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    Examen Final de Econometría I

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    El documento presenta tres problemas de econometría. El primero involucra un modelo de regresión lineal y pide demostrar propiedades sobre estimadores bajo transformaciones de variables. El segundo analiza el efecto de aplicar medias móviles a las variables en el modelo. El tercero pide especificar y corregir un modelo de regresión de inversión utilizando datos económicos reales.

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    El documento presenta tres problemas de econometría. El primero involucra un modelo de regresión lineal y pide demostrar propiedades sobre estimadores bajo transformaciones de variables. El segundo analiza el efecto de aplicar medias móviles a las variables en el modelo. El tercero pide especificar y corregir un modelo de regresión de inversión utilizando datos económicos reales.

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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

    FACULTAD DE INGENIERIA ECONÓMICA,


    ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES
    ESCUELA PROFESIONAL DE ING. ECONÓMICA

    Examen Final de Econometría I


    Profesor: MSc. Ing. Raúl Martínez
    Jefe de Prácticas: MSc. Wilmer Zela
    1. Partimos del modelo 𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝑢 para el que se cumplen las que hemos llamado hipótesis
    ideales. Algunos autores, ante la sospecha de presencia de multicolinealidad, han
    transformado el modelo dividiendo cada observación de todas las variables por la
    correspondiente a una de ellas. (2 puntos c/u)

    a) Demostrar que las perturbaciones aleatorias del modelo transformado son


    heteroscedásticas.
    b) Demostrar que aplicando un método eficiente a este modelo reformulado se llega a
    unos estimadores que coinciden con los MCO aplicados al modelo original
    c) Demostrar que los MCO aplicados al modelo original son más eficientes que los MCO
    aplicados al modelo reformulado.

    2. Se sabe que 𝑦𝑡 y 𝑋𝑡 se encuentran relacionadas por

    𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡 + 𝑢𝑡
    Donde las 𝑢𝑡 se distribuyen independientemente 𝑁(0, 𝜎 2 ). Sin embargo, en vez de darnos
    las observaciones originales, alguien ha calculado las siguientes medias móviles de las
    variables:
    1
    𝑦𝑡∗ = (𝑦𝑡−1 + 𝑦𝑡 + 𝑦𝑡+1 )
    3
    1
    𝑋𝑡∗ = 3 (𝑋𝑡−1 + 𝑋𝑡 + 𝑋𝑡+1 )

    Y nos proporciona (n-2) conjuntos de observaciones de estas nuevas variables.

    a) Demostrar que las nuevas variables se encuentran relacionadas por la ecuación:


    (2 Puntos)

    𝑦𝑡∗ = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡∗ + 𝑢𝑡∗

    Donde 𝛼 y 𝛽 son iguales que la primera ecuación y las 𝑢𝑡∗ son unas nuevas variables
    aleatorias

    b) Especificar completamente la distribución conjunta de las 𝑢𝑡∗ (2 Puntos)


    c) Comparar las propiedades de los estimadores de 𝛼 y 𝛽 obtenidos por MCO de estas
    observaciones con aquellos que habrían podido obtenerse con las observaciones
    originales. (2 Puntos)
    d) Obtener los estimadores MCG de 𝛼 y 𝛽 a partir de los datos transformados. (2 Puntos)
    3. Analizar el Modelo de Regresión: (6 ptos)
    𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝛽3 𝐺𝑁𝑃 𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝛽4 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 + 𝛽5 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝜇𝑡

    Utilizar la siguiente data:

    GNP= Nominal Gross National Product


    Investment= Nominal Investment
    CPI=Consumer Price Index
    Interest= Interest rate

    Realizar las pruebas de Correcta Especificación, Quiebre Estructural, Heteroscedasticidad,


    Autocorrelación y Multicolinealidad y presentar el modelo corregido.

    Year GNP Invest CPI Interest


    1 968 873,40 133,30 82,54 5,16
    1 969 944,00 149,30 86,79 5,87
    1 970 992,70 144,20 91,45 5,95
    1 971 1 077,60 166,40 96,01 4,88
    1 972 1 185,90 195,00 100,00 4,50
    1 973 1 326,40 229,80 105,75 6,44
    1 974 1 434,20 228,70 115,08 7,83
    1 975 1 549,20 206,10 125,79 6,25
    1 976 1 718,00 257,90 132,34 5,50
    1 977 1 918,30 324,10 140,05 5,46
    1 978 2 163,90 386,60 150,42 7,46
    1 979 2 417,80 423,00 163,42 10,28
    1 980 2 633,10 402,30 178,64 11,77
    1 981 2 937,70 471,50 195,51 13,42
    1 982 3 057,50 421,90 207,23 11,02
    Fuente: Economic Report of the President-Washington D.C. US

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