Esperanza Condicional

Memo Garro

Facultad de Ciencias, UNAM

Abril 2018

Índice
1 Esperanza y probabilidad condicional dado un evento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Probabilidad y Esperanza Condicional dada una Partición Medible . . . . . . . . . . . . . . 5
3 Esperanza y probabilidad condicional dada una σ-álgebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Esperanza y probabilidad condicional dado un evento

En estas notas, la terna pΩ, F, Pq es un espacio de probabilidad y R “ R Y t´8u Y t`8u es el conjunto de los
números reales extendidos. Diremos que X es una variable aleatoria (v.a.) si X : Ω Ñ R es una función medible. Si
decimos que X es una v.a. con valores en R significa que la imagen de X es un subconjunto de R. El símbolo “:“”
significa definido como.

Definición 1.1. Dados A y B en F, definimos la probabilidad condicional de B dado A como

$
& PpB X Aq , PpAq ą 0,
’
PpB | A q :“ PpAq
’
%0, PpAq “ 0.

Proposición 1.1. Dada A P F, Pp¨ | A q es σ-aditiva. En particular, si PpAq ą 0 entonces Pp¨ | A q es una medida de
probabilidad sobre pΩ, Fq.

Demostración. Si PpAq “ 0 es obvio. Supongamos que PpAq ą 0. Si tBn : n ě 1u es una colección numerable de
conjuntos disjuntos en F,
˜ ¸ `Ť 8 ˘
8 8 8
ď P n“1 Bn X A ÿ PpBn X Aq ÿ
P Bn | A “ “ “ PpBn | A q .
n“1
PpAq n“1
PpAq n“1

Y por otra parte,

PpΩ X Aq PpAq
PpΩ | A q “ “ “ 1.
PpAq PpAq
 Esperanza Condicional

Proposición 1.2. Para todo A y B en F,

(1) PpB | Ω q “ PpBq;

(2) si B X A “ H entonces PpB | A q “ 0;
(3) si A y B son independientes si y sólo si PpB | A q “ PpBq.

Demostración. PpB | Ω q “ PpBq{PpΩq “ PpBq. Y si B X A “ H y PpAq ą 0 entonces PpA X Bq “ 0, por lo

tanto PpB | A q “ PpA X Bq{PpAq “ 0. Por otro lado, si PpAq ą 0 entonces A y B son independientes si y sólo si
PpB X Aq “ PpAqPpBq, si y sólo si PpB | A q “ PpBq.

Proposición 1.3 (Probabilidad Total). Sea tAi uiě1 una suceión de eventos ajenos cuya unión es Ω. Para cada
B P F,
ÿ8
PpBq “ PpB | Ai q ¨ PpAi q. (1)
i“1
`Ť 8 ˘ ř8 ř8
Demostración. PpBq “ P i“1 B X Ai “ i“1 PpB X Ai q “ i“1 PpB | Ai q ¨ PpAi q.

Proposición 1.4 (Regla de Bayes). Para todos A y B en F,

PpBq ¨ PpA | B q “ PpB | A q ¨ PpAq. (2)

Adicionalmente, si B P F es tal que PpBq ą 0 y si tAi uiě1 una de eventos ajenos cuya unión es Ω, entonces para cada
j,
PpB | Aj q ¨ PpAj q
PpAj | B q “ ř8 . (3)
i“1 PpB | Ai q ¨ PpAi q

Demostración. Si PpAq “ 0 ó PpBq “ 0 la igualdad (2) es obvia. Supongamos PpAq ‰ 0 ‰ PpBq. Entonces

PpBq ¨ PpA | B q “ PpA X Bq “ PpB | A q ¨ PpAq.

La igualdad (3) es inmediata de (2) y (1).

Proposición 1.5. Sea A P F tal que PpAq ą 0. Si X es una v.a. P-integrable entonces es Pp¨ | A q-integrable y

EpX 1A q
ż
X Ppdω | A q “ .
Ω PpAq
Demostración. Si B P F,
ż
1B Ppdω | A q “ PpB | A q
Ω
PpB X Aq
“
PpAq
ż
1
“ 1BXA Ppdωq
PpAq Ω
ż
1
“ 1B 1A Ppdωq
PpAq Ω
Ep1B 1A q
“ .
PpAq

El caso general se sigue por el método habitual.

Este hecho motiva la definición siguiente.

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Definición 1.2. Dado A P F, definimos la esperanza condicional de una v.a. integrable X dado A, como

& EpX 1A q , PpAq ą 0,

$
’
EpX | A q :“ PpAq (4)
’
%0, PpAq “ 0.

Proposición 1.6. Si X es una v.a. discreta integrable con valores en un conjunto numerable tx1 , x2 , ...u Ă R y si
A P F, entonces
8
ÿ
EpX | A q “ xj PpX “ xj | A q . (5)
j“1

Demostración. Es obvio si PpAq “ 0, de hecho en este caso ambos lados de la igualdad (5) son 0. Supongamos que
PpAq ą 0. Primero hay que notar que la suma del lado derecho de (5) está bien definida. En efecto, dado que
X es integrable, PpX “ ´8q “ PpX “ `8q “ 0, en consecuencia PpX “ ´8 | A q “ PpX “ `8 | A q “ 0. Ahora,
escribimos X “ j“1 xj 1tX“xj u . De este modo X 1A “ j“1 xj 1tX“xj uXA . Así, con una aplicación del Teorema de
ř8 ř8

Convergencia Dominada de Lebesgue Generalizado,

EpX 1A q
EpX | A q “
PpAq
8
ÿ PptX “ xj u X Aq
“ xj
j“1
PpAq
8
ÿ
“ xj PpX “ xj | A q .
j“1

Ejercicio 1. Supongamos que X y Y son dos variables aleatorias independientes con distribución exponencial
parámetros µ y λ, respectivamente. Calcula gpyq :“ EpX | X ą y q para cada y P R, y entonces demuestra
que EpX | X ą Y q “ gpY q.

Proposición 1.7. Para todos A y B en F,

PpB | A q “ Ep1B | A q . (6)

Demostración. Por la proposición anterior,

Ep1B | A q “ 1 ¨ Pp1B “ 1 | A q ` 0 ¨ Pp1B “ 0 | A q “ PpB | A q .

La Proposición 1.7 significa que podríamos haber definido primero esperanza condicional con la fórmula (4) y
deducir la fórmula (6) para definir probabilidad condicional.

Ejercicio 2. Deduzca (6) directamente de (4).

Proposición 1.8. Sean A P F y X y Y dos variables aleatorias con valores en R integrables, y sean a y b números
reales. Entonces
EpaX ` bY | A q “ a EpX | A q ` b EpY | A q . (7)

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Demostración. Es claro en primer lugar que aX ` bY es una v.a. integrable. Si PpAq “ 0 la igualdad es obvia.
Supongamos que PpAq ą 0. Entonces,

EppaX ` bY q1A q
EpaX ` bY | A q “
PpAq
EpaX 1A ` bY 1A q
“
PpAq
EpX 1A q EpY 1A q
“a `b
PpAq PpAq
“ a EpX | A q ` b EpY | A q .

Recordemos que si X es una v.a. generalmente aceptamos que EpXq puede ser incluso alguno de los valores
extendidos ´8 o bien `8. En términos precisos, decimos que EpXq está definida, si y sólo si
` ˘ ` ˘
mı́ntE X ` , E X ´ u ă `8,

donde X ` :“ máxt0, Xu y X ´ :“ ´ mı́nt0, Xu, y en este caso definimos

` ˘ ` ˘
EpXq :“ E X ` ´ E X ´ .

En este mismo sentido podemos generalizar la Definición 1.2 como sigue.

Definición 1.3. Dada cualquier variable aleatoria X, decimos que la esperanza condicional de X dado A P F está
definida, si
` ˘ ` ˘
mı́ntE X ` | A , E X ´ | A u ă `8,

y en cuyo caso definimos la esperanza condicional de X dado A, como el número real posiblemente extendido,
` ˘ ` ˘
EpX | A q :“ E X ` | A ´ E X ´ | A .

Proposición 1.9. Sean A P F y X una variable aleatoria. Las siguientes son equivalentes,

1) EpX | A q está definida.

2) EpX 1A q está definida
3) mı́ntEpX ` 1A q, EpX ´ 1A qu ă `8.

Demostración. Es fácil comprobar que pX 1A q` “ X ` 1A y pX 1A q´ “ X ´ 1A . Por lo tanto

P pAq ¨ mı́n E X ` | A , E X ´ | A “ mı́n E X ` 1A , E X ´ 1A

` ˘ ` ˘( ` ˘ ` ˘(

“ mı́n E pX 1A q` , E pX 1A q´
` ˘ ` ˘(

De donde se siguen las tres equivalencias.

En particular, si EpXq está definida entonces EpX | A q está definida.

Ejercicio 3. Muestre con un ejemplo que PpAq ą 0 y EpX | A q puede estar definida, incluso ser finita, pero
EpXq puede no estar definida.

Ejercicio 4. Sean A y B en F. Muestra que PpB | A q “ Ep1B | A q.

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Ejercicio 5. Sea A P F y sean X y Y dos variables aleatorias tal que EpX 1A q y EpY 1A q están definidas.
Si X ď Y sobre A (P-c.s.), muestra que EpX | A q ď EpY | A q. En particular, si X es una v.a. no-negativa
(P-c.s.), entonces EpX | A q siempre está definida y EpX | A q ě 0.

Ejercicio 6. Sea A P F y sea X una v.a. tal que EpXq está definida. Sea Z “ EpX | A q ¨ 1A ` EpX | Ac q ¨ 1Ac .
Muestra que Z es una v.a. con valores en los reales, posiblemente extendidos, y EpZ 1B q “ EpX 1B q para
todo B P σpAq “ tH, Ω, A, Ac u.

Ejercicio 7. Sean A P F, a, b P R y sean X y Y dos variables aleatorias tales que a EpX 1A q ` b EpY 1A q
está definido. Muestra que EpaX ` bY | A q está definida y EpaX ` bY | A q “ a EpX | A q ` b EpY | A q. En
particular, este resultado es válido si a EpXq ` b EpY q está definido. Explica por qué no es suficiente suponer
que EpX 1A q y EpY 1A q estén definidas para probar este resultado.

2. Probabilidad y Esperanza Condicional dada una Partición Medible

Definición 2.1 (Partición medible). Una sucesión a lo sumo numerable A “ tAi uiě1 de subconjuntos de Ω es una
partición medible de Ω si:

(i) A Ă F, i.e., Ai P F, para todo i ě 1.

(ii) Ai X Aj “ H si i ‰ j, y
Ť8
(iii) i“1 Ai “ Ω.

Una partición finita medible es positiva si además PpAi q ą 0 para todo i “ 1, ..., k.

Definición 2.2 (Probabilidad condicional dada una partición medible). Sea A “ tAi uiě1 una partición medible de Ω y
sea B P F. La probabilidad condicional de B dada A, es la v.a. discreta no-negativa
8
PpB | Ai q ¨ 1Ai pωq,
ÿ
ω ÞÑ PpB | A q pωq :“ @ω P Ω.
i“1

Remarcamos el hecho de que PpB | A q no es un número sino una variable aleatoria. No obstante, el comportamiento
de PpB | A q sí es similar (y remarcamos, similar) al de una medida de probabilidad.

Proposición 2.1. Sea A “ tAi uiě1 es una partición medible de Ω. Si Bn , n ě 1 es una sucesión de subconjuntos
ajenos en F entonces ˜ ¸
8
ď ÿ8
P Bn | A “ PpBn | A q .
n“1 n“1

Además PpΩ | A q “ 1, P-c.s. Si además A es positiva, entonces PpΩ | A q ” 1.

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Demostración. Tenemos,
˜ ¸ ˜ ¸
8 8 8
¨ 1A i
ď ÿ ď
P Bn | A “ P B n | Ai
n“1 i“1 n“1
8 ÿ8
PpBn | Ai q ¨ 1Ai
ÿ
“
i“1 n“1
8 ÿ 8
PpBn | Ai q ¨ 1Ai
ÿ
“
n“1 i“1
ÿ8
“ PpBn | A q .
n“1
Ť Ť
Por otro lado, si I0 “ t1 ď i ď k : PpAi q “ 0u y hacemos A´ “ iPI0 Ai y A` “ iRI0 Ai , entonces A´ y A` son
eventos complementarios, PpA´ q “ 0 y PpA` q “ 1. Ahora,
ÿ PpΩ X Ai q
1A i “ 1A i “ 1A ` .
ÿ
PpΩ | A q “
iRI
PpAi q iRI
0 0

De donde
P pPpΩ | A q “ 1q “ PpA` q “ 1.

Y si A es positiva, entonces de hecho A´ “ H.

Proposición 2.2. Para todo B P F, PpB | tΩu q “ PpBq.

Demostración. PpB | tΩu q “ PpB | Ω q 1Ω “ PpB | Ω q “ PpBq.

Proposición 2.3 (Fórmula de Probabilidad Total). Sea A “ tAi uiě1 una partición medible de Ω y sea B P F.
La probabilidad condicional PpB | A q es integrable y

EpPpB | A qq “ PpBq.

Demostración.
8
ÿ 8
ÿ
EpPpB | A qq “ PpB | Ai q ¨ PpAi q “ PpB X Ai q “ PpBq.
i“1 i“1

Definición 2.3 (Esperanza condicional dada una partición medible). Sea A “ tAi uiě1 una partición medible de Ω, y
sea X una v.a. posiblemente extendida tal que
` ˘ ` ˘
mı́ntE X ` | Ai , E X ´ | Ai u ă `8, @i ě 1.

La esperanza condicional de X dada A es la v.a. discreta con valores posiblemente extendidos dada por
8
EpX | Ai q ¨ 1Ai pωq,
ÿ
ω ÞÑ EpX | A q pωq :“ @ω P Ω. (8)
i“1

Proposición 2.4. Si A “ tAi uiě1 es una partición medible de Ω y B P F, entonces

PpB | A q “ Ep1B | A q . (9)

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Demostración.
8 8
Ep1B | A q “ Ep1B | Ai q ¨ 1Ai “ PpB | Ai q ¨ 1Ai “ PpB | A q .
ÿ ÿ

i“1 i“1

Ejercicio 8. Sea A “ tAi uiě1 una partición medible de Ω y sea X una v.a. discreta con rango tx1 , x2 , ...u Ă R
integrable. Entonces demuestre que
8
ÿ
EpX | A q “ xj PpX “ xj | A q , P-c.s.
j“1

Ejercicio 9. Sea A “ tAi uiě1 una partición medible de Ω y sea X una v.a. Demuestre que
` ˘ ` ˘ ` ˘ ` ˘
mı́ntE X ` | A , E X ´ | A u ă `8 si y sólo si, mı́ntE X ` | Ai , E X ´ | Ai u ă 8 para toda i ě 1.

Ejercicio 10. Sea A “ tAi uiě1 una partición medible de Ω y sean X y Y dos variables aleatorias tales que
EpX|Aq y EpY |Aq están definidas. Si X ď Y P-c.s., muestra que EpX|Aq ď EpY |Aq P-c.s. En particular, si
X es una v.a. no-negativa P-c.s., entonces EpX|Aq siempre está definida y EpX|Aq ě 0 P-c.s.

Ejercicio 11. Sea X y Y son variables aleatorias integrables con valores en R y a, b son números reales, y
sea A “ tAi uiě1 una partición finita de Ω. Demuestre que EpaX ` bY |Dq “ aEpX|Dq ` bEpY |Dq. Busque
algunas otras condiciones suficientes para que el mismo resultado sea válido.

Proposición 2.5. Sea X una variable aleatoria tal que EpXq está definida y sea A “ tAi uiě1 una partición medible
de Ω. Entonces,
EpEpX|Aqq “ EpXq. (10)
En particular, si X es integrable entonces la esperanza condicional EpX | A q es integrable. Note que la Fórmula de
Probabilidad Total es un caso particular cuando X “ 1B .

Demostración. Si EpXq está definida, EpXq ă 8 o bien EpXq ą ´8, en cuyos respectivos casos, EpX | Ai q ă 8 para
todo i ě 1, o bien, EpX | Ai q ą ´8, para todo i ě 1. Por lo tanto podemos realizar el cálculo directo
8
ÿ
E pEpX|Aqq “ EpX|Ai q ¨ PpAi q
i“1
8
EpX 1Ai q
ÿ
“
i“1
˜ ˜ ¸¸
8
1Ai
ÿ
“E X
i“1

“ EpXq.

La igualdad (10) puede también escribirse como

ż ż
EpX|Dq d P “ X d P.
Ω Ω

El siguiente resultado, el cual afirma que esta última igualdad permanece cuando integramos sobre cualquier
subconjuntos A P σpAq, se aproxima a la definición general de esperanza condicional que estudiaremos en la siguiente
sección.

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Proposición 2.6. Sea X una v.a. tal que EpXq está definida y sea A “ tAi uiě1 una partición medible de Ω. La
esperanza condicional EpX|Aq es una variable aleatoria σpAq-medible y si A P σpAq entonces
ż ż
EpX|Aq d P “ X d P. (11)
A A

Inversamente, si Y es una variable aleatoria σpAq-medible tal que

ż ż
Y d P “ X d P,
A A

para todo A P σpAq, entonces Y “ EpX|Aq, P-c.s.

Demostración. Que EpX|Aq es σpAq-medible es inmediato desde la definición. Como σpAq es la colección de todas las
uniones contables de los subconjuntos en A incluido el conjunto vacío H, bastará probar la igualdad (11) únicamente
para cada Aj P A. De nueva cuenta, si EpXq está definida, entonces EpXq ă 8 o bien EpXq ą ´8, en cuyos
respectivos casos, EpX | Ai q ă 8 para todo i “ 1, ..., k, o bien, EpX | Ai q ą ´8, para todo i “ 1, ..., n. Luego, los
cálculos siguientes están bien definidos.,
ż ż ˜ÿ 8
¸
EpX|Aq d P “ EpX|Ai q ¨ 1Ai d P
Aj Aj i“1
8 ż
1Ai d P
ÿ
“ EpX|Ai q ¨
i“1 Aj

ÿ8
“ EpX|Ai q ¨ PpAj X Ai q
i“1

“ EpX|Aj q ¨ PpAj q
“ E X 1Aj
` ˘
ż
“ X d P.
Aj

La segunda parte del teorema es prácticamente trivial y se deja como ejercicio al lector.

Ejercicio 12. Pruebe la segunda parte de la proposición anterior.

Definición 2.4. Sea X una v.a. tal que EpXq está definida, y sea A “ tAuiě1 una partición finita medible de Ω.
Decimos que una v.a. Y es una versión de EpX|Aq si Y es σpAq-medible y si para todo A P σpAq,
ż ż
Y dP “ XdP.
A A

Para fines prácticos, una versión de EpX|Aq tiene las mismas características que EpX|Aq. Generalmente la notación
EpX|Aq sirve para representar cualquiera versión de la esperanza condicional. Hacemos una última observación. La
definición de EpX | A q debe pensarse como una extensión más que como una generalización del concepto de EpX | A q,
en el sentido de que, en general, no existe una partición medible A tal que EpX | A q “ EpX | A q. La diferencia
se explica observando que el término EpX | A q es constante, en cambio EpX | A q recoge la información dada por
EpX | Ai q sobre cada evento Ai , de modo que es muy raro que EpX | A q sea constante. El siguiente ejercicio muestra
con mayor claridad este hecho.
Ejercicio 13. Sea X una v.a. tal que EpXq está definida, sea A P F y sea A “ tAi uiě1 una partición medible
de Ω. Demuestre que EpX | A q es una versión de EpX|Aq si, y sólo si, X es independiente de los eventos A y
Ai , i ě 1, esto es, X es indepediente de las variables aleatorias 1A , y 1Ai , i ě 1.

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Sin embargo, note que siempre podemos escribir

EpX | tA, Ac u q “ EpX | A q 1A ` EpX | Ac q 1Ac .

3. Esperanza y probabilidad condicional dada una σ-álgebra

Como se ha hecho notar, las probabilidades condicionales son casos particulares de ciertas esperanzas condicionales.
En esta sección, la esperanza condicional se deducirá primero de una aplicación del Teorema de Radon-Nikodym para
probar un teorema que generaliza las Proposiciones 2.6 y ??, y a partir de aquí se definirá el concepto de probabilidad
condicional como un caso particular. Daremos tres definiciones, en orden de generalidad, del concepto de esperanza
condicional. Éstas son las más frecuentes en la literatura especializada. Haremos algunas observaciones sobre sus
diferencias. Desde luego, cualquiera de ellas satisface todas las propiedades que satisface cualquiera otra, salvo quizá
algún detalle poco esencial. Primero citamos (sin prueba) dos versiones típicas del Teorema de Radon-Nykodym.

Teorema 3.1 (Radon-Nikodym I). Sea µ una medida σ-finita y sea ν una medida con signo σ-finita, definidas
sobre un espacio medible pΩ, F q. Si ν ! µ, entonces existe una función F -medible f : Ω Ñ R, única µ-c.s., tal que
νpAq “ Af dµ, para todo A P F . Si ν ě 0, entonces f ě 0 P-c.s.
ş

El lector puede encontrar la prueba de este resultado en textos clásicos como el Folland o el Swartz. La prueba
de J. von Neumann, que usa algunos conceptos de los espacios de Hilbert, puede encontrarse en el Dudley. Este
enunciado es citado y algunas veces probado por la mayoría de los textos especializados en probabilidad, y es la base
del concepto del concepto de esperanza condicional tratados en ellos. Sin embargo, hay una versión que asegura que
la condición de que ν sea σ-finita puede quitarse. Dicha versión es entonces más general que la anterior.

Teorema 3.2 (Radon-Nikodym II). Sean µ una medida σ-finita y ν una medida con signo definidas sobre un espacio
ş
medible pΩ, Fq. Si ν ! µ, entonces existe una función F-medible f : Ω Ñ R, única µ-c.s., tal que νpAq “ Af dµ,
para todo A P F. Si ν ě 0, entonces f ě 0 P-c.s.

La prueba clásica de este resultado puede encontrarse el libro del Royden o en el Billingsley. Puede probarse,
en cambio, que la condición de que µ sea σ-finita no puede quitarse. Esta versión es menos común que la anterior,
aunque tampoco es infrecuente. Algunos libros que la usan para tratar el concepto de esperanza condicional son el
Billiengsley (p. 426) y el Shirayev (p. 196) y Folland (p. 92) y el R. Ash (p. 65)
En seguida exonemos las definciiones generales de esperanza condicional. La idea de este primer acercamiento a
la definción general de esperanza condicional, sigue el modelo habitual con el que se define la integral (esperanza):
Partimos de una definición para variables aleatorias no-negativas, y después usamos la típica descomposición X “
X ` ´ X ´ para dar la definición en general. El primer paso es probar el teorema de existencia siguiente, como
consecuencia inmediata del Teorema de Radon-Nikodym II.

Teorema 3.3. Sea X una variable aleatoria no-negativa P-c.s. Si F Ă F es una sub-σ-álgebra, entonces existe una
variable aleatoria Z la cual es F-medible, no-negativa P-c.s., tal que para todo A P F,
ż ż
Z dP “ X dP. (12)
A A

Además, si X es integrable entonces Z es integrable. Y si para alguna otra variable aleatoria F-medible W no negativa
P-c.s., la ecuación (12) es válida poniendo W en lugar de Z, entonces Z “ W P-c.s.
ş
Demostración. Definida sobre F, la medida A ÞÑ νX pAq :“ AX d P, A P F, es absolutamente continua respecto a la
medida de probabilidad P, la cual es por supuesto una medida (de probabilidad) sobre F. Luego, por el Teorema de

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ş
Radon-Nikodym II, existe una variable aleatoria Z no-negativa P-c.s., F-medible, única P-c.s., tal que νX pAq “ A
Z dP
para todo A P F. Es obvio que X es integrable si, y sólo si, Z es integrable.

Podemos entonces definir la esperanza condicional cuando X es una v.a. no-negativa.

Definición 3.1. Sea X una v.a. no-negativa y sea F Ă F una sub-σ-álgebra. Decimos que una v.a. no negativa P-c.s.,
F-medible, denotada por EppqX|Fq, es una versión de la esperanza condicional, o simplemente, la esperanza
condicional de X dado F, si ż ż
X dP “ EppqX|Fq d P, (13)
A A

para todo A P F.

Observación 3.1. En términos del operador esperanza, la condición (13) tiene la forma

EppqX 1A q “ EpEpE | F q 1A q, @A P F.

Observación 3.2. No hay una esperanza condicional. Por lo que hablar de la esperanza condicional es un abuso del
lenguage. En sentido estricto, EpX | F q denota una clase de equivalencia de variables aleatorias F-medibles, respecto
a la relación de igualdad P-casi segura, y que satisfacen la igualdad (12) del Teorema 3.3. Sin embargo, preferimos
usar EpX | F q para denotar un representante de esta clase. Generalmente, las propiedades de EpX | F q se enuncian
con la condición “P-c.s.”, con la finalidad de indicar que tal propiedad se vale para cualquier representate de la clase
de las esperanzas condicionales.

Finalmente, introducimos un concepto general de esperanza condicional.

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