UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN

ANDRES
FACULTAD DE INGENIERIA

GUIA: ESTUDIO DE
MERCADO

IND 217
PREPARACION Y
EVALUACION DE
PROYECTOS I

ESTUDIO DE MERCADO
Proceso de preparacin y evaluacin de proyectos:

Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217

Ing. Patricia M. Salas Sanchez
El proceso de la preparacin y evaluacin de un proyecto de inversin, puede seguir varios
pasos conforme el tipo de proyecto a ejecutar, sin embargo la siguiente estructura se amolda
en general a todos o la mayora de los proyectos de inversin:

Fuente: Baca Urbina Gabriel, Evaluacin de Proyectos Mxico Ed McGraw-Hill,2001

Mercado.-

rea o lugar donde confluyen las fuerzas de la demanda (compradores) y oferta (compradores),
mismos que realizan transacciones de bienes y/o servicios a intercambio de un valor monetario
denominado precio.

Estudio de mercado.-

El objetivo general del estudio de mercado es verificar la posibilidad real de ingreso de un

producto (bien o servicio) en el mercado, considerando el riesgo y tratando de minimizarlo.

Para poder realizar el anlisis de mercado se debe realizar el anlisis de cuatro variables que
son:

Anlisis de la demanda
Anlisis de la oferta
Anlisis de los precios
Anlisis de comercializacin

Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217

Ing. Patricia M. Salas Sanchez
Fuente: Baca Urbina Gabriel, Evaluacin de Proyectos Mxico Ed McGraw-Hill,2001

Anlisis de la demanda.-

La demanda se define como la cantidad de bienes y/o servicios que pueden ser comprados o
adquiridos por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores
(demanda total o de mercado), a los diferentes precios del mercado en un momento
determinado para la satisfaccin de necesidades.

La curva de demanda muestra la relacin entre

la cantidad de un bien o conjunto de bienes y
servicios que los consumidores desean y estn
dispuestos a comprar en relacin al precio del
mismo, en un estado de ceteris paribus
(permaneciendo constante todo lo dems). La
curva de demanda es por lo general
decreciente, es decir, a mayor precio, los
consumidores comprarn menos Ley de la
Demanda.

Elasticidad precio de la Demanda.-

La Elasticidad precio de la Demanda es una medida de la sensibilidad (o respuesta) de la

cantidad demandada de un bien o servicio ante los cambios en su precio

Si

Ep > 1 Elstico
Ep = 1 Unitario
Ep < 1 Inelstico

Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217

Ing. Patricia M. Salas Sanchez
Pronostico de la Demanda

METODOS CUANTITATIVOS DE PRONOSTICO

Mtodo de pronstico: ndices de crecimiento

El mtodo de ndices de crecimiento se utiliza cuando se quiere pronosticar valores de una

demanda en funcin a una tasa de crecimiento que se considera constante, es utilizado
principalmente para el pronstico del crecimiento poblacional.

Si se utiliza este mtodo en el pronstico de la demanda se debe de seguir los siguientes

pasos:

1. Recolectar informacin de la demanda de aos anteriores (datos secundarios).

2. Enumerar los periodos recolectados de 0 a n (t).
3. Mediante la siguiente formula calcular la tasa de crecimiento de la demanda:

Donde:
Qo = Cantidad demandada en el periodo 0.
Qn = Cantidad demandada en el periodo n.
i = Tasa de crecimiento.
n = Cantidad de periodos

4. Realizado el calculo de i se utiliza el valor de Qo para el pronostico de los periodos n+1

y siguientes.

Ejemplo.-

Sea la cantidad demandada de un producto A, cuya informacin fue recopilada desde el ao

2005. Realice el pronostico de la demanda para los aos 2011, 2012 y 2013.

PERIODO DEMANDA (U)

2005 1230
2006 1340
2007 1450
2008 1560
2009 1680
2010 1784

Solucin.-

1. Recolectar informacin de la demanda de aos anteriores (datos secundarios).

Se tiene la informacin en el enunciado

2. Enumerar los periodos recolectados de 0 a n (t).

Tal cual se muestra en la tabla siguiente:

Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217

Ing. Patricia M. Salas Sanchez
 n PERIODO DEMANDA (U)
0 2005 1230
1 2006 1340
2 2007 1450
3 2008 1560
4 2009 1680
5 2010 1784

3. Mediante la siguiente formula calcular la tasa de crecimiento de la demanda:

Donde:
Qo = Cantidad demandada en el periodo 0 = 1230 u
Qn = Cantidad demandada en el periodo n = 1784 u
i = Tasa de crecimiento.
n = Cantidad de periodos = 5

i = 0,077
4. Realizado el clculo de i se utiliza el valor de Qo para el pronstico de los periodos n+1
y siguientes.

n + 1 = 6 = 2011
n + 2 = 7 = 2012
n + 3 = 8 = 2013

Mtodo de pronstico: Regresin lineal

Mtodo utilizado para realizar el pronstico de una variable dependiente asemejando su

tendencia conforme el comportamiento en relacin a una variable independiente.

Pasos a seguir:

1. Recolecte informacin histrica de las variables a utilizar (Dependiente e

Independiente).
Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217
Ing. Patricia M. Salas Sanchez
 2. Realice el grafico de la variable independiente vs la variable dependiente y analizar si
sigue una tendencia creciente o decreciente, y si su relacin muestra una tendencia
lineal.
3. Realice el ajuste lineal utilizando la lnea recta y el mtodo de los mnimos cuadrados.

Ecuacin lnea recta: Y = a + b X

Mtodo mnimos cuadrados:
Calculo de la pendiente:

4. Para verificar el grado de asociacin de la variable independiente elegida, se debe

calcular el coeficiente de correlacin cuyo valor que oscila de 0 a 1 debe ser lo ms
cercano a la unidad.

5. Si el valor de R es mayor a 0,85, se puede afirmar que la correlacin entre las variables
es buena, por lo tanto la ecuacin de la lnea recta calculada se puede utilizar para
realizar los pronsticos de la variable dependiente teniendo los valores de la variable
independiente.

Ejemplo.-

La demanda y el precio de cierto producto durante los aos 2004 a 2010 se muestra en la
siguiente tabla, se predice que el pecio del producto bajara a una tasa del 2% a partir del ao
2010, con esta informacin se pide calcular la cantidad demandada para los siguientes 3 aos.

PRECIO DEMANDA
AO
(Bs/u) (u)
2004 10 1350
2005 8 1450
2006 9 1390
2007 7 1460
2008 6,5 1470
2009 7,5 1455
2010 6 1475

Solucin.-

1. Recolecte informacin histrica de las variables a utilizar (Dependiente e

Independiente): se tiene la informacin ya recolectada del ejercicio.

2. Realice el grafico de la variable independiente vs la variable dependiente y analizar si

sigue una tendencia creciente o decreciente, y si su relacin muestra una tendencia
lineal.

Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217

Ing. Patricia M. Salas Sanchez
 3. Realice el ajuste lineal utilizando la lnea recta y el mtodo de los mnimos cuadrados.

Ecuacin lnea recta: Y = a + b X

Mtodo mnimos cuadrados:
Calculo de la pendiente:

Para cumplir con este paso se elabora el siguiente cuadro:

X Y
AO PRECIO XY X^2 Y^2
DEMANDA (u)
(Bs/u)
2004 10 1350 13500 100 1822500
2005 8 1450 11600 64 2102500
2006 9 1390 12510 81 1932100
2007 7 1460 10220 49 2131600
2008 6,5 1470 9555 42,25 2160900
2009 7,5 1455 10912,5 56,25 2117025
2010 6 1475 8850 36 2175625
SUMATORIAS 54 10050 77147,5 428,5 14442250
CUADRADOS 2916 101002500

Calculando se tiene:

a = 1682.2 b = -31.946

Ecuacin de la lnea recta: Y = 1682.2 31.946 X

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Ing. Patricia M. Salas Sanchez
 4. Para verificar el grado de asociacin de la variable independiente elegida, se debe
calcular el coeficiente de correlacin cuyo valor que oscila de 0 a 1 debe ser lo ms
cercano a la unidad.

R2 = 0.9138
R = 0.956

5. Si el valor de R es mayor a 0,85, se puede afirmar que la correlacin entre las variables
es buena, por lo tanto la ecuacin de la lnea recta calculada se puede utilizar para
realizar los pronsticos de la variable dependiente teniendo los valores de la variable
independiente.

Como el valor de R es de 0.956 se afirma que se tiene una buena correlacin, por tanto se
puede utilizar la ecuacin de la lnea recta para el clculo de la demanda, sin embargo se debe
primero calcular el valor del precio para los 3 siguientes aos que nos dice que tendr un
decrecimiento del 2% a partir del 2010 entonces se tiene:

Para el ao 2011, precio ao 2010 => p 2010 = 6 calculamos su 2% que es igual a : 0.12
entonces el precio p 2011 = 5.88 porque debe bajar.

Para el ao 2012, precio ao 2011 => p 2011 = 5.88 calculamos su 2% que es igual a : 0.118
entonces el precio p 2012 = 5.76 porque debe bajar.

Para el ao 2013, precio ao 2012 => p 2012 = 5.76 calculamos su 2% que es igual a : 0.115
entonces el precio p 2012 = 5.65 porque debe bajar.

Ahora reemplazando estos valores en la ecuacin de la lnea recta:

2011 Y = 1682.2 31.946 (5.88)

Y = 1495.36

2012 Y = 1682.2 31.946 (5.76)

Y = 1498.19

2013 Y = 1682.2 31.946 (5.65)

Y = 1501.71

Mtodos de pronstico: Series de tiempo

Mtodos de pronstico que utiliza la informacin de una variable a travs del tiempo,
denominado por ello series de tiempo:

Mtodo de pronstico: Modelo de Nivel - Medias Mviles

Busca de minimizar el error de pronostico mediante el suavizamiento de medias parciales

cuyos pasos son los siguientes:

1. Recolectar la informacin de al menos 10 periodos anteriores.

2. Realizar el grafico de la informacin recolectada y verificar si su comportamiento es
constante, siempre y cuando los datos tienen una tendencia constante se puede utilizar
el mtodo.

Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217

Ing. Patricia M. Salas Sanchez
 3. Tomar k valores (cantidad de datos) de los cuales se sacaran los promedios mviles,
determinando con ello el pronstico de la demanda del periodo siguiente(Ft) de la serie
que se utiliz para promediar los valores.
4. Repetir el punto 3 tantas veces necesarias para minimizar el riesgo del error de
pronstico y esto se evaluara mediante el clculo de los errores de pronostico
principalmente el Error Cuadrtico Medio. Los errores a calcular sern:

ERROR CUADRATICO MEDIO

ERROR ABSOLUTO MEDIO

ERROR ABSOLUTO RELATIVO PORCENTUAL

El objetivo de este mtodo de pronstico es determinar la cantidad de datos a tomar k para

sacar el promedio, mismo que ser el valor constante utilizado para el pronstico de los
siguientes aos.

Ejemplo.-

Para la siguiente serie de datos determinar el pronstico de la demanda para el ao 11 y 12

mediante promedios mviles.

Solucin.-

1. Recolectar la informacin de al menos 10 periodos anteriores: se tiene informacin del

ejercicio.

2. Realizar el grafico de la informacin recolectada y verificar si su comportamiento es

constante, siempre y cuando los datos tienen una tendencia constante se puede utilizar
el mtodo.

Como se observa sigue una tendencia constante.

3. Tomar k valores (cantidad de datos) de los cuales se sacaran los promedios mviles,
determinando con ello el pronstico de la demanda del periodo siguiente (Ft) de la serie
que se utiliz para promediar los valores.
Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217
Ing. Patricia M. Salas Sanchez
 K=4
DEMANDA PRONOSTICO
PERIODO
(Dt) (Ft)
EL PROMEDIO DE LOS 4
1
DATOS SIRVE PARA EL 1200
PRONOSTICO DEL2 5 AO 1205
4 DATOS
3
Y ASI SUCESIVAMENTE 1190
44
SE TOMA DE 4 EN 1195
5 1210 1198
6 1213 1200
7 1205 1202
8 1195 1206
9 1200 1206
10 1190 1203

4. Repetir el punto 3 tantas veces necesarias para minimizar el riesgo del error de
pronstico y esto se evaluara mediante el clculo de los errores de pronostico
principalmente el Error Cuadrtico Medio. Los errores a calcular sern:

ERROR CUADRATICO MEDIO

ERROR ABSOLUTO MEDIO

ERROR ABSOLUTO RELATIVO PORCENTUAL

Para este punto se realiz la siguiente tabla:

K=4

ERROR
ERROR ERROR
DEMANDA PRONOSTICO ERROR PORCENTUAL
PERIODO CUADRATICO ABSOLUTO
(Dt) (Ft) (Dt - Ft) ABSOLUTO
(Dt - Ft)^2 |Dt- FT|
|Dt- FT|/ Dt *100

1 1200
2 1205
3 1190
4 1195
5 1210 1198 12,50 156,25 12,50 1,03
6 1213 1200 13,00 169,00 13,00 1,07
7 1205 1202 3,00 9,00 3,00 0,25
8 1195 1206 -10,75 115,56 10,75 0,90
9 1200 1206 -5,75 33,06 5,75 0,48
10 1190 1203 -13,25 175,56 13,25 1,11

Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217

Ing. Patricia M. Salas Sanchez
 TOTALES -1,25 658,44 58,25 4,85
MEDIOS -0,21 109,74 9,71 0,81
ERROR CUADRATICO
10,48
MEDIO

El mismo procedimiento se repite hasta encontrar un k con el error cuadrtico medio menor.

K=5

ERROR
ERROR ERROR
DEMANDA PRONOSTICO ERROR PORCENTUAL
PERIODO CUADRATICO ABSOLUTO
(Dt) (Ft) (Dt - Ft) ABSOLUTO
(Dt - Ft)^2 |Dt- FT|
|Dt- FT|/ Dt *100

1 1200
2 1205
3 1190
4 1195
5 1210
6 1213 1200 13,00 169,00 13,00 1,07
7 1205 1203 2,40 5,76 2,40 0,20
8 1195 1203 -7,60 57,76 7,60 0,64
9 1200 1204 -3,60 12,96 3,60 0,30
10 1190 1205 -14,60 213,16 14,60 1,23
TOTALES -10,40 458,64 41,20 3,43
MEDIOS -2,08 91,73 8,24 0,69
ERROR CUADRATICO
9,58
MEDIO

K=6

ERROR
ERROR ERROR
DEMANDA PRONOSTICO ERROR PORCENTUAL
PERIODO CUADRATICO ABSOLUTO
(Dt) (Ft) (Dt - Ft) ABSOLUTO
(Dt - Ft)^2 |Dt- FT|
|Dt- FT|/ Dt *100

1 1200
2 1205
3 1190
4 1195
5 1210
6 1213
7 1205 1202 2,83 8,03 2,83 0,24
8 1195 1203 -8,00 64,00 8,00 0,67
9 1200 1201 -1,33 1,78 1,33 0,11
10 1190 1203 -13,00 169,00 13,00 1,09
TOTALES -19,50 242,81 25,17 2,11
Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217
Ing. Patricia M. Salas Sanchez
 MEDIOS -4,88 60,70 6,29 0,53
ERROR CUADRATICO
7,79
MEDIO

K=7

ERROR
ERROR ERROR
DEMANDA PRONOSTICO ERROR PORCENTUAL
PERIODO CUADRATICO ABSOLUTO
(Dt) (Ft) (Dt - Ft) ABSOLUTO
(Dt - Ft)^2 |Dt- FT|
|Dt- FT|/ Dt *100

1 1200
2 1205
3 1190
4 1195
5 1210
6 1213
7 1205
8 1195 1203 -7,57 57,33 7,57 0,63
9 1200 1202 -1,86 3,45 1,86 0,15
10 1190 1201 -11,14 124,16 11,14 0,94
TOTALES -20,57 184,94 20,57 1,72
MEDIOS -6,86 61,65 6,86 0,57
ERROR CUADRATICO
7,85
MEDIO

Como se observa y analiza las tablas con k = 6 y k = 7 el ECM son 7.79 y 7.85 respectivamente
lo que da la seal y prueba que con k=6 se tiene un error cuadrtico medio menor, por tal
motivo debemos tomar 6 datos anteriores para realizar el pronstico de la demanda, por tanto
promediando los datos desde el periodo 5 al 10 se tiene que la constante representativa que
servir de pronstico de los periodos 11 y 12 datos es : 1202.

Mtodo de pronstico: Modelo de Nivel Suavizamiento Exponencial

El anterior mtodo si bien trata de minimizar el riesgo mediante el suavizamiento de sus

promedios movibles, otro mtodo acertado para la realizacin del pronstico es mediante el
Suavizamiento Exponencial que busca considerar el error de pronostico (Dt Ft) en el
pronstico del siguiente periodo t+1, esto con la finalidad de minimizar los picos o valores de la
demanda altos o bajos que se pueden presentar de periodo en periodo, otorgando a este error
un peso o ponderacin mediante un parmetro
mismo que variara desde 0 a 1 y significara
la proporcin del error de pronstico anterior que influir en el pronstico futuro. Los pasos a
seguir son:

1. Recolectar informacin de al menos 10 periodos anteriores.

2. Realizar la grfica y verificar si su tendencia es constante.
3. Tomar arbitrariamente un valor de .
4. Empezar a calcular el pronstico de la demanda con la siguiente ecuacin:

Ft = Dt-1 + (Dt-1 Ft-1)

Solo se puede empezar a pronosticar desde el periodo 2 considerando que para el
periodo 1 no tenemos datos anteriores, es decir datos del periodo 0, asimismo y al no
tener el pronstico del periodo 1 an no se puede utilizar la ecuacin de suavizamiento
exponencial, por tanto el pronstico del ao o periodo 2 F2 ser exactamente igual al
valor real de la demanda del periodo 1 D1.
Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217
Ing. Patricia M. Salas Sanchez
 A partir del periodo 3 se utiliza la ecuacin de suavizamento exponencial.

5. Repetir el procedimiento para distintos valores de hasta que el error cuadrtico

medio sea el menor.

Ejemplo.-

La demanda histrica de los 10 aos anteriores de cierto producto se muestra en la siguiente

tabla, se solicita realizar el pronstico del periodo 11 mediante suavizamiento exponencial.

DEMANDA
PERIODO
(Dt)
1 1195
2 1200
3 1198
4 1205
5 1208
6 1205
7 1195
8 1198
9 1200
10 1205

Solucin.-

1. Recolectar informacin de al menos 10 periodos anteriores: se cuenta con la

informacin del ejercicio.

2. Realizar la grfica y verificar si su tendencia es constante.

Se verifica que su tendencia es relativamente constante

3. Tomar arbitrariamente un valor de .

Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217

Ing. Patricia M. Salas Sanchez
 Se empezara tomando arbitrariamente un valor de 0,1

4. Empezar a calcular el pronstico de la demanda con la siguiente ecuacin:

Ft = Dt-1 + (Dt-1 Ft-1)

Solo se puede empezar a pronosticar desde el periodo 2 considerando que para el
periodo 1 no tenemos datos anteriores, es decir datos del periodo 0, asimismo y al no
tener el pronstico del periodo 1 an no se puede utilizar la ecuacin de suavizamiento
exponencial, por tanto el pronstico del ao o periodo 2 F2 ser exactamente igual al
valor real de la demanda del periodo 1 D1.

A partir del periodo 3 se utiliza la ecuacin de suavizamento exponencial.

Con la informacin recolectada presentada en el ejercicio tenemos que para el periodo

1, D1 es 1195 sin embargo no se puede realizar su pronstico porque no se cuenta con
datos anteriores, por tanto se empieza a pronosticar desde el periodo 2 cuyo pronstico
ser el mismo valor de D1, entonces F2 = 1195.

Para F3 se utilizara la ecuacin de suavizamiento exponencial con un de 0.1 tomado

arbitrariamente teniendo:
F3 = D2 + 0.1 (D2 F2)
F3 = 1200 + 0.1 (1200 1195)

Se realiza el mismo clculo para los siguientes periodos teniendo como resultado los
valores que se muestran en la siguiente tabla:

0,1
DEMANDA PRONOSTICO
PERIODO
(Dt) (Ft)
1 1195
2 1200 1195
3 1198 1201
4 1205 1198
5 1208 1206
6 1205 1208
7 1195 1205
8 1198 1194
9 1200 1198
10 1205 1200

5. Repetir el procedimiento para distintos valores de hasta que el error cuadrtico

medio sea el menor.

Para ello se realiz las siguientes tablas cambiando el valor de , de tal manera que el error
cuadrtico medio sea el menor.

Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217

Ing. Patricia M. Salas Sanchez
 0,1
ERROR
ERROR ERROR
DEMANDA PRONOSTICO ERROR PORCENTUAL
PERIODO CUADRATICO ABSOLUTO
(Dt) (Ft) (Dt - Ft) ABSOLUTO
(Dt - Ft)^2 |Dt- FT|
|Dt- FT|/ Dt *100
1 1195
2 1200 1195 5,00 25,00 5,00 0,42
3 1198 1201 -2,50 6,25 2,50 0,21
4 1205 1198 7,25 52,56 7,25 0,60
5 1208 1206 2,28 5,18 2,28 0,19
6 1205 1208 -3,23 10,42 3,23 0,27
7 1195 1205 -9,68 93,65 9,68 0,81
8 1198 1194 3,97 15,74 3,97 0,33
9 1200 1198 1,60 2,57 1,60 0,13
10 1205 1200 4,84 23,42 4,84 0,40
TOTALES -0,22 150,98 25,59 2,13
MEDIOS -0,02 16,78 2,84 0,24
ERROR CUADRATICO
4,10
MEDIO

0,2
ERROR
ERROR ERROR
DEMANDA PRONOSTICO ERROR PORCENTUAL
PERIODO CUADRATICO ABSOLUTO
(Dt) (Ft) (Dt - Ft) ABSOLUTO
(Dt - Ft)^2 |Dt- FT|
|Dt- FT|/ Dt *100
1 1195
2 1200 1195 5,00 25,00 5,00 0,42
3 1198 1201 -3,00 9,00 3,00 0,25
4 1205 1197 7,60 57,76 7,60 0,63
5 1208 1207 1,48 2,19 1,48 0,12
6 1205 1208 -3,30 10,86 3,30 0,27
7 1195 1204 -9,34 87,25 9,34 0,78
8 1198 1193 4,87 23,70 4,87 0,41
9 1200 1199 1,03 1,05 1,03 0,09
10 1205 1200 4,79 22,99 4,79 0,40
TOTALES -0,47 148,05 24,81 2,07
MEDIOS -0,05 16,45 2,76 0,23
ERROR CUADRATICO
MEDIO 4,06

Preparacin y Evaluacin de Proyectos I IND 217

Ing. Patricia M. Salas Sanchez
 0,3
ERROR
ERROR ERROR
DEMANDA PRONOSTICO ERROR PORCENTUAL
PERIODO CUADRATICO ABSOLUTO
(Dt) (Ft) (Dt - Ft) ABSOLUTO
(Dt - Ft)^2 |Dt- FT|
|Dt- FT|/ Dt *100
1 1195
2 1200 1195 5,00 25,00 5,00 0,42
3 1198 1202 -3,50 12,25 3,50 0,29
4 1205 1197 8,05 64,80 8,05 0,67
5 1208 1207 0,59 0,34 0,59 0,05
6 1205 1208 -3,18 10,08 3,18 0,26
7 1195 1204 -9,05 81,85 9,05 0,76
8 1198 1192 5,71 32,65 5,71 0,48
9 1200 1200 0,29 0,08 0,29 0,02
10 1205 1200 4,91 24,15 4,91 0,41
TOTALES -0,72 149,16 23,72 1,98
MEDIOS -0,08 16,57 2,64 0,22
ERROR CUADRATICO
4,07
MEDIO

Como se verifica en las tablas a partir de 0.3 el error cuadrtico medio empieza a
incrementarse, por tal motivo se puede afirmar que el que se debe utilizar para realizar el
suavizamiento exponencial es 0,2, entonces el pronstico para el periodo 11 ser:

F11 = D10 + 0.1 (D10 F10)

F11 = 1205 + 0.1 (1205 1200)
F11 = 1205.49

Mtodo de pronstico: Modelo de Tendencia Suavizamiento Exponencial

Cuando la informacin histrica de la demanda sigue una tendencia creciente o decreciente no

se pueden utilizar los modelos de nivel de promedios mviles o suavizamiento exponencial,
puesto que su error se explica por el comportamiento de dos factores: uno referido
exclusivamente al error de pronstico como tal y un segundo factor referido al cambio de la
pendiente.

Por tal motivo, para el uso del suavizamiento exponencial en modelos de tendencia, se debe
primero ajustar el valor que considerara el factor del error de pronstico L otorgando en el
ajuste una fraccin que considerara este error de pronstico, utilizando la siguiente
ecuacin:

Lt = Ft + (Dt - Ft)

Posteriormente se ajustara los cambios de la pendiente, otorgando un valor de b como fraccin

que considerara el cambio de pendiente, tal como muestra la siguiente ecuacin:

Bt = Bt-1 + ((Lt - Lt-1) - Bt-1)

Finalmente el pronstico de la demanda de un periodo posterior ser la sumatoria de ambos

valores ajustados encontrados, tal como se muestra en la siguiente ecuacin:
Ft+1 = Lt + Bt

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Los pasos a seguir para la aplicacin del pronstico mediante este mtodo son:

1. Recolectar informacin de al menos 10 periodos atrs.

2. Realizar la grfica de los datos recolectados y verificar si sigue una tendencia creciente
o decreciente. Solo se aplica para modelos de tendencia.
3. Tomar arbitrariamente valores de y .
4. La finalidad del mtodo es realizar la iteracin de los valores de y , hasta encontrar
un par de parmetros con los que se consiga un error cuadrtico medio menor.
5. Tomar arbitrariamente un conjunto de n datos para la realizacin de la regresin lineal,
y determinar la ecuacin de la lnea recta Y = a + b X, donde Y ser el valor de la
demanda y X el periodo.
6. El primer valor pronosticado Ft se calculara mediante la ecuacin de la lnea recta, este
valor ser el pronstico de ensimo periodo es decir: si para la realizacin de la
regresin lineal se utilizaron 5 datos (periodos 1 al 5) el primer valor pronosticado ser
para el periodo 5 (F5) mismo que se calculara con la ecuacin de la lnea recta.
7. Con el valor anterior Ft se calcular el valor de Lt utilizando la ecuacin del
suavizamiento exponencial: Lt = Ft + (Dt - Ft).
8. Para el primer valor pronosticado de B (solo para el primer valor) se utilizara
directamente el valor de la pendiente de la ecuacin de la lnea recta b.
9. Con los datos calculados de Lt y Bt iniciales se podr calcular el pronstico del periodo
F
siguiente con: t+1 =L +B
t t
10. Se calcula nuevamente en valor de Lt+1 con ayuda del pronostico calculado en el
punto anterior.
11. Para el siguiente valor de B se podr utilizar la ecuacin de suavizamiento exponencial
Bt = Bt-1 + ((Lt - Lt-1) - Bt-1).
12. Con estos valores se inicia el calculo de Lt y Bt siguientes y el pronstico de F t+1 con
ayuda de los puntos 7, 11 y 9 respectivamente.
13. Se repite el procedimiento tantas veces y cambiando valores de y , hasta encontrar
el par de parmetros con error cuadrtico medio menor.
Ejemplo.-

Se tiene la siguiente informacin histrica de los anteriores 12 aos de la demanda de un

producto, se solicita que mediante el mtodo de suavizamiento exponencial se realice el
pronstico del ao 13.
DEMANDA
PERIODO
(Dt)
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
5 1175
6 1180
7 1179
8 1175
9 1195
10 1190
11 1200
12 1215

Solucin.-

1. Recolectar informacin de al menos 10 periodos atrs: segn informacion del ejercicio

se tiene 12 datos de aos anteriores.

2. Realizar la grfica de los datos recolectados y verificar si sigue una tendencia creciente
o decreciente. Solo se aplica para modelos de tendencia.
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 Como se observa sigue una tendencia creciente.

3. Tomar arbitrariamente valores de y .

4. La finalidad del mtodo es realizar la iteracin de los valores de y , hasta encontrar
un par de parmetros con los que se consiga un error cuadrtico medio menor.

Arbitrariamente se iniciara con valores de 0,1 para ambos parmetros.

5. Tomar arbitrariamente un conjunto de n datos para la realizacin de la regresin lineal,

y determinar la ecuacin de la lnea recta Y = a + b X, donde Y ser el valor de la
demanda y X el periodo.
Para el ejercicio se tomara un conjunto de 6 primeros datos es decir:

Aplicando la regresin lineal se tiene:

DEMANDA
PERIODO
(Dt) y = 1141.7 + 6.4286x
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
5 1175
6 1180

6. El primer valor pronosticado Ft se calculara mediante la ecuacin de la lnea recta, este

valor ser el pronstico de ensimo periodo es decir: si para la realizacin de la
regresin lineal se utilizaron 6 datos (periodos 1 al 6) el primer valor pronosticado ser
para el periodo 6 (F6) mismo que se calculara con la ecuacin de la lnea recta.

F6 = 1141.7 + 6.4286 * (6)

F6 = 1180.27 redondeando 1180

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 DEMANDA PRONOSTICO
PERIODO
(Dt) (Ft)
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
5 1175
6 1180 1180

7. Con el valor anterior F6 se calcular el valor de L6 utilizando la ecuacin del

suavizamiento exponencial:
L6 = F6 + 0.1 (D6 F6).
L6 = 1180 + 0.1 (1180 1180).
L6 = 1180

DEMANDA PRONOSTICO
PERIODO Lt
(Dt) (Ft)
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
5 1175
6 1180 1180 1180
8. Para el primer valor pronosticado de B (solo para el primer valor) se utilizara
directamente el valor de la pendiente de la ecuacin de la lnea recta B6 = b = 6.4286.

DEMANDA PRONOSTICO
PERIODO Lt Bt
(Dt) (Ft)
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
5 1175
6 1180 1180 1180 6,43

9. Con los datos calculados de L6 y B6 iniciales se podr calcular el pronstico del periodo
siguiente con: F7 = L6 + B6
F7 = 1180 + 6.43
F7 = 1186.43 redondeando 1186
DEMANDA PRONOSTICO
PERIODO Lt Bt
(Dt) (Ft)
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
5 1175
6 1180 1180 1180 6,43
7 1179 1186

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 10. Se calcula nuevamente en valor de Lt+1 con ayuda del pronstico calculado en el
punto anterior.
L7 = F7 + 0.1 (D7 F7).
L7 = 1186 + 0.1 (1179 1186)
L7 = 1185.3 redondeando 1185

DEMANDA PRONOSTICO
PERIODO Lt Bt
(Dt) (Ft)
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
5 1175
6 1180 1180 1180 6,43
7 1179 1186 1185

11. Para el siguiente valor de B se podr utilizar la ecuacin de suavizamiento exponencial

Bt = Bt-1 + ((Lt - Lt-1) - Bt-1).

B7 = B6 + ((L7 L6) B6)
B7 = 6.43 + 0.1 ((1185 1180) 6.43)
B7 = 6.29

DEMANDA PRONOSTICO
PERIODO Lt Bt
(Dt) (Ft)
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
5 1175
6 1180 1180 1180 6,43
7 1179 1186 1185 6,29

12. Con estos valores se inicia el clculo de Lt y Bt siguientes y el pronstico de F t+1 con
ayuda de los puntos 7, 11 y 9 respectivamente.

0,1 0,1
DEMANDA PRONOSTICO
PERIODO Lt Bt
(Dt) (Ft)
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
5 1175
6 1180 1180 1180 6,43
7 1179 1186 1185 6,29
8 1175 1192 1190 6,13
9 1195 1196 1196 6,11
10 1190 1202 1201 5,99
11 1200 1207 1206 5,93
12 1215 1212 1212 5,95

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 13. Se repite el procedimiento tantas veces y cambiando valores de y , hasta encontrar
el par de parmetros con error cuadrtico medio menor.

Para ello necesitamos elaborar las siguientes tablas para encontrar el error cuadrtico
medio menor.

0,1 0,1
ERROR
ERROR ERROR
DEMANDA PRONOSTICO ERROR PORCENTUAL
PERIODO Lt Bt CUADRATICO ABSOLUTO
(Dt) (Ft) (Dt - Ft) ABSOLUTO
(Dt - Ft)^2 |Dt- FT|
|Dt- FT|/ Dt *100
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
5 1175
6 1180 1180 1180 6,43 -0,27 0,07 0,27 0,02
7 1179 1186 1185 6,29 -7,00 49,00 7,00 0,59
8 1175 1192 1190 6,13 -16,59 275,27 16,59 1,41
9 1195 1196 1196 6,11 -1,06 1,12 1,06 0,09
10 1190 1202 1201 5,99 -12,07 145,60 12,07 1,01
11 1200 1207 1206 5,93 -6,85 46,98 6,85 0,57
12 1215 1212 1212 5,95 2,91 8,44 2,91 0,24
TOTALES -40,94 526,49 46,75 3,94
MEDIOS -4,55 58,50 5,19 0,44
ERROR CUADRATICO MEDIO 7,65

0,1 0,2
ERROR
ERROR ERROR
DEMANDA PRONOSTICO ERROR PORCENTUAL
PERIODO Lt Bt CUADRATICO ABSOLUTO
(Dt) (Ft) (Dt - Ft) ABSOLUTO
(Dt - Ft)^2 |Dt- FT|
|Dt- FT|/ Dt *100
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
5 1175
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 6 1180 1180 1180 6,43 -0,27 0,07 0,27 0,02
7 1179 1187 1186 6,28 -7,67 58,88 7,67 0,65
8 1175 1192 1190 5,93 -17,18 295,18 17,18 1,46
9 1195 1196 1196 5,90 -1,39 1,94 1,39 0,12
10 1190 1202 1201 5,66 -12,16 147,83 12,16 1,02
11 1200 1207 1206 5,53 -6,60 43,60 6,60 0,55
12 1215 1211 1212 5,60 3,53 12,45 3,53 0,29
TOTALES -41,75 559,96 48,81 4,12
MEDIOS -4,64 62,22 5,42 0,46
ERROR CUADRATICO MEDIO 7,89

0,2 0,2
ERROR
ERROR ERROR
DEMANDA PRONOSTICO ERROR PORCENTUAL
PERIODO Lt Bt CUADRATICO ABSOLUTO
(Dt) (Ft) (Dt - Ft) ABSOLUTO
(Dt - Ft)^2 |Dt- FT|
|Dt- FT|/ Dt *100
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
5 1175
6 1180 1180 1180 6,43 -0,27 0,07 0,27 0,02
7 1179 1187 1185 6,12 -7,65 58,46 7,65 0,65
8 1175 1191 1188 5,47 -16,24 263,72 16,24 1,38
9 1195 1193 1194 5,53 1,54 2,36 1,54 0,13
10 1190 1199 1197 5,16 -9,31 86,61 9,31 0,78
11 1200 1203 1202 5,06 -2,61 6,80 2,61 0,22
12 1215 1207 1209 5,37 7,86 61,72 7,86 0,65
TOTALES -26,68 479,74 45,46 3,83
MEDIOS -2,96 53,30 5,05 0,43
ERROR CUADRATICO MEDIO 7,30

0,2 0,3
ERROR
ERROR ERROR
DEMANDA PRONOSTICO ERROR PORCENTUAL
PERIODO Lt Bt CUADRATICO ABSOLUTO
(Dt) (Ft) (Dt - Ft) ABSOLUTO
(Dt - Ft)^2 |Dt- FT|
|Dt- FT|/ Dt *100
1 1150
2 1155
3 1155
4 1170
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 5 1175
6 1180 1180 1180 6,43 -0,27 0,07 0,27 0,02
7 1179 1187 1185 5,97 -7,65 58,46 7,65 0,65
8 1175 1191 1188 5,00 -16,09 258,78 16,09 1,37
9 1195 1193 1193 5,13 2,13 4,52 2,13 0,18
10 1190 1198 1197 4,63 -8,43 71,09 8,43 0,71
11 1200 1201 1201 4,54 -1,37 1,88 1,37 0,11
12 1215 1206 1208 5,11 9,36 87,59 9,36 0,77
TOTALES -22,32 482,39 45,29 3,81
MEDIOS -2,48 53,60 5,03 0,42
ERROR CUADRATICO MEDIO 7,32

Como se observa el error cuadrtico medio menor se obtiene cuando y son 0,2 y a partir
de ello va incrementndose, por lo que se puede afirmar que el pronstico a realizar debera ser
con estos valores de parmetros.

Entonces el pronstico del ao 13 lo calculamos con los valores de L y B del periodo 12 y la

tabla con y 0,2, teniendo F13 = 1209 + 5.37 = 1214.37 redondeando 1214.

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