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    Trabajo Crystal Ball

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    Jhon Figueroa
    Este documento presenta un trabajo final sobre modelamiento financiero con Crystal Ball. El trabajo involucra desarrollar un portafolio de inversión compuesto de 3 acciones y calcular sus rendimientos diarios, rendimiento esperado, riesgo, y rendimiento del portafolio. También se pide encontrar la asignación de activos óptima que maximice la rentabilidad y minimice el riesgo del portafolio usando Crystal Ball, así como calcular el VaR del portafolio y cada inversión individual usando simulación de Monte Carlo en Crystal Ball.

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    Este documento presenta un trabajo final sobre modelamiento financiero con Crystal Ball. El trabajo involucra desarrollar un portafolio de inversión compuesto de 3 acciones y calcular sus rendimientos diarios, rendimiento esperado, riesgo, y rendimiento del portafolio. También se pide encontrar la asignación de activos óptima que maximice la rentabilidad y minimice el riesgo del portafolio usando Crystal Ball, así como calcular el VaR del portafolio y cada inversión individual usando simulación de Monte Carlo en Crystal Ball.

    Descripción original:

    software

    Título original

    Trabajo_Crystal_Ball

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    Este documento presenta un trabajo final sobre modelamiento financiero con Crystal Ball. El trabajo involucra desarrollar un portafolio de inversión compuesto de 3 acciones y calcular sus rendimientos diarios, rendimiento esperado, riesgo, y rendimiento del portafolio. También se pide encontrar la asignación de activos óptima que maximice la rentabilidad y minimice el riesgo del portafolio usando Crystal Ball, así como calcular el VaR del portafolio y cada inversión individual usando simulación de Monte Carlo en Crystal Ball.

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    Este documento presenta un trabajo final sobre modelamiento financiero con Crystal Ball. El trabajo involucra desarrollar un portafolio de inversión compuesto de 3 acciones y calcular sus rendimientos diarios, rendimiento esperado, riesgo, y rendimiento del portafolio. También se pide encontrar la asignación de activos óptima que maximice la rentabilidad y minimice el riesgo del portafolio usando Crystal Ball, así como calcular el VaR del portafolio y cada inversión individual usando simulación de Monte Carlo en Crystal Ball.

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    IDDEA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN ECONOMÍA Y

    FINANZAS
    Modelamiento Financiero con Crystal Ball
    Trabajo Final

    Julio 2019

    El siguiente trabajo consiste en desarrollar un portafolio de inversión compuesta de 3 acciones (Ama-


    zon, Credicorp y Walmart). Encontrarán en el archivo Portafolio.xlsx los precios de cada una de las
    acciones.

    Con ésta información se pide calcular lo siguiente:

    • Rendimientos diarios.(2 puntos)

    • Rendimiento esperado y riesgo de cada una de las acciones. (2 puntos)

    • Calcular el rendimiento del portafolio (2 puntos)

    • Calcular la matriz de varianza y covarianza (2 puntos)

    • Con el resultado anterior calcular el riesgo del portafolio (2 puntos)

    • Encontrar el Asset Allocation del portafolio óptimo (maximizar la rentabilidad y minimizar el


    riesgo del portafolio), reportando los pesos, la rentabilidad del portafolio y el riesgo del portafolio.
    Hacer la optimización con Crystal Ball y adjuntar el pantallazo de los resultados de dicho software.
    (6 puntos)

    • Calcular el VaR (en retorno) de cada inversión, asi como el VaR (en retorno) del portafolio
    tomando el Aset Allocation del portafolio óptimo, por el método de simulación de Monte Carlo
    usando Crystal Ball. (4 puntos)

    El trabajo tendrá como lı́mite de presentación el 29 de julio de 2019, fuera de la fecha no se consid-
    erará la revisión del trabajo. Éste será enviado vı́a correo electronico a la siguiente dirección administra-
    [email protected], deberán incluir su nombre en el archivo que envien. Cualquier consulta me escriben
    a mi correo [email protected].

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