UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

MAESTRÍA EN
ECONOMÍA

NOTAS DE CLASE
MÉTODOS DINÁMICOS

DINÁMICA CONTINUA: ECUACIONES

DIFERENCIALES Y SISTEMAS DE
ECUACIONES DIFERENCIALES, PARTE I

JUAN PABLO SARMIENTO

CUENCA, ABRIL DE 2018
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN

En esta unidad, nos dedicamos al estudio de las ecuaciones diferenciales

ordinarias; específicamente, aprenderemos a analizarlas y a resolverlas. En
primera instancia, podemos definir a una Ecuación Diferencial como aquella
ecuación que contiene derivadas de una o más variables, respecto a una o más
variables independientes.
CLASIFICACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES
Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar por tipo, por orden y por
linealidad. Por su tipo, se clasifican en:
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO’s): Si la ecuación posee únicamente
derivadas de una o más variables dependientes respecto únicamente a una
variable independiente. Ejemplos:
𝑑𝑥
3 − 3𝑥 2 + 1 = 0
𝑑𝑡
𝑑2 𝑥 𝑑𝑦
2
+ 2 ( ) − 5𝑥 2 = 𝑒 2𝑡
𝑑𝑧 𝑑𝑧
Ecuaciones Diferenciales Parciales(EDP’s): Es una ecuación que contiene
derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a dos o
más variables independientes. Ejemplos:

𝜕𝑢 2 𝜕𝑢
5 ( ) + ( ) + 3𝑥𝑧 = 0
𝜕𝑥 𝜕𝑧
𝜕2𝑢 𝜕2𝑢
+ =5
𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2
Aun cuando las EDP’s si tienen aplicaciones económicas, especialmente en
finanzas, su solución suele ser muy difícil, por lo que está fuera del alcance de
este curso.
Como ya se indicó previamente, a nosotros nos interesan las ecuaciones
diferenciales como modelos matemáticos dinámicos. Es por ello que, de manera
regular, la variable independiente considerada será el tiempo "𝑡" (salvo en
algunos ejemplos muy puntuales que veremos a su debido momento). A estas
alturas, deberá estar claro que en estos modelos económicos modelan al tiempo
como variable continua.
El orden de una ecuación diferencial hace referencia al orden de la mayor
derivada presente en la ecuación. De esta manera, los primeros ejemplos dados
previamente, tanto para las EDO’s como para las EDP’s, representan ecuaciones
diferenciales de primer orden. Mientras que los segundos, constituyen
ejemplos de una ecuación diferencial de segundo orden.
De manera general, una ecuación diferencial de primer orden se puede
representar como
𝐹 (𝑥̇ (𝑡), 𝑥(𝑡), 𝑡 ) = 0
Donde 𝑥̇ (𝑡) representa la primera derivada de la variable 𝑥 con respecto al
𝑑𝑥(𝑡)
tiempo. Por supuesto, también podemos escribir 𝑥̇ (𝑡) como o como 𝑥′(𝑡).
𝑑𝑡
Abusando un poco de la nomenclatura, simplemente escribiremos 𝑥̇ . En los
modelos dinámicos aplicados en economía típicamente una ecuación
diferencial de primer orden suele, a más de contener variables que cambian con
el tiempo, contener a su tasa de cambio instantánea en el tiempo.

Una ecuación diferencial de orden n-ésimo, en su forma general se escribe como

𝐹(𝑥 (𝑛) , 𝑥 (𝑛−1) , … … . , 𝑥̇ , 𝑥, 𝑡) = 0

Siendo 𝑥 (𝑛) la n-ésima derivada de la variable con respecto al tiempo. A veces

las ecuaciones diferenciales de primer orden se representan en su forma
diferencial
𝑀(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡 = 0

Por ejemplo, la ecuación 4𝑥̇ 𝑡 + 𝑥 = 𝑡 también se puede escribir como:

4𝑡𝑑𝑥 + (𝑥 − 𝑡 )𝑑𝑡 = 0
Antes de continuar, es importante notar que en la función 𝐹 el tiempo consta
como argumento. Esto quiere decir que, en una ecuación diferencial, el tiempo
puede estar incluirse tanto explícita como implícitamente. Si en la ecuación el
tiempo no se encuentra de manera explícita, entonces decimos que la ecuación
es Autónoma, como por ejemplo en la ecuación
3𝑥̇ − 3𝑥 2 + 1 = 0
Mientras que, si en la ecuación el tiempo aparece de manera explícita, entonces
decimos que la ecuación es No Autónoma, tal como ocurre en el siguiente
ejemplo

3𝑥̈ + 2𝑥̇ − 3𝑡 = 0
Finalmente, decimos que una ecuación diferencial ordinaria de n-ésimo orden
es lineal si la función 𝐹 es lineal en 𝑥 (𝑛) , 𝑥 (𝑛−1) , … … . , 𝑥̇ , 𝑥. Esto quiere decir que
la ecuación se puede escribir como

𝑎𝑛 (𝑡 )𝑥 (𝑛) + 𝑎𝑛−1 (𝑡 )𝑥 (𝑛−1) +. … … … . . +𝑎1 (𝑡 )𝑥̇ + 𝑎0 (𝑡 )𝑥 = ℎ(𝑡)

En donde 𝑎𝑖 (𝑡 ) representan los coeficientes asociados a la variable y a sus
derivadas; tenemos además, un término independiente ℎ(𝑡). Si algunos o todos
de estos coeficientes dependen explícitamente del tiempo, la ecuación lineal es
no autónoma (también se dice que tiene coeficientes variables), caso contrario
es autónoma (o con coeficientes constantes). Nótese que lo que hace lineal a
una ecuación diferencial es que la variable dependiente y todas sus derivadas
son de primer grado.
Una ecuación diferencial ordinaria puede ser Homogénea o No Homogénea. Es
homogénea si en la ecuación ℎ(𝑡) = 0; por supuesto, será no homogénea si
ℎ(𝑡 ) ≠ 0.
Ejemplo. Considerando lo visto hasta ahora, clasifique las siguientes ecuaciones
diferenciales
Ecuación Diferencial Orden Linealidad Autónoma Homogénea /
/ No No
Autónoma Homogénea
𝑥̇ − 5𝑥 = 𝑡 1er Orden Lineal No No
Autónoma Homogénea
𝑥̇ = 2𝑥 1er Orden Lineal Autónoma Homogénea
(10 − 6𝑡 + 𝑒 −3𝑥 )𝑑𝑥 − 2𝑑𝑡 = 0 1er Orden No Lineal No No aplica
Autónoma
𝑥̇ = 𝑡 2 𝑥 1er Orden Lineal No Homogénea
Autónoma
𝑥̈ = 𝑆𝑒𝑛(𝑥) + 𝑥 2do Orden No Lineal Autónoma No aplica
𝑥̈ − 3𝑥̇ + 2𝑥 − 2 = 0 2do Orden Lineal Autónoma No
Homogénea
𝑥̇ − 𝑥 2 − 𝑡 2 = 0 1er Orden No Lineal No No aplica
Autónoma
5 3er Orden No Lineal No No aplica
𝑥⃛𝑒 2𝑡 =
𝑥 Autónoma

ECUACIONES DIFERENCIALES COMO MODELOS MATEMÁTICOS

Dado que muchos modelos matemáticos describen la realidad utilizando la
razón de cambio de una o más variables con respecta al tiempo, estos modelos
deben incluir de alguna manera una o más ecuaciones diferenciales. Veamos
algunos ejemplos ilustrativos
1. Dinámica Poblacional: Para el famoso economista clásico T. Malthus (1798)
la variación de la población de un país en cierto tiempo, es proporcional a la
población del país; en otras palabras, mientras mayor sea la población de un
país, ésta crecerá más rápido. Matemáticamente:
𝑃̇(𝑡) = 𝑎𝑃(𝑡)
Por otro lado, Malthus supuso que la producción de alimentos aumentaría de
acuerdo a una progresión aritmética, misma que matemáticamente su puede
expresar como:
𝐴̇(𝑡) = 𝑏𝐴0
Siendo 𝐴0 la cantidad de alimentos existente en el tiempo cero.

2. De acuerdo a una ley de Newton, la rapidez con la cambia la temperatura de

un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo en
el tiempo 𝑡, 𝑇(𝑡) y la del medio que lo rodea 𝑇𝑚 , es decir

𝑇̇ = −𝑘(𝑇 − 𝑇𝑚 )

3. Sea 𝐶(𝑡) la trayectoria del consumo de un hogar en el tiempo, y 𝑪∗ el

consumo deseado o de largo plazo. Requerimos una función 𝑓 (𝐶 ) que nos
permita controlar el consumo para que este sea lo más próximo a 𝐶 ∗ . En
otras palabras, se busca que dicha función represente los mecanismos de
ajuste instantáneo del consumo frente a desviaciones con respecto a su valor
deseado. Por ejemplo, un modelo que cumple con esta condición es el
siguiente
𝑓 (𝐶 ) = 𝐶̇ = 𝛼(𝐶 ∗ − 𝐶 ), 𝑐𝑜𝑛 𝛼 > 0

SOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN

Resolver una ecuación diferencial de orden 𝑛 implica obtener una función,
definida en un intervalo, y que tiene al menos 𝑛 derivadas continuas en dicho
intervalo 𝑥̇ (𝑡), 𝑥̈ (𝑡) … 𝑥 (𝑛) (𝑡), para las que se cumple que
𝐹(𝑥 (𝑛) , 𝑥 (𝑛−1) , … … . , 𝑥̇ , 𝑥, 𝑡) = 0
La gráfica de solución de una EDO, también conocida como como curva de
solución, es una gráfica que tiene a la variable tiempo en el eje de las abscisas, y
a la variable en el eje de las ordenadas. Por supuesto, esta gráfica se puede
construir únicamente si la solución puede ser expresada como una solución
explícita, del tipo 𝑥(𝑡), mientras que no es realizable si la solución únicamente
se puede expresar como una solución implícita. Un ejemplo de solución
explícita es
𝑥 (𝑡 ) = 𝑘1 𝑒 −0.5𝑡
Mientras que un ejemplo de solución implícita es
𝑡 𝑡 2
= 𝑙𝑛 [𝑥 (1 + ) ] + 𝑘2
𝑥 𝑥
Donde 𝑘1 y 𝑘2 son constantes. Normalmente, cuando resolvemos una ecuación
diferencial de primer orden, obtenemos una constante arbitraria o parámetro 1.
Esto da como resultado una familia de soluciones o solución general (cada
solución corresponde a un valor de la constante, de manera similar a lo que
sucede al obtener una integral indefinida). Si no se proporciona información
adicional, no será posible tener una solución particular. La información
requerida para determinar el valor de la constante, es el valor que toma la
variable en un momento de tiempo específico, normalmente en 𝑡 = 0.
Ejemplificaremos esto más adelante.
Comentario: en este curso veremos tres tipos de métodos para el análisis de las
ecuaciones diferenciales. En primer lugar, estaremos interesados en encontrar
una solución analítica a la ecuación, es decir una solución matemáticamente
exacta. Bien, esto no siempre es posible, o deseable, dadas las complicaciones
matemáticas que pueden surgir; en este caso siempre podemos responder
pregunta relacionadas con el sistema dinámico, sin necesidad de resolverlo
analíticamente. Por ejemplo: ¿el sistema converge en el largo plazo a algún
valor constante? ¿podemos decir algo acerca de la geometría de las curvas de
solución? A esta aproximación se la conoce como el análisis cualitativo.
Finalmente, cuando una ecuación no tiene solución analítica –o esta es muy
difícil de obtener- podemos utilizar métodos numéricos para aproximarnos a
una solución, si esta existe. Esta es la aproximación numérica a la solución de
una ecuación diferencial.

MÉTODOS ANÁLITICOS PARA SOLUCIONAR EDO´S DE PRIMER ORDEN

ECUACIONES INTEGRABLES
Considere la ecuación diferencial dada por
𝑥̇ = 𝑔(𝑡)
En este caso encontrar la solución suele ser muy simple, ya que, de hecho

𝑥 (𝑡 ) = ∫ 𝑔(𝑡 )𝑑𝑡

Por ejemplo, la solución de la ecuación ẋ = 1 + 𝑒 2𝑡 es

1
𝑥 (𝑡 ) = 𝑡 + 𝑒 2𝑡 + 𝑘
2
Siendo 𝑘 una constante. Mientras no se conozca el valor de la constante,
seguimos teniendo una familia de soluciones. Ahora suponga que sabemos que
el valor inicial de la variable es 𝑥 (0) = 𝑥0 = 2. Entonces

1
Si la ecuación es de orden n, entonces obtendremos en general n constantes arbitrarias.
 1
𝑥 (0) = +𝑘 =2
2
3
Lo que implica que 𝑘 = . La solución única entonces sería
2

1 3
𝑥 (𝑡 ) = 𝑡 + 𝑒 2𝑡 +
2 2
ECUACIONES SEPARABLES
Suponga una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, que se expresa
como:
𝑥̇ = 𝑔(𝑥, 𝑡)
La Ecuación es separable si se puede reescribir como
𝑥̇ = 𝑓 (𝑥) ℎ(𝑡)
O de manera equivalente como
𝑑𝑥
= 𝑓 (𝑥 ) ℎ (𝑡 )
𝑑𝑡
Si este es el caso, nótese que podemos separar por un lado todos los términos
que tienen a 𝑥, y por otro todos los términos que tiene a 𝑡, de la siguiente manera
1
𝑑𝑥 = ℎ(𝑡 )𝑑𝑡
𝑓 (𝑥 )
Integrando cada lado, obtenemos la solución
1
∫ 𝑑𝑥 = ∫ ℎ(𝑡 )𝑑𝑡
𝑓 (𝑥 )
Ejemplo. Encuentre la solución de la siguiente ecuación diferencial
𝑥3
ẋ = −
2𝑡
O lo que es lo mismo, la solución de
𝑑𝑥 𝑥3
=−
𝑑𝑡 2𝑡
Verificamos que es separable
1 1
− 𝑑𝑥 = 𝑑𝑡
𝑥3 2𝑡
Y luego integramos
1 1 1
−∫ 𝑑𝑥 = ∫ 𝑑𝑡
𝑥3 2 𝑡
Lo que nos da como resultado
1
= ln(𝑡 ) + 𝑘
𝑥2
Finalmente, despejamos 𝑥

1
𝑥 (𝑡 ) = √
ln(𝑡 ) + 𝑘

Nótese que la solución está definida únicamente para valores de 𝑡 > 0. En este
caso, una condición inicial del tipo 𝑥 (0) no es posible. Para hallar la constante
requerimos otro tipo de condición. Por ejemplo 𝑥 (1) = 1. En este caso

1
𝑥 (1) = √ = 1
𝑘

Por lo que 𝑘 = 1. Usando este valor, tenemos que la solución es

1
𝑥 (𝑡 ) = √ , 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡 > 0
ln(𝑡 ) + 1

Por cierto ¿cómo comprobaría la validez de las soluciones obtenidas en los dos
ejercicios previos? Queda como ejercicio

ECUACIONES LINEALES DE PRIMER ORDEN

Recuérdese que una ecuación lineal, puede ser homogénea o no homogénea. En

general las ecuaciones lineales cumplen con una propiedad interesante. La
solución general de una ecuación no homogénea 𝒙(𝒕), es igual a la suma de la
solución general de ecuación homogénea asociada 𝒙𝒉 (𝒕), más una solución
particular cualquiera de la ecuación original 𝒙𝒑 (𝒕). Es decir, dada la ecuación
diferencial lineal
𝑛

∑ 𝑎𝑖 (𝑡 )𝑥 (𝑖) = ℎ(𝑡)
𝑖=0

Una solución 𝑥 (𝑡 ), es solución de la ecuación diferencial si y solo si 𝑥 (𝑡 ) = 𝑥ℎ (𝑡) +

𝑥𝑝 (𝑡), donde:
Demostración
Sea 𝑥𝑞 (𝑡 ) una solución particular que pertenece a 𝑥 (𝑡 ), se tiene que 𝑥𝑞 (𝑡 ) − 𝑥𝑝 (𝑡)
es un elemento de 𝑥ℎ (𝑡 ), ya que:

(𝑖) (𝑖) (𝑖) (𝑖)

∑ 𝑎𝑖 (𝑡)(𝑥𝑞 − 𝑥𝑝 ) = ∑ 𝑎𝑖 (𝑡)𝑥𝑞 − ∑ 𝑎𝑖 (𝑡)𝑥𝑝 = ℎ(𝑡) − ℎ(𝑡) = 0
Por otro lado, si 𝑥ℎ𝑞 (𝑡 ) es cualquier elemento de 𝑥ℎ (𝑡 ) entonces 𝑥ℎ𝑞 (𝑡 ) + 𝑥𝑝 (𝑡) es
pertenece a la familia 𝑥 (𝑡 ) y es solución de la ecuación original, ya que
(𝑖) (𝑖) (𝑖) (𝑖)
∑ 𝑎𝑖 (𝑡)(𝑥ℎ𝑞 + 𝑥𝑝 ) = ∑ 𝑎𝑖 (𝑡)𝑥ℎ𝑞 + ∑ 𝑎𝑖 (𝑡)𝑥𝑝 = 0 + ℎ(𝑡) = ℎ(𝑡)

Ahora aprenderemos a resolver las ecuaciones lineales. Partimos de la

representación general de una ecuación lineal de primer orden.

𝑎1 (𝑡 )𝑥̇ + 𝑎0 (𝑡 )𝑥 = ℎ(𝑡)

Reordenando términos y operando, llegamos a

𝑎0 (𝑡) ℎ(𝑡)
𝑥̇ = − 𝑥+
𝑎1 (𝑡) 𝑎1 (𝑡)

𝑎0 (𝑡) ℎ(𝑡)
Definamos 𝑎(𝑡) = − y 𝑏(𝑡) = entonces podemos expresar esta
𝑎1 (𝑡) 𝑎1 (𝑡)
ecuación como:
𝑥̇ = 𝑎(𝑡)𝑥 + 𝑏(𝑡)
Caso Autónomo y Homogéneo: en este caso la ecuación simplemente es

𝑥̇ = 𝑎𝑥
Nótese que estamos frente a una ecuación separable, por lo que resulta muy
sencillo obtener una fórmula general para resolver este tipo de ecuaciones.
Reescribiendo 𝑥̇ tenemos:
𝑑𝑥
= 𝑎𝑥
𝑑𝑡
Separando términos
1
𝑑𝑥 = 𝑎 𝑑𝑡
𝑥
Integrando
1
∫ 𝑑𝑥 = ∫ 𝑎 𝑑𝑡
𝑥
ln(𝑥) + 𝐶1 = 𝑎𝑡 + 𝐶2
Definiendo 𝑘 = 𝐶2 − 𝐶1 , entonces
ln(𝑥) = 𝑎𝑡 + 𝑘
Obteniendo el antilogaritmo
𝑥(𝑡) = 𝑒 𝑎𝑡+𝑘 = 𝑒 𝑎𝑡 𝑒 𝑘
Finalmente, llamando 𝐾 = 𝑒 𝑘 , llegamos a la solución general
 𝑥(𝑡) = 𝐾𝑒 𝑎𝑡
Para conocer 𝐾 se requiere al menos conocer el valor de 𝑥 en un punto. Como
ya se indicó, generalmente este punto es 𝑥(0) = 𝑥0 que es el valor de 𝑥 cuando
𝑡 = 0. De esta manera
𝑥 (0) = 𝑥0 = 𝐾𝑒 0
𝐾 = 𝑥0
Finalmente, podemos escribir la solución particular como:
𝒙(𝒕) = 𝒙𝟎 𝒆𝒂𝒕
Caso Autónomo y No Homogéneo: La ecuación diferencial ahora es

𝑥̇ = 𝑎𝑥 + 𝑏

En el apartado anterior se obtuvo la solución homogénea; por lo que una

solución particular sencilla se obtiene al asumir que 𝑥 es constante, es decir que
𝑥̇ = 0. En este caso:
0 = 𝑎𝑥 + 𝑏
La solución particular se obtiene despejando 𝑥
𝑏
𝑥𝑝 (𝑡 ) = −
𝑎
Por lo tanto, la solución general es:
𝑏
𝑥 (𝑡 ) = 𝑥ℎ (𝑡 ) + 𝑥𝑝 (𝑡 ) = − + 𝐾𝑒 𝑎𝑡
𝑎
Nuevamente 𝐾 se determina suponiendo que conocemos 𝑥(0) = 𝑥0 . Así
𝑏
𝑥 (0) = 𝑥0 = − + 𝐾
𝑎
𝑏
Con lo que 𝐾 = 𝑥0 +
𝑎

Entonces la Solución de una Ecuación Diferencial Autónoma y No Homogénea

está dada por
𝒃 𝒃
𝒙(𝒕) = − + [𝒙𝟎 + ] 𝒆𝒂𝒕
𝒂 𝒂
Ejemplo: encontrar la solución general de la siguiente ecuación diferencial
𝑥̇ + 4𝑥 = 12 , con 𝑥 (0) = 2
Lo haremos paso a paso, aunque la aplicación directa de la fórmula nos debe
conducir al mismo resultado. Primero encontramos la solución de la ecuación
homogénea asociada

𝑥̇ + 4𝑥 = 0
Reordenando términos
𝑑𝑥
= −4𝑥
𝑑𝑡
Separamos variables
1
𝑑𝑥 = −4 𝑑𝑡
𝑥
Integrando
1
∫ 𝑑𝑥 = − ∫ 4 𝑑𝑡
𝑥
ln(𝑥) = −4𝑡 + 𝑘
De donde
𝑥ℎ (𝑡) = 𝐾𝑒 −4𝑡
Siendo 𝐾 una constante. Ahora, la solución particular es
12
𝑥𝑝 = =3
4
Por tanto, la solución general es
𝑥(𝑡 ) = 𝐾𝑒 −4𝑡 + 3
Para encontrar la constante, utilizamos la información proporcionada sobre el
valor de la variable en el tiempo 0
𝑥 (0) = 𝐾 + 3 = 2
De donde 𝐾 = −1
Finalmente
𝑥 (𝑡 ) = 3 − 𝑒 −4𝑡

Aplicación económica: ahora estamos en capacidad de resolver el modelo que

se presentó en la primera clase. Considere el siguiente sistema de ecuaciones
𝑄 𝑑 = 𝛼 − 𝛽𝑃 + 𝜎𝑃̇ (1)
𝑄 𝑠 = − 𝛾 + 𝛿𝑃 (2)
𝛼, 𝛽, 𝜎, 𝛾, 𝛿 𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 > 0
𝑃̇ = 𝑗(𝑄𝑑 − 𝑄 𝑠 ), 0<𝑗<1 (3)
Reducimos el sistema a una sola ecuación, remplazando (1) y (2) en (3)

𝑃̇ = 𝑗(𝛼 − 𝛽𝑃 + 𝜎𝑃̇ + 𝛾 − 𝛿𝑃)

𝑃̇ − 𝑗𝜎𝑃̇ = 𝑗(𝛼 − 𝛽𝑃 + 𝛾 − 𝛿𝑃)

𝑃̇(1 − 𝑗𝜎) = 𝑗(𝛼 − 𝛽𝑃 + 𝛾 − 𝛿𝑃)
La ecuación diferencial a resolver es
𝑗 (𝛽 + 𝛿 ) 𝑗 (𝛼 + 𝛾 )
𝑃̇ = − 𝑃+
(1 − 𝑗𝜎) (1 − 𝑗𝜎)
En dónde
𝑗 (𝛽 + 𝛿 )
𝑎=−
(1 − 𝑗𝜎)
𝑗 (𝛼 + 𝛾 )
𝑏=
(1 − 𝑗𝜎)
Entonces la Solución es
(𝛼 + 𝛾 ) (𝛼 + 𝛾 ) [−𝑗(𝛽+𝛿)](𝑡)
𝑃 (𝑡 ) = + [𝑃0 − ] 𝑒 (1−𝑗𝜎)
(𝛽 + 𝛿 ) (𝛽 + 𝛿 )

Si el modelo fuese estático, ¿cuáles serían los valores de equilibrio de la cantidad

y del precio?

Caso No Autónomo y Homogéneo: este caso se puede representar como

𝑥̇ = 𝑎(𝑡 )𝑥
Nuevamente procedemos separando variables
𝑑𝑥
= 𝑎 ( 𝑡 )𝑥
𝑑𝑡
1
𝑑𝑥 = 𝑎(𝑡 )𝑑𝑡
𝑥
Integrando
1
∫ 𝑑𝑥 = ∫ 𝑎 (𝑡 )𝑑𝑡
𝑥
Con lo que

ln(𝑥) = 𝑘 + ∫ 𝑎 (𝑡 )𝑑𝑡

Finalmente

𝒙(𝒕) = 𝑲𝒆∫ 𝒂 (𝒕)𝒅𝒕

En este caso la integral solamente queda planteada.
Ejemplo: Considere la siguiente ecuación y resuélvala

ẋ = 2tx, con x(0) = 5

𝑥(𝑡) = 𝐶𝑒 ∫ 2𝑡𝑑𝑡
2
𝑥(𝑡) = 𝐶𝑒 𝑡
Encontramos la constante utilizado el hecho de que con 𝑥 (0) = 𝑥0 = 5, de
donde 𝐶 = 5. Por tanto
2
𝑥(𝑡) = 5𝑒 𝑡
Caso No Autónomo y No Homogéneo: Ahora tenemos un término
independiente, que está en función del tiempo, es decir
𝑥̇ = 𝑎(𝑡 )𝑥 + 𝑏(𝑡 )
Obtener la fórmula de solución en este caso es un poco más tedioso que en los
casos previos, ya que no implica una integración directa. Veamos
Iniciamos pasando 𝑎(𝑡 )𝑥 al otro lado de la ecuación
𝑥̇ − 𝑎(𝑡 )𝑥 = 𝑏(𝑡 )

Luego multiplicando cada termino por el factor 𝑒 − ∫ 𝑎 (𝑡)𝑑𝑡 , obtenemos

𝑥̇ 𝑒 − ∫ 𝑎 (𝑡)𝑑𝑡 − 𝑎(𝑡 )𝑥𝑒 − ∫ 𝑎 (𝑡)𝑑𝑡 = 𝑏(𝑡 )𝑒 − ∫ 𝑎 (𝑡)𝑑𝑡

Nótese que lo que está a la izquierda de la igualdad es simplemente la derivada
de 𝑥𝑒 − ∫ 𝑎 (𝑡)𝑑𝑡 con respecto al tiempo

𝑑 (𝑥𝑒 − ∫ 𝑎 (𝑡)𝑑𝑡 )
𝑑𝑡
Por lo que integrando ambos lados de la ecuación tenemos:

𝑥𝑒 − ∫ 𝑎 (𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑏(𝑡 )𝑒 − ∫ 𝑎 (𝑡)𝑑𝑡 𝑑𝑡 + 𝐾,

Despejando 𝑥 , la solución es:

 𝒙(𝒕) = 𝒆∫ 𝒂 (𝒕)𝒅𝒕 [𝑲 + ∫ 𝒃(𝒕) 𝒆− ∫ 𝒂 (𝒕)𝒅𝒕 𝒅𝒕]

Ejemplo: Encuentre la solución para la ecuación ẋ = x − t. Aplicando la

fórmula, tenemos que

𝑥(𝑡) = 𝑒 ∫ 𝑑𝑡 [𝐾 − ∫ t 𝑒 − ∫ 𝑑𝑡 𝑑𝑡]

Integrando el factor 𝑒 ∫ 𝑑𝑡 , llegamos a

𝑥(𝑡) = 𝑒 𝑡 [𝐾 − ∫ t 𝑒 −𝑡 𝑑𝑡]

Para obtener la integral interior, aplicamos el método de integración por partes

en ∫ t 𝑒 −𝑡
𝑥 (𝑡 ) = 𝑒 𝑡 [𝐾 + 𝑡𝑒 −𝑡 + 𝑒 −𝑡 ]
Simplificando términos
𝑥 (𝑡 ) = 𝐾𝑒 𝑡 + 𝑡 + 1
Ahora suponga que usted conoce que 𝑥 (0) = 0.5 = 𝑥0 . Determinar 𝐾
𝑥 (0) = 𝐾 + 1 = 0.5
De donde 𝐾 = −1/2
Finalmente:
1
𝑥 (𝑡 ) = − 𝑒 𝑡 + 𝑡 + 1
2
Ejercicios:
1. Graficar las soluciones de los dos ejercicios anteriores, utilizando las
herramientas matemáticas que conocen
2. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales y graficar sus soluciones

a) 𝑥̇ = −2𝑡𝑥 + 𝑡, con x(0) = 0.5

b) 2𝑥̇ = −12𝑥 − 2𝑒 𝑡 , con x(0) = 0

c) 𝑥̇ = −𝑡 2 𝑥 + 5𝑡 2 , con x(0) = 2
ECUACIÓN DE BERNOULLI

Una ecuación de Bernoulli es un tipo especial de ecuación diferencial de primer

orden no lineal, que es reducible a una ecuación lineal, y tiene la siguiente forma
general

𝑥̇ + 𝑃(𝑡 )𝑥 = 𝑄 (𝑡 )𝑥 𝑛 , 𝑐𝑜𝑛 𝑛 ≠ 0,1

Debe quedar claro, porque no son de interés los casos en los que 𝑛 ≠ 0,1. Se
propone una nueva variable de remplazo:
𝑤 = 𝑥 1−𝑛
Entonces:
𝑤̇ = (1 − 𝑛)𝑥 −𝑛 𝑥̇
Remplazando el 𝑥̇ de la ecuación original
𝑤̇ = (1 − 𝑛)𝑥 −𝑛 [𝑄(𝑡 )𝑥 𝑛 − 𝑃(𝑡 )𝑥]
𝑤̇ = −(1 − 𝑛)𝑃(𝑡 )𝑤 + (1 − 𝑛)𝑄(𝑡 )
Que se convierte en una ecuación diferencial lineal en 𝑤 y se resuelve como tal.
Ejemplo: Resuelva por Bernoulli la siguiente ecuación diferencial
𝑥 2𝑡
𝑑𝑥 + 𝑑𝑡 = 0
𝑥+𝑡 𝑥+𝑡
Reescribimos la ecuación
𝑥 𝑑𝑥 + 2𝑡 𝑑𝑡 = 0
𝑑𝑥 2𝑡
=−
𝑑𝑡 𝑥
𝑥̇ = −2𝑡 𝑥 −1
Que es claramente Bernoulli, con
𝑃 (𝑡 ) = 0 𝑄(𝑡 ) = −2𝑡 𝑛 = −1
Por lo tanto definimos 𝑤 = 𝑥 1−(−1) = 𝑥 2
Y reemplazamos en la ecuación de 𝑤̇
𝑤̇ = −(1 − (−1))(0)𝑤 + (1 − (−1))(−2𝑡)
𝑤̇ = −4𝑡
Que es una ecuación lineal. Resolviendo
𝑤(𝑡) = −2𝑡 2 + 𝐾
Ahora como 𝑤 = 𝑥 2 recuperamos la variable usando el hecho de que 𝑥 = √𝑤
 𝑥(𝑡) = √−2𝑡 2 + 𝐾

ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS

Suponga la función 𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = 𝐶 donde 𝐶 es una constante. Obteniendo el
Diferencial Total de 𝐹, tenemos:
𝜕𝐹 𝜕𝐹
𝑑𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = 𝑑𝑥 + 𝑑𝑡
𝜕𝑥 𝜕𝑡
Igualando a cero la diferencial total
𝜕𝐹 𝜕𝐹
𝑑𝑥 + 𝑑𝑡 = 0
𝜕𝑥 𝜕𝑡
A este tipo de ecuaciones se las denomina Exactas. Pero ¿cómo saber si una
Ecuación Diferencial es o no Exacta? Para ello expresamos la ecuación en su
forma diferencial:
𝑀(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡 = 0
Entonces:
𝜕𝐹 𝜕𝐹
= 𝑀(𝑥, 𝑡) = 𝑁(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥 𝜕𝑡
Por lo tanto, utilizando el Teorema de Young, una ecuación diferencial es Exacta
si cumple que:
𝜕2𝐹 𝜕𝑀 𝜕𝑁 𝜕2𝐹
= = =
𝜕𝑥 𝜕𝑡 𝜕𝑡 𝜕𝑥 𝜕𝑡 𝜕𝑥
Ejemplo: indicar si la siguiente ecuación diferencial es exacta
2𝑥𝑡 𝑑𝑥 + 𝑥 2 𝑑𝑡 = 0
En este caso 𝑀 = 2𝑥𝑡 y 𝑁 = 𝑥 2
𝜕𝑀 𝜕𝑁
= 2𝑥 y = 2𝑥
𝜕𝑡 𝜕𝑥

Por lo tanto, es una Ecuación Diferencial Exacta. Pero ¿cómo se resuelve una
Ecuación Diferencial Exacta? Partimos de la Ecuación de la forma:

𝑀𝑑𝑥 + 𝑁𝑑𝑡 = 0
Luego procedemos con los siguientes 5 pasos
1. 𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = ∫ 𝑀𝑑𝑥 + 𝜓(𝑡 ), donde se integra la ecuación diferencial para
recuperar la primitiva. Sin embargo en este paso no logra recuperar todos
 los términos, únicamente los que dependen de 𝑥. Es por ello agregamos la
función 𝜓(𝑡 ), que depende únicamente de 𝑡.

2. En este derivamos la función primitiva recuperada con respecto a 𝑡, que

por definición es 𝑁. Esto nos genera una ecuación de donde obtenemos
𝜓´(𝑡)

𝜕𝐹 𝜕[∫ 𝑀 𝑑𝑥 + 𝜓(𝑡)]
= =𝑁
𝜕𝑡 𝜕𝑡

3. Despejamos 𝜓′(𝑡) del paso previo

4. Encontramos la función que depende solamente del tiempo, integrando

𝜓(𝑡 ) = ∫ 𝜓′(𝑡 )𝑑𝑡

5. Finalmente, reemplazamos esta función en 𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = 𝐶

Ejemplo: Resolver (𝑡 + 2𝑥)𝑑𝑥 + (𝑥 + 3𝑡 2 )𝑑𝑡 = 0

Probamos si es exacta
𝜕𝑀 𝜕𝑁
=1=
𝜕𝑡 𝜕𝑥
En vista de qué si es exacta, resolvemos:
1. 𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = ∫ 𝑀𝑑𝑥 + 𝜓(𝑡 )

𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = ∫(𝑡 + 2𝑥)𝑑𝑥 + 𝜓(𝑡 )

𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = 𝑥𝑡 + 𝑥 2 + 𝜓(𝑡 )
2. Derivamos la expresión anterior con respecto a t, e igualamos con N

𝜕[𝑥𝑡 + 𝑥 2 + 𝜓(𝑡 )]
= 𝑥 + 𝜓′(𝑡 ) = 𝑁
𝜕𝑡

𝑥 + 𝜓′(𝑡 ) = 𝑥 + 3𝑡 2
3. Despejamos 𝜓′(𝑡)
𝜓′(𝑡 ) = 3𝑡 2
4. Encontramos 𝜓(𝑡 )

𝜓(𝑡 ) = ∫ 3𝑡 2 𝑑𝑡
 𝜓 (𝑡 ) = 𝑡 3
5. Finalmente encontramos 𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = 𝐶

𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = 𝑥𝑡 + 𝑥 2 + 𝑡 3 = 𝐶
Ejemplo: Resolver 2𝑡 𝑑𝑥 + 𝑥𝑑𝑡 = 0
Primero verificamos que sea exacta. Dado que 𝑀 = 2𝑡 y 𝑁 = 𝑥
𝜕𝑀 𝜕𝑁
=2≠1=
𝜕𝑡 𝜕𝑥
En este ejemplo concreto, la ecuación no es una ecuación diferencial exacta; sin
embargo, a veces es posible convertirla en exacta, multiplicando cada término
por un factor llamado “Factor de Integración”. Para este ejemplo, dicho factor
es x. Multiplicando, por tanto, cada término por x, obtenemos:
2𝑡𝑥𝑑𝑥 + 𝑥 2 𝑑𝑡 = 0
Probamos si es Exacta con 𝑀 = 2𝑡𝑥 y 𝑁 = 𝑥 2
𝜕𝑀 𝜕𝑁
= 2𝑥 =
𝜕𝑡 𝜕𝑥
Entonces ahora si es exacta y se puede resolver con el método recientemente
visto.

Derivación de la Solución General para EDO´s Lineales: Partimos de la ecuación

lineal básica 𝑥̇ = 𝑎(𝑡 )𝑥 + 𝑏(𝑡 ), que podemos expresarla de la forma:
𝑑𝑥 − [𝑎(𝑡 )𝑥 + 𝑏(𝑡 )]𝑑𝑡 = 0
Esta es una ecuación diferencial que puede ser convertida en una ecuación
exacta, utilizando un factor de integración I. Multiplicando cada término por I:
𝐼𝑑𝑥 − 𝐼[𝑎(t)x + b(t)]𝑑𝑡 = 0
Para que sea una ecuación diferencial exacta, se debe cumplir que:
𝜕𝑀 𝜕𝑁
=
𝜕𝑡 𝜕𝑥
En este caso dado que
𝑀 = 𝐼 y 𝑁 = −𝐼 [𝑎(t)x + b(t)]
la condición implica que
𝜕𝐼 𝜕{−𝐼[𝑎(t)x + b(t)]}
=
𝜕𝑡 𝜕𝑥
De donde
𝐼 ̇ = −𝑎(𝑡 )𝐼
Resolviendo esta ecuación lineal, tenemos que:

𝐼(𝑡) = 𝐾𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡
Entonces asumiendo, sin pérdida de generalidad, que K = 1 el factor de
Integración es e− ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 . Así la ecuación diferencial exacta es:

𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 𝑑𝑥 − 𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 [𝑎(𝑡 )𝑥 + 𝑏(𝑡 )]𝑑𝑡 = 0

Ahora

𝑀 = 𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡

𝑁 = −𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 [𝑎(𝑡 )𝑥 + 𝑏(𝑡 )]

Resolviendo
1. 𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = ∫ 𝑀𝑑𝑥 + 𝜓(𝑡 )

𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = ∫ 𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 𝑑𝑥 + 𝜓(𝑡 )

𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = 𝑥𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜓(𝑡 )

2. Derivando con respecto a 𝑡, e igualando a 𝑁

𝜕[𝑥𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜓(𝑡 )]

= [𝑥𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 ][−𝑎(𝑡)] + 𝜓′(𝑡 ) = 𝑁
𝜕𝑡
[𝑥𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 ][−𝑎(𝑡)] + 𝜓′(𝑡 ) = −𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 [𝑎(𝑡 )𝑥 + 𝑏(𝑡 )]
3. Despejando 𝜓′(t)

𝜓 ′ (𝑡 ) = −𝑏(𝑡)𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡
4. Resolviendo para 𝜓(t)

𝜓(t) = − ∫ 𝑏(𝑡)𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 𝑑𝑡

5. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = 𝐶

𝐹 (𝑥, 𝑡 ) = 𝑥𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 − ∫ 𝑏(𝑡 )𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 𝑑𝑡 = 𝐾

En este caso podemos despejar 𝑥 , con lo que llegamos a

𝑥 (𝑡 ) = 𝑒 ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 [𝐾 + ∫ 𝑏(𝑡 )𝑒 − ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 𝑑𝑡]

Con lo que queda demostrada la obtención de la ecuación para resolver EDO´s
lineales de primer orden.
Ejercicios: Resolver la siguiente ecuación diferencial:
3𝑥 + 𝑒 𝑡 + (3𝑡 + 𝐶𝑜𝑠𝑥)𝑥̇ = 0

ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS

Recordemos que una función 𝑓(𝑥, 𝑡) es homogénea de grado 𝑟, si 𝜆𝑟 𝑓(𝑥, 𝑡 ) =
𝑓(𝜆𝑥, 𝜆𝑡) , para algún número real 𝜆. Una ecuación diferencial de la forma
𝑀(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡 = 0
se dice que es homogénea, si las funciones 𝑀(𝑥, 𝑡) y 𝑁(𝑥, 𝑡) son homogéneas del
mismo grado, es decir si
𝜆𝑟 𝑀(𝑥, 𝑡 ) = 𝑀(𝜆𝑥, 𝜆𝑡)
Y si
𝜆𝑟 𝑁(𝑥, 𝑡 ) = 𝑁(𝜆𝑥, 𝜆𝑡)
En ese caso se verifica fácilmente que
𝑀 (𝑥, 𝑡 ) = 𝑥 𝑟 𝑀(1, 𝑢) y 𝑁(𝑥, 𝑡 ) = 𝑥 𝑟 𝑁(1, 𝑢),
Donde 𝑢 = 𝑡/𝑥
Obviamente también podemos escribir
𝑀 (𝑥, 𝑡 ) = 𝑡 𝑟 𝑀(𝑣, 1) y 𝑁(𝑥, 𝑡 ) = 𝑡 𝑟 𝑁(𝑣, 1)
Con 𝑣 = 𝑥/𝑡
El proceso de solución requiere utilizar una substitución, de tal manera que nos
quede una ecuación separable de primer orden, de la siguiente manera:
1. Reescribimos la ecuación diferencial como
𝑥 𝑟 𝑀(1, 𝑢)𝑑𝑥 + 𝑥 𝑟 𝑁(1, 𝑢)𝑑𝑡 = 0 (1)
Que, simplificando, resulta en
𝑀(1, 𝑢)𝑑𝑥 + 𝑁(1, 𝑢)𝑑𝑡 = 0 (2)
(Por supuesto también se podía hacer el reemplazamiento con 𝑡 𝑟 𝑀(𝑣, 1) y
𝑡 𝑟 𝑁(𝑣, 1).
2. Dado que 𝑡 = 𝑢𝑥, se obtiene la diferencial total con respecto a 𝑡
𝑑𝑡 = 𝑢𝑑𝑥 + 𝑥𝑑𝑢 (3)
3. Se sustituye esta última expresión en (2), con lo que se obtiene
 𝑀(1, 𝑢)𝑑𝑥 + 𝑁(1, 𝑢)[𝑢𝑑𝑥 + 𝑥𝑑𝑢]
4. Agrupando términos en 𝑑𝑥 y 𝑑𝑢

[𝑀(1, 𝑢) + 𝑢𝑁(1, 𝑢)]𝑑𝑥 + [𝑥𝑁(1, 𝑢)]𝑑𝑢 = 0

o
𝑑𝑥 𝑁 (1, 𝑢)𝑑𝑢
=−
𝑥 𝑀(1, 𝑢) + 𝑢𝑁(1, 𝑢)
Se obtiene una ecuación diferencial separable en las variables 𝑢 y 𝑥.
5. Finalmente, se resuelve esta última ecuación.

Ejemplo. Resolver la siguiente ecuación diferencial

(𝑥 2 + 𝑡 2 )𝑑𝑥 + (𝑥 2 − 𝑥𝑡 )𝑑𝑡 = 0
Se puede verificar que la ecuación diferencial es homogénea, ya que tanto
𝑀(𝑥, 𝑡 ) como 𝑁(𝑥, 𝑡 ) son funciones homogéneas de grado 2. Aplicando la
expresión previa, tenemos que:
𝑑𝑥 (1 − 𝑢)𝑑𝑢
=−
𝑥 (1 + 𝑢 2 ) + 𝑢 (1 − 𝑢 )
Es decir
𝑑𝑥 (1 − 𝑢 )
=− 𝑑𝑢
𝑥 (1 + 𝑢 )
Luego de verificar que
(1 − 𝑢 ) 2
= −1 +
(1 + 𝑢 ) 1+𝑢
Integramos ambos lados de la ecuación, obteniendo la siguiente expresión:
ln(𝑥) = −[−𝑢 + 2 ln(1 + 𝑢)] + 𝑘
Que, simplificando, nos da
ln(𝑥) = 𝑢 − 2 ln(1 + 𝑢) + 𝑘
Substituyendo 𝑢 = 𝑡/𝑥 en la ecuación previa
ln(𝑥) = 𝑡/𝑥 − 2 ln(1 + 𝑡/𝑥) + 𝑘
Finalmente
𝑡 𝑡 2 𝑡 2
( + 𝑘) = 𝑙𝑛 [𝑥 (1 + ) ] = 𝑙𝑛 (√𝑥 + )
𝑥 𝑥 √𝑥
ANÁLISIS CUALITATIVO GRÁFICO EN EDO’S DE PRIMER ORDEN
Gráficas de una solución particular y campos de vectores
Siempre que podamos obtener una solución particular para una ecuación
diferencial de primer orden, y siempre que esta solución sea explícita, es
factible, y recomendable, construir la gráfica de la solución, ya que esta gráfica
nos ayuda a visualizar el comportamiento o trayectoria de la variable en el
tiempo.
El procedimiento es relativamente simple: graficamos la función 𝑥(𝑡) usando el
eje de las abscisas para el tiempo, y el eje de las ordenadas para la variable. El
ejemplo será visto en clase.
Pero lo más interesante es que, dada una ecuación diferencial de la forma 𝑥̇ =
𝑓(𝑡, 𝑥), aún es posible visualizar gráficamente las distintas soluciones, sin
necesidad de resolver analíticamente la ecuación.
Basta notar que podemos evaluar la función 𝑓 para valores dados de 𝑡 y 𝑥,
obteniendo con ello un valor específico de 𝑥̇ . Este valor, no es más que la
pendiente de la curva de solución 𝑥(𝑡) en dicho punto. De la misma manera, se
puede encontrar las tangentes a las curvas solución que corresponden a otros
pares ordenados de 𝑡, 𝑥.
Ahora bien, si graficamos un mapa de estas tangentes en el plano 𝑡, 𝑥, colocando
una flecha pequeña para representar cada tangente 𝑥̇ = 𝑓(𝑡, 𝑥) en muchos de
los puntos de ese plano, obtenemos el campo vectorial o campo de tangentes de
la ecuación diferencial. Por ejemplo, para la ecuación
𝑡3
𝑥̇ = 3
𝑥
la tangente de la curva solución en el punto (1.5; 2) es 0.422. Por tanto, le
correspondería una flechita con esa pendiente (es decir, aproximadamente un
ángulo de 0.4 radianes o 23 grados, con respecto al eje de las abscisas). Si
repetimos el proceso para muchos pares ordenados de 𝑡, 𝑥 tendremos nuestro
campo vectorial. Claramente, es muy tedioso hacer esto a mano, por lo que en
la práctica se suele utilizar algún software matemático.
La siguiente gráfica, muestra el campo vectorial de la ecuación anterior, más la
solución particular para el punto (1.5; 2), cuya expresión, como fácilmente se
puede verificar, está dada por2

𝑥 (𝑡 ) = (𝑡 4 + 10.94)1/4

2
Se ha graficado, además, la solución correspondiente al punto (3; 0.2), con fines comparativos
 𝑡3
Gráfica 1: Campo vectorial de la ecuación 𝑥̇ = 𝑥 3 y gráfica de la solución en los puntos (1.5; 2)
y (3; 0.2)

Puntos de equilibrio y análisis de convergencia

Definición 1: Dada la ecuación 𝑥̇ = 𝑓 (𝑥), al punto 𝑥 ∗ que satisface 𝑓 (𝑥 ∗ ) = 0, se
le conoce como Punto Fijo, Estado Estacionario o Punto de Equilibrio. Es decir,
que un punto de equilibrio corresponde a un valor de 𝑥 para el cual el sistema
no cambia.
Definición 2: Sea 𝑥 ∗ un punto fijo de la ecuación 𝑥̇ = 𝑓(𝑥). Supongamos que
existe al menos un 𝜀 > 0 tal que si 𝑥0 es una condición inicial que cumple
|𝑥0 − 𝑥 ∗ | < 𝜀 entonces
𝑥 (𝑡 ) está definido ∀ 𝑡 ≥ 0, 𝑦
{
lim 𝑥 (𝑡 ) = 𝑥 ∗
𝑡→∞

Es decir que la solución tiende al punto de equilibrio cuando 𝑡 → ∞, siempre

que el valor inicial esté lo suficientemente cerca del equilibrio. En este caso
decimos que el equilibrio 𝑥 ∗ es Asintóticamente Estable.
Definición 3: Sea 𝑥 ∗ un punto fijo de la ecuación 𝑥̇ = 𝑓(𝑥). Supongamos que
existe al menos un 𝜀 > 0 tal que si 𝑥0 es una condición inicial que cumple
|𝑥0 − 𝑥 ∗ | < 𝜀 entonces
𝑥 (𝑡 ) está definido ∀ 𝑡 ≤ 0, 𝑦
{
lim 𝑥 (𝑡 ) = 𝑥 ∗
𝑡→−∞

Entonces se dice que el equilibrio 𝑥 ∗ es Asintóticamente Inestable.

 Apliquemos estas definiciones al modelo lineal autónomo revisado hace poco.
Para la ecuación 𝑥̇ = 𝑎𝑥 + 𝑏, el punto de equilibrio es 𝑥 ∗ = − 𝑏⁄𝑎. Es claro que,
en este caso, el estado estacionario coincide con la solución particular de la
ecuación. De esta manera, podemos escribir de manera alternativa la solución
previamente encontrada, como
𝑥(𝑡) = 𝑥∗ + (𝑥0 − 𝑥∗ )𝑒 𝑎𝑡

De la solución, resulta fácil ver que 𝑙𝑖𝑚 𝑥(𝑡) = 𝑥 ∗ -es decir el punto de equilibrio
𝑡→∞
es asintóticamente estable- solamente si 𝑎 < 0. De esta manera, el parámetro
"𝑎" resulta clave en el análisis de convergencia de los modelos lineales
autónomos. De más está de decir que si 𝑎 > 0, entonces 𝑙𝑖𝑚 𝑥(𝑡) = ±∞.3
𝑡→∞

Por ejemplo, para la ecuación vista previamente 𝑥̇ + 4𝑥 = 12 con 𝑥 (0) = 2,

decimos que el equilibrio 𝑥 ∗ = 3 es asintóticamente estable, ya que el
parámetro 𝑎 es igual a −4. De hecho, dada la solución es 𝑥 (𝑡 ) = 3 − 𝑒 −4𝑡 se
verifica que 𝑙𝑖𝑚 𝑥(𝑡) = 3
𝑡→∞

Gráfica 2: Solución de la ecuación 𝑥̇ + 4𝑥 = 12 𝑐𝑜𝑛 𝑥(0) = 2

𝑥

𝒃
− =3
𝒂

𝑥0 = 2

0 𝑡

¿Qué podemos decir sobre la convergencia de los precios, basados en la solución

del modelo de oferta y demanda visto previamente? Recuerde que la solución
está dada por
−𝑗(𝛽+𝛿)
∗ ∗ ] [ (1−𝑗𝜎) ]𝑡
𝑃(𝑡 ) = 𝑃 + [𝑃0 − 𝑃 𝑒

3
El sistema divergirá a ∞ si 𝑥0 > 𝑥 ∗ , y divergirá a −∞ si 𝑥0 < 𝑥 ∗ .
 (𝛼+𝛾) −𝑗(𝛽+𝛿)
con 𝑃∗ = (𝛽+𝛿). Dado que 𝑎 = (1−𝑗𝜎)
, y que el numerador siempre será
negativo (¿por qué?), la convergencia del modelo dependerá únicamente del
denominador. De hecho, el precio en el modelo converge al precio de equilibrio
si
(1 − 𝑗𝜎) > 0
O, expresado de otra forma, si
1
𝜎<
𝑗

Para el análisis de convergencia de una ecuación lineal no autónoma o una

ecuación no lineal, el asunto cambia. Esto se debe a que la solución es distinta
en cada caso. Por tanto, habrá que hace un análisis particular para cada solución
encontrada. Por ejemplo, en la solución hallada previamente
1
𝑥 (𝑡 ) = − 𝑒 𝑡 + 𝑡 + 1
2
el sistema diverge a −∞. Se comprueba fácilmente obteniendo 𝑙𝑖𝑚 𝑥(𝑡).
𝑡→∞

Diagramas de Fase y análisis de estabilidad

Existe una forma de análisis cualitativo que es muy útil, especialmente cuando
no es posible obtener una solución analítica de la ecuación diferencial. En el
caso más simple, un diagrama de fase es una gráfica en el plano (𝑥, 𝑥̇ ), que
representa a sistemas autónomos del tipo 𝑥̇ = 𝑓(𝑥). En este tipo de diagramas,
los puntos fijos están representados por los puntos en los cuales 𝑥̇ = 0, es decir
los puntos donde la gráfica corta al eje de las abscisas.
Ejemplo, para el caso lineal. Considere la siguiente ecuación diferencial
𝑥̇ = −𝑥 + 1.
Encontramos el punto de equilibrio, haciendo que 𝑥̇ = 0, de donde 𝑥 ∗ = 1.
Graficamos la ecuación diferencial en el plano (𝑥, 𝑥̇ ). Nótese que estamos frente
a la ecuación de una recta, cuya pendiente, dada por el coeficiente 𝑎, es negativa,
y con corte en el eje 𝑥 en el punto (1,0).
Gráfica 3: Diagrama de fase de la ecuación 𝑥̇ = −𝑥 + 1

𝑥̇

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
𝑎𝑠𝑖𝑛𝑡ó𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑥∗
𝑥𝑖 𝑥𝑑 𝑥

La evolución del sistema dinámico depende del valor inicial, 𝑥0 . Cuando 𝑥0 es

menor al punto de equilibrio, como en el punto "𝑥𝑖 ", 𝑥̇ > 0 lo que significa que
la variable está creciendo y va hacia x ∗ = 1. Cuando 𝑥0 es mayor al equilibrio,
como en el punto "𝑥𝑑 ", 𝑥̇ < 0 lo que significa que la variable está decreciendo
y va hacia 𝑥 ∗ = 1. Entonces tenemos un equilibrio asintóticamente estable,
también llamado equilibrio atractor. Lo anterior muestra que para este caso,
sin importar el valor que tome 𝑥0 , siempre se tendrá que 𝑙𝑖𝑚 𝑥(𝑡) = 1.
𝑡→∞

En este punto, deberá estar claro cómo queda el diagrama de fase de una
ecuación diferencial lineal autónoma, con coeficiente 𝑎 > 0.
Ejemplo, para una ecuación no lineal. Considere la EDO no lineal autónoma de
primer orden siguiente:
𝑥̇ = 𝑥 3 − 2𝑥 2 − 𝑥 + 2

Para encontrar los puntos equilibrio, igualamos la ecuación a cero

𝑥 3 − 2𝑥 2 − 𝑥 + 2 = 0
𝑥 2 (𝑥 − 2) − (𝑥 − 2) = 0
(𝑥 − 2)(𝑥 2 − 1) = 0
De donde, 𝑥1∗ = −1; 𝑥2∗ = 1; 𝑥3∗ = 2
Antes de graficar el diagrama de fase, para tener una mejor perspectiva de la
gráfica, encontramos los puntos críticos de la función. Derivando la función e
igualándola a cero
𝑓 ′ = 3𝑥 2 − 4𝑥 − 1 = 0.
Los puntos críticos corresponden a las raíces de esta ecuación cuadrática

4 ± √42 − 4(3)(−1)
𝑥1,2 =
2(3)
Los puntos críticos son 𝑝𝑐1 = (1.55; −0.63) y 𝑝𝑐1 = (−0.22; 2.11).
Luego de construir el diagrama de fase (Ver gráfica), podemos caracterizar a los
puntos de equilibrio, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Caracterización de los puntos de equilibrio

Punto de Equilibrio Tipo de Punto de Explicación
Equilibrio
Cuando 𝑥 esta a la
𝑥3∗ =2 Asintóticamente inestable derecha del punto 2,
𝑥̇ crece.
Cuando 𝑥 esta a la
𝑥2∗ = 1 Asintóticamente estable derecha del punto 1,
𝑥̇ decrece.
Cuando 𝑥 esta a la
𝑥1∗ = −1 Asintóticamente inestable derecha del punto -1,
𝑥̇ crece.

Gráfica 4: Diagrama de fase de la ecuación 𝑥̇ = 𝑥 3 − 2𝑥 2 − 𝑥 + 2

𝑥̇

𝑥2∗ = 1

𝑥1∗ = −1 𝑥3∗ = 2
𝑥
Ejercicio: graficar el campo vectorial y algunas soluciones particulares.
Seguramente se habrá notado que en los puntos de equilibrio asintóticamente
estables (inestables), la pendiente de la función es negativa (positiva).
Podemos formalizar este resultado con el siguiente teorema
Teorema: Dado el Sistema dinámico 𝑥̇ = 𝑓(𝑥) con punto fijo 𝑥 ∗ , tal que 𝑓′(𝑥 ∗ ) ≠
0. Entonces 𝑥 ∗ es un equilibrio asintóticamente estable si y solo si 𝑓′(𝑥 ∗ ) < 0.
Demostración: Sea 𝜂(𝑡) = 𝑥 (𝑡) − 𝑥 ∗ una pequeña perturbación alrededor del
equilibrio; se tiene entonces que 𝜂̇ (𝑡 ) = 𝑥̇ (𝑡 ) = 𝑓(𝑥). Utilizando la
aproximación lineal de Taylor de η̇ alrededor de 𝑥 ∗ tenemos
𝜂̇ ≈ 𝑓 ′ (𝑥 ∗ )(𝑥 − 𝑥 ∗ ) = 𝜂𝑓 ′ (𝑥 ∗ )
Que es una ecuación lineal en 𝜂 , cuya solución general es
′ ∗ )𝑡
𝜂 (𝑡 ) = 𝐾𝑒 𝑓 (𝑥
Sabemos que 𝜂 (𝑡 ) converge a cero, si 𝑓 ′ (𝑥 ∗ ) < 0, es decir
lim 𝜂 (𝑡 ) = lim (𝑥 − 𝑥 ∗ ) = 0
t→∞ t→∞

Finalmente, si 𝑓 ′ (𝑥 ∗ ) < 0 entonces lim 𝑥 (𝑡 ) = 𝑥 ∗

t→∞

APLICACIÓN: MODELO DE CRECIMIENTO LOGÍSTICO

El siguiente modelo describe, entre otras aplicaciones, el ciclo de vida de un
producto tecnológico, la población de una especie animal que depende de los
recursos disponibles. El modelo está dado por la siguiente ecuación
𝑃̇ = 𝑃(𝑎 − 𝑏𝑃) = 𝑎𝑃 − 𝑏𝑃2
Donde 𝑎 y 𝑏 constituyen parámetros del modelo. Sea 𝑃(0) = 𝑃0 el valor de la
variable en el tiempo cero. Un primer vistazo al modelo de crecimiento logístico
nos permite inferir que
𝑎
𝑃̇ > 0 𝑠𝑖 >𝑃
𝑏
𝑎
𝑃̇ < 0 𝑠𝑖 < 𝑃
𝑏
𝑎
𝑃̇ = 0 𝑠𝑖 = 𝑃
𝑏
La ecuación, no lineal, se puede resolver por Bernoulli o por variables
separables. Veamos cada uno de estos casos
Por Bernoulli
Operando y reordenando la ecuación original, llegamos a
𝑃̇ − 𝑎𝑃 = −𝑏𝑃2
Que es una Bernoulli con 𝑃(𝑡 ) = −𝑎 y 𝑄 (𝑡 ) = −𝑏 y 𝑛 = 2. Ahora definimos la
variable 𝑤 como
𝑤 = 𝑃1−2 = 𝑃−1
Escribimos la ecuación lineal en 𝑤
𝑤̇ = −𝑎𝑤 + 𝑏
Cuya solución es
𝑏
𝑤 (𝑡 ) = + 𝑘𝑒 −𝑎𝑡
𝑎
Dado que 𝑃 = 𝑤 −1 , entonces
−1
𝑏 −𝑎𝑡
𝑃(𝑡 ) = ( + 𝑘𝑒 )
𝑎
Operando un poco, llegamos a
𝑎
𝑃 (𝑡 ) =
𝑏 + 𝑎𝑘𝑒 −𝑎𝑡
Ahora encontramos 𝑃(0)
𝑎
𝑃 (0) = = 𝑃0
𝑏 + 𝑎𝑘
Definiendo 𝐾 = 𝑎𝑘, entonces
𝑎
𝐾= −𝑏
𝑃0
Finalmente, la solución de la ecuación está dada por:
𝑎
𝑃 (𝑡 ) = 𝑎
𝑏+( − 𝑏) 𝑒 −𝑎𝑡
𝑃0
Por Ecuaciones Separables
Separando la ecuación
𝑑𝑃
= 𝑃(𝑎 − 𝑏𝑃)
𝑑𝑡
Obtenemos
 1
𝑑𝑃 = 𝑑𝑡
𝑃(𝑎 − 𝑏𝑃)
Integrando
1
∫ 𝑑𝑃 = ∫ 𝑑𝑡
𝑃(𝑎 − 𝑏𝑃)
La integral de la izquierda se resuelve por el método de Fracciones Parciales, de
la siguiente manera
1 𝐴 𝐵
= +
𝑃(𝑎 − 𝑏𝑃) 𝑃 (𝑎 − 𝑏𝑃)
1 𝐴(𝑎 − 𝑏𝑃) + 𝐵𝑃
=
𝑃(𝑎 − 𝑏𝑃) 𝑃(𝑎 − 𝑏𝑃)
Encontramos 𝐴 y 𝐵
1 = 𝐴𝑎 − 𝐴𝑏𝑃 + 𝐵𝑃
1 = 𝐴𝑎 + (𝐵 − 𝐴𝑏)𝑃
1 = 𝐴𝑎,
1
es decir 𝐴 =
𝑎

Por tanto
𝐵 − 𝐴𝑏 = 0
1
𝐵 − 𝑏 = 0,
𝑎
𝑏
Con lo que 𝐵 =
𝑎

Utilizando este resultado en la integral de la izquierda

1 1 𝑏
∫ 𝑑𝑃 = ∫ 𝑑𝑃 + ∫ 𝑑𝑃
𝑃(𝑎 − 𝑏𝑃) 𝑎𝑃 𝑎(𝑎 − 𝑏𝑃)
Luego de integrar, llegamos al siguiente resultado
1 1 1
∫ 𝑑𝑃 = ln(𝑃) − ln(𝑎 − 𝑏𝑃)
𝑃(𝑎 − 𝑏𝑃) 𝑎 𝑎
O de manera equivalente
1 1 (𝑃 )
∫ 𝑑𝑃 = [ln ]
𝑃(𝑎 − 𝑏𝑃) 𝑎 (𝑎 − 𝑏𝑃)

Finalmente
 1 (𝑃 )
[ln ]=𝑡+𝑐
𝑎 (𝑎 − 𝑏𝑃)

Operando
𝑃
ln = 𝑎𝑡 + 𝐶
(𝑎 − 𝑏𝑃)
Despejando la variable, primero obtenemos el anti-logaritmo
𝑃
= 𝑘𝑒 𝑎𝑡
(𝑎 − 𝑏𝑃)
Luego se obtiene el recíproco
𝑎
− 𝑏 = 𝐾𝑒 −𝑎𝑡
𝑃
Y se despeja 𝑃(𝑡 )
𝑎
𝑃 (𝑡 ) =
𝑏 + 𝐾𝑒 −𝑎𝑡
𝑎
Como sabemos que 𝐾 = −𝑏
𝑃0

La solución por lo tanto es:

𝑎
𝑃 (𝑡 ) = 𝑎
𝑏+( − 𝑏) 𝑒 −𝑎𝑡
𝑃0
Ahora graficamos la función solución
𝑎
𝑃 (𝑡 ) =
𝑏 + 𝐾𝑒 −𝑎𝑡
𝑐𝑜𝑛 𝑎 > 0, 𝑏 > 0, 𝐾 > 0 (¿Qué implica esto último en términos de 𝑃̇?)

i. Puntos de Corte

Con el eje de las ordenadas, haciendo que 𝑡 = 0

𝑎
𝑃 ( 0) =
𝐾+𝑏
𝑃(0) = 𝑃0
Punto (0, 𝑃0 )

Con las Abscisas, igualamos 𝑃(𝑡) = 0

 𝑎
0=
𝐾𝑒 −𝑎𝑡 +𝑏
No existe corte con las abscisas ya que 𝑎 ≠ 0

ii. Asíntotas

Asíntota Horizontal
𝑎 𝑎
lim 𝑃(𝑡) = =
𝑡→∞ 𝐾𝑒 −∞ +𝑏 𝑏

Asíntota Vertical
𝐾𝑒 −𝑎𝑡 + 𝑏 = 0
𝑏
𝑒 −𝑎𝑡 = −
𝐾
𝑏
−𝑎𝑡 = 𝑙𝑛 (− )
𝐾
Ya que el logaritmo de un número negativo no está definido, no existe una
Asíntota Vertical cuando 𝐾 > 0.

iii. Puntos Críticos

Recordemos que 𝑃̇ = 𝑃(𝑎 − 𝑏𝑃), y para 𝐾 > 0, 𝑃̇ > 0 es creciente. Derivando

de la solución 𝑃 con respecto al tiempo
𝑎2 (𝐾𝑒 −𝑎𝑡 )
𝑃̇(𝑡) = =0
(𝐾𝑒 −𝑎𝑡 + 𝑏)2
𝑎2 𝐾𝑒 −𝑎𝑡 = 0
Como 𝑎 ≠ 0, 𝐾 > 0 y dado que 𝑒 −𝑎𝑡 no puede ser igual a cero, entonces se
deduce que no existen puntos máximos ni mínimos.

iv. Punto de Inflexión

Derivando
𝑃̇(𝑡) = 𝑃(𝑎 − 𝑏𝑃)
Con respecto al tiempo, e igualando a cero, nos lleva a
𝑃̈(𝑡 ) = 𝑎𝑃̇(𝑡 ) − 2𝑏𝑃(𝑡)𝑃̇(𝑡 ) = 0
De manera más compacta
𝑃̇[𝑎 − 2𝑏𝑃] = 0
De donde
𝑎 − 2𝑏𝑃 = 0
Reemplazando la solución
2𝑎𝑏
𝑎− =0
𝐾𝑒 −𝑎𝑡 + 𝑏
Simplificando
𝑎𝑏 = 𝑎𝐾𝑒 −𝑎𝑡
Despejando 𝑡 correspondiente al punto de inflexión
𝑏
𝑙𝑛 ( )
𝑡𝑖 = − 𝐾
𝑎
Remplazando en 𝑃
𝑎
𝑃𝑖 =
𝑏
𝑙𝑛 ( )
𝐾 ∗ 𝑒𝑥𝑝 [−𝑎 (− 𝐾 )] + 𝑏
𝑎

Expresión que luego de simplificar, es

𝑎
𝑃𝑖 =
2𝑏
Gráfica 5: Solución del modelo logístico con 𝑎 = 1; 𝑏 = 0.01 y 𝑃0 = 5
P(t)

tiempo
 𝑎
Como 𝑎 > 0, el punto de Equilibrio 𝑃∗ = es asintóticamente estable. Una
𝑏
pregunta interesante que podemos hacernos es la siguiente: ¿En cuánto tiempo
se alcanza el 50% del punto de Saturación?
Queremos encontrar el tiempo hasta el cual se alcance el 50% del punto de
saturación, es decir
𝑎
50% Punto de Saturación =
2𝑏
Igualando con 𝑃
𝑎 𝑎
= −𝑎𝑡
2𝑏 𝐾𝑒 +𝑏
Despejando el tiempo, nos da
𝑏
𝑙𝑛 ( )
𝑡=− 𝑘
𝑎
En este caso el tiempo en el que se alcanza el 50% del punto de saturación
coincide con el del punto de inflexión.
Ejercicios:
1. Grafique la función, considerando 𝑎 > 0, 𝑏 > 0, 𝐾 < 0
2. Ahora grafíquela suponiendo que 𝑎 < 0, 𝑏 > 0, 𝐾 > 0

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR

Nos concentraremos en el estudio de las EDO’s lineales de segundo orden,
debido a que los resultados a los que lleguemos, se extienden fácilmente a las
ecuaciones de mayor orden.

CASO AUTÓNOMO

Ecuaciones Homogéneas: En este caso, la ecuación diferencial se escribe como

𝑎𝑥̈ + 𝑏𝑥̇ + 𝑐𝑥 = 0
La intuición nos dice que una solución del tipo 𝑥 (𝑡 ) = 𝐾𝑒 𝑟𝑡 , podría funcionar,
ya que tiene una estructura similar a la solución de las ecuaciones de primer
orden, estudiadas previamente. Para verificar que la solución propuesta es
válida, debe satisfacer la ecuación original. Para ello, en primer lugar
obtenemos 𝑥̇ y 𝑥̈ a partir de la propuesta de solución.
𝑥̇ = 𝐾𝑟𝑒 𝑟𝑡
 𝑥̈ = 𝐾𝑟 2 𝑒 𝑟𝑡
Remplazando 𝑥, 𝑥̇ y 𝑥̈ en la ecuación original, obtenemos:
𝑎𝐾𝑟 2 𝑒 𝑟𝑡 + 𝑏𝐾𝑟𝑒 𝑟𝑡 + 𝑐𝐾𝑒 𝑟𝑡 = 0
Factorizando el término común, llegamos a la siguiente expresión
𝐾𝑒 𝑟𝑡 (𝑎𝑟 2 + 𝑏𝑟 + 𝑐) = 0
De manera que, la única forma de que la solución propuesta funcione es que
𝑎𝑟 2 + 𝑏𝑟 + 𝑐 = 0
Dados 𝑎, 𝑏, 𝑐 nos interesa encontrar las raíces de la ecuación cuadrática previa,
llamada Ecuación Característica. Así:

−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐
𝑟1,2 =
2𝑎
De acuerdo a las raíces obtenidas, nos enfrentamos a tres casos posibles,
basándonos en el discriminante:
Caso I: Raíces Reales y Distintas si: (𝑏2 − 4𝑎𝑐) > 0
Caso II: Raíces Iguales si: (𝑏2 − 4𝑎𝑐) = 0
Caso III: Raíces Compleja Conjugadas si: (𝑏2 − 4𝑎𝑐) < 0
Veamos en detalle cada uno de ellos

Caso I: Raíces Reales y Distintas: Tenemos 2 raíces reales distintas 𝑟1 ≠ 𝑟2 ; por

lo tanto, existen dos posibles soluciones
𝑥1 (𝑡 ) = 𝐾1 𝑒 𝑟1𝑡
𝑥2 (𝑡 ) = 𝐾2 𝑒 𝑟2𝑡
La propuesta es utilizar la suma de ambas soluciones, como solución.
𝒙(𝒕) = 𝑲𝟏 𝒆𝒓𝟏 𝒕 + 𝑲𝟐 𝒆𝒓𝟐 𝒕
Esto se puede hacer ya que existe un principio, llamado principio de
superposición, mismo que en su parte fundamental, plantea: cualquier
combinación lineal de soluciones, también es una solución. La demostración se
sigue a continuación

𝑥1 +̈ 𝑥2 ) + 𝑏(𝑥
𝑎(̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̇
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + 𝑥2 ) + 𝑐 (𝑥 1 + 𝑥2 ) = 0

Reordenando
(𝑎𝑥̈ 1 + 𝑏𝑥̇ 1 + 𝑐𝑥1 ) + (𝑎𝑥̈ 2 + 𝑏𝑥̇ 2 + 𝑐𝑥2 ) = 0
Dado que las dos expresiones a la izquierda tienen que ser 0, se cumple con la
igualdad
Pero, ¿Por qué no ocupar solo 𝑥1 o solo 𝑥2 ? Esto se debe a que en una ecuación
de segundo orden se requiere recuperar dos constantes, que seguramente se
perdieron en el proceso de derivación. Por lo tanto, se deben tener dos
condiciones iniciales 𝑥 (𝑡0 ) y 𝑥̇ (𝑡0 ) para calcular las dos constantes 𝐾1 y 𝐾2 . Para
ello, se encuentra
𝑥̇ (𝑡 ) = 𝐾1 𝑟1 𝑒 𝑟1𝑡 + 𝐾2 𝑟2 𝑒 𝑟2𝑡
Y se resuelve el sistema , haciendo que 𝑡 = 0
𝑥 (0) = 𝐾1 + 𝐾2 = 𝑥0
𝑥̇ (0) = 𝐾1 𝑟1 + 𝐾2 𝑟2 = 𝑥̇ 0
Se garantiza una única solución para las constantes, ya que
1 1
𝑑𝑒𝑡 ( ) = 𝑟2 − 𝑟1 ≠ 0
𝑟1 𝑟2
Ejemplo. Resolver la ecuación siguiente
𝑥̈ − 𝑥̇ − 2𝑥 = 0; Con 𝑥(0) = 3 y 𝑥̇ (0) = 0
Planteamos la ecuación característica: 𝑟 2 − 𝑟 − 2 = 0, cuyas raíces son
𝑟1 = 2 y 𝑟2 = −1
Por lo tanto, la solución general es
𝑥 (𝑡 ) = 𝐾1 𝑒 2𝑡 + 𝐾2 𝑒 −𝑡
Para encontrar las constantes necesitamos encontrar 𝑥̇ de la solución
𝑥̇ (𝑡 ) = 2𝐾1 𝑒 𝑟1𝑡 − 𝐾2 𝑒 𝑟2𝑡
Y aplicando las condiciones iniciales obtenemos el siguiente sistema:
𝑥 (0) = 𝐾1 + 𝐾2 = 3
𝑥̇ (0) = 2𝐾1 − 𝐾2 = 0,
que al resolverlo nos da: 𝐾1 = 1 y 𝐾2 = 2. Así Solución General es:
𝑥 (𝑡 ) = 𝑒 2𝑡 + 2𝑒 −𝑡
Para el análisis de convergencia, debemos notar que
lim 𝑥 (𝑡 ) = ∞
𝑡→∞

Del anterior ejemplo, podemos inferir una primera conclusión. Para este tipo
de ecuaciones, el sistema convergerá a su equilibrio (en este caso, dado
por 𝑥 ∗ = 0 ) si y solo si las dos raíces de la ecuación característica son negativas.
Caso II: Raíces Reales e Iguales: En este caso la única raíz está dada por
𝑏
𝑟=−
2𝑎
El problema que se presenta en este caso es que, si planteamos la solución
general, tal como se propuso previamente, las dos soluciones se reducen a una
sola

𝑥 (𝑡 ) = 𝐾1 𝑒 𝑟𝑡 + 𝐾2 𝑒 𝑟𝑡 = 𝑒 𝑟𝑡 (𝐾1 +𝐾2 ) = 𝐾3 𝑒 𝑟𝑡
Como no es posible determinar con esta solución las dos constantes, deducimos
que no funciona como solución general. La propuesta es utilizar una segunda
solución que sea linealmente independiente de la primera, de la siguiente
manera
𝒙(𝒕) = 𝑲𝟏 𝒆𝒓𝒕 + 𝑲𝟐 𝒕𝒆𝒓𝒕
Es fácil demostrar que 𝐾2 𝑡𝑒 𝑟𝑡 también es una solución de la ecuación. Para
encontrar las constantes 𝐾1 y 𝐾2 se necesita nuevamente de dos condiciones
iniciales, 𝑥 (𝑡0 ) = 𝑥0 𝑦 𝑥̇ (𝑡0 ) = 𝑥̇ 0 , de donde se obtiene un sistema de dos
ecuaciones con dos incógnitas. Primero encontramos la derivada de la solución
con respecto al tiempo
𝑥̇ (𝑡 ) = 𝐾1 𝑟𝑒 𝑟𝑡 + 𝐾2 𝑒 𝑟𝑡 (1 + 𝑟𝑡)
Y luego, haciendo que 𝑡 = 0, obtenemos
𝑥 (0) = 𝐾1 = 𝑥0
𝑥̇ (0) = 𝐾1 𝑟 + 𝐾2 = 𝑥̇ 0
Ejemplo. Resolver la ecuación 𝑥̈ − 6𝑥̇ + 9𝑥 = 0, Con 𝑥 (0) = 1 y 𝑥̇ (0) = 0

Primero, planteamos la ecuación característica

𝑟 2 − 6𝑟 + 9 = 0
Que tiene como única raíz, 𝑟 = 3. Ahora aplicamos la solución general
propuesta
𝑥 (𝑡 ) = 𝐾1 𝑒 3𝑡 + 𝐾2 𝑡𝑒 3𝑡
Y encontramos las constantes 𝐾1 y 𝐾2 con las condiciones iniciales
𝑥 (0) = 𝐾1 = 1
𝑥̇ (0) = 3𝐾1 + 𝐾2 = 0
De donde 𝐾1 = 1 y 𝐾2 = −3. Así, finalmente la solución queda como:
 𝑥 (𝑡 ) = 𝑒 3𝑡 − 3𝑡𝑒 3𝑡
El sistema diverge ya que 𝑟 > 0. ¿Puede decir si diverge a +∞ o a −∞?

Caso III: Raíces Complejas Conjugadas: Este caso entraña, como veremos más
adelante, un comportamiento muy interesante de las soluciones. Lo primero
que debemos notar es que las raíces ahora están dadas por

𝑏 √4𝑎𝑐 − 𝑏2
𝑟1,2 = − ± 𝑖
2𝑎 2𝑎
Estas son raíces complejas y conjugadas; es decir tienen una parte real y una
parte imaginaria. Si usamos la representación cartesiana, tenemos que
𝑟1,2 = (𝛼 ± 𝛽𝑖)
En donde:

𝑏 √4𝑎𝑐 − 𝑏2
α=− y 𝛽=
2𝑎 2𝑎
Ahora usando la propuesta de solución derivada previamente y remplazando
los valores de 𝑟1,2 , obtenemos

𝑥 (𝑡 ) = 𝐾1 𝑒 (𝛼+𝛽𝑖)𝑡 + 𝐾2 𝑒 (𝛼−𝛽𝑖)𝑡
Que también se puede escribir como
𝑥 (𝑡 ) = 𝑒 𝛼𝑡 [𝐾1 𝑒 𝑖(𝛽𝑡) + 𝐾2 𝑒 −𝑖(𝛽𝑡) ]
El problema es que requerimos encontrar una expresión para la solución que
no dependa expresamente del número "𝑖". Para lograrlo, utilizamos la fórmula
de Euler para números complejos4, que en su parte fundamental plantea
𝑒 ±𝑖(𝛽𝑡) = [𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) ± 𝑖𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 )]
Usando este resultado, escribimos la solución general como
𝑥 (𝑡 ) = 𝑒 𝛼𝑡 {𝐾1 [𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) + 𝑖𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 )] + 𝐾2 [𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) − 𝑖𝑆𝑒𝑛 (𝛽𝑡 )]}
Reordenando términos, obtenemos
𝑥 (𝑡 ) = 𝑒 𝛼𝑡 [(𝐾1 + 𝐾2 )𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) + (𝐾1 − 𝐾2 )𝑖𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 )]
Finalmente, definiendo 𝐴1 = (𝐾1 + 𝐾2 ) y 𝐴2 = (𝐾1 − 𝐾2 )𝑖 , llegamos a la
fórmula para la solución general del caso III
𝒙(𝒕) = 𝒆𝜶𝒕 [𝑨𝟏 𝑪𝒐𝒔(𝜷𝒕) + 𝑨𝟐 𝑺𝒆𝒏(𝜷𝒕)]

4
Para una demostración de la derivación de esta fórmula, ver al final de este documento
Ejemplo. Resolver la ecuación 𝑥̈ + 2𝑥̇ + 2𝑥 = 0, con 𝑥(0) = 1 y 𝑥̇ (0) = 0.
Como siempre en estos casos, primero planteamos la ecuación característica
𝑟 2 + 2𝑟 + 2 = 0
Encontramos las raíces aplicando la fórmula

−2 ± √22 − 4(1)(2)
𝑟1,2 =
2 ( 1)
De donde
𝑟1,2 = −1 ± 𝑖
Las mismas que son raíces complejas conjugadas, con 𝛼 = −1 y 𝛽 = 1. Ahora
aplicamos la fórmula propuesta
𝑥 (𝑡 ) = 𝑒 −𝑡 [𝐴1 𝐶𝑜𝑠(𝑡 ) + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛(𝑡 )]
Para encontrar las constantes utilizamos la información proporcionada acerca
de las condiciones iniciales. Simplemente evaluamos la solución
𝑥 (𝑡 ) = 𝑒 −𝑡 [𝐴1 𝐶𝑜𝑠(𝑡 ) + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛(𝑡 )]
y su derivada
𝑥̇ (𝑡 ) = [−𝑒 −𝑡 𝐴1 𝐶𝑜𝑠(𝑡 ) + 𝑒 −𝑡 𝐴1 (−𝑆𝑒𝑛(𝑡 ))] + [−𝑒 −𝑡 𝐴2 𝑆𝑒𝑛(𝑡 ) + 𝑒 −𝑡 𝐴2 𝐶𝑜𝑠(𝑡)]
en 𝑡 = 0. Esto nos lleva al siguiente sistema
𝑥(0) = 𝐴1 = 1
𝑥̇ (0) = −𝐴1 + 𝐴2 = 0
De donde 𝐴1 = 1 y 𝐴2 = 1. La solución particular es
𝑥 (𝑡 ) = 𝑒 −𝑡 [𝐶𝑜𝑠(𝑡 ) + 𝑆𝑒𝑛(𝑡 )]
Análisis de Convergencia: ¿qué sucede con la trayectoria de la solución en este
caso? Para entender mejor cómo se comporta la variable en el tiempo,
analicemos primero la parte de la solución general que corresponde a las
funciones trigonométricas
𝐴1 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 )
Las funciones seno y coseno muestran un comportamiento oscilatorio o cíclico,
mismo que está asociado a dos características: la longitud o periodo del ciclo y
su amplitud. Veamos cada uno de ellos con cierto detalle.
El Periodo o Longitud hace referencia al tiempo que le toma a la variable
describir un ciclo completo. Sabemos que los términos 𝐶𝑜𝑠(𝜃) y 𝑆𝑒𝑛(𝜃)
representan funciones circulares con periodicidad 2𝜋, sin embargo, si
consideramos como variable independiente únicamente al tiempo 𝑡, y tomamos
a 𝛽 como constante, la periodicidad es:
2𝜋
Período 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) = Período 𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 ) =
𝛽
Obviamente la suma 𝐴1 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 ) también exhibirá el mismo
período.
La Amplitud no es más que la distancia entre en centro del ciclo y su punto más
alto (o bajo). Si consideramos únicamente a los términos 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) y 𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 )
verificamos fácilmente que éstos tienen amplitud unitaria. Pero si los
multiplicamos por las constantes 𝐴1 y 𝐴2 respectivamente, su amplitud pasará
a ser, obviamente 𝐴1 y 𝐴2 .
La suma 𝐴1 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 ) denotará una amplitud que depende de 𝐴1 y
𝐴2 , pero que sigue siendo constante.5 Sin considerar aun el término 𝑒 𝛼𝑡 de la
solución, ésta se comporta como una serie periódica infinita, con período 2𝜋/𝛽
y amplitud constante.
Ahora incluimos en el análisis del comportamiento de la solución, al término
𝑒 𝛼𝑡 . Nótese que éste funciona fundamentalmente como factor expansor o
reductor de la amplitud del ciclo y, de hecho, contiene la clave para entender si
el sistema converge o no en el tiempo.
Existen 3 casos posibles en cuanto a la convergencia de una ecuación lineal
homogénea de segundo orden y autónoma, con raíces complejas conjugadas:
• Si 𝛼 < 0, el sistema converge oscilando al punto de equilibrio, es decir
lim 𝑥 (𝑡 ) = 0.
𝑡→∞

Gráfica 6: Comportamiento de la solución, con 𝛼 = −0.2 , 𝛽 = 1, 𝐴1 = 𝐴2 = 1

1.5

0.5

0
0 5 10 15 20

-0.5

-1

5
De hecho, no es difícil demostrar que la amplitud es en este caso está dada por √𝐴12 + 𝐴22
• Si 𝛼 > 0, el sistema diverge oscilando. En este caso, lim 𝑥 (𝑡 ) = ±∞
𝑡→∞

Gráfica 7: Comportamiento de la solución, con 𝛼 = 1.1 y 𝛽 = 4, 𝐴1 = 𝐴2 = 0.01

20

15

10

0
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5

-5

-10

• Si 𝛼 = 0, el sistema no converge ni diverge; es decir existe un ciclo eterno

de amplitud constante
Gráfica 7: Comportamiento de la solución, con 𝛼 = 0 y 𝛽 = 1, 𝐴1 = 2 y 𝐴2 = 3

0
0 5 10 15 20
-1

-2

-3

-4

Ecuaciones No Homogéneas: La ecuación diferencial se escribe ahora como

𝑎𝑥̈ + 𝑏𝑥̇ + 𝑐𝑥 = 𝑑
Nuevamente, la solución general está dada por la suma de la solución del
sistema homogéneo asociado y una solución particular
𝑥 (𝑡 ) = 𝑥ℎ (𝑡 ) + 𝑥𝑝 (𝑡)
La manera más sencilla de encontrar la solución particular es asumir que 𝑥 es
constante, es decir que 𝑥̈ = 0 y 𝑥̇ = 0. En este caso 𝑐𝑥 = 𝑑, y la solución
particular es
 𝑑
𝑥𝑝 = , 𝐶𝑜𝑛 𝑐 ≠ 0
𝑐
Cuando 𝑐 = 0 y 𝑏 ≠ 0, la ecuación diferencial es 𝑎𝑥̈ + 𝑏𝑥̇ = 𝑑. Si se da esta
situación, los más sencillo es asumir que 𝑥 cambia a tasa constante, es decir 𝑥̈ =
0, con lo que nos queda la siguiente expresión: 𝑏𝑥̇ = 𝑑. La solución particular
ahora es
𝑑
𝑥𝑝 = 𝑡, 𝐶𝑜𝑛 𝑏 ≠ 0
𝑏
Como última situación, puede darse que 𝑐 = 𝑏 = 0. Entonces la ecuación
diferencial es 𝑎𝑥̈ = 𝑑, y se verifica que en este caso la solución particular es
𝑑 2
𝑥𝑝 = 𝑡
2𝑎
Las dos últimas soluciones particulares representan un fenómeno que no
hemos analizado antes; esto es, la existencia de equilibrios móviles, es decir
equilibrios que dependen del tiempo.
Ejemplo 1. Encontrar la solución de la ecuación 𝑥̈ − 𝑥̇ − 2𝑥 = 4. En este caso la
solución particular es muy sencilla de encontrar ya que 𝑐 ≠ 0 y 𝑏 ≠ 0. Por lo
tanto
𝑥𝑝 = −2

Para hallar la solución homogénea, encontramos las raíces de la ecuación

característica
𝑟2 − 𝑟 − 2 = 0
Estas raíces son 𝑟1 = −1 y 𝑟2 = 2, por lo que la solución general es
𝑥 (𝑡 ) = 𝐾1 𝑒 −𝑡 + 𝐾2 𝑒 2𝑡 − 2
Ejemplo 2. La solución homogénea de la ecuación 5𝑥̈ + 2𝑥̇ = 2 es
2
𝑥ℎ (𝑡 ) = 𝐾1 𝑒 −5𝑡 + 𝐾2
Mientras que la solución particular es
𝑥𝑝 (𝑡 ) = 𝑡
Suponiendo que 𝑥 (0) = 2 y que 𝑥̇ (0) = 3, entonces
2
𝑥 (𝑡 ) = −5𝑒 −5𝑡 + 7 + 𝑡
En este caso lim 𝑥 (𝑡 ) = 7 + 𝑡, es decir la variable tiende asintóticamente a la
𝑡→∞
recta 7 + 𝑡, tal como se aprecia en el gráfico siguiente
Gráfica 8: Gráfica de solución de la ecuación 5𝑥̈ + 2𝑥̇ = 2

25

20

15

10

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Solución Equilibrio móvil

CASO NO AUTÓNOMO
Resolver analíticamente una ecuación diferencial de orden superior no
autónoma, puede resultar una tarea muy complicada, aun cuando ésta sea
lineal. Sin embargo, existe un caso no autónomo bastante sencillo, que tiene la
siguiente forma
𝑎𝑥̈ + 𝑏𝑥̇ + 𝑐𝑥 = ℎ(𝑡)
Como se puede apreciar, solamente el término independiente depende
explícitamente del tiempo, mientras que 𝑎, 𝑏 y 𝑐 siguen siendo constantes. El
método propuesto para encontrar la solución particular de la ecuación se
conoce como Método de Coeficientes Indeterminados. Ilustramos su aplicación
utilizando un ejemplo. Considere la ecuación siguiente
𝑥̈ − 𝑥̇ − 2𝑥 = 4t 2 + 1
Lo que se haremos es asumir una solución particular del tipo
𝑥𝑝 = 𝐴𝑡 2 + 𝐵𝑡 + 𝐶
Esta forma funcional no está dada al azar. De hecho, debe tomar la forma
general de ℎ(𝑡). Siendo así, entonces
𝑥̇ 𝑝 = 2𝐴𝑡 + 𝐵

y
𝑥̈ 𝑝 = 2𝐴
Remplazando la solución particular propuesta, y sus derivadas, en la ecuación
original, tenemos
2𝐴 − 2𝐴𝑡 − 𝐵 − 2(𝐴𝑡 2 + 𝐵𝑡 + 𝐶) = 4t 2 + 1
Reagrupando términos
(−2A)t 2 − 2(𝐴 + 𝐵)𝑡 + (2𝐴 − 𝐵 − 2𝐶) = 4t 2 + 1
7
De donde se deduce que 𝐴 = −2; B = 2 y 𝐶 = − . Una vez determinados los
2
valores de 𝐴, 𝐵 y 𝐶, se los reemplaza en la solución particular propuesta; de esta
manera
7
𝑥𝑝 = −2𝑡 2 + 2𝑡 −
2
Dada la solución homogénea, ya conocida
𝑥ℎ (𝑡 ) = 𝐾1 𝑒 −𝑡 + 𝐾2 𝑒 2𝑡
La solución general es, por tanto
7
𝑥 (𝑡 ) = 𝐾1 𝑒 −𝑡 + 𝐾2 𝑒 2𝑡 − 2𝑡 2 + 2𝑡 −
2
Para aplicar el método de coeficientes indeterminados, hay que tener presente
algo. Si la función ℎ(𝑡), o alguna de sus derivadas, tiene la misma forma
funcional que la solución de la ecuación homogénea, es probable que se
requiera hacer una ligera modificación a la solución particular planteada.
Si es así, la solución particular toma la siguiente forma general
𝑡 𝑘 ℎ(𝑡 ), donde 𝑘 es un número discreto, típicamente 0,1,2….
La siguiente tabla resume las formas funcionales más comunes observadas en
el término ℎ(𝑡 ), así como las soluciones particulares propuestas.

𝒉(𝒕) 𝒙𝒑 (𝒕)
𝑎𝑛 𝑡 𝑛 +. . … … … + 𝑎1 𝑡 + 𝑎0 𝑡 𝑘 (𝐴𝑛 𝑡 𝑛 +. . … … … + 𝐴1 𝑡 + 𝐴0 )
𝑎𝑒 𝛼𝑡 𝑡 𝑘 𝐴𝑒 𝛼𝑡
𝑎 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) + 𝑏 𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 ) 𝑡 𝑘 [𝐴 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) + 𝐵 𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 )]
𝑒 𝑎𝑛 𝑡 𝑛 +. . … … … + 𝑎1 𝑡 + 𝑎0 ]
𝛼𝑡 [
𝑒 𝛼𝑡 𝑡 𝑘 [𝐴𝑛 𝑡 𝑛 +. . … … … + 𝐴1 𝑡 + 𝐴0 ]
𝑎𝑒 𝛼𝑡 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) + 𝑏𝑒 𝛼𝑡 𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 ) 𝑡 𝑘 [𝐴 𝑒 𝛼𝑡 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) + 𝐵𝑒 𝛼𝑡 𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 )]
𝑎𝑡𝑒 𝛼𝑡 𝑡 𝑘 [𝐴𝑡𝑒 𝛼𝑡 + 𝐵𝑒 𝛼𝑡 ]

Ejemplo. Dada la ecuación

𝑥̈ + 16𝑥 = Cos(4t)
Encuentre su solución. Primero encontramos la solución de la ecuación
homogénea asociada, cuya ecuación característica es
𝑟 2 + 16 = 0
con raíces son 𝑟1 = 4𝑖 𝑦 𝑟2 = −4𝑖. La solución homogénea es, por tanto:
 𝑥ℎ = [𝐴1 𝐶𝑜𝑠(4𝑡 ) + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛(4𝑡 )]
Ahora proponemos una solución particular. Dado que ℎ(𝑡 ) = 𝐶𝑜𝑠(4𝑡) tiene la
misma forma funcional que los términos de la solución homogénea, planteamos
una solución particular con 𝑘 = 1.6
𝑥𝑝 = 𝑡 [𝐴𝐶𝑜𝑠(4𝑡 ) + 𝐵𝑆𝑒𝑛(4𝑡 )]

Cuyas derivadas son

𝑥̇ 𝑝 = 𝐶𝑜𝑠(4𝑡 )(𝐴 + 4𝐵𝑡 ) + 𝑆𝑒𝑛(4𝑡 )(𝐵 − 4𝐴𝑡 )

𝑥̈ 𝑝 = −8𝐴𝑆𝑒𝑛(4𝑡 ) + 8𝐵𝐶𝑜𝑠(4𝑡 ) − 16𝑡[𝐴𝐶𝑜𝑠(4𝑡 ) + 𝐵𝑆𝑒𝑛(4𝑡 )]

Remplazando estos resultados en la ecuación original, obtenemos

−8𝐴𝑆𝑒𝑛 (4𝑡 ) + 8𝐵𝐶𝑜𝑠(4𝑡 ) − 16𝑡[𝐴𝐶𝑜𝑠(4𝑡 ) + 𝐵𝑆𝑒𝑛(4𝑡 )]
+ 16𝑡[𝐴𝐶𝑜𝑠 (4𝑡 ) + 𝐵𝑆𝑒𝑛(4𝑡 )] = Cos(4t)
Simplificando términos semejantes, llegamos a
−8𝐴𝑆𝑒𝑛(4𝑡 ) + 8𝐵𝐶𝑜𝑠(4𝑡 ) = Cos(4t)
De donde −8𝐴 = 0 y 8𝐵 = 1. Finalmente, obtenemos 𝐴 = 0 y 𝐵 = 1/8. La
solución particular es
1
𝑥𝑝 = 𝑡 𝑆𝑒𝑛(4𝑡 )
8
Y la solución general
1
𝑥 (𝑡 ) = [𝐴1 𝐶𝑜𝑠(4𝑡 ) + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛(4𝑡 )] + 𝑡 𝑆𝑒𝑛(4𝑡 )
8
¿Qué puede decir sobre la convergencia del sistema en este caso?

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE TERCER ORDEN 3 O MÁS

Una ecuación diferencial lineal autónoma de orden superior, puede ser
representada de la siguiente manera:
𝑎𝑛 𝑥 (𝑛) + 𝑎𝑛−1 𝑥 (𝑛−1) +. … … … . . +𝑎1 𝑥̇ + 𝑎0 𝑥 = 𝑏
Como siempre, la solución general se obtiene sumando la solución homogénea
más la solución particular
𝑥 (𝑡 ) = 𝑥ℎ (𝑡 ) + 𝑥𝑝 (𝑡)
Si las raíces son todas reales y distintas, la solución homogénea es de la forma

6
Usted puede verificar que la propuesta con 𝑘 = 0, no nos lleva a ninguna solución
 𝑥ℎ (𝑡 ) = 𝐾1 𝑒 𝑟1𝑡 + 𝐾2 𝑒 𝑟2𝑡 +. . … … … + 𝐾𝑛 𝑒 𝑟𝑛 𝑡
donde 𝑟1 , 𝑟2 , . . . … … . . , 𝑟𝑛 , representan las raíces de la ecuación característica
𝑎𝑛 𝑟 𝑛 + 𝑎𝑛−1 𝑟 𝑛−1 +. … … … . . +𝑎1 𝑟 + 𝑎0 = 0
Si existen raíces repetidas simplemente se deberán incorporar en la solución
términos del tipo 𝑡𝐾𝑗 𝑒 𝑟𝑗𝑡 , 𝑡 2 𝐾𝑗+1 𝑒 𝑟𝑗𝑡 …., dependiendo de si hay 2, 3 o más raíces
iguales. Si existen raíces complejas conjugadas, entonces se deben incorporar
términos del tipo 𝑒 𝛼𝑡 [𝐴1 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑡 ) + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛(𝛽𝑡 )].
La solución particular se encuentra de acuerdo a las siguientes posibilidades:
i) Haciendo que 𝑥 sea constante, 𝑎0 𝑥 = 𝑏, con lo que
𝑏
𝑥𝑝 = , 𝐶𝑜𝑛 𝑎0 ≠ 0
𝑎0
ii) Si 𝑎0 = 0, se asume que la variable cambia a tasa constante; en ese caso
la ecuación sería 𝑎1 𝑥̇ = 𝑏, y la solución particular está dada por
𝑏
𝑥𝑝 = 𝑡, 𝐶𝑜𝑛 𝑎1 ≠ 0
𝑎1
iii) Si 𝑎0 = 𝑎1 = 0, se asume que, excepto la segunda derivada, todas las
demás son cero. Por tanto, se verifica que la solución particular es
𝑏 2
𝑥𝑝 = 𝑡 , 𝐶𝑜𝑛 𝑎2 ≠ 0
𝑎2
Y así sucesivamente. Por supuesto, el término independiente puede depender
explícitamente del tiempo; en ese caso la solución particular se encuentra
utilizando coeficientes indeterminados.
Ejemplo. Para la ecuación lineal homogénea de quinto orden
2𝑥 (5) − 𝑥 (4) − 𝑥⃛ + 6𝑥̈ = 0
tenemos las siguientes raíces de la ecuación características:
𝑟1 = 𝑟2 = 0, 𝑟3 = −1.396, 𝑟4,5 = 0.948 ± 1.117𝑖
La solución, por tanto, es
𝑥 (𝑡 ) = 𝐾1 𝑒 0𝑡 + 𝐾2 𝑡𝑒 0𝑡 + 𝐾3 𝑒 −1.396𝑡 + 𝑒 0.948𝑡 [𝐴1 𝐶𝑜𝑠(1.117𝑡 ) + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛(1.117𝑡 )]
O simplemente
𝑥 (𝑡 ) = 𝐾1 + 𝐾2 𝑡 + 𝐾3 𝑒 −1.396𝑡 + 𝑒 0.948𝑡 [𝐴1 𝐶𝑜𝑠(1.117𝑡 ) + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛(1.117𝑡 )]
En general determinar las constantes requiere tantas condiciones iniciales,
como el orden de la ecuación. Además, en el caso homogéneo el modelo
convergerá si todas las raíces tienen parte real negativa. Para un análisis más
formal de la convergencia del sistema, ver el Teorema de Routh (Chiang, 2010).

DERIVACIÓN DE LA ECUACIÓN DE EULER (OPCIONAL)

Todo número complejo se pude representar en un plano cartesiano, de la
siguiente forma

𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝜋
(90°)
2

(𝛼, 𝛽)
𝛽

π (180°) 𝜃 2𝜋 (360°)
𝛼 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

3
𝜋 (270°)
2

Por Pitágoras encontramos el módulo 𝑅, del número complejo como

𝑅 = √𝛼 2 + 𝛽2
Con respecto al ángulo 𝜃, definimos a las funciones seno
𝛽
𝑆𝑒𝑛 (𝜃) =
𝑅
y coseno
𝛼
𝐶𝑜𝑠(𝜃) =
𝑅
Luego las aproximamos, usando la serie de potencia de Taylor, alrededor del
punto 0. Para ellos, primero encontramos la función y sus derivadas, evaluadas
en el punto 0.
Definamos ɸ (𝜃) = 𝑆𝑒𝑛 (𝜃) y 𝜑 (𝜃) = 𝐶𝑜𝑠 (𝜃), entonces
ɸ (0) = 𝑆𝑒𝑛(0) = 0
ɸ′ (0) = 𝐶𝑜𝑠(0) = 1
 ɸ′′ (0) = −𝑆𝑒𝑛(0) = 0
ɸ′′′ (0) = −𝐶𝑜𝑠 (0) = −1
ɸ𝐼𝑉 (0) = 𝑆𝑒𝑛(0) = 0
Además
𝜑 (0) = 𝐶𝑜𝑠(0) = 1
𝜑′ (0) = −𝑆𝑒𝑛(0) = 0
𝜑′′ (0) = −𝐶𝑜𝑠 (0) = −1
𝜑′′′ (0) = 𝑆𝑒𝑛(0) = 0
𝜑𝐼𝑉 (0) = 𝐶𝑜𝑠 (0) = 1
Y así sucesivamente. Por Taylor, escribimos
1 1 1
𝑆𝑒𝑛 (𝜃) = 0 + 𝜃 + 0 − 𝜃 3 + 0 + 𝜃 5 +. . … … … … … … ..
1! 3! 5!
1 2 1 1
𝐶𝑜𝑠(𝜃) = 1 + 0 − 𝜃 + 0 + 𝜃 4 + 0 − 𝜃 6 +. . … … … … ..
2! 4! 6!
Eliminando los ceros
𝜃3 𝜃5 𝜃7
𝑆𝑒𝑛 (𝜃) = 𝜃 − + − . . … … … … … … ..
3! 5! 7!
𝜃2 𝜃4 𝜃6
𝐶𝑜𝑠 (𝜃) = 1 − + − +. . … … … … … …
2! 4! 6!
El siguiente paso es aproximar por Taylor la función 𝑒 𝑖𝜃 alrededor de 0, con lo
que obtenemos
(𝑖𝜃)2 (𝑖𝜃)3 (𝑖𝜃)4 (𝑖𝜃)5 (𝑖𝜃)6 (𝑖𝜃)7
𝑒 𝑖𝜃 = 1 + 𝑖𝜃 + + + + + + +. . … … … ..
2! 3! 4! 5! 6! 7!
Usando el hecho de que 𝑖 = √1 y 𝑖 2 = −1, obtenemos

𝑖𝜃
𝜃 2 𝑖𝜃 3 𝜃 4 𝑖𝜃 5 𝜃 6 𝑖𝜃 7
𝑒 = 1 + 𝑖𝜃 − − + + − − +. . … … … ..
2! 3! 4! 5! 6! 7!
Reagrupando los términos a la derecha

𝑖𝜃
𝜃2 𝜃4 𝜃6 𝜃3 𝜃5 𝜃7
𝑒 = (1 − + − +. … … … … ) + 𝑖 (𝜃 − + − ..………..)
2! 4! 6! 3! 5! 7!
Que nos lleva directamente a la famosa ecuación de Euler
𝑒 𝑖𝜃 = 𝐶𝑜𝑠(𝜃) + 𝑖𝑆𝑒𝑛(𝜃)
Procediendo de manera similar podemos encontrar que
 𝑒 −𝑖𝜃 = 𝐶𝑜𝑠(𝜃) − 𝑖𝑆𝑒𝑛(𝜃)
Ahora, recordando las diferentes formas de representar un número complejo
1. Cartesiana: (𝛼 ± 𝛽𝑖)
2. Polar: [𝑅𝐶𝑜𝑠 (𝜃)] ± [𝑅𝑆𝑒𝑛(𝜃)]𝑖 = 𝑅[𝐶𝑜𝑠 (𝜃) ± 𝑖𝑆𝑒𝑛(𝜃)] y,

3. Exponencial: 𝑅𝑒 ±𝑖𝜃

Encontramos la expresión para la potencia de un número complejo

𝑛
(𝛼 ± 𝛽𝑖 )𝑛 = (𝑅𝑒 ±𝑖𝜃 ) = 𝑅𝑛 𝑒 ±𝑖𝜃𝑛 = 𝑅𝑛 [𝐶𝑜𝑠(𝜃𝑛) ± 𝑖𝑆𝑒𝑛 (𝜃𝑛)]

Entonces con estos antecedentes podemos obtener la resolución del caso III,
notando que 𝑒 𝑖(𝛽𝑡) es equivalente a 𝑒 𝑖𝜃 .