6 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA, HOMOGENEIDAD Y CALIDAD DE LA

INFORMACIÓN HIDROLÓGICA.

En el presente capítulo se efectúan algunas pruebas estadísticas (de hipótesis),

acompañadas de procedimientos gráficos, para identificar posibles valores atípicos y
cambios en la media, ello con el objeto de indagar si las series sintéticas de caudales,
generadas para cada punto de monitoreo, son homogéneas. Se entiende por serie
homogénea aquella en la cual, todos los datos pertenecen a una misma población
estadística, es decir, se ajustan a una misma función de distribución de probabilidades, y
por tal motivo parámetros estadísticos como la media y varianza no cambian en el tiempo
(estacionalidad de segundo orden).

6.1 DETECCION DE CAMBIOS Y TENDENCIAS

6.1.1 Pruebas de hipótesis

Una hipótesis estadística es una suposición sobre los parámetros de la distribución de

una variable, por ejemplo, que cierta distribución posea una media o varianza especifica.
La prueba estadística de una hipótesis es un procedimiento en el que la muestra se usa
para determinar si es posible “no rechazar” (“aceptar”) la hipótesis, es decir, actuar como
si fuese verdadera, o “rechazarla” y actuar como si fuera falsa; En consecuencia siempre
estaremos discutiendo dos tipos de hipótesis: La hipótesis que se está probando o
H0 H
hipótesis nula denotada por y la hipótesis alternativa H 1 . En general si 0 es falsa
entonces H 1 es verdadera y viceversa.

En todas las pruebas de hipótesis estadísticas, se debe obtener una estadística muestral
de la población (como la media o la varianza) que ha de ser comparada con un parámetro
hipotético para aceptar o rechazar dicho valor solo si el resultado muestral es muy poco
probable cuando la hipótesis es cierta.

Las pruebas de hipótesis llevan consigo el riesgo de tomar decisiones falsas, en

consecuencia existen dos tipos de errores que se pueden cometer: rechazar una
hipótesis verdadera (error del Tipo I) y aceptar una hipótesis falsa (error del Tipo II). La
máxima probabilidad con la que estamos dispuestos a correr el riesgo de cometer un error
del tipo I se denomina nivel de significancia, en el presente estudio será denotado con la
letra griega  . Se definen entonces los siguientes pasos para llevar a cabo una prueba
de hipótesis.

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Paso 1: Planear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.

Paso 2: Especificar el nivel de significancia  que se va a utilizar, en la práctica es

frecuente un nivel de significancia de 0.05, pero también se usan otros valores. Si por
ejemplo se escoge el nivel de significancia del 5 por ciento (0.05) al diseñar una prueba
de hipótesis entonces existen unas 5 oportunidades entre 100 de rechazar la hipótesis
cuando debiera haberse aceptado; es decir, tenemos un 95% de confianza de que se ha
adoptado la decisión correcta.

Paso 3: Elegir el estimador no sesgado del parámetro que se prueba. Establecer la

manera de estimar cualquier parámetro de la población utilizando una muestra, Por

ejemplo, si se supone que

X t , con t  1,2,..., N es una serie hidrológica, donde N
representa el tamaño muestral de la serie la media  y desviación estándar  se
calculan mediante los siguientes estimadores:

N
1

N
X
t 1
t
[1]

1 N
2    X t 2
N  1 t 1 [2]

Paso 4: Estandarizar el estimador, con esto se pretende hallar un estadístico que pueda
ser comparado con una distribución de probabilidad.

Paso 5: Establecer el valor o valores críticos de la estadística de prueba. El valor crítico

se define como el punto que divide la región de aceptación y la región de rechazo de la
hipótesis nula dentro de la distribución adoptada para el estadístico de la prueba.

Paso 6: Tomar la decisión: se compara el valor observado de la estadística muestral con

el valor (o valores) críticos de la prueba y según el resultado se acepta o rehecha la
hipótesis Nula.

El presente capitulo tiene por objeto explicar y aplicar las pruebas de hipótesis para el
análisis de homogeneidad de series hidrológicas agrupándolas en las siguientes
categorías:

• Pruebas de cambio en la media.

• Pruebas de tendencia en la media.

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 • Pruebas de cambio en la varianza.

• Otras pruebas.

6.1.2 Pruebas de cambio en la media

Se dice que una serie de tiempo presenta cambio (salto) en la media, cuando se observa
un cambio abrupto en el nivel o la magnitud de la media de determinada variable, estos
cambios pueden ser negativos o positivos. Cuando ocurre un cambio positivo, la media de
la variable en estudio se incrementa después del punto de cambio, si ocurre lo contrario
se dice que el cambio es negativo.

Las pruebas estadísticas utilizadas para detección de cambios en la media son:

• Prueba T-simple (Lettenmaier, 1976a)

• Prueba T-modificada (Bayley & Hammersley, 1946), (Matalas & Langbein, 1962)

• Prueba de Mann-Whitney (Hollander & Wolf, 1973)

6.1.2.1 Prueba T simple

X t t  1,2,..., N
Sea , es una serie hidrológica con tamaño muestral N , independiente y
normalmente distribuida con media  y desviación estándar  . Si se divide la serie dada
en dos subseries con tamaños muestrales N 1 y N 2 tal que N1  N 2  N . La primera

tales que t  1,2,..., N1 se asume con media 1 y desviación

Xt
subserie definida por los

estándar  1 . La segunda subserie definida por los t tales que t  N1  1,..., N se asume
X

con media  2 y varianza  2 . La prueba T simple puede ser usada para validar la
hipótesis de igualdad de las medias 1 y  2 considerando la siguiente prueba:

H 0 : 1   2
vs. H1 : 1   2 [3]

H0
Donde y H 1 son las hipótesis nula y alternativa respectivamente.

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Bajo la hipótesis de que las dos subseries posean la misma varianza  (hipótesis que
2

debe ser verificada mediante una prueba de cambio en la varianza) se calculan las
medias de las dos subseries mediante los siguientes estimadores:

1 N1 1 N
ˆ1   t 2 N 2 t 
N1 t 1
X ̂  Xt
N1 1
, [4]

Además la desviación típica común Ŝ se estima como:

N1 N

  X t  ˆ1     X t  ˆ 2 
2 2

t 1 t  N1 1
Sˆ 
N 2 [5]

El estadístico para la prueba T simple se define como:

ˆ1  ˆ 2
T
1 1
Sˆ 
N1 N 2
[6]

La hipótesis de igualdad de las 2 medias no puede ser rechazada (se acepta) si

T  t1   / 2, N  2 donde t1   / 2, N  2 representa el quantil 1   / 2 de la

distribución t de Student con N  2 grados de libertad, siendo  el nivel de

significancia.

Si las desviaciones estándar de las dos subseries son diferentes (según una prueba de
hipótesis de cambio en la varianza), se debe utilizar un nuevo estadístico para la prueba
T simple definido como.

ˆ 1  ˆ 2
T
ˆ 12 ˆ 22

N1 N2
[7]

Donde  1 y  2 son las varianzas de la primera y segunda subserie respectivamente,

2 2

estimadas mediante las siguientes expresiones:

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 1 N1
 12    X t 2
N1  1 t 1 [8]

N
 22 
1
  X t 2
N 2  1 t  N1 1
[9]

La hipótesis de igualdad de las 2 medias no puede ser rechazada (se acepta) si

T  t1  / 2,   donde t1  / 2,   representa el quantil 1   / 2 de la distribución t
de Student con  grados de libertad, siendo  el nivel de significancia. El valor 
corresponde al menor entero más cercano al número dado por

2
ˆ 12 ˆ 22 
  
C  N1 N 2 
  ˆ 2  2  ˆ 2  2 
 1   2  
  N 1  N2  
  
 N1  1 N 2  1 
 
  [10]

6.1.2.2 Prueba T modificada

La prueba T simple requiere que las series sean independientes, es decir que no posean
autocorrelación. En caso de presentarse autodependencia en las series el procedimiento
descrito en la prueba T simple no puede ser aplicado para la estimación de cambios en la
media. Un enfoque para resolver dicho problema está basado en el concepto de número
equivalente de observaciones independientes que puede ser usado en con la prueba T
simple (Lettenmaier, 1976).

es una serie hidrológica con tamaño muestral N , con media  y

X t t  1,2,..., N
Sea ,

desviación estándar  , además se asume que

Xt
es una serie autocorrelacionada. Si se
divide la serie dada en dos subseries con tamaños muestrales N 1 y N 2 tal que
N1  N 2  N . La primera subserie definida por los X t tales que t  1,2,..., N1 se asume

con media 1 y desviación estándar  1 . La segunda subserie definida por los t tales
X

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que t  N1  1,..., N se asume con media  2 y varianza  2 . Se asume que las series
hidrológicas observadas pueden ser representadas mediante un proceso autorregresivo
de orden 1 (AR (1)), y en dicho caso, para cada una de las subseries existe un tamaño de
muestra equivalente independiente puede ser definido como:

N 12
NE1 
 ˆ N1 1 1  N 1 ˆ 12 1  N 1  1ˆ 1 1
N1  2 1 
 ˆ1 1  12  [11]

N 22
NE 2 
 ˆ 1N 2 1 2  N 2 ˆ 12 2  N 2  1ˆ 1 2
N 2  2 
 ˆ1 2  12  [12]

Donde ˆ1 1 y ˆ1 2 son los coeficientes de autocorrelación de rezago 1 estimados para
las subseries uno y dos respectivamente. Los coeficientes de autocorrelación de rezago k
de la muestra son estimados utilizando la siguiente ecuación:

N k

 X t k  ˆ  X t ˆ 
ˆ k  t 1
N

  X ˆ 
t 1
t
2

[13]

Bajo la hipótesis de que las dos subseries posean la misma varianza  (hipótesis que
2

debe ser verificada mediante una prueba de cambio en la varianza) se calculan las
medias de las dos subseries mediante los siguientes estimadores:

1 N1 1 N
ˆ1  
N1 t 1
X t ̂ 2 
N2
X
t  N1 1
t
, [14]

Además la desviación típica común Ŝ se estima como:

N1 N

  X t  ˆ1     X t  ˆ 2 
2 2

t 1 t  N1 1
Sˆ 
N 2 [15]

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El estadístico para la prueba T modificada se define como:

ˆ 1  ˆ 2
T
1 1
Sˆ 
NE1 NE 2 [16]

La hipótesis de igualdad de las dos medias no puede ser rechazada (se acepta) si
T  t1   / 2, NE1  NE2  2 donde t1   / 2, N  2 representa el quantil
1   / 2 de la distribución t de Student con NE1  NE2  2 grados de libertad, siendo 
el nivel de significancia.

Si las desviaciones estándar de las dos subseries son diferentes (según una prueba de
hipótesis de cambio en la varianza), se debe utilizar un nuevo estadístico para la prueba
T simple definido como.

ˆ 1  ˆ 2
T
ˆ 12 ˆ 22

NE1 NE 2
[17]

Donde  1 y  2 son las varianzas de la primera y segunda subserie respectivamente,

2 2

estimadas mediante las siguientes expresiones:

1 N1
 12    X t  
2

N1  1 t 1 [18]

N
 22 
1
  X t 2
N 2  1 t  N1 1
[19]

La hipótesis de igualdad de las dos medias no puede ser rechazada (se acepta) si
T  t1  / 2,   donde t1  / 2,   representa el quantil 1   / 2 de la distribución t
de Student con  grados de libertad, siendo  el nivel de significancia. El valor 
corresponde al menor entero más cercano al número dado por:

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 2
ˆ 12 ˆ 22 
  
C  N1 N 2 
  ˆ 2  2  ˆ 2  2 
 1   2  
  N 1  N  

2 
 
 N1  1 N 2  1 
 
  [20]

6.1.2.3 Prueba de suma de rangos de Wilcoxon o Mann-Whitney

Sea
X t , t  1,2,..., N es una serie hidrológica con tamaño muestral N , dividida en dos

subseries con tamaños muestrales N 1 y N 2 tales que N1  N 2  N . Si se define la serie

Z t , t  1,2,..., N , como la serie X t , t  1,2,..., N , ordenada del menor al mayor valor
Z X
entonces t será serie de rangos de t donde el Rango 1 corresponde al menor valor de
Xt X
y el Rango N al mayor de t .

Se puede probar la hipótesis de igualdad entre las medias de ambas subseries usando el
estadístico de la prueba que se calcula con base en la siguiente expresión:

N1
N  N  1
 R X   2 t
1

U t 1

N  1
1
 12

 N1 N  N 1  12 
  [21]

R X t  X t en Z t .
Donde representa el rango de ka observación

La hipótesis de igualdad de las medias no puede ser rechazada (se acepta) si

U  z1   / 2 donde z 1   / 2 representa el quantil de la distribución normal estándar

para una probabilidad acumulada de 1   / 2 , siendo  el nivel de significancia. Si el

estadístico U es mayor que z 1   / 2 se rechaza la hipótesis de igualdad de las medias.

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6.1.3 Pruebas de cambio en la Varianza

Se usan para saber si una serie de datos posee cambios abruptos en la magnitud de su
varianza, usa una hipótesis nula de comparación entre las varianzas de series de datos
segmentadas, las pruebas más usadas son:

• Prueba F simple (Devore, 1982), (Lettenmaier, 1976b)

• Prueba F modificada (Bayley & Hammersley, 1946)

• Ansari – Bradley (Hollander & Wolf, 1973)

6.1.3.1 Prueba F simple

Sea
X t , t  1,2,..., N una serie hidrológica con tamaño muestral N , independiente y
normalmente distribuida con media  y desviación estándar  . Si se divide la serie dada
en dos subseries con tamaños muestrales N 1 y N 2 tales que N1  N 2  N . La primera

subserie definida por los

X t tales que t  1,2,..., N1 se asume normalmente distribuida con

media 1 y desviación estándar 1 Xt

. La segunda subserie definida por los tales que
t  N1  1,..., N se asume normalmente distribuida con media  2 y desviación estándar
 2 . La prueba F simple puede ser usada para probar la igualdad de las varianzas de las
dos subseries. Considérese entonces la siguiente prueba:

H 0 :  12   22 vs. H1 :  12   22 [22]

H0
Donde y H 1 son las hipótesis nula y alternativa respectivamente.

El estadístico para la prueba F simple está definido como:

ˆ 12
F
ˆ 22 [23]

Siendo ˆ 1 y ˆ 2 son las varianzas de la primera y segunda subserie respectivamente,

2 2

estimadas mediante las siguientes expresiones:

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 1 N1
 12    X t 2
N1  1 t 1 [24]

N
 22 
1
  X t 2
N 2  1 t  N1 1
[25]

La hipótesis de igualdad de varianzas no puede ser rechazada si:

F  / 2, N1  1, N 2  1  F  F 1   / 2, N1  1, N 2  1 [26]

Siendo F  , N1  1, N 2  1 el quantil  de la distribución F con N1  1, N 2  1 grados

de libertad.

6.1.3.2 Prueba F modificada

Una prueba similar a la T modificada puede ser desarrollada para detectar cambios en la
varianza cuando la muestra de la serie tiene una estructura de dependencia, la prueba F
será llamada F modificada pero en este caso el estadístico para aceptar o rechazar la

hipótesis de igualdad de las varianzas es la   cuadrada distribuida. Se asume que t ,

X
t  1,2,..., N es una serie hidrológica con tamaño muestral N , normalmente distribuida
con media  y desviación estándar  . Si se divide la serie dada en dos subseries con
tamaños muestrales N 1 y N 2 tales que N1  N 2  N . La primera subserie definida por

los
X t tales que t  1,2,..., N1 se asume normalmente distribuida con media 1 y

desviación estándar 1 Xt
. La segunda subserie definida por los tales que
t  N1  1,..., N se asume normalmente distribuida con media  2 y desviación estándar
2.

Cuando se demuestra que la serie dada posee una estructura de autodependencia se

asume que dicha serie puede ser representada mediante un proceso auto-regresivo de
orden 1 (AR(1)), y en dicho caso, para cada una de las subseries existe un tamaño de
muestra equivalente independiente definido como:

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 N12
NE1 
 ˆ N1 1 1  N1 ˆ12 1  N1  1ˆ1 1
N1  2 1 
 ˆ1 1  12  [27]

N 22
NE 2 
 ˆ N 2 1 2  N 2 ˆ12 2  N 2  1ˆ1 2
N 2  2 1 
 ˆ1 2  12  [28]

Donde ˆ1 1 y ˆ1 2 son los coeficientes de autocorrelación de rezago 1 estimados para
las subseries uno y dos respectivamente.

Una varianza combinada de las dos subseries puede ser determinada mediante la
siguiente expresión:

NE1ˆ 12  NE 2ˆ 22
ˆ 
2

NE1  NE 2 [29]

El estadístico   cuadrado para la prueba de cambio en la varianza está dado por:

NE1  NE2 logˆ 2   NE1 logˆ12   NE2 logˆ 22 

C
s [30]

Donde

1 1 1
 
NE1 NE 2 NE1  NE 2
s  1
3 [31]

La hipótesis de Igualdad de las dos varianzas no puede ser rechazada si

C   2 1   / 2, 1 [32]

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Donde  1   / 2, 1 es el quantil 1   / 2 de ka distribución   cuadrado con un (1)
2

grado de libertad.

6.1.4 Prueba de Ansari-Bradley

Sean t , t  1,2,..., N1 y t t  1,2,..., N 2 dos series con N 1 y N 2 los tamaños maestrales

X Y
de cada serie. La prueba Ansari-Bradley es usada para probar la siguiente hipótesis:

H 0 :  x2   y2 H 1 :  x2   y2
vs. [33]

Donde
H 0 y H 1 son las hipótesis nula y alternativa respectivamente.

Ésta prueba es no paramétrica y se asume que ambas muestras proviene que una
población con mediana conocida.

Usando las dos series dadas, unja nueva serie,

Z t , t  1,2,..., N1  N 2 , puede ser definida

colocando una serie detrás de la otra. Para cada observación de la serie t un rango es
Z
asignado de la siguiente forma: se asigna rango 1 simultáneamente a la observación más
pequeña y más grande, rango 2 a las segundas más pequeña y más grande, etc. Si
N  N1  N 2 es impar el conjunto de rangos se verá como
1,2,3...N  1 / 2, N  1 / 2, N  1 / 2....3,2,1 y si N es par, el conjunto se verá como
1,2,3...N / 2, N / 2,....3,2,1 Sy
. Un estadístico definido como:

N1
S y   R X t 
t 1 [34]

R X  Xt Zt
Donde t representa el rango de la observación en la serie de la manera
descrita anteriormente.

Para tamaños muestrales moderadamente grandes ( N  N1  N 2  20 ), la media y la

Sy
varianza del estadístico están dados como:

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  
E Sy 
N1
N  2
4 si N  N1  N 2 es par [35]

 
E Sy 
N1
4N
N  12 N  N  N
si 1 2 es impar [36]

 
Var S y 
N1 N 2
48N  1
N  2N  2
i N  N1  N 2 es par [37]

 
Var S y 
N1 N 2

N  1 N 2  3 
i N  N1  N 2 es impar
2
48 N [38]

El estadístico de la prueba está dado como (Hollander y Wolfe, 1973):

S r  E S r 
Uc 
Var S r  [39]

es rechazada a un nivel de significancia  si

H0
La hipótesis nula

U c  z 1   / 2
[40]

Donde z 1   / 2 es el quantil 1   / 2 de la distribución normal estándar.

6.1.5 Prueba T para la detección de tendencias.

Para el análisis de detección de tendencia en la media, se recurre al análisis de tendencia

lineal mediante la relación estadística entre Q(t ) Vs t , vía regresión lineal (cálculo del
coeficiente de correlación). La prueba a utilizar es la “T”, que supone que los datos se
distribuyen según una función de distribución de probabilidades Normal, y consiste en
comparar un parámetro de prueba T :

R N 2
T
1 R2 [41]

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Donde:

R : Coeficiente de correlación entre Q(t ) y t (raíz cuadrada del coeficiente de

determinación).

N : Tamaño de la muestra.

Se dice que la serie no tiene tendencia lineal si:

T  t  , N  2

Siendo t  , N  2 el percentil de  en la distribución t-Student, para N  2 grados de

libertad, siendo  el nivel de significancia.

6.1.6 Aplicación de las pruebas de hipótesis sobre las series sintéticas de caudales

Las pruebas de hipótesis para la estimación de cambios en la media, cambios en la

varianza y las tendencias en la media fueron aplicadas a las series de caudales medios
diarios simulados para cada uno de los puntos de monitoreo. Los resultados se presentan
en la Tabla 6-1. Dada la corta longitud de los registros simulados (10 años), los cambios y
tendencias halladas fueron removidos de la serie de tiempo conservando los momentos
estadísticos de la porción más grande de la muestra.

6.2 DETECCIÓN DE VALORES ATÍPICOS

Los outliers son observaciones atípicas, poco frecuentes – datos de una variable que
parecen no seguir la distribución característica de los datos restantes. Pueden representar
propiedades reales del fenómeno en estudio (variable), o ser debidas a errores en la
medición u otros errores que no deben ser modelizados.

Las pruebas estadísticas utilizadas para detección de outliers en las series de datos son:

• Prueba de puntos fuera de rango

• Prueba del rango normalizado

• Prueba de “puntos por fuera de rango”.

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Esta prueba es paramétrica, aplicada a eventos que provienen de una función de
distribución de probabilidad Normal, y consiste en determinar los puntos que se
encuentran por fueran del rango:

X  K * Sx [42]

Donde:

X : Media muestral de la serie de caudales excluyendo los datos “sospechosos” de

valores atípicos.

K : Percentil de la función de distribución de probabilidad Normal asociado a cierto nivel

de significancia “”. (En este caso se trabaja con  = 0,01 para el cual K ≈ 3,0).

Sx : Desviación típica muestral de la serie de caudales excluyendo los datos

“sospechosos” de valores atípicos.

Los límites inferior y superior dados por el rango de la prueba están dados por:

Límite superior (Max.): X  3,0 * Sx [43]

Límite inferior (Min.): X  3,0 * Sx . [44]

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 Tabla 6-1. Análisis de homogeneidad para las series sintéticas asociadas a las estaciones de Monitoreo

Estación de monitoreo Cambio en la media Cambio en la varianza Tendencia

Código corriente T Simple T Modificada M_Whitney F Simple F Modificada A_Bradley T_Tendencia

3503Can_01 Rio caney 17/12/1999 23/10/1999 20/12/1999 22/08/1998 22/08/1998 08/07/1995 -7.61E-05

3503Can_02 Rio caney 17/12/1999 23/10/1999 20/12/1999 22/08/1998 22/08/1998 08/07/1995 -3.03E-05

3503Can_03 Rio caney 17/12/1999 20/12/1999 20/12/1999 22/08/1998 22/08/1998 08/07/1995 -1.30E-04

3503Sec_01 Caño seco 17/12/1999 25/10/1999 20/12/1999 22/08/1998 22/08/1998 08/07/1995 -8.00E-06

3503Sec_02 Caño seco 17/12/1999 25/10/1999 20/12/1999 22/08/1998 22/08/1998 08/07/1995 -4.89E-05

3503Sec_03 Caño seco 17/12/1999 25/10/1999 20/12/1999 22/08/1998 22/08/1998 08/07/1995 -5.55E-05

3503Car_01 Caño caraño 24/11/1999 24/11/1999 23/12/1999 27/05/1994 27/05/1994 07/07/1995 -1.79E-06

3503Car_02 Caño caraño 24/11/1999 24/11/1999 23/12/1999 27/05/1994 27/05/1994 07/07/1995 -7.61E-06

3503Car_03 Caño caraño 24/11/1999 24/11/1999 23/12/1999 27/05/1994 27/05/1994 07/07/1995 -7.83E-06

3503Upi_01 Rio Upín 24/11/1999 17/12/1999 23/12/1999 27/05/1994 27/05/1994 07/07/1995 -1.08E-04

3503Upi_02 Rio Upín 24/11/1999 17/12/1999 23/12/1999 27/05/1994 27/05/1994 07/07/1995 -1.42E-04

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 Estación de monitoreo Cambio en la media Cambio en la varianza Tendencia

Código corriente T Simple T Modificada M_Whitney F Simple F Modificada A_Bradley T_Tendencia

3503Upi_03 Rio Upín 24/11/1999 17/12/1999 23/12/1999 27/05/1994 27/05/1994 07/07/1995 -9.29E-04

3503Oco_08 Rio Ocoa 02/05/2001 26/11/1994 06/05/2001 02/01/1994 23/10/2001 04/07/1995 NO

3503Oco_09 Rio Ocoa 02/05/2001 26/11/1994 06/05/2001 02/01/1994 23/10/2001 04/07/1995 NO

3503Oco_10 Rio Ocoa 02/05/2001 26/11/1994 06/05/2001 02/01/1994 23/10/2001 04/07/1995 NO

3503Oco_11 Rio Ocoa 02/05/2001 26/11/1994 06/05/2001 02/01/1994 23/10/2001 04/07/1995 NO

3503Oco_12 Rio Ocoa 02/05/2001 26/11/1994 06/05/2001 02/01/1994 23/10/2001 04/07/1995 NO

3503Bu_01 Rio Ocoa 02/05/2011 02/05/2001 06/05/2001 02/01/1994 23/10/2001 04/07/1995 NO

3503Bu_02 Rio Ocoa 02/05/2011 02/05/2001 06/05/2001 02/01/1994 23/10/2001 04/07/1995 NO

3503Ma_01 Rio Ocoa 02/05/2011 02/05/2001 06/05/2001 02/01/1994 23/10/2001 04/07/1995 NO

3503Ma_02 Rio Ocoa 02/05/2011 02/05/2001 06/05/2001 02/01/1994 23/10/2001 04/07/1995 NO

3501Cam_01 Caño Camoa 05/05/2001 05/05/2001 03/05/2001 30/12/2001 11/09/2001 14/07/1995 4.51E-05

3501Cam_02 Caño Camoa 05/05/2001 05/05/2001 03/05/2001 30/12/2001 11/09/2001 14/07/1995 8.36E-05

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 Estación de monitoreo Cambio en la media Cambio en la varianza Tendencia

Código corriente T Simple T Modificada M_Whitney F Simple F Modificada A_Bradley T_Tendencia

3501Cam_03 Caño Camoa 05/05/2001 02/12/1994 03/05/2001 30/12/2001 11/09/2001 14/07/1995 1.55E-04

3206Sib_01 Caño Sibao 25/07/1994 25/07/1994 26/03/1999 23/07/1999 23/07/1999 08/06/1997 NO

3206Sib_02 Caño Sibao 25/07/1994 19/11/1994 26/03/1999 23/07/1999 23/07/1999 08/06/1997 NO

3206Sib_03 Caño Sibao 25/07/1994 19/11/1994 26/03/1999 23/07/1999 23/07/1999 08/06/1997 NO

3206Iri_01 Caño Iriqué 25/07/1994 19/11/1994 26/03/1999 23/07/1999 23/07/1999 08/06/1997 NO

3206Iri_02 Caño Iriqué 25/07/1994 19/11/1994 26/03/1999 23/07/1999 23/07/1999 08/06/1997 NO

3206Iri_03 Caño Iriqué 25/07/1994 19/11/1994 26/03/1999 23/07/1999 23/07/1999 08/06/1997 NO

3206Cto_01 Caño Curalito 25/07/1994 19/11/1994 26/03/1999 23/07/1999 23/07/1999 08/06/1997 NO

3206Cur_02 Caño Curalito 25/07/1994 19/11/1994 26/03/1999 23/07/1999 23/07/1999 08/06/1997 NO

3206Cur_03 Caño Curalito 25/07/1994 19/11/1994 26/03/1999 23/07/1999 23/07/1999 08/06/1997 NO

3206Cur_04 Caño Curalito 25/07/1994 19/11/1994 26/03/1999 23/07/1999 23/07/1999 08/06/1997 NO

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6.2.1 Prueba de “Rango normalizado”.

Esta prueba es no paramétrica, es decir, no depende de la función de distribución de

probabilidades de los datos, y consiste en comparar un parámetro de prueba “ q ” dado
por:

Q max Q min
q
Sx [45]

Donde:

Q max : Caudal máximo de la serie

Q min : Caudal mínimo de la serie.

Sx : Desviación típica de la serie (incluidos Qmax y Qmin).

Con un valor crítico “q”, que depende del nivel de significancia “”. Si q > q , Qmax o
Qmin son valores atípicos. En este caso para un nivel de significancia  = 0,05, q = 5,01.

6.2.2 Aplicación

Las pruebas de hipótesis para la detección de Outsiders fueron aplicadas sobre las series
de caudales diarias homogéneas, los resultados de dicha aplicación pueden ser
consultados en detalle en el Anexo 1. A manera de ejemplo en la Figura 6-1 se presenta
el análisis desarrollado para estimar los posibles valores anómalos (outliers) en la serie
homogénea de caudales medios diarios de la estación de monitoreo 3503Oco_08. Los
outliers detectados fueron removidos de la serie de tiempo y luego remplazados utilizando
el modelo lluvia escorrentía.

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Figura 6-1. Análisis y remoción de Outliers (puntos en rojo) para la estación 3503Oco_08

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