Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 107 vistas

    Silabo Riesgo de Mercado UNI

    Cargado por

    Piero Suarez
    Este documento presenta la información general de un curso sobre análisis y gestión de riesgo de mercado. El curso se enfocará en definir y analizar el Valor en Riesgo (VaR), el modelo básico para medir los riesgos de mercado. El curso consta de tres unidades: medición de riesgos de mercado, valoración de productos financieros, y un caso de análisis de la crisis subprime.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Silabo Riesgo de Mercado UNI

    Cargado por

    Piero Suarez
    107 vistas2 páginas
    Este documento presenta la información general de un curso sobre análisis y gestión de riesgo de mercado. El curso se enfocará en definir y analizar el Valor en Riesgo (VaR), el modelo básico para medir los riesgos de mercado. El curso consta de tres unidades: medición de riesgos de mercado, valoración de productos financieros, y un caso de análisis de la crisis subprime.

    Descripción original:

    sdsdsd

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta la información general de un curso sobre análisis y gestión de riesgo de mercado. El curso se enfocará en definir y analizar el Valor en Riesgo (VaR), el modelo básico para medir los riesgos de mercado. El curso consta de tres unidades: medición de riesgos de mercado, valoración de productos financieros, y un caso de análisis de la crisis subprime.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    107 vistas2 páginas

    Silabo Riesgo de Mercado UNI

    Cargado por

    Piero Suarez
    Este documento presenta la información general de un curso sobre análisis y gestión de riesgo de mercado. El curso se enfocará en definir y analizar el Valor en Riesgo (VaR), el modelo básico para medir los riesgos de mercado. El curso consta de tres unidades: medición de riesgos de mercado, valoración de productos financieros, y un caso de análisis de la crisis subprime.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    de 2

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA

    Facultad de Ingeniera Econmica y Ciencias Sociales


    Seccin de Extensin Universitaria y Proyeccin Social - SEUPROS
    SLABO
    I.

    INFORMACIN GENERAL
    PROGRAMA
    CURSO
    PARTE
    PROFESOR
    EMAIL

    II.

    :
    :
    :
    :
    :

    DIPLOMADO EN FINANZAS
    ANLISIS Y GESTION DE RIESGO
    RIESGOS DE MERCADO
    MSc. Abel Garca Garca
    [email protected], [email protected]

    INTRODUCCIN

    Un componente que todos los das aparece en los medios periodsticos es la


    profunda volatilidad de los mercados. No es difcil hoy en da encontrar
    mximos o mnimos histricos debido a la extrema sensibilidad de los
    agentes que, ante expectativas diferentes, actan con gran susceptibilidad,
    generando situaciones donde algunos tienen profusas ganancias y otros
    intensas prdidas. Por lo tanto, el riesgo de mercado se ha hecho ms
    relevante. Tasas de inters, tipos de cambio, precios de acciones, precios de
    commodities, ndices y dems variables, se mueven en niveles impensados
    hace pocos aos. Por ello, se necesita conocer los mercados, delimitar sus
    factores generadores de riesgo, medir dicho riesgo y, a travs de esa
    medicin, gestionarlo correctamente. Se hace relevante entrar en los
    riesgos de mercado como tal (inters, cambio, precio), cosa que haremos en
    el presente curso, donde intentaremos profundizar en las definiciones
    fundamentales y analizar el VaR, el modelo bsico de la medicin de los
    riesgos de mercado.
    III.

    UNIDADES DE APRENDIZAJE

    UNIDAD 1: MEDICIN DE LOS RIESGOS DE MERCADO


    1.1 Generalidades sobre los riesgos de mercado.
    SESIN 1
    1.2 Var paramtrico
    1.3 VaR paramtrico de un portafolio
    1.4 Calibracin del modelo: Backtesting. Anlisis de
    escenarios: Stresstesting
    1.5 Otras metodologas de medicin del riesgo de
    mercado: VaR histrico, VaR Montecarlo
    1.6 Consideraciones regulatorias

    UNIDAD 2: VALORACIN DE PRODUCTOS FINANCIEROS


    2.1 Valoracin de productos financieros (depsitos,
    SESIN 2
    bonos, FWDs, swaps, opciones)

    UNIDAD 3: Caso
    3.1 Anlisis de la crisis subprime

    SESIN 3
    1

    IV.

    EVALUACIN

    Examen final:
    V.

    .. 10 puntos de los 20 del curso

    BIBLIOGRAFA

    BSICA
    FERNNDEZ-BACA, Jorge (2004) Dinero, banca y mercados financieros.
    Lima: Universidad del Pacfico. Centro de Investigacin.
    JORION, Philippe (2000) Valor en riesgo. Mxico, D.F: Limusa.
    LARA HARO, Alfonso de (2005) Medicin y control de riesgos financieros. 3a
    ed. Mxico, D.F: Limusa.

    COMPLEMENTARIA
    GRANDO-DOPICO, Antonio y otros (1997) Mercados Financieros. Madrid:
    McGraw-Hill, Interamericana de Espaa.
    MARTN MATO, Miguel ngel (2007) Mercado de capitales: los mercados de
    acciones y bonos, en la prctica. 1a ed. Lima: Thomson, PUCP, CENTRUM.
    VENEGAS MARTNEZ, Francisco (2008) Riesgos financieros y econmicos:
    productos derivados y decisiones econmicas bajo incertidumbre. 2a ed.
    Mxico, D.F: CENGAGE Learning.
    VILARIO SANZ, ngel (2001) Turbulencias financieras y riesgos de
    mercado. 2a ed. Madrid: Pearson Educacin.

    02.2014

    También podría gustarte