ERN-CAPRA-T1-6 - Metodología de Análisis de Riesgos

TOMO I
METODOLOGA DE MODELACIN PROBABILISTA DE

RIESGOS NATURALES
INFORME TCNICO ERN-CAPRA-T1-6
METODOLOGA DE ANLISIS PROBABILISTA

DEL RIESGO
E RN
Consorcio Evaluacin de Riesgos Naturales
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ERN
Direccin y Coordinacin de Grupos de T rabajo T cnico Consorcio ERN Amrica Lati na

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Direccin General del Proyecto
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Direccin Tcnica ERN
(COL)
Mario Gustavo Ordaz S.

Direccin Tcnica ERN
(MEX)
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Coordinacin General ERN
(COL)
Eduardo Reinoso A.
Coordinacin General ERN
(MEX)
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Especialista ERN (COL)
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Especialista CIMNE(ESP)
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Benjamn Huerta G.
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Asistente Tcnico ERN
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Asistente Tcnico ERN (COL)
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Asistente Tcnico ERN (MEX)
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Asesor Asociado (COL)
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(COL)
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Asesor Asociado (MEX)
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Mario Daz-Granados O.
Liliana Narvaez M.
Asesores Nacionales
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Guatemala
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Nicaragua
Alonso Brenes
Costa Rica
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Francis Ghesquiere
Coordinador Regional
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Especialista
Edward C. Anderson
Especialista
Oscar A. Ishizawa
Especialista
Fernando Ramrez C.
Especialista
Stuart Gill
Especialista
Banco Intera merica no de Desarrollo Medio Ambiente / Desarrollo Rural / Desastres Naturales
Flavio Bazn
Especialista Sectorial
Cassandra T. Rogers
Especialista Sectorial
Hori Tsuneki
Consultor Interno
Tabla de contenido
1
Anlisis Probabilista de Riesgos ..........................................................................1-1

1.1
Generalidades..................................................................................................................................1-1
1.2
Anlisis del riesgo ..........................................................................................................................1-1

1.2.1
Procedimiento para el anlisis del riesgo ...........................................................................1-1
1.2.2
Ecuacin bsica.......................................................................................................................1-2
1.2.3
Temporalidad de las amenazas............................................................................................1-3
1.2.4
Incertidumbres .......................................................................................................................1-5
1.2.5
Estimadores puntuales del riesgo........................................................................................1-5
1.2.6
Probabilidad de excedencia de valores de prdida ..........................................................1-6
1.2.7
Anlisis para un solo escenario............................................................................................1-6
ERN Amrica Latina
ndice de tablas
TABLA 1-1 TEMPORALIDAD DE AMENAZAS .................................................................................................... 1-4
ERN Amrica Latina
1 Anlisis probabilista de riesgos

1.1 Generalidades
El anlisis probabilista del riesgo tiene como objetivo fundamental determinar las
distribuciones de probabilidad de las prdidas que pueden sufrir en lapsos dados los
activos expuestos, como consecuencia de la ocurrencia de amenazas naturales,
integrando de manera racional las incertidumbres que existen en las diferentes partes del
proceso. La pregunta bsica que el anlisis probabilista de riesgos debe contestar es: dado
que se tiene un conjunto de activos expuestos a los efectos de una o varias amenazas
naturales, con qu frecuencia se presentarn prdidas que superen un valor dado?
Puesto que la frecuencia de los eventos catastrficos es particularmente baja, queda
descartada la posibilidad de contestar la pregunta anterior formulando modelos puramente
empricos del proceso de ocurrencia de estos eventos. Esto obliga a la construccin de
modelos probabilistas como el que aqu se describe.
El procedimiento de clculo probabilista consiste entonces, en forma resumida, en evaluar
las prdidas en el grupo de activos expuestos durante cada uno de los escenarios que
colectivamente describen la amenaza, y luego integrar probabilsticamente los resultados
obtenidos utilizando como factores de peso las frecuencias de ocurrencia de cada
escenario.
El anlisis probabilista de riesgo involucra incertidumbres que no pueden despreciarse y
deben propagarse a lo largo del proceso de clculo. El presente numeral describe las bases
generales de clculo para alcanzar el objetivo planteado.
1.2
Anlisis del riesgo
1.2.1 Procedimiento para el anlisis del riesgo

La evaluacin de riesgo requiere de tres pasos de anlisis, que se describen a
continuacin:
-
Evaluacin de la amenaza: para cada uno de los peligros considerados, se define un

conjunto de eventos, con sus respectivas frecuencias de ocurrencia, que representan
de manera integral la amenaza correspondiente. Cada escenario contiene la
distribucin espacial de parmetros que permiten construir la distribucin de
probabilidad de las intensidades producidas por su ocurrencia.
Definicin del inventario de elementos expuestos: debe definirse el inventario de

elementos expuestos, el cual debe especificar la localizacin geogrfica del bien
expuesto ms los siguientes parmetros, que califican el elemento:
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1-1
1. Anlisis probabilista de riesgos
o Valor fsico o costo de reposicin del bien

o Valor humano o nmero de ocupantes estimado
o Clase estructural a la que pertenece el bien
-
Vulnerabilidad de las construcciones: debe asignarse a cada una de las clases

estructurales una funcin de vulnerabilidad para cada tipo de amenaza. Esta
funcin caracteriza el comportamiento de la construccin durante la
ocurrencia de fenmenos amenazantes. Las funciones de vulnerabilidad definen la
distribucin de probabilidad de las prdidas como funcin de la intensidad
producida durante un escenario especfico. Se definen mediante curvas que
relacionan el valor esperado del dao y la desviacin estndar del dao con la
intensidad del fenmeno.
1.2.2 Ecuacin bsica

Considerando el objetivo bsico del anlisis probabilista del riesgo expuesto
anteriormente, es necesario plantear entonces la metodologa especfica de clculo de las
frecuencias de ocurrencia de niveles especficos de prdidas asociados a los activos
expuestos en lapsos determinados de tiempo y ante la ocurrencia de amenazas naturales.
El riesgo por amenazas naturales es comnmente descrito mediante la llamada curva de
excedencia de prdidas (loss curve) que especifica las frecuencias, usualmente anuales,
con que ocurrirn eventos en que se exceda un valor especificado de prdidas. Esta
frecuencia anual de excedencia se conoce tambin como tasa de excedencia, y puede
calcularse mediante la siguiente ecuacin, que es una de las mltiples formas que adopta el
teorema de la probabilidad total:
( p) =
Eventos
Pr(P > p Evento i)FA ( Evento i)
(Ec. 1)
i =1
En la ecuacin anterior v(p) es la tasa de excedencia de la prdida p y FA(Evento i) es la

frecuencia anual de ocurrencia del evento i, mientras que Pr(P>p|Evento i) es la
probabilidad de que la prdida sea superior a p, dado que ocurri el i-simo evento.
La suma en la ecuacin anterior se hace para todos los eventos potencialmente dainos. El
inverso de (p) es el periodo de retorno de la prdida p, identificado como Tr.
Como se ver ms adelante, la curva de prdidas contiene toda la informacin
necesaria para describir en trminos de probabilidad el proceso de ocurrencia de eventos
que produzcan prdidas.
La prdida p a que se refiere la ecuacin 1 es la suma de las prdidas que acontecen
en todos los bienes expuestos. Conviene hacer notar lo siguiente:
La prdida p es una cantidad incierta, cuyo valor, dada la ocurrencia de un evento,
no puede conocerse con precisin. Debe, por tanto, ser vista y tratada como una
ERN Amrica Latina
1-2
variable aleatoria y deben preverse mecanismos para conocer su distribucin

de probabilidad, condicionada a la ocurrencia de cierto evento.
La prdida p se calcula como la suma de las prdidas que se presentan en cada uno
de los bienes expuestos. Cada uno de los sumandos es una variable aleatoria y
entre ellos existe cierto nivel de correlacin, que debe ser incluido en el anlisis.
En vista de la Ecuacin 1, la secuencia de clculo probabilista de riesgo es la

siguiente:
1. Para un escenario, determinar la distribucin de probabilidades de la prdida
en cada uno de los bienes expuestos.
2. A partir de las distribuciones de probabilidad de las prdidas en cada bien,
determinar la distribucin de probabilidad de la suma de estas prdidas, tomando
en cuenta la correlacin que existe entre ellas.
3. Un vez determinada la distribucin de probabilidad de la suma de las prdidas en
este evento, calcular la probabilidad de que esta exceda un valor determinado, p.
4. La probabilidad determinada en el inciso anterior, multiplicada por la frecuencia
anual de ocurrencia del evento, es la contribucin de este evento a la tasa
de excedencia de la prdida p.
El clculo se repite para todos los eventos, con lo que se obtiene el resultado indicado por
la
Ecuacin 1.
Es interesante sealar tambin que en la Ecuacin 1 no se hace distincin entre eventos
que pertenezcan a diferentes amenazas. En efecto, la suma en esa ecuacin podra incluir,
por ejemplo, sismos y huracanes o sismos y erupciones volcnicas. Esto puede hacerse
porque se ha supuesto que tanto los eventos asociados a una misma amenaza como los
eventos asociados a distintas amenazas no ocurren simultneamente. Sin embargo,
algunos fenmenos potencialmente dainos s ocurren simultneamente, por lo que en
estos casos hay que tomar previsiones especiales para la determinacin de la distribucin
de probabilidad de p, tal como se analiza en el siguiente numeral.
1.2.3 Temporalidad de las amenazas
Algunos de los fenmenos naturales producen prdidas por varios conceptos, que ocurren
de manera simultnea. Por ejemplo, el paso de un huracn genera tanto un campo de
vientos fuertes, como inundaciones por aumento en los niveles de la marea y por las
lluvias intensas asociadas; los daos por viento y por inundacin, entonces, ocurren casi al
mismo tiempo, y no pueden considerarse eventos independientes.
El caso que se menciona en el prrafo anterior puede considerarse como uno en que tres
amenazas diferentes (viento, inundacin por marea de tormenta e inundacin por exceso de
lluvia) ocurren simultneamente, asociadas a la misma temporalidad.
Con esto en mente, las amenazas estudiadas en esta fase del proyecto CAPRA podran
agruparse en las temporalidades que se indican en la Tabla 1-1
Tabla 1-1
Temporalidad de amenazas
ANLISIS DE T EMPORALIDAD DE LAS
AMENAZAS
T ipo de a menaza
T EMPORALIDAD
1
Sismo
T sunami
Huracn Viento
Huracn - Marea de tor menta
Huracn - Lluvia s
Lluvias no huracanadas
Inundacin
Desliza miento
Vo lcn - Ca da de cenizas
Vo lcn - Flujos piroclstico s
Vo lcn - Flujos de Lava
De acuerdo con la tabla anterior, el sismo, entendido como el movimiento mismo del
suelo debido al paso de ondas ssmicas, el tsunami y los deslizamientos de tierra que
pueden inducirse por el movimiento ocurriran en la misma temporalidad (la 1, de
acuerdo con la Tabla 1-1), pero en una temporalidad diferente a aqulla en que ocurriran
los daos por viento, marea de tormenta e inundacin.
La evaluacin de prdidas durante un escenario se realiza entonces considerando que las
amenazas que pertenecen a una misma temporalidad ocurren de manera simultnea. No
existe una manera sencilla y libre de ambigedades para evaluar las prdidas en estas
condiciones (varias amenazas ocurriendo simultneamente). Para los fines de este
proyecto se ha propuesto la siguiente expresin para evaluar la prdida en cada uno de los
bienes expuestos, que corresponde a un modelo de dao en cascada, en el cual el
orden de exposicin a las diferentes intensidades es irrelevante:
M
Pi = (1
Pij )
j =1
(Ec. 2)
en donde Pi es la prdida asociada al escenario i, Pij es la prdida asociada al escenario

i por concepto de la amenaza j, y M es el nmero de amenazas simultneas consideradas
en la temporalidad a la que pertenece el escenario i.
Conviene recordar que Pij son variables aleatorias y, por tanto, Pi tambin lo es. Sin
embargo, si las distribuciones de probabilidad de las Pij son conocidas, y se hacen
suposiciones razonables sobre su nivel de correlacin (que estn perfectamente
correlacionadas, por ejemplo) los momentos de la distribucin de probabilidad de Pi
pueden determinarse a partir de la Ecuacin 2.
1.2.4 Incertidumbres
Como se observa en la Ecuacin 1, y como se plante anteriormente, la prdida que se
presenta en un grupo de bienes expuestos durante un escenario es una cantidad incierta
que debe ser tratada como variable aleatoria.
Generalmente es imprctico determinar de manera directa la distribucin de
probabilidad de la prdida en un bien expuesto condicionada a la ocurrencia de un
escenario. En otras palabras, por ejemplo, es imprctico determinar la distribucin de
probabilidad de la prdida en un edificio, dado que en un sitio localizado a 100 Km de
distancia ocurri un sismo con magnitud 6.
Por razones metodolgicas, la probabilidad de excedencia de la prdida p, dado que
ocurri un evento, suele expresarse de la siguiente manera:
Pr(P > p | Evento) = Pr(P > p | I ) f (I |
I
(Ec. 3)
Evento)dI
El primer trmino del integrando, Pr(P>p|I), es la probabilidad de que la prdida exceda el
valor p dado que la intensidad local fue I; este trmino, por tanto, toma en cuenta la
incertidumbre que hay en las relaciones de vulnerabilidad. Por otro lado, el trmino f(I|
Evento) es la densidad de probabilidades de la intensidad, condicionada a la ocurrencia
del evento; este trmino toma en cuenta el hecho de que, dado que ocurri un evento, la
intensidad en el sitio de inters es incierta.
1.2.5 Estimadores puntuales del riesgo
Como se indic anteriormente, la curva calculada aplicando la Ecuacin 1 tiene toda la
informacin necesaria para caracterizar el proceso de ocurrencia de eventos que produzcan
prdidas. Sin embargo, en ocasiones es imprctico utilizar una curva completa, por lo que
conviene utilizar estimadores puntuales del riesgo que permitan expresarlo con un solo
nmero. Se presentan a continuacin los dos estimadores puntuales ms comnmente
utilizados.
(a) Prdida anual esperada (PAE): se trata del valor esperado de la prdida anual. Es
una cantidad importante puesto que indica, por ejemplo, que si el proceso de
ocurrencia de eventos dainos fuera estacionario de aqu a la eternidad, su costo
equivaldra a haber pagado la PAE cantidad anualmente. Por tanto, en un sistema
simple de seguro, la prdida anual esperada sera la prima pura anual justa. La PAE
puede obtenerse por integracin de (p) o mediante la siguiente expresin:
PAE =
Eventos
i =1
E ( P Evento i)FA ( Evento

i)
(Ec. 4)
(b) Prdida mxima probable (PML por las iniciales en ingls de Probable Maximum
Loss): se trata de una prdida que ocurre poco frecuentemente, es decir, que est
asociada a un periodo de retorno muy largo (o, alternativamente, a una tasa de
excedencia muy baja). No existen estndares universalmente aceptados para definir
qu quiere decir poco frecuentemente. De hecho, la eleccin de un periodo de
retorno u otro para tomar cierta decisin depende de la aversin al riesgo de quien
la est tomando. En la industria aseguradora, por ejemplo, los periodos de retorno
utilizados para definir la PML varan entre 200 y al menos 1500 aos.
1.2.6 Probabilidad de excedencia de valores de prdida
La curva de prdidas, (p), calculada con la Ecuacin 1 indica con que frecuencia
ocurrirn eventos que producirn prdidas iguales o superiores a una dada, p. Si
suponemos que el proceso de ocurrencia de eventos en el tiempo obedece a un proceso
de Poisson, entonces es posible calcular la probabilidad de que la prdida p sea excedida
en un lapso T, es decir, en los prximos T aos, con la siguiente expresin:
Pe( p,T ) = 1 e
p )T
(Ec. 5)
donde Pe(p,T) es la probabilidad de que la prdida p sea excedida en los prximos T

aos.
1.2.7 Anlisis para un solo escenario
El anlisis probabilista de riesgo se realiza normalmente para el conjunto completo de
escenarios especificados en las diferentes amenazas. Sin embargo, si as se desea, el
anlisis puede realizarse para un solo escenario (uno solo de los sumandos en la ecuacin
1). Si se hace que la frecuencia anual de ocurrencia de este escenario sea 1, la aplicacin
de la Ecuacin 1 nos conducira a las probabilidades de excedencia (ya no frecuencias
anuales de excedencia) de valores de prdida p, dado que el escenario en cuestin ocurri.
Este caso tiene aplicaciones importantes en el campo de la planeacin territorial, ya que
sus resultados, mapeados por ejemplo en trminos del valor esperado de la prdida, son
fcilmente incorporables en los planes de ordenamiento territorial.

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Anlisis del riesgo ..........................................................................................................................1-1

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1 Anlisis probabilista de riesgos

Anlisis del riesgo

1.2.1 Procedimiento para el anlisis del riesgo

Evaluacin de la amenaza: para cada uno de los peligros considerados, se define un

Definicin del inventario de elementos expuestos: debe definirse el inventario de

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1. Anlisis probabilista de riesgos

o Valor fsico o costo de reposicin del bien

Vulnerabilidad de las construcciones: debe asignarse a cada una de las clases

1.2.2 Ecuacin bsica

Pr(P > p Evento i)FA ( Evento i)

En la ecuacin anterior v(p) es la tasa de excedencia de la prdida p y FA(Evento i) es la

1. Anlisis probabilista de riesgos

variable aleatoria y deben preverse mecanismos para conocer su distribucin

En vista de la Ecuacin 1, la secuencia de clculo probabilista de riesgo es la

1. Anlisis probabilista de riesgos

en donde Pi es la prdida asociada al escenario i, Pij es la prdida asociada al escenario

E ( P Evento i)FA ( Evento

donde Pe(p,T) es la probabilidad de que la prdida p sea excedida en los prximos T

fcilmente incorporables en los planes de ordenamiento territorial.

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