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    Examen Parcial 1 - 2018-I (214D) Solucionario

    Cargado por

    Johana Quispe López
    El documento presenta los resultados de un análisis econométrico que estudia los factores que influyen en el crecimiento económico de 65 países. Se estiman tres modelos de regresión lineal utilizando diferentes variables explicativas. Los resultados muestran que años de escolaridad y participación del comercio en la economía tienen un efecto positivo significativo en el crecimiento, mientras que revoluciones y asesinatos políticos no lo son. El autor concluye que el tercer modelo, que excluye asesinatos políticos, es el más adecu

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    Examen Parcial 1 - 2018-I (214D) Solucionario

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    El documento presenta los resultados de un análisis econométrico que estudia los factores que influyen en el crecimiento económico de 65 países. Se estiman tres modelos de regresión lineal utilizando diferentes variables explicativas. Los resultados muestran que años de escolaridad y participación del comercio en la economía tienen un efecto positivo significativo en el crecimiento, mientras que revoluciones y asesinatos políticos no lo son. El autor concluye que el tercer modelo, que excluye asesinatos políticos, es el más adecu

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    Johana Quispe López
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    Universidad Nacional Mayor de San Marcos

    Facultad de Ciencias Económicas


    Escuela Profesional de Economía
    Curso: Econometría I Ciclo: 2018-I
    Profesor: Alfonso L. Ayala Loro
    Aula: 214-D

    Examen Parcial 1 - Solucionario

    1. Usted está estudiando los factores que influyen sobre el crecimiento económico de los
    países, obtiene datos de 65 de ellos, sobre las siguientes variables:

    growth = promedio anual de crecimiento del PBI de1960 a 1995.


    tradeshare = proporción del comercio internacional en la economía, de 1960 a 1995,
    medido como la suma de exportaciones e importaciones sobre el PBI. Esto es (X +
    M)/PBI. (X = exportaciones, M = importaciones, ambas positivas).
    yearsschool = promedio de años de escolaridad de la población adulta en 1960.
    rev_coups = número promedio de revoluciones e insurrecciones (exitosas o no) y coup
    d’etats (golpes de estado) por año, de 1960 to 1995,
    assassinations = promedio de asesinatos políticos de 1960 to 1995 (por millón de
    habitantes)

    Plantea que el crecimiento está relacionado con estas variables, tal que:

    growth = b0 + b1*yearsschool + b2*tradeshare + b3*rev_coups + b4*assasinations

    Obtiene lo siguiente:

    reg growth yearsschool tradeshare rev_coups assasinations

    Source | SS df MS Number of obs = 65


    -------------+------------------------------ F( 4, 60) = 5.00
    Model | 57.5629699 4 14.3907425 Prob > F = 0.0015
    Residual | 172.777087 60 2.87961812 R-squared = 0.2499
    -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1999
    Total | 230.340057 64 3.59906339 Root MSE = 1.6969

    -------------------------------------------------------------------------------
    growth | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
    --------------+----------------------------------------------------------------
    yearsschool | .2202358 .0889389 2.48 0.016 .0423315 .3981401
    tradeshare | 2.257856 .778028 2.90 0.005 .7015684 3.814144
    rev_coups | -1.213282 1.147152 -1.06 0.294 -3.507927 1.081363
    assasinations | .2533755 .5109157 0.50 0.622 -.768608 1.275359
    _cons | -.077123 .7143082 -0.11 0.914 -1.505952 1.351706
    -------------------------------------------------------------------------------

    a. Comente los resultados de los signos de los coeficientes obtenidos. (1p)

    El signo de las variables yearsschool y tradeshare y rev_coups, están de acuerdo a


    lo esperado.
    El signo de la variable assasinations es contrario al esperado, nos diría que 1
    asesinato promedio más sube la tasa de crecimiento del PBI en 0.25.

    b. Interprete los valores de b1, b2 y b3. (1 p)

    Yearsschool: 1 año promedio adicional de escolaridad en la población adulta hace


    subir la tasa de crecimiento en 0.22 por ciento.
    Tradeshare: 1 punto porcentual adicional de participación del comercio internacional
    en el PBI incrementa la tasa de crecimiento del PBI en 2.25 por ciento.
    Rev_coups: 1 revolución o coup d’etats adicional promedio por año reduce la tasa de
    crecimiento del PBI en 1.21 por ciento.
    Assasinations: 1 asesinato promedio más sube la tasa de crecimiento del PBI en 0.25
    por ciento.

    c. Realice la prueba de significancia individual de b1 y b3. Que conclusión se deduce en


    cada caso? (2 p)

    T critico (60,0.0225) = 2.00

    B1: 2.48 > 2.00 -> significativo individualmente


    B2: 2.90 > 2.00 -> significativo individualmente
    B3: -1.06 < -2.00 -> no significativo individualmente

    Yearsschool, tradeshare y rev_coups son significativos individualmente, si embargo


    assasinations tiene un signo contrario al esperado y no es significativo.

    d. Realice la prueba de significancia conjunta del modelo. (1 p)

    H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = 0
    Ha: alguno de los betas es diferente de 0.
    F critico = 2.52
    F empírico = 5.00
    F emp > F crítico, no se puede aceptar H0, el modelo es significativo conjuntamente,
    alguno de los betas es diferente de 0.

    e. Usted desea afirmar que el efecto de 1 revolución o un golpe de estado es por lo


    menos 1 punto porcentual, efectúe esa hipótesis de 1 cola y muestre su conclusión
    sobre su hipótesis. (2 p)

    H0 : brev_coups < -1
    t = brev_coups – (-1) / ( se(brev_coups)) = -1.2132-(-1) / 1.1471 = -0.2132/1.1471 = -0.1858

    T critico = -2.52

    F empírico > F critico, no se puede concluir que el efecto de rev_coups es por los
    menos 1 punto porcentual sobre la tasa de crecimiento del PBI.

    Usted comienza a dudar del modelo propuesto y piensa eliminar las variables:
    rev_coups y assasinations, y para ello estima el siguiente modelo.

    reg growth yearsschool tradeshare

    Source | SS df MS Number of obs = 65


    -------------+------------------------------ F( 2, 62) = 9.57
    Model | 54.3381013 2 27.1690507 Prob > F = 0.0002
    Residual | 176.001956 62 2.83874122 R-squared = 0.2359
    -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.2113
    Total | 230.340057 64 3.59906339 Root MSE = 1.6849

    ------------------------------------------------------------------------------
    growth | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
    -------------+----------------------------------------------------------------
    yearsschool | .2500282 .0828562 3.02 0.004 .084401 .4156555
    tradeshare | 2.331286 .7281097 3.20 0.002 .8758153 3.786756
    _cons | -.3701506 .5699349 -0.65 0.518 -1.509434 .7691331
    ------------------------------------------------------------------------------

    f. Según los datos obtenidos, se pueden eliminar ambas variables?. Sustente con la
    prueba F correspondiente. (1)
    Se usa el estadístico F, la estimación del modelo restringido es el modelo con 2
    variable, y el modelo no restringido es el modelo que incluye 4 variables, formamos el
    F:

    F emp = (172.77 – 176.00)/2 / 172.77 /60 = 3.2248/2 / 2.8796 = 1.6124/2.8796 =


    0.5599

    F critico = 3.1504

    Se acepta H0, ambas variables son a la vez iguales a 0.

    Quiere probar la hipótesis que 5 años más de estudios en la población, tienen el


    mismo efecto que medio punto más de participación del comercio internacional en el
    PBI sobre el crecimiento.

    Para ello tiene las siguientes opciones:

    test 5* yearsschool - tradeshare=0

    ( 1) 5*yearsschool - tradeshare = 0

    F( 1, 61) = 1.60
    Prob > F = 0.2100

    test 10* yearsschool - tradeshare=0

    ( 1) 10*yearsschool - tradeshare = 0

    F( 1, 61) = 0.00
    Prob > F = 0.9646

    test 5* yearsschool - 0.5*tradeshare=0

    ( 1) 5*yearsschool - .5*tradeshare = 0

    F( 1, 61) = 0.00
    Prob > F = 0.9646

    test 10* yearsschool - 0.5*tradeshare=0

    ( 1) 10*yearsschool - .5*tradeshare = 0

    F( 1, 61) = 1.49
    Prob > F = 0.2273

    g. Seleccione la hipótesis adecuada, realice la prueba informativa, e informe su


    conclusión al respecto. (3 p)

    5*yearschool = 0.5*tradeshare, 5*yearschool - 0.5*tradeshare = 0,


    10*yearschool – tradeshare = 0

    Se acepta H0, el efecto de 5 años más de escolaridad es equivalente al efecto de


    medio punto más de participación del comercio internacional.

    h. Continúa dudando de los resultados y propone el modelo:

    growth = b0 + b1*yearsschool + b2*tradeshare + b3*rev_coups

    Obteniendo:
    reg growth yearsschool tradeshare rev_coups

    Source | SS df MS Number of obs = 65


    -------------+------------------------------ F( 3, 61) = 6.66
    Model | 56.8547541 3 18.9515847 Prob > F = 0.0006
    Residual | 173.485303 61 2.84402136 R-squared = 0.2468
    -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.2098
    Total | 230.340057 64 3.59906339 Root MSE = 1.6864

    ------------------------------------------------------------------------------
    growth | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
    -------------+----------------------------------------------------------------
    yearsschool | .2213497 .0883593 2.51 0.015 .0446644 .3980351
    tradeshare | 2.164252 .7501064 2.89 0.005 .6643214 3.664182
    rev_coups | -.9637983 1.024568 -0.94 0.351 -3.012549 1.084953
    _cons | -.0001517 .6929193 -0.00 1.000 -1.385729 1.385426
    ------------------------------------------------------------------------------

    Con cuál de las tres regresiones se queda?. Sustente su afirmación con la teoría
    econométrica y los indicadores que considere más importantes. (1 p)

    En el caso de la variable assasinations es claro que no explica growth, ya que no es


    significativa individualmente.
    En el caso de rev_coups, tanto la primera como la tercera regresión indican que no es
    significativa.
    Identificar los elementos que “hacen daño” es más difícil.

    2. Demuestre el teorema de Gauss-Markov (3 p).

    Ver Nota de Clase.

    3. Considere el modelo 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑖 + 𝜇𝑖 : y la información:

    Y 6 10 14 18
    X1 4 5 5 7

    Estimar el b0 y b1 (2p). Realice la prueba de significancia individual de b1 (1 p).

    reg y x

    Source | SS df MS Number of obs = 4


    -------------+------------------------------ F( 1, 2) = 11.57
    Model | 68.2105263 1 68.2105263 Prob > F = 0.0766
    Residual | 11.7894737 2 5.89473684 R-squared = 0.8526
    -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.7789
    Total | 80 3 26.6666667 Root MSE = 2.4279

    ------------------------------------------------------------------------------
    y | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
    -------------+----------------------------------------------------------------
    x | 3.789474 1.114001 3.40 0.077 -1.003684 8.582631
    _cons | -7.894737 5.973163 -1.32 0.317 -33.59518 17.80571
    ------------------------------------------------------------------------------

    H0 : b1 = 0, Ha B1 diferente de 0,
    T critico = 4.30
    T empírico = 3.40.

    T empírico < t critico , es estimador b1 no es significativo individualmente.


    4. Establezca si las afirmaciones son falsas o verdaderas, sustente con la teoría estudiada
    (Tomado de Gujarati) (1 p c/u):

    a) Si no hay intercepto la sumatoria de las ui no es cero.

    Falso. Tota estimación MCO hace que la suma de residuos sea 0.

    b) La prueba t requiere que las distribuciones muestrales de los estimadores sigan una
    distribución normal.

    No necesariamente, cuando el número de observaciones es muy alto el ratio t se


    aproxima a la distribución normal.

    Good luck! 

    03/05/2018

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