PlanodeTradingM A
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TRADING
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INTRODUÇÃO
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Este material tem caráter exclusivamente educacional, o intuito é auxiliar nos estudos
e desenvolvimento dos conhecimentos sobre as questões operacionais da especulação de
curto prazo (DayTrading), especialmente os futuros de S&P500, no mercado americano.
Nossa recomendação de uso para este livro é que ele seja usado como material
auxiliar e complementar e também como exemplo de Plano de Trading.
Por mais clichê que possa parecer a parte mais difícil é seguir o Plano, e não criar um.
Portanto, siga à risca o eu planejamento.
“Para qualquer coisa na vida, sonho sem planejamento não é sonho, mas
apenas delírio.
ATENÇÃO
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Contexto operacional:
Os preços vindos de uma tendência definida com renovação de máximas ou
mínimas, ou seja, um desbalanceamento entre oferta vs demanda, após isso é realizada uma
parada dos preços e se forma um range de consolidação em que as médias de 20 e/ou 34
ficam dentro dos preços, em outras palavras, ocorre o balanceamento entre oferta vs
demanda, uma “troca de lotes” gerando um volume maior de negociação em um
determinado nível/região de preços.
Nesse caso poderá ser traçado o volume profile segmentado a partir do último
pullback da tendência anterior, a consolidação dos preços com a (s) média (s) no interior
rastreia uma região de interesse,
Aguardamos os preços serem expulsos do nó de volume e retornarem em V, após o
retorno dos preços dentro da região de consolidação podemos abrir risco ao ser realizado um
teste de oferta/demanda dentro do nó de volume ou após o rompimento na direção contrária
com retorno em ABC sendo essa expulsão escorada pela média de 20 e/ou 34 ou teste de
demanda/oferta por fora do nó de volume. Confirmando parceria com os players no direcional
pretendido.
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Parâmetros operacionais:
A operação consiste em analisar a movimentação dos preços em que os mesmos se
consolidam nas médias de 20 e/ou 34 períodos, formando um range de consolidação e nessa
região um nó de volume de negociação. Aguardamos ocorrer uma distorção dos preços,
desbalanceamento entre oferta vs demanda em que os mesmos serão expulsos do nó de
volume e retornarão em V para a região de consolidação, aguardamos a saída na região
contrária.
Após o rompimento da região de volume no sentido contrário ao retorno em V,
devemos aguardar o teste dos preços na média de 34 e/ou 20 períodos ou na parte de fora
da região do nó de volume, no gráfico de 1 minuto os indicadores devem estar com placar
estatístico em 100% a favor do direcional, parceria dos players no SuperDOM e fluxo direcional
no Times & Trades, podemos abrir a posição a favor da tendência.
Regiões de Interesse (RIN): Não abrir posição contra Trade Location (TL), nenhuma marcação
de Regiões de Interesse (RIN) nos 15 Minutos (Cluster/POC), Ajuste Diário. Ou ter ciência do risco
e saber que os preços podem chegar na região e retornarem, sendo local de
desalavancagem ou liquidação da operação.
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Position Size: É uma operação de alta taxa de acerto seguindo as análises e confirmações nos
dois fractais menores (05 e 01 MIN).
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Parâmetros gerenciais:
O Stop de proteção da operação deverá estar posicionado além da média de 20
e/ou 34 períodos ou região do nó de volume em que os preços foram testados e ocorreu uma
parceria dos players a favor do nosso movimento. Desalavancagem na próxima região de
interesse (RIN), confie sempre nos alvos em conjunto com o fluxo, pois a probabilidade é
enorme dos preços chegarem lá, poderá haver uma realização parcial antecipada de acordo
com os critérios de gestão de risco do operador ou na ocorrência de uma urgência da parte
contrária verificada na leitura de fluxo/indicadores.
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Observações:
Em alguns casos, a urgência será muito alta e os preços poderão ser expulsos do nó
de volume no fluxo e não retornarem em ABC para realizar o teste nas médias ou região do nó
de volume. Ficando a critério do operador mais agressivo a entrada por motivo de fluxo.
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Variações:
Essa operação é estatisticamente mais favorável se ocorrer no ABC de correção após
um retorno em V e rompimento na direção contrária. O 5 minutos confirmando de forma clara
dá mais apoio a operação. O ativo Mini S&P500 é um ativo geralmente de tendências. Nesse
caso a chance sucesso é bem maior e de progredir em uma tendência maior e maiores
resultados pois sempre estamos observando os fractais maiores.
Nos casos em que os preços são expulsos do nó de volume com urgência sem
confirmação com os indicadores no 05 e 01 minutos e placar estatístico totalmente favorável.
Nesses casos os operadores de perfil mais agressivo poderão abrir posição a favor da operação
e após o fluxo pausar ou encontrar uma região de interesse será realizada uma
desalavancagem com stop movido para o ponto de entrada da operação ou no máximo 0x0
financeiro.
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ANÁLISE DA OPERAÇÃO:
05 MINUTOS
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01 MINUTO
01 MINUTO: Preços vindo de uma tendência anterior, ocorre uma parada e a oferta/demanda
se coincidem ocorrendo uma “troca de lote, os preços consolidam entre as médias de 20 e/ou
34 formando um nó de volume, traçamos um volume profile do último pullback da tendência
anterior e aguardamos uma distorção dos preços, um desequilíbrio entre oferta e demanda e
saírem da região de interesse. Após o rompimento do nó de volume aguardamos os preços
serem confirmados e continuarem tendência ou retornarem em V e entramos na operação no
sentido contrário após o rompimento e teste no nó de volume ou com a(s) média(s) de 34 e/20
expulsando os preços. Placar estatístico 100% na direção do movimento pretendida.
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FRACTAL:
01 MINUTO
CONTEXTO: Preços vindo de uma tendência anterior, ocorre uma parada e a oferta/demanda se coincidem ocorrendo uma “troca de lote, os preços
consolidam entre as médias de 20 e/ou 34 formando um nó de volume, traçamos um volume profile do último pullback da tendência anterior e
aguardamos uma distorção dos preços, um desequilíbrio entre oferta e demanda e saírem da região de interesse. Após o rompimento do nó de volume
aguardamos os preços serem confirmados e continuarem tendência ou retornarem em V e entramos na operação no sentido contrário após o rompimento
e teste no nó de volume ou com a(s) média(s) de 34 e/20 expulsando os preços. Placar estatístico 100% na direção do movimento pretendida.
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FRACTAL: 05 MINUTOS
CONTEXTO: Ausência de interesse por parte do vendedor quando os preços rompem e trabalham abaixo da SMA 200 dos 05 minutos, após três rompimentos
e retornos em V com o saldo de agressão em sua maior parte positivo/comprador ao ficarem na região abaixo da média, ou seja, falsos rompimentos em
busca de liquidez. Consolidam em torno das médias de 05 e 34 no 01 minuto e formam nós de volume e são expulsos pelas médias de 20 e 34, análise VSA
com volume e delta-volume (saldo de agressão) crescente por parte do comprador.
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2- CONTINUIDADE DE TENDÊNCIA
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Contexto Operacional:
Os preços devem estar fora de qualquer zona neutra e em tendência direcional clara
e definida, seja ela de alta (formando topos e fundos ascendentes) ou de baixa (formando
topos e fundos descendentes) confirmados pela negociação dos preços além do ajuste
diário e vwap.
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Parâmetros operacionais:
Estando os preços inseridos no contexto descrito acima, deve-se traçar uma linha de
tendência (LT) e avaliar primeiramente se existem regiões de liquidez importantes, clusters,
trade location que impeçam a passagem dos preços. Caso não existam, avalia-se a
convergência entre os movimentos dos preços e os indicadores, ou seja, análise VSA com
delta-volume (agressão), IFR (Índice de força relativa), BOP (Balança de poder), devem
confirmar a força do movimento nos fractais de 05 e 01 minutos.
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Parâmetros gerenciais:
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Regiões de Interesse (RIN): Não abrir posição contra Trade Location (TL), nenhuma
marcação de Regiões de Interesse (RIN) nos 15 Minutos, Linha de Tendência no 5 Minutos,
Ajuste Diário ou região de absorção/defesa.
Position Size: É uma operação de alta taxa de acerto seguindo as análises e confirmações
nos dois fractais menores (05 e 01 MIN).
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Observações:
Caso a operação não evolua e voltem para o ponto de entrada, pode-se liquidar a
operação apenas com o lucro auferido na desalavancagem parcial, a depender do perfil
do operador.
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Variações:
A correção pode ser de forma não didática, sem o abc (teste confirmação e gatilho).
Nesse caso será apenas intracandle. Observe se a correção é sem volume, aumento de
volume pode indicar correção maior.
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ANÁLISE DA OPERAÇÃO:
Observações: Sempre confirmar a movimentação dos preços com o volume (VSA) e delta-
volume/saldo de agressão nos fractais de 05 e 01 Minutos.
05 MINUTOS
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01 MINUTO
01 MINUTO: Preços em uma tendência de alta definida, acima da VWAP e Ajuste diário,
placar estatístico 100% a favor do movimento, confirmando com fractal de 05 minutos. Falsos
rompimentos com ausência de interesse em trabalhar abaixo da 34. Primeira oportunidade
na entrada de fluxo a favor do movimento e segunda entrada após o rompimento da 34 os
preços retornaram e realizaram um teste na média antes de continuarem o movimento de
alta.
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3- PADRÃO GIFT
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Contexto Operacional:
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Parâmetros Operacionais:
O GIFT é um padrão gráfico onde o candle (após um candle de força) não ultrapasse
1/3 daquele e também não ultrapasse seu extremo. Usamos esse padrão operacional
apenas em continuidade de tendência, para posições de realavancagem ou abertura de
posição com position size reduzido.
Confirmação Temporal (FRACTAL): Padrão GIFT apenas poderá ser executado no fractal de
01 ou 02 minutos, esse tipo de operação não se aplica em nenhum outro tempo gráfico.
Indicadores: “Candle de força” com maior volume e 2° candle com volume reduzido.
Poderá ser realizado um filtro da seguinte forma: Balança do Poder (BOP) e Weis e Wave
(WW) no mesmo direcional, saldo de agressão e volume convergente/crescente para o
movimento direcional. Análise de preço e volume (APV) com redução (-) de volume na
retração/pullback anterior.
Regiões de Interesse (RIN): Não abrir posição contra Trade Location (TL), nenhuma
marcação de Regiões de Interesse (RIN) nos 15 Minutos, Linha de Tendência no 5 Minutos,
Ajuste Diário ou região de absorção/defesa.
Position Size: 20% (vinte por cento) para realavancagens e 30% (trinta por cento) para
abertura de posições, em relação ao position size total.
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Parâmetros Gerenciais:
Em caso de não ocorrer a liquidação total o stop poderá ser movido para o ponto
de entrada ou se manter no ponto inicial, aguardando uma movimentação dos preços para
realização de trailing stop, a critério do operador.
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Lembrando que usamos esse padrão operacional é indicado apenas em
continuidade de tendência, para posições de realavancagem ou abertura de posição com
position size reduzido para os operadores de perfil mais agressivo.
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EXEMPLO:
MINI S&P500 (ES) - 12/09/2022 ÀS 10:54
MINI S&P500 (ES) – 08/08/2022 ÀS 20:12
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Contexto operacional:
Estando os preços em tendência definida, acima da média móvel de 20 períodos no
gráfico de 5 minutos e da média móvel de 34 períodos no gráfico de 1 minuto (no caso de
tendência de alta) e abaixo da média móvel de 20 períodos no Gráfico de 5 minutos e da
média móvel de 34 períodos no gráfico de 1 minuto (no caso de tendência de baixa) pode ser
feita uma operação de inversão de fluxo com padrão de execução de retorno à média
(PERM).
Uma das características da operação de PERM é estar contra a tendência principal
do dia, logo, tem risco de mercado maior.
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Parâmetros operacionais:
A operação consiste em analisar o cenário da tendência e avaliar as divergências
nos indicadores no gráfico de 1 e 2 minutos, bem como o comportamento da média de 34
períodos que deve estar acompanhando os preços. Nas renovações de topos ou fundos de
referência as divergências de IFR (Índice de Força Relativa), BOP (Balança de poder), volume
em relação a pernada anterior e Saldo de agressão devem ser nítidas. Devem ser observadas
absorções e tentativas de “parada” nos preços e o desequilíbrio nas agressões demonstradas
no Times & Trades contra o movimento da tendência deve estar visível. A linha de tendência
do movimento de referência, até então, deve ser rompida. Caso haja espaço suficiente entre
os preços e a Linha de Tendência de referência, até então, a Linha de Tendência Short poderá
ser usada, sabendo que este ajuste oferece maior risco à operação.
Neste caso devemos aguardar o teste dos preços na média de 34 períodos, no
gráfico de 1 minuto, e caso haja o rompimento com teste e confirmação na média de 34
períodos com confirmação da inversão do fluxo no BOP (balança de poder), predominância
de agressões contra o movimento anterior no saldo de agressões, parceria dos players no
SuperDOM e fluxo direcional no Times & Trades, podemos abrir a posição contra a tendência
principal do dia.
Regiões de Interesse (RIN): Não abrir posição contra Trade Location (TL), nenhuma marcação
de Regiões de Interesse (RIN) nos 15 Minutos (Cluster/POC), Ajuste Diário.
Risco Retorno: O risco retorno em boa parte dos casos poderá ser negativo.
Position Size: É uma operação de alta taxa de acerto seguindo as análises e confirmações nos
dois fractais menores. Ocorrendo uma desalavancagem obrigatória de 80% ou liquidação da
posição na chegada da SMA 20.
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Parâmetros gerenciais:
O Stop de proteção da operação deverá estar posicionado além do último topo ou
fundo de referência e o alvo da operação é qualquer média que esteja mais próxima dos
preços, naquele exato momento. Média de 20 períodos no gráfico de 5 minutos, média de 200
períodos no gráfico de 5 minutos, VWAP, ou alguma referência de médias usadas como Trade
Location (média de 8 exponencial, ou 200 aritméticas, no gráfico de 60 minutos). A preferência
de alvo para esta operação é média clássicas em contextos clássicos, como a média de 20
períodos no gráfico de 5 minutos, podendo haver uma realização parcial antecipada de
acordo com os critérios de gestão de risco do operador ou na ocorrência de uma região de
liquidez (Ajuste, POC, VWAP, etc.) ou trade location antes do alvo da operação.
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Observações:
Em alguns casos, se o preço não avançar em direção à média de 20 períodos o
recálculo da média vai traze-la para próximo dos preços, o que faz o Padrão de Execução de
Retorno às Médias completo e finalizado, inviabilizando a operação de Inversão de Fluxo por
este padrão.
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Variações:
Essa operação é estatisticamente mais favorável se ocorrer no ABC de correção após
a quinta onda. O 5 minutos confirmando de forma clara a divergência, dá mais apoio a
operação. Pois o Mini S&P500 é um ativo geralmente de tendências. Nesse caso a chance
sucesso é bem maior e de progredir para uma continuidade de uma nova tendência também
no caso de uma confirmação de falha na tendência.
Fora dessa situação a operação pode se limitar a uma operação de correção. Essa
operação é contra a tendência do momento, muitas vezes seu stop tem risco retorno negativo,
porém, se respeitar todo o contexto citado aqui a estatística é favorável. O testa na média de
34 pode acontecer no intracandle.
Caso os preços se consolidem próximos a média de 34, a média de 20 tende a
chegar junto aos preços, nesse caso a operação também está concluída, porém você sai da
operação se estiver no seu gerenciamento no ponto de entrada.
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05 MINUTOS 01 MINUTO
ANÁLISE DA OPERAÇÃO:
05 MINUTOS: Análise VSA com delta-volume (Agressão), renovação de máxima com volume
decrescente confirmando uma exaustão do movimento, delta-volume nas renovações de
máxima predominantemente vendedor indicando ausência de interesse por parte do
comprador, após estas conclusões verificamos no gráfico de 01 minuto um ciclo de 05 cinco
ondas completo com várias divergências.
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5- OPERAÇÃO DE MOMENTUM
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Contexto Operacional:
Parâmetros operacionais:
Estando os preços em consolidação, entre médias móveis e/ou regiões de liquidez relevantes
e com regiões de absorção bem estabelecidas (uma superior e outra inferior), após sucessivas
defesas, pode ocorrer a falta da intenção de o player de continuar defendendo a região.
Neste caso, após a tentativa frustrada de defesa em uma das regiões pode-se observar no
Times & Sales a entrada de uma ou mais agressões pontuais dando condição para a
continuidade do movimento. Neste caso, após a visualização da ocorrência das agressões
pode-se abrir uma operação a favor do movimento visando aproveitar a aceleração dos
preços. Estas agressões devem ser algo fora da média, muito acima da quantidade normal de
agressões por nível de preço e sempre a favor do movimento. Por exemplo, se um player tenta
defender uma máxima de alguma região, vendendo e absorvendo os preços, defendendo
aquela máxima, o stop deste player seria uma grande ordem de compra. O inverso também
é fato.
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Parâmetros gerenciais:
Observações:
Nas operações de momentum abertura de posição é sempre com “ordem a mercado” e com
isso a execução da ordem pode ocorrer além do preço determinado (slippage).
O tamanho anormal das agressões por nível de preço pode variar muito ao longo do tempo e
por conta da evolução natural dos mercados e aumento de liquidez. Deve ocorrer um
aumento de volume/saldo de agressão no rompimento da região.
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01 MINUTO
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