Formula de Panjer
Formula de Panjer
Formula de Panjer
pk = (a +b/k) pk−1
se cumple cuando
b) N es Poisson(λ) con a = 0 y b = λ.
La demostración de este resultado es inmediata pues cada una de estas igualdades se sigue
después de algunos cálculos aritméticos sencillos. Supondremos entonces que el número de
reclamaciones N cumple con la condición (2.1) y la proposición establece que tal condición
es válida para las tres distribuciones señaladas.
pk = P (N = k),
fr = P (Y = r),
gr = P (S = r),
f r∗k = P (Y1 + · · · + Yk = r).
Teorema 2. (Algoritmo de Panjer.)
REFERENCIAS: