UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE ECONOMÍA
ESCUELA DE ECONOMÍA
 

INVESTIGACIÒN DE OPERACIONES
EJERCICIOS RESUELTOS: 8, 9, 21 Y 22
 
Docente:
Prof. Mg. José Luis Rojas López 
Integrantes:
Chaucca Soto Yoselin Meliza
Hilario Huisa Ronny
Tamayo Ballivian Diana Carolina
Yanarico Huamani Ruth Fabiola
Tito Huillca Margot
Puma Quispe Franco Karpov
Perez Huamani Rodrigo 
 
Arequipa
2020
 
 
QUIPA
Microsoft Excel 16.0 Informe de sensibilidad
Hoja de cálculo: [GRUPO INVESTIGACIÒN DE OPERACIONES EJERCICIOS 8, 9, 21, 22.xlsx]Hoja1
Informe creado: 28/01/2021 14:48:47

Celdas de variables
Final Reducido
Celda Nombre Valor Degradado
$C$5 F 25.000000028 0
$D$5 S 19.999999945 0

Restricciones
Final Lagrange
Celda Nombre Valor Multiplicador
$E$9 19.999999983 49.9999980239
$E$10 3.999999989 0
$E$11 21 16.6666699678
MAX F S F.O
25 19.9999999 1350
TOTALES 30 30

RESTRICCIONES
1 0.4 0.5 20 <= 20
2 0.2 3.99999999 <= 20
3 0.6 0.3 21 <= 21
MAX F S F.O
708 0 7080
TOTALES 10 9

RESTRICCIONES
HORAS DE CO 0.7 1 495.6 <= 630
HORAS COST 0.5 8.334 354 <= 600
HORAS TERM 1 6.667 708 <= 708
HORAS INSP- 0.1 0.25 70.8 <= 135
 134.4
246
706.33
134.65
 EJERCICIO N° 08

La tabla de resultados siguiente muestra las utilidades para un problema de decisión con dos estados de la naturaleza y dos a

a. Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar el rango de probabilidades del estado de la naturaleza s1 para el c
esperado mayor.
b. Suponga que P(s1) = 0.2 y P(s2)= 0.8. ¿Cuál es la mejor decisión utilizando el método del valor esperado?
c. Realice un análisis de sensibilidad de los resultados para la alternativa de decisión d1. Suponga que las probabilidades son l
resultados bajo los estados de la naturaleza s1 y s2 que mantendrán óptima la solución encontrada en el inciso b. ¿Bajo cuál
resultado: s1 o s2?

Estado de la Naturaleza
Alternativa de decisión S1 S2
d1 10 1
d2 4 3

a)

EV (d1) = p (10) + (1 - p) (1) = 9p + 1

EV (d2) = p (4) + (1 - p) (3) = 1p + 3

9p + 1 = 1p + 3 y por lo tanto p = 25
d2 es óptimo para p ≤ 0.25; d1 es óptimo para p ≥ 0.25

b)

La mejor decisión es d2 desde p = 0.20 < 0.25

EV (d1) = 0.2 (10) + 0.8 (1) = 2.8
EV (d2) = 0.2 (4) + 0.8 (3) = 3.2

c)

La mejor decisión en la parte (b) es d2 con EV (d2) = 3.2. La decisión d2 seguirá

siendo óptima siempre que su valor esperado sea mayor que el de d1 (EV (d1)
= 2.8). Sea s = pago para d2 en estado de naturaleza s1. La decisión d2 seguirá
siendo óptima siempre que:

EV (d2) = 0.2 (s) + 0.8 (3) ≥ 2.8

0.2s ≥ 2.8 - 2.4
0.2s ≥ 0.4
S≥2

Siempre que el pago de s1 sea ≥ 2, entonces d2 será óptimo.

estados de la naturaleza y dos alternativas de decisión:

ado de la naturaleza s1 para el cual cada una de las alternativas de decisión tenga el valor

or esperado?
nga que las probabilidades son las que se dan en el inciso b y determine el rango de
ntrada en el inciso b. ¿Bajo cuál estado de la naturaleza la solución es más sensible al
 EJERCICIO N° 09

9. Myrtle Air Express decidió ofrecer un vuelo directo de Cleveland a Myrtle Beach. La gerencia debe decidir entre un serv
con descuento utilizando aviones de menor capacidad para trayectos cortos. Desde luego, la mejor opción depende de la
estimaciones de la contribución a las utilidades que implica cada tipo de servicio con base en dos niveles posibles de dem
utilidades trimestrales estimadas (en miles de dólares):

a. ¿Cuál decisión se debe tomar, cuál es el evento fortuito y cuál la consecuencia de este problema? ¿Cuántas alternativas
b. Si no se sabe nada acerca de las probabilidades de los resultados fortuitos, ¿cuál es la decisión recomendada, utilizando
c. Suponga que la gerencia de Myrtle Air Express cree que la probabilidad de una demanda fuerte es 0.7 y la de una dema
óptima.
d. Suponga que la probabilidad de una demanda fuerte es 0.8 y la probabilidad de una demanda débil es 0.2. ¿Cuál es la d
e. Utilice el análisis de sensibilidad gráfi co para determinar el rango de probabilidades de la demanda para el cual cada u

FUERTE
$ 960.00

Precio completo 2
DEBIL
$ -490.00

1
FUERTE
$ 670.00

Descuento 3
DEBIL
$ 320.00

a)
¿Cuál decisión se debe tomar?
Se debe tomar la desición más aceptada y convincente.
¿cuál es el evento fortuito y cuál la consecuencia de este problema?
El evento fortuito vendria a ser la demanda fuerte o débil y las concecuencias
de dichos eventos serán las utilidades que se obtengan
¿Cuántas alternativas de decisión hay?
Existentes dos alternativas, "Fuerte" y "Débil"
¿Cuántos resultados existen para el evento fortuito?
Hay 4 resultados posibles, 2 po cada alternativa de desición.
b)

1 Precio Completo 960

2 Descunto 670

Enfoque Conservador

1 Precio Completo -490

 2 Descunto 320

Minimax

1 Precio Completo 0 -170 -170

2 Descunto 290 0 290

c)

P. demanda fuerte = 0,7

P. demanda débil = 0,3

VE(d1) = (0,7 x 960) + (0,3 x 490) = 525

VE(d1) = (0,7 x 670) + (0,3 x 320) = 565

d)

P. demanda fuerte = 0,8

P. demanda débil = 0,2

VE(d1) = (0,8 x 960) + (0,2 x 490) = 670

VE(d1) = (0,8 x 670) + (0,2 x 320) = 600

e)

Sea p = probabilidad de fuerte demanda:

EV (Completo) = p (960) + (1- p) (- 490) = 1450p – 490
EV (Descuento) = p (670) + (1- p) (320) = 350p + 320

EV (Completo) = EV (Descuento)
1450p - 490 = 350p + 320
1100p = 810
p = 810/1100 = 0.7364

Si p = 0.7364, las dos alternativas de decisión proporcionan el mismo valor

esperado Para valores de p inferiores a 0.7364, el servicio de descuento es la
mejor opción. Para valores de p superiores a 0.7364, el servicio de precio
completo es la mejor opción.
 debe decidir entre un servicio de precio completo utilizando la nueva fl ota de jets de la empresa y un servicio
ejor opción depende de la reacción del mercado ante el servicio que ofrece Myrtle Air. La gerencia desarrolló
os niveles posibles de demanda de los vuelos a Myrlte Beach: fuerte y débil. La tabla siguiente muestra las

ema? ¿Cuántas alternativas de decisión hay? ¿Cuántos resultados existen para el evento fortuito?
ón recomendada, utilizando los enfoques optimista, conservador y de arrepentimiento minimax?
rte es 0.7 y la de una demanda débil es 0.3. Utilice el método del valor esperado para determinar una decisión

da débil es 0.2. ¿Cuál es la decisión óptima utilizando el método del valor esperado?
manda para el cual cada una de las alternativas tiene el valor esperado mayor.
 EJERCICIO N° 21
Un inversionista en bienes raíces tiene la oportunidad de comprar un terreno dividido actualmente en zonas residenciales. Si
zonificación a uso comercial en el año siguiente, el inversionista podrá rentar el terreno a una empresa grande de almacenes
embargo, si el cambio de zonificación no se aprueba, el inversionista tendrá que vender la propiedad con una pérdida. Las uti

d1
6

d2
7

COMPRAR
2

d1
8

d2
1 9

d1
10

5
NO COMPRAR
 d2
11

VE(Nodo 6)= 0.18(600) + 0.82(-200)= -56

VE(Nodo 7)= 0
VE(Nodo 8) = 0.89(600) + 0.11(-200) = 512
VE(Nodo 9) = 0
VE(Nodo 10) = 0.50(600) + 0.50(-200)
VE(Nodo 11) = 0

VE(Nodo 3) = Valor Màximo (-56, 0) = 0 d2

VE(Nodo 4) = Valor Màximo (512,0)= 512 d1
VE(Nodo 5) = Valor Màximo (200, 0) = 200 d1

VE(Nodo 2) = 0.55(0) + 0.45(512) = 230.4

b)
Sin la opción, la decisión recomendada es d1 compra con un valor esperado de $ 200,000.
Con la opción, la mejor estrategia de decisión es

Si la resistencia alta H, d2 no se compra Si la resistencia baja es L, d1 compra Valor esperado = $ 230,400

c)

EVSI = $ 230,400 - $ 200,000 = $ 30,400. Como el costo es de solo $ 10,000, el inversionista debe comprar la opción.
ente en zonas residenciales. Si el ayuntamiento del condado aprueba una solicitud de cambiar la
mpresa grande de almacenes de descuento que quiere abrir una tienda nueva en la propiedad. Sin
iedad con una pérdida. Las utilidades (en miles de dólares) se muestran en la siguiente tabla de resultados

S1 600

S2 -200

S1 0

S2 0

S1 600

S2 -200

S1 0

S2 0

S1 600

10

S2 -200

S1 0
 11

S2 0

e comprar la opción.
 EJERCICIO N° 22
La tienda departamental Lawson’s se enfrenta a una decisión de compra de un producto de temporada para el cual la deman
Lawson’s puede hacer un pedido de 1, 2 o 3 lotes del producto antes de que la temporada empiece pero no puede hacer otro
miles de dólares) se muestran enseguida.
a. Si las probabilidades previas para los tres eventos son 0.3, 0.3 y 0.4,respectivamente, ¿cuál es la cantidad del pedido re
b. En cada reunión del personal de ventas, el vicepresidente de ventas da una opinión personal respecto a la demanda p
entusiasta del vicepresidente, las predicciones de las condiciones del mercado siempre han sido “excelente” (E) o “muy buen
P(s1 | E) = 0.34 P(s1 | M) = 0.20 P(M) = 0.30 P(s2 | E) = 0.32 P(s2 | M) = 0.26 P(s3 | E) = 0.34 P(s3 | M) = 0.54.. ¿Cuál es la est
c. Use la efi ciencia de la información muestral y comente si la empresa debe considerar a un consultor experto quien pro
condiciones del mercado para el producto.

a) Si las probabilidades previas para los tres estados de la naturaleza son 0.3, 0.3 y 0.4,
respectivamente, ¿cuál es la cantidad del pedido recomendada que se debe ordenar?

VE (1 lote) = 0.3 (60) + 0.3 (60) + 0.4 (50) = 56

VE (2 lotes) = 0.3 (80) + 0.3 (80) + 0.4 (30) = 60
b)
VEEn cada reunión
(3 lotes) del +personal
= 0.3 (100) 0.3 (70)de ventas,
+ 0.4 (10) =el55
vicepresidente de ventas da una opinión
personal respecto a la demanda potencial para este producto. Debido al carácter
optimista y entusiasta del vicepresidente, las predicciones de las condiciones del
mercado
Decisión: siempre
Ordene 2han sido
lotes “excelente”
Valor esperado(E) o “muy bueno” (M). Las probabilidades son
$ 60,000.
las siguientes:
En cada reunión del personal de ventas, el vicepresidente de ventas da una opinión
personal respecto a la demanda potencial para este producto. Debido al carácter
optimista y entusiasta del vicepresidente, las predicciones de las condiciones del
mercado siempre han sido “excelente” (E) o “muy bueno” (M). Las probabilidades son
las siguientes:

¿Cuál es la estrategia de decisión óptima?

Resoluciòn:

VE(nodo 6) = 0,34 (60) + 0,32 (60) + 0,34 (50) = 56,6

VE (nodo 7) = 0,34 (80) + 0,32 (80) + 0,34 (30) = 63,0
VE (nodo 8) = 0.34 (100) + 0.32 (70) + 0.34 (10) = 59.8
VE (nodo 9) = 0.20 (60) + 0.26 (60) + 0.54 (50) = 54.6
EV (nodo 10) = 0.20 (80) + 0.26 (80) + 0.54 (30) = 53.0

EV (nodo 11) = 0.20 (100) + 0.26 (70) + 0.54 (10) = 43.6

EV (nodo 12) = 0.30 (60) + 0.30 (60) + 0.40 (50) = 56.0
EV (nodo 13) = 0.30 (80) + 0.30 (80) + 0.40 (30) = 60.0
EV (nodo 14) = 0.30 (100) + 0.30 (70) + 0.40 (10) = 55.0

EV (nodo 3) = Máx. (56.6, 63.0, 59.8) = 63.0 2 lotes

EV (nodo 4) = Máx. (54.6, 53.0, 43.6) = 54.6 1 lote
EV (nodo 5) = Máx. (56.0, 60.0, 55.0) = 60.0 2 lotes

EV (nodo 2) = 0.70 (63.0) + 0.30 (54.6) = 60.5

EV (nodo 1) = Máx. (60.5, 60.0) = 60.5 Predicción
Estrategia óptima:

Si la predicción es excelente, 2 lotes

Si la predicción es muy buena, 1 lote

d1 6

Excelente d2 6
3 7

d3 8

2
d1 96

Muy buena 4 d2 6
7
10

1
1

d3 86
11

d1 6
12

5 d2 6
7
13

d3 8614
a) Use la eficiencia de la información muestral y comente si la empresa debe considerar a
un consultor experto quien proporciona pronósticos independientes de las condiciones
del mercado para el producto.

EVwPI = 0.3 (100) + 0.3 (80) + 0.4 (50) = 74

EVPI = 74 - 60 = 14
EVSI = 60.5 - 60 = 0.5

EFICIENCIA = EVSI (100) = 0.5 (100) = 3.60%

EVPI 14

La recomendación del vicepresidente solo se valora en EVSI = $ 500. La baja eficiencia del 3.6% indica que probablemente otra
emporada para el cual la demanda puede ser alta, media o baja. El comprador de
mpiece pero no puede hacer otro pedido después. Las proyecciones de utilidades (en

cuál es la cantidad del pedido recomendada que se debe ordenar?

rsonal respecto a la demanda potencial para este producto. Debido al carácter optimista y
do “excelente” (E) o “muy bueno” (M). Las probabilidades son las siguientes: P(E) = 0.70
P(s3 | M) = 0.54.. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima?
a un consultor experto quien proporciona pronósticos independientes de las
 S1 60
6
S2 60
S3 50

S1 80
6
S2 80
7
S3 30

S1 100
S2 70
8
S3 10

S1 60
S2 60
96
S3 50

S1 80
6
S2 80
7
10
S3 30

S1 100
S2 70
86
11
S3 10

S1 60
6
S2 60
12
S3 50

S1 80
6
S2 80
7
13
S3 30

S1 100
S2 70
8614
S3 10
% indica que probablemente otra información valga la pena. Se debe considerar la capacidad del consultor para pronosticar las condicione
para pronosticar las condiciones del mercado.