Prova Econometria

Universidade Federal da Paraı́ba
Departamento de Economia
Programa de Pós-gradução em Economia
Dados de Identificação
Disciplina: Econometria
Professor: Cássio da Nóbrega Besarria
Aluno(a):
1. Questão: Considere o MRLC, yt = xt β + ut , em que xt é o vetor de regressores, cuja

componente genérica é xtj . Quando se escreve cov(xsj , ut ) = 0 e E(ut |xsj ) = 0, que tipo de
associações se estabelecem, respectivamente, entre o regressor e as variáveis residuais?
2. Questão: Considere a relação z = α1 eα2 ω . Supondo que as variáveis são contı́nuas, deter-
mine a semi-elasticidade pontual de z em relação a ω. Qual a importância da hipótese de
normalidade dos resı́duos? Quando a hipótese de normalidade dos resı́duos não é satisfeita,
os estimadores de mı́nimos quadrados convergirão a uma variável normal? Justifique.
3. Questão: A partir da lei dos grandes números é possı́vel mostrar que a estimativa dos betas
em termos amostrais representa os estimadores das contrapartes em termos populacionais.
Utilize a abordagem do preditor do erro quadrado médio mı́nimo para realizar essa demon-
stração.
4. Questão: Seja o estimador b = (X 0 X)−1 X 0 Y do modelo Y = Xβ + e. Escreva um ensaio

sobre: (a) Consistência (ofereça uma prova detalhada e comente); (b) Teorema de Gauss-
Markov; (c) Normalidade assintótica do estimador de MQO.
5. Questão: Realize o desenvolvimento matricial do método dos mı́nimos quadrados ordinários

e apresente suas hipóteses. Por fim, demonstre as condições para que a variância incondicional
do estimador seja igual a variância condicional.
6. Questão: Os dados abaixo representam a quantidade demandada (Q) e a tarifa (T ) de

energia elétrica:
Q (Kwh) 138 152 162 180 188 200 206 216 226 230
T (R$) 286 268 234 222 218 200 274 244 170 180
1
A partir deles, utilizando-se o modelo eQ = AT b , estimou-se a relação Qi = 392.16 −
62.85LnTi . Estime a elasticidade-tarifa para uma tarifa de R$ 115. Interprete o resultado
obtido.
7. Questão: Admita que a função de demanda por certo produto seja: Yi = β0 + β1 x1i +
β2 x2i + ui ; i = 1, 2, . . . , 12 com E(ui ) = 0 e V (ui ) = σu2 ∀i. Em que, x1i representa o preço
(centavos/Kg), x2i o gasto em propaganda (R$) e Yi a quantidade vendida do produto (Kg).
Com base nos dados, foram computados: n=13; σu2 = 5; β̂ 0 x0 y = 200 e
P
yi = 26. Faça a
análise de variância e interprete o resultado obtido.
8. Questão: Digresse sobre o coeficiente de determinação (R2 ) e sua versão ajustada. Em

particular, quais as vantagens e desvantagens de cada? O que acontece quando o modelo de
regressão não possui intercepto?
9. Questão: Considere a relação z = α + βeω + γe−ω . Determine a elasticidade de z em relação

a ω. Seja z = β0 + β1 ln(ω) + β2 [ln(ω)]2 . Determine a elasticidade de z em relação a ω; calcule
a variação de z quando ω varia de 3 unidades.
10. Questão: Caso não haja intercepto, as implicações de que, soma dos resı́duos são iguais a
zero, hiperplano passa pelo ponto médio e média dos valores ajustados igual a média das
observações, continuam sendo válidas?
11. Questão Extra: Considere o modelo de regressão yt = β1 + β2 xt + et , t = 1, . . . , T , em que

os erros possuem média zero, não são correlacionados, mas são heteroscedásticos. Suponha
que você postula o seguinte modelo para as variâncias: σt2 = (α1 + α2 xt )2 . Explique como
deve ser estimado β através de mı́nimos quadrados generalizado estimado e como é possı́vel
obter uma estimativa da matriz de variâncias e covariâncias desse estimador.

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1. Questão: Considere o MRLC, yt = xt β + ut , em que xt é o vetor de regressores, cuja

4. Questão: Seja o estimador b = (X 0 X)−1 X 0 Y do modelo Y = Xβ + e. Escreva um ensaio

5. Questão: Realize o desenvolvimento matricial do método dos mı́nimos quadrados ordinários

6. Questão: Os dados abaixo representam a quantidade demandada (Q) e a tarifa (T ) de

8. Questão: Digresse sobre o coeficiente de determinação (R2 ) e sua versão ajustada. Em

9. Questão: Considere a relação z = α + βeω + γe−ω . Determine a elasticidade de z em relação

11. Questão Extra: Considere o modelo de regressão yt = β1 + β2 xt + et , t = 1, . . . , T , em que

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