Universidad Icesi Departamento de Economía

Econometría 06216
Examen Final
Cali, Martes 28 de Mayo de 2019
Desde las 2:00pm hasta la 5:00pm
RESPUESTAS SUGERIDAS

Profesor: Carlos Giovanni González Espitia, Ph.D

Profesor Asociado, Departamento de Economía
Investigador Asociado (CvLac) COLCIENCIAS

E-mail: [email protected]
Homepage: www.icesi.edu.co/cggonzalez

Nombre del Estudiante: _________________________________

Código: ________________
Grupo: _______

Instrucciones:

1. Lea cuidadosamente todas las preguntas e instrucciones antes de comenzar el examen.

2. Marque el cuestionario de su examen y el formato oficial para la presentación de
exámenes.
3. El examen consta de cuatro (4) preguntas que suman un total de 5,0 puntos. El valor
de cada una de las preguntas está expresado al lado de cada pregunta. Adicionalmente,
se anexan dos hojas de fórmulas.
4. Todas las respuestas se deben consignar en el formato oficial para la presentación de
exámenes.
5. NO responda en el cuestionario del examen. No se dará crédito por respuestas
consignadas en otro lugar distinto al formato oficial para la presentación de exámenes.
6. Recuerde que no se tolerará ningún tipo de deshonestidad académica. En especial,
usted no puede emplear ningún tipo de ayuda.
7. No se aceptarán reclamos de exámenes no escritos en tinta (no se aceptan reclamos
de exámenes escritos a lápiz).
8. Al finalizar su examen, asegúrese de entregar el cuestionario del examen junto con el
formato de respuestas que se le suministró.
9. El examen está diseñado para dos (2) horas, pero usted dispone de tres (3) horas para
trabajar en él.
10. ¡Asigne su tiempo de forma eficiente!

Suerte.

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Punto 1. Falso o Verdadero (1,0 punto en total, cada uno vale 0,25 puntos)
Diga si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas y explique en dos o tres líneas su
respuesta. (No se dará ningún crédito a respuestas sin justificación. Consigne su respuesta en
la hoja de respuestas suministrada)

1.1 Un economista recién graduado afirma que en el método de variables instrumentales se

debe garantizar que el instrumento sea válido, en otras palabras el instrumento debe
satisfacer la siguiente condición 𝐸[𝑍𝑖 , 𝑋𝑖 ] = 0.

Respuesta sugerida: Falsa, para que el instrumento sea válido debe cumplir dos condiciones,
debe ser exógeno y relevante. Noten que para que la respuesta sea válida deben explicarse
las dos condiciones.

1.2 Un estudiante le dice a un compañero que uno de los principales problemas

econométricos son los errores de medición en las variables y que a este problema se le
denomina problema de endogeneidad. ¿Es esta afirmación falsa o verdadera?

Respuesta sugerida: Falsa. Note que el problema de endogeneidad derivado del error de
medición solo se presenta cuando se ven afectadas las variables independientes, X’s. Esto es
debido a que el error de medición de X cae en el término de error por lo que finalmente X
estará correlacionada con el error.

1.3 Un economista estima un modelo por MCO para realizar una investigación de mercados
en la que se estima la probabilidad de comprar el producto A. La estimación fue la
siguiente:

𝑌̂𝑖 = (0.65 + 0.24𝑋1𝑖 + 0.17𝑋2𝑖 ) + 𝜀̂𝑖

Los coeficientes son todos estadísticamente significativos al 99% de confianza. Sin embargo,
un asistente de investigación afirma que la interpretación correcta del coeficiente que
acompaña a 𝑋1𝑖 es la siguiente: “Ante un aumento en una unidad en la variable 𝑋1𝑖 se espera
que en promedio la probabilidad de comprar el producto A aumente en 24 puntos
porcentuales. El parámetro es estadísticamente significativo al 99% de confianza”. ¿Es
correcta esta interpretación?

Respuesta sugerida: Verdadera. Noten que en este caso estamos trabajando con un modelo
MLP. Noten que los coeficientes del modelo lineal de probabilidades si se pueden interpretar
usando la interpretación convencional de análisis marginal utilizada por los economistas.

1.4 Un investigador sugiere que: “si estimamos un modelo por MCO siempre podemos
realizar los contrastes (o Test / Pruebas) econométricos de heterocedasticidad y
autocorrelación que exigen normalidad. Esto es debido a que en el TGM siempre se
supone la distribución normal del término de error cuando la muestra es lo
suficientemente grande (n>20).”. ¿Es esta afirmación falsa o verdadera?

Respuesta sugerida: Verdadera, Uno de los supuestos del TGM es: n>20 entonces el error
sigue una distribución normal, pero cuando la muestra es pequeña (n<20) se debe probar la
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distribución normal del error antes de hacer las pruebas estadísticas de heterocedasticidad y
autocorrelación que exigen normalidad.

Punto 2. Selección múltiple (1,0 punto en total, cada uno vale 0,25 puntos)
Determine cuál de las siguientes respuestas es la correcta. Escoja la mejor opción y explique
en dos o tres líneas su respuesta. (No se dará ningún crédito a respuestas sin justificación)

2.1 Teniendo en cuenta el modelo de regresión lineal podemos afirmar que la expresión
matemática 𝐸[𝛽] = 𝛽̂ .

a. Expresa la propiedad de consistencia sólo para los estimadores insesgados.

b. Expresa genéricamente la propiedad de insesgadez de un estimador.
c. Expresa genéricamente la propiedad de consistencia del estimador.
d. Expresa genéricamente la propiedad de eficiencia del estimador.
e. Ninguna de las anteriores.

Respuesta sugerida: e, la formula está mal escrita, es 𝐸[𝛽̂ ] = 𝛽 expresa que el valor esperado
del beta estimado es igual al beta poblacional. En otras palabras, el estimador es insesgado,
es decir, no tiene ningún sesgo. Expresa la propiedad de insesgadez.

2.2 El modelo MLP presenta un problema econométrico particular solo de ese modelo, que
es difícil de resolver sin afectar la aleatoriedad de la muestra. Ese problema es:

a. Heterocedasticidad.
b. No normalidad de los errores.
c. Predicciones no acotadas entre 0 y 1.
d. R cuadrado sobre estimado.
e. Ninguna de las anteriores.

Respuesta sugerida: c, el problema que es difícil de resolver sin afectar la aleatoriedad de la

muestra es que las predicciones no están acotadas entre 0 y 1. Pues este modelo suele estimar
predicciones no acotadas entre 0 y 1, lo que exige un tratamiento en las observaciones o en
la muestra de datos que ocasiona que la muestra deje de ser aleatoria al eliminar o redefinir
aquellas probabilidades no acotadas entre 0 y 1.

2.3 Suponga que está usando Stata y una base de datos de corte transversal, usted estima un
modelo de regresión lineal simple por MCO para obtener estimadores MELI. Sin embargo,
usted sabe que tiene un problema de heterocedasticidad del que no conoce la naturaleza del
problema. ¿Cuál es la sentencia correcta?

a. [.reg y x1, vce(residual)].

b. [.reg y x1, r].
c. [.reg y x1].
d. [.predict y x1, robust].
e. Ninguna de las anteriores.

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Respuesta sugerida: b, la sentencia correcta es: .reg y x1, r o cualquier aproximación a la

estimación robusta del error estándar, un ejemplo es (vce(robust)).

2.4 En un proyecto de investigación se estima una regresión por el método de variables

instrumentales. El investigador principal sabe que debe resolver el problema de
identificación para poder utilizar este método por lo que se plantea con su equipo de
colaboradores la siguiente pregunta: ¿Una ecuación esta sobre-identificada si?

a. m > k.
b. m< k.
c. m=k.
d. Es irrelevante resolver este problema.
e. Ninguna de las anteriores.

Respuesta sugerida: a, note que para que el modelo este sobre identificado debemos tener
más información de la necesaria para estimarlo. En este caso m>k, donde m es el número de
variables instrumentales y k es el número de variables con endogeneidad en la ecuación
principal.

Punto 3. Ejercicio (1,5 puntos en total)

Según el profesor de economía de la Universidad de Pensilvania Jesús Fernandez Villaverde
(Doctor en Economía de la Universidad de Minnesota): “Empresas de tecnología como
Amazon, Microsoft, Google, Netflix, Uber y muchas otras se han convertido en imanes para
economistas que tengan habilidades para manejar los datos y ser capaces de computar
modelos de manera eficiente. Estas empresas se han dado cuenta, por ejemplo, de la
importancia de calcular sus precios adecuadamente con sistemas de demanda estimados o
de las ventajas de poder determinar relaciones de causalidad de manera rigurosa.”. Tomado
de Villaverde, 04 de septiembre de 2016
http://nadaesgratis.es/fernandez-villaverde/economistas-en-silicon-valley

En la misma vía el periodista Steve Lohr ganador del Premio Pulitzer. En su columna del 03
de septiembre de 2016 en The New York Times trata el mismo tema con varios ejemplos:
Título de la columna: Goodbye, Ivory Tower. Hello, Silicon Valley Candy Store.
http://mobile.nytimes.com/2016/09/04/technology/goodbye-ivory-tower-hello-silicon-
valley-candy-store.html

Ahora suponga que usted es contratado como Gerente de Mercadeo en (AIRBED) en

Colombia, una firma de tecnología que presta servicios para publicar, descubrir y reservar
viviendas en todo el mundo. La Junta Directiva de la Empresa le encomienda como primera
labor en su cargo que modele o realice un análisis econométrico del valor de la renta bruta
mensual media en dólares (𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖 ) en función del valor medio en dólares de las viviendas
ocupadas por sus propietarios (𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 ) y del porcentaje de la población que vive en las
zonas urbanas (𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑖 ). La información proviene de un CENSO que se realizó para los 50
municipios con mayor población del país.

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Adicionalmente, usted sabe que debido a que los choques aleatorios que afectan las tasas de
alquiler en un municipio probablemente también afectan los valores de la vivienda, la
variable (𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 ) será tratada como endógena. Además, la correlación entre
(𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 ) y el término de error es diferente de cero. Por otra parte, no tenemos ninguna
razón para creer que la correlación entre (𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑖 ) con el término de error sea distinta a
cero, se asume que (𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑖 ) es una variable exógena.

Con esta información el investigador decide realizar dos estimaciones que se presentan en la
tabla 1 y en la tabla 2. En las tablas 3, 4 y 5 se presentan algunos contrastes econométricos
realizados a los modelos estimados.

3.1 Escriba correctamente el modelo que se estimó en la tabla 2. (0.3 puntos)

Modelo estimado en la tabla 2:

𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 + 𝛽2 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑖 + 𝜀𝑖 (2 etapa)

𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑓𝑖 + 𝛼2 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝜇𝑖 (1 etapa)

i=1, 2, 3, …, 50.

3.2 De acuerdo a la información suministrada responda las siguientes preguntas con

respecto al modelo de la tabla 1: ¿es conveniente interpretar los resultados del modelo
de la tabla 1? ¿Existe algún potencial problema econométrico? En caso de existir,
mencione, ¿cuáles son los potenciales problemas? (0.3 puntos)

La tabla 1 muestra una estimación por MCO. En este modelo se presentan potenciales
problemas de endogeneidad por lo que no es conveniente interpretar los resultados debido a
que el estimador podría ser sesgado e inconsistente. Adicionalmente, se presenta un problema
de heterocedasticidad que sesga la matriz de varianzas y covarianzas proporcionando falsos
valores del error estándar, el estadístico t calculado y el p-valor, con lo cual los resultados no
son concluyentes. Noten que este problema se puede resolver fácilmente por medio de una
estimación robusta del error estándar.

Si se mencionan los problemas de multicolinealidad y/o de autocorrelación se descontará (0.1

puntos)

3.3 Independientemente de los problemas econométricos. Interprete correctamente los

coeficientes estimados en el modelo de la tabla 2. (0.3 puntos)

Independientemente de los problemas la interpretación correcta de los estimadores de la tabla

2 es:

𝛽̂0 = 120,7065. El valor promedio de la renta bruta (alquiler) mensual es de 120,7065

dólares, cuando las variables viviendas y urbano son cero. Es estadísticamente significativo
al 99% de confianza.

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𝛽̂1 = 0,0022. Ante un aumento en un dólar en el valor medio de las viviendas ocupadas por
sus propietarios se espera que en promedio el valor promedio de la renta bruta (alquiler)
aumente en 0,0022 dólares. Es estadísticamente significativo al 99% de confianza.

Otra interpretación de este parámetro podría ser:

𝛽̂1 = 0,0022. Ante un aumento en mil dólares en el valor medio de las viviendas ocupadas
por sus propietarios se espera que en promedio el valor promedio de la renta bruta (alquiler)
aumente en 2,2 dólares. Es estadísticamente significativo al 99% de confianza.

Nota: en este ejercicio no es necesario estandarizar los coeficientes.

𝛽̂2 = 0,0815. En promedio el porcentaje de la población que vive en las zonas urbanas no
influye en el valor promedio de la renta bruta (alquiler). No es estadísticamente significativo.

3.4 De acuerdo a la información suministrada responda las siguientes preguntas con

respecto al modelo de la tabla 2. ¿Estadísticamente existe un problema de endogeneidad?
¿Es la primera etapa lo suficientemente robusta? Para responder a estas dos preguntas
escriba la prueba de hipótesis, el estadístico y la conclusión. (0.3 puntos)

Para responder correctamente a esta pregunta debemos realizar primero el test de

endogeneidad y luego el test de relevancia del instrumento.

¿Estadísticamente existe un problema de endogeneidad?

Test de endogeneidad:

Ho: Las variables son exógenas

H1: Las variables son endógenas

El resultado del test fue:

Los estadísticos de Durbin (score) y Wu-Hausman F son estadísticamente significativos con

lo cual se rechaza la hipótesis nula de variables exógenas en favor de la hipótesis alterna de
variables endógenas. En conclusión, rechazamos la hipótesis nula al 1% de significancia con
lo cual la variable (vivienasi) es endógena y la estimación por el método de VI es necesaria.

Nota: Usted puede profundizar los test leyendo los papers seminales, aquí se comparten los
que se utilizan: Durbin (1954) y Wu-Hausman (Wu 1974; Hausman 1978).
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 Durbin, J. (1954). Errors in variables. Review of the International Statistical Institute

22: 23-32.
 Wu, D.-M. (1974). Alternative tests of independence between stochastic regressors
and disturbances: Finite sample results. Econometrica 42: 529-546.
 Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica 46: 1251-
1271.

¿Es la primera etapa lo suficientemente robusta?

En esta etapa se debe controla si el instrumento es relevante. En otras palabras, si el

instrumento esta correlacionado estadísticamente con la variable que presenta el problema de
endogeneidad.

𝐶𝑜𝑣[𝑍𝑖 , 𝑋𝑖 ] ≠ 0

El resultado de la prueba fue:

El R-cuadrado da un valor grande, de 0,6908. Por tanto, el 69,08% de las variaciones de la

variable con endogeneidad dependen de los instrumentos incluidos en la regresión.
Adicionalmente, el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo al 1% de
significancia. En conclusión, el instrumento es válido porque hay suficiente información para
decir que el instrumento (Zi) esta correlacionado con (Xi).

Se sabe que los instrumentos que se utilizaron en el modelo reportado en la tabla 2 son el
ingreso familiar promedio (𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑓𝑖 ) y la región geográfica del municipio Norte, Sur,
Oriente y Occidente (𝑖. 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 ).

3.5 Escriba la prueba de hipótesis, el estadístico y la conclusión para saber si el modelo

de la tabla 2 está bien o mal formulado. (0.3 puntos)

El test de sobre-identificación tiene como hipótesis nula que el modelo está bien especificado
y que los instrumentos son válidos. La Ha: No Ho.

El resultado del test de sobreidentificación fue:

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Los estadísticos de Sargan (score) y Basmann son estadísticamente significativos con lo cual
se rechaza la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. En conclusión, rechazamos la
hipótesis nula del test de Sargan al 95% de confianza y rechazamos la hipótesis nula del test
de Bassmann al 99% de confianza con lo cual hay suficiente información para concluir que
el modelo está mal especificado y que los instrumentos no son válidos.

Note que en clase vimos que la hipótesis nula del test de sobreidentificación es:

Ho: El modelo está bien formulado y los instrumentos son válidos. [Esta es la hipótesis nula
correcta para todos los ejercicios del pasado sobre este tema]

Nota: Usted puede profundizar los test leyendo los papers seminales, aquí se comparten los
que se utilizan: Sargan's (1958) y Basmann's (1960).

 Sargan, J. D. (1958). The estimation of economic relationships using instrumental

variables. Econometrica 26: 393-415.
 Basmann, R. L. 1960. On finite sample distributions of generalized classical linear
identifiability test statistics. Journal of the American Statistical Association 55: 650-
659.

Punto 4. Ejercicio (1,5 puntos en total)

Dentro de poco habrán elecciones a la Alcaldía de la ciudad de Cali y desde ya las campañas
de los candidatos empezaron a tomar decisiones para convencer al electorado sobre qué
candidato es la mejor opción para gobernar La Sultana del Valle.

Suponga que usted ha sido contratado como asesor técnico de una de las campañas por sus
fortalezas econométricas y sus habilidades con la teoría económica. Su labor consiste en
explicar la probabilidad lineal de que un ciudadano vote por el candidato del partido que lo
contrató para el estudio. Para la estimación del modelo los asesores económicos y los
expertos en marketing político afirman que no hay tiempo ni recursos suficientes para
convencer a todos los ciudadanos. La idea que proponen los asesores es centrarse en grupos
de la población claramente identificados, segmentados y focales que tengan por lo menos
probabilidades favorables del 50% de votar a favor del candidato en cuestión. Los asesores
de este candidato obtuvieron los datos de una encuesta rigurosa y de alta calidad realizada a
personas mayores de edad en toda la ciudad.

Tenga en cuenta que el grupo de expertos le exige que la variable dependiente tome los
valores de 1 si el individuo (persona mayor de edad) manifiesta que vota por el candidato del
partido y 0 en caso contrario. Además, le exigen que la probabilidad condicional sea una

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función de las siguientes variables: (X1i) que representa el nivel de ingresos del individuo
medido en millones de pesos constantes de 2015 y (X2i) representa el sexo del individuo y en
este caso toma el valor de 1 si es hombre.

4.1 Suponga que usted desea estimar la probabilidad de que un individuo vote por el
candidato que lo ha contratado para realizar el estudio. Escriba correctamente el
modelo. Tenga en cuenta toda la información disponible. (0.2 puntos).

El modelo es el siguiente:
𝑌𝑖 = 𝛽𝑜 + 𝛽1 𝑋1𝑖 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝜀𝑖
𝑖 = 1,2,3, … ,100

La variable dependiente es una dummy con lo cual hay que escribir su especificación:

1, 𝑠𝑖 𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑡𝑜

𝑌𝑖 = [
0, 𝑜. 𝑤

Nota: Es necesario especificar a que corresponde la variable dummy incluida en el modelo

y el tamaño de la muestra.

Una de sus primeras tareas en este estudio será estimar la expresión que describe la
probabilidad lineal de votar por el candidato en cuestión. Para esto le han preparado las
siguientes matrices:

100 0 0  5
X T X   80 0  𝑋 𝑇 𝑦 = [20]
 40  20

4.2 Explique claramente a que corresponde cada uno de los elementos de la matriz
X T X . (0.2 Puntos)
100
𝑎11 = 𝑛 = 100
𝑎22 = ∑(𝑋1𝑖 )2 = 80
100
𝑖=1
𝑎12 = 𝑎21 = ∑ 𝑋1𝑖 = 0
100
𝑖=1
𝑎33 = ∑ (𝑋2𝐼 )2 = 40
100
𝑖=1
𝑎13 = 𝑎31 = ∑ 𝑋2𝑖 = 0
100
𝑖=1
𝑎23 = 𝑎32 = ∑(𝑋1𝑖 ∗ 𝑋2𝑖 ) = 0
𝑖=1

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4.3 Qué supuestos se deben cumplir para que los estimadores MCO sean insesgados,
consistentes y eficientes. Para que el punto tenga validez todos los supuestos
correctos deben escribirse. (0.2 Puntos)

El método que debe emplearse para estimar el modelo es por MCO, debido a que se debe
hacer la estimación de un Modelo Lineal de Probabilidad (MLP). Por tanto, los supuestos
que deben cumplirse son los tres primeros del Teorema de Gauss-Markov, pues el supuesto
4 ya se está cumpliendo debido a que la muestra es mayor de 20 observaciones.

Recuerde el Teorema de Gauss-Markov:

1. Relación lineal entre Y y X.
2. Las X’s son no estocásticas y linealmente independientes entre sí.
3. i) 𝐸(𝜀𝑖 ) = 0
ii) 𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖 ) = 𝜎 2
iii) 𝐸(𝜀𝑖 , 𝜀𝑗 ) = 0, ∀𝑖 ≠ 𝑗
4. Sí 𝑛 < 20 se debe demostrar que 𝜀𝑖 ~𝑁(0,1)

4.4 Encuentre los EMCO de los coeficientes del modelo. (0.3 Puntos)

Los estimadores MCO son:

𝛽̂ = (𝑋 𝑇 𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑌
1/20 𝛽̂𝑜
𝛽̂ = [ 1/4 ] = [𝛽̂1 ]
1/2 𝛽̂2

4.5 Interprete el significado de cada uno de los coeficientes estimados. (0.3 Puntos)

Debido a que la estimación del Modelos Lineal de Probabilidad (MLP) se realizará por el
método de MCO, los coeficientes tienen la interpretación manera tradicional.

𝛽̂𝑜 = 1/20. En promedio la probabilidad de que un individuo vote por el candidato del
partido que lo contrató, cuando ni el sexo ni el nivel de ingresos influyen en la decisión, será
del (1/20*100)% o 5%.

𝛽̂1 = 1/4. Ante un aumento en un millón de pesos en el nivel de ingreso de los individuos,
se espera que en promedio la probabilidad de que un individuo vote por el candidato del
partido que lo contrató aumente en (0.25*100) o 25 puntos porcentuales.

𝛽̂2 = 1/2. Cuando el individuo es hombre, se espera que en promedio la probabilidad de que
este vote por el candidato del partido que lo contrató aumente en (0,5*100) o 50 puntos
porcentuales.

4.6 El jefe de marketing político de la campaña le solicita que describa las

características del individuo que votaría por el candidato que lo contrató con una

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probabilidad superior o igual al 90%? Tenga en cuenta toda la información

disponible. (0.3 Puntos)

De acuerdo con los datos de los individuos, las características del individuo que votaría por
el candidato que los contrató con una probabilidad superior o igual al 90%, corresponda a:

- Hombres con un nivel de ingreso igual o superior a un millón ciento cuarenta mil
pesos constantes de 2015

𝑃(𝑌𝑖 = 1| 𝑋1𝑖 ≥ 1.14 𝑋2𝑖 = 1) ≥ 90%

2 1 1
𝑆𝑖 + 𝑋1𝑖 + (1) ≥ 90% , 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑋1𝑖 ≥ 1.14
25 2 4

- Mujeres con un nivel de ingreso igual o superior a un millón seiscientos cuarenta

mil pesos constantes de 2015.

𝑃(𝑌𝑖 = 1| 𝑋1𝑖 ≥ 1 ,64 𝑋2𝑖 = 0) ≥ 90%

2 1 1
𝑆𝑖 + 𝑋1𝑖 + (0) ≥ 90% , 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑋1𝑖 ≥ 1.64
25 2 4

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Tabla 1
Resultados de la estimación por MCO en Stata

Tabla 2
Resultados de la estimación por VI en Stata

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Tabla 3
Prueba estadística de endogeneidad del modelo reportado en la tabla 2

Tabla 4
Prueba estadística de la primera etapa del modelo reportado en la tabla 2

Tabla 5
Prueba estadística de instrumentos validos del modelo reportado en la tabla 2

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