Formula de Panjer

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FORMULA DE PANJER

 Es un algoritmo para calcular la aproximación de distribución de probabilidad de


una variable aleatoria compuesta

2.1.-Primeramente, se enuncia la condición que debe satisfacer el número de


reclamaciones N para obtener la fórmula de Panjer.

Proposición 10 Sea N una variable aleatoria discreta con valores en {0, 1, . . .}

y sea pk = P(N = k). Entonces la igualdad

pk = (a +b/k) pk−1

se cumple cuando

a) N es bin (n, p) con a = −p/ (1 − p) y b = (n + 1)p/(1 − p)

b) N es Poisson(λ) con a = 0 y b = λ.

c) N es bin neg (α, p) con a = 1 − p y b = (α − 1)(1 − p)

La demostración de este resultado es inmediata pues cada una de estas igualdades se sigue
después de algunos cálculos aritméticos sencillos. Supondremos entonces que el número de
reclamaciones N cumple con la condición (2.1) y la proposición establece que tal condición
es válida para las tres distribuciones señaladas.

Asumiremos también que las reclamaciones Yj son tales que P (Yj ∈ N)


= 1. En los cálculos siguientes usaremos la siguiente notación:

pk = P (N = k),
fr = P (Y = r),
gr = P (S = r),
f r∗k = P (Y1 + · · · + Yk = r).
Teorema 2. (Algoritmo de Panjer.)

Si la distribución primaria de la v.a. compuesta es miembro de la clase (a, b; 1),


entonces:

REFERENCIAS:

 LUIS RINCON. (2012). INTRODUCCION A LA TEORIA DEL RIESGO. 17-


10-2019, de FACULTAD DE CIENCIAS UNAM Sitio web:
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/riesgo.pdf

 Lic. Emma M. Mancilla Flores. (17-10-2019). ALGORITMO DE PANJER


AUTOR. VARIANZA, 1, 4.

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