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    Runge Kutta 4

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    Los métodos de Runge-Kutta evitan el cálculo analítico de las derivadas, aproximando las derivadas de la serie de Taylor por combinaciones lineales de valores de la función en puntos intermedios. El método de Runge-Kutta de orden 4, el más popular, evalúa la función en 4 puntos para cada paso de integración, proporcionando una aproximación precisa con un error de orden 5. Los métodos de Runge-Kutta permiten cambiar el paso de integración y estimar el error cometido.

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    Los métodos de Runge-Kutta evitan el cálculo analítico de las derivadas, aproximando las derivadas de la serie de Taylor por combinaciones lineales de valores de la función en puntos intermedios. El método de Runge-Kutta de orden 4, el más popular, evalúa la función en 4 puntos para cada paso de integración, proporcionando una aproximación precisa con un error de orden 5. Los métodos de Runge-Kutta permiten cambiar el paso de integración y estimar el error cometido.

    Descripción original:

    Demostración del método de Runge Kutta de cuarto orden. Métodos numércos

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    Los métodos de Runge-Kutta evitan el cálculo analítico de las derivadas, aproximando las derivadas de la serie de Taylor por combinaciones lineales de valores de la función en puntos intermedios. El método de Runge-Kutta de orden 4, el más popular, evalúa la función en 4 puntos para cada paso de integración, proporcionando una aproximación precisa con un error de orden 5. Los métodos de Runge-Kutta permiten cambiar el paso de integración y estimar el error cometido.

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    Los métodos de Runge-Kutta evitan el cálculo analítico de las derivadas, aproximando las derivadas de la serie de Taylor por combinaciones lineales de valores de la función en puntos intermedios. El método de Runge-Kutta de orden 4, el más popular, evalúa la función en 4 puntos para cada paso de integración, proporcionando una aproximación precisa con un error de orden 5. Los métodos de Runge-Kutta permiten cambiar el paso de integración y estimar el error cometido.

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    Mtodos de Runge-Kutta

    Los mtodos de Runge-Kutta evitan el clculo analtico de las derivadas que aparece en la serie de Taylor,
    haciendo la siguiente suposicin:

    (8.4)

    Conk1=f(xn,yn),ki=f(xn+ih,yn+ihki1)donde los

    ,ison constantes que se determinan de

    forma que la anterior expresin coincida con la serie de Taylor hasta el orden p.Hastap=4,se encuentra que
    se puede tomarm=p,pero parap>4es necesario quem>py adems

    Es decires una matriz triangular y cadakiutiliza todos loskjanteriores. Parap=5hay que tomarm=6.En
    cierta manera, se puede considerar que los mtodos de Runge-Kutta aproximan las derivadas de la serie de
    Taylor por combinaciones lineales de valores de la funcin f en puntos comprendidos entre (xn, yn) y (xn+1,
    yn+1).Se pueden considerar como una extensin sofisticada del mtodo del punto medio, tomando una serie de
    puntos intermedios del intervalo de la forma de la integral:

    Sea exacta hasta ordenh .La principal desventaja de estos mtodos es que se debe calcular la funcin f en
    puntos que no pertenecen a la red de integracin (xn,yn).Por otro lado, son muchas sus ventajas, entre las que
    cabe mencionar la posibilidad de cambiar el paso de integracin en un momento dado, la estabilidad, la facilidad
    de programacin, y la posibilidad de estimar los errores de truncado en los mtodos de Runge-Kutta ms
    sofisticados.
    Vamos a considerar en primer lugar los mtodos de Runge-Kutta de orden 2, que aunque se utilizan con
    menos frecuencia que los mtodos de orden 4, su exposicin es muy pedaggica. Tomamosm=2,que es el
    mnimo valor que hace falta para que las derivadas coincidan con la serie de Taylor hasta segundo orden. La
    forma del mtodo de segundo orden es por lo tanto:

    Desarrollando en serie de Taylor la anterior expresin hasta ordenh obtenemos,

    Con lo que, para que la anterior ecuacin coincida con la serie de Taylor hasta segundo orden

    Deben de cumplirse las siguientes ecuaciones

    Estas ecuaciones tienen infinidad de soluciones, que corresponden a todo el plano 1 2 1 . Una vez fijados

    1 y 2 , 1 , 2 quedan determinados de forma nica. Si tomamos 1 0 , 2 1 , obtenemos


    2 2 1 / 2 , y la regla de integracin resultante

    Se conoce tambin como mtodo del punto medio y constituye la justificacin numrica del mtodo del salto de la
    rana en las ecuaciones de la dinmica. Equivale a tomar la derivada numrica dey mediante la regla de tres

    puntos o a realizar la integral dey (x)mediante la regla del punto medio, calculando el valor dey(xn+h/2)por el
    mtodo de Euler.
    Cuando el mtodo del punto medio se utiliza de forma que las funciones se calculen slo en la malla de
    integracin, el mtodo se convierte en un mtodo de dos pasos, que satisface la relacin de recurrencia

    Comoy1 no est definido mediante esta relacin de recurrencia y el valor inicialy0,hay que calcularlo por otro
    mtodo. La posibilidad ms simple es emplear el mtodo de Euler para determinarlo

    Aunque si se quiere evitar la introduccin de errores adicionales habra que emplear un mtodo de segundo orden
    (un paso de 8.5 por ejemplo). Esta ltima versin del mtodo del punto medio es ligeramente ms precisa para un
    valor deh dado que el mtodo del punto medio con2h (que equivale al mismo esfuerzo de clculo) ya que los
    valores dey(xn+h/2)intermedios se calculan mediante la relacin de recurrencia de segundo orden en vez de

    por el mtodo de Euler. Sin embargo es un mtodo inestable para determinadas ecuaciones.
    Si tomamos 1 2 1/ 2 ,obtenemos la siguiente regla de integracin

    Que usualmente se denomina mtodo de Runge-Kutta de orden 2 y tambin mtodo de Euler modificado,
    Equivale a utilizar la regla trapezoidal para integrar y '( x ) , cuando fno depende dey.Constituye una
    justificacin del mtodo de Euler modificado de las ecuaciones de la dinmica.
    Todava hay una tercera solucin bien conocida, que corresponde a

    Que se conoce
    Heun.

    como algoritmo de

    Entre los mtodos de Runge Kutta, el ms popular es sin duda el mtodo de Runge-Kutta de orden 4,
    en el que se tomanm=p=4.Es decir, suponemos una regla de integracin de la forma

    Con k1 =f (xn,yn), ki =f (xn+ ih,yn+ iki1h).Las constantes i, i, i se determinan de


    4

    forma que la anterior expresin coincida con la serie de Taylor en orden h . Para ello, desarrllanoslas
    3

    funcioneskien ordenh y reagrupamos potencias deh.


    En lo que sigue suprimimos los argumentos de las funciones, por claridad de notacin. Tomamos una
    solucin que satisfaga i = i, lo cual veremos a posteriori que es posible. Dada la simetra en las
    derivadas con respecto axey,definimos los siguientes operadores diferenciales

    Que permiten una notacin ms compacta. Podemos simplificar los desarrollos de los ki, poniendo los

    argumentoski1= (ki1f) +f,con lo cual cadaki tiene un desarrollo similar ak2 ms una parte

    adicional debida al desarrollo deki1f en hasta tercer orden de potencias deh (dependiendo de la
    potencia dehdel trmino donde aparezcan)

    Los primeros trminos de la Serie de Taylor hasta orden h son

    Donde hemos utilizado las relaciones

    Igualando potencias de h hasta, obtenemos que deben cumplirse las siguientes 8 ecuaciones con 7 incgnitas.

    Estas ecuaciones tienen una infinidad de soluciones. La solucin escogida por Runge-Kutta es

    ,
    que proporciona la regla de integracin

    Que es el mtodo de Runge-Kutta de 4 orden utilizado usualmente. Es equivalente a integrar f(x) por el mtodo
    de Simpson cuando f (x, y) no depende de y(x). Esta es quizs la razn de que este conjunto simple de
    parmetros extremadamente simple sea ptimo entre la infinidad de parmetros posibles, ya que el mtodo de
    5

    Simpson es un mtodo extremadamente eficiente de integracin numrica con errores del orden de O(h ).
    Notemos que es necesario realizar 4 evaluaciones de la funcinf para cada paso de integracin. El mtodo es
    robusto y estable, y suele ser una primera eleccin a la hora de tratar un problema dado. Es razonablemente
    eficiente si las funcionesfno son excesivamente complicadas. Su error de truncado es

    Cuando la evaluacin de las funciones el menor nmero de veces posible es de importancia crtica, los mtodos
    de orden superior conocidos come predictor-corrector son ms eficientes. El mayor problema de estos mtodos

    radica en la imposibilidad de conocer el error real cometido, lo cual es importante si las funciones f tienen un
    comportamiento abrupto, y en la imposibilidad de cambiar el paso de integracin sobre la marcha, para cambiar el
    paso de integracin en las zonas en las que el comportamiento defvara. El cambiar el paso de integracin en un
    momento dado es una de las ventajas que caracterizan los mtodos de Runge-Kutta y todos los mtodos de un
    paso en general. En lo concerniente a la estimacin del error, una forma frecuentemente utilizada en el pasado es
    comparar los resultados obtenidos conhyh/2,aunque este mtodo es costoso en tiempo de clculo. En los
    ltimos tiempos, la disponibilidad de programas de clculo simblico ha permitido el descubrimiento de mtodos
    de Runge-Kutta de orden mayor que 4 que contienen un mtodo de 4to orden con funciones calculadas en los
    mismos puntos. Estos mtodos permiten evaluar el error cometido como la diferencia entre los valores obtenidos
    con los dos rdenes diferentes. En Numerical Recipes se expone un mtodo de Runge-Kutta de orden 6 que
    permite una estimacin del error mediante un mtodo de cuarto orden que utiliza los mismos ki pero distintos
    coeficientes

    En Ralston y Rabinowitz se exponen en detalle distintas variantes de los mtodos de Runge-Kutta.


    En el caso de sistemas de ecuaciones, lo que tendremos es una relacin de recurrencia entre vectores. Por
    ejemplo, para el mtodo de Runge-Kutta de 4to orden

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