Operando Matemática

Operando matemática e cenário macroeconômico
Módulo 1 - Cronograma
Cronograma
Módulo 2 - Gráficos e fluxo: Como analisar!

Olhando o macro no gráfico
Gráficos: Aprofundando
Módulo 3 - Matemática básica

Conjuntos
Funções
Funções II
Aplicação de função
Noção de limite
Módulo 4 - Estatística e probabilidade
Introdução a estatística e probabilidade: Aplicação
ao mercado financeiro
Operações com eventos probabilisticos
Aplicação e primeiro Setup probabilistico
Medidas centrais - Médias
Medidas de dispersão
Variância e primeiro trade System estatístico
Módulo 4 - Estatística e probabilidade

Regressão linear simples
Aplicando regressão linear simples ao trading
system estatístico
Módulo 5 - Estrutura do mercado financeiro

Estrutura do sistema financeiro e sistema
normativo
Módulo 6 - Conceitos macro + índices econômicos
Títulos públicos e títulos privados
Introdução a arbitragem em títulos públicos e
SELIC
Artigos
Operações no mercado aberto pelo banco central e
análise macro ( introdução)
Dúvida aluno - Operando IPCA, DÓLAR, JUROS E
IBOV
Módulo 7 - Hedge, juros e arbitragem
Introdução aos derivativos
Mercado a termo - Teoria + Exemplo
Swap - Teoria + exemplo
Módulo 7 - Hedge, juros e arbitragem

Hedge - Introdução + exemplo
Introdução a estrutura a termo da taxa de juros
Juros futuro - Introdução e análise macro de juros
Prazo médio e duration de pagamentos - uma
visão aplicada a ativos financeiros
Duration aplicado a curva de juros futuro
Hedge de volatilidade - O começo para o melhor
Hedge - Projetando curva de expectativa de
retorno sobre posição Spot e Futuro
Módulo 8 - Fluxo para montagem de posição
Introdução aos movimentos pelo fluxo
Movimento semi orgânico
Movimento pseudo orgânico - MPO
Movimento inorgânico - MIR
Aula prática 1
Exaustão e absorção
Macro + matemática + fluxo: Olhando fluxo para
saber pontos importantes da curva
Fluxo no gráfico
Módulo 9 - Base para precificação e risco

Como precificar um ativo? introdução a processos
estocásticos
Como precificar um ativo? introdução a processos
estocásticos II
Aprofundando no processo estocásitco - VAR e
FDPVAR
Módulo 10 - Volatilidade
Voaltilidade histórica
Aplicando volatilidade histórica e criando índices
de volatildiade histórica
EWMA - Introdução e aplicação
EWMA - Projetando cenários
ARCH - Entendendo o modelo
GARCH - Entendendo o modelo
GARCH - Aplicando o modelo
Planilha de volatilidade + artigos
GARCH + t-student
Função de densidade de probabilidade : t - student
Operar volatilidade
Módulo 11 - Modelo I
Introdução ao macro + matemática - Euler
Projetando banda de volatildiade
Teoria aplicada - ptax1
Projetando as curvas + dinamicidade no excel
Projetando as curvas + dinamicidade no excel II
Atualização via TRYD
Teoria - Equação de incremento
Processo estocástico aplicado ao mercado
financeiro
Aplicando a equação estocástica no excel e
entendendo o cenário
Aplicando Volatilidade histórica + índice de
volatilidade histórica no processo de Wiener
Estocátisca - Volatilidade e DPS
Módulo 12 - Modelo II
Equação de precificação - Dólar
Usando excel e avaliando cenários com a equação
Curva média
Curva dinâmica - Aplicação
Módulo 13 - Modelo III

Taxa over - como usar!
Automatizando curva over
Curva over interpolada - Prêmio e desconto na
curva de DI
Curva over interpolada II
Operacional usando curva Over + curva estática
Módulo 14 - Juros
Entendendo a estrutura de juros e entendendo o
mercado interbancário / interfinanceiro
DIF: Choque(s) - Atuando sobre prêmio
Como analisar juros
Driver em juros: O fundamento
Estocástica em juros - introdução
Variação e sustentabilidade da dívida pública
Achatamento da curva sob drivers diários
Modelo de NeS
Modelo forward
DV01 e PV01
Módulo 15 - Macro I
Macroeconomia - Análise ( Inflação EUA e fiscal
Brasil)
Por que olhar cada economia? BCB + balança de
pagamentos
Entendendo as correlações dos ativos + relações
econômicas
Taxação: O que é? Como operar?
Descorrelação
Aprofundamento macro
Módulo 16 - Macro II
Petróleo: Linkando fundamentos com cenário de
mercado
Petróleo II
Metais preciosos: O que é? Como olhar? Aplicação
Metais preciosos: China + aplicação
PIB - Oque é? Como operacionalizar?
Inflação: Teoria
Inflação: ETTJ + COPOM + Cenário
PMI: Nem sempre produzir mais significa ganhar
mais
Criando cenário: Ata do copom + Cenário
Criando cenário: FED/FOMC + Japão
Módulo 17 - Estocástica
Estocástica - Teoria + prática
Estocástica - Aplicação + Overview de como usar
no USDJPY
DPS: Estocástica
Módulo 18 - Pensando macro/projetando cenários
Montando o modelo para projeções
Pensando a curva: Por que precifica dólar?
Como funciona a planilha macro?
Módulo 19 - Operacional macro comentado
Operacional I - Matemática + macro
Operacional prática
Operacional com Fibonacci - Saída e aumento de
mão
Operacional com gráficos
Operando range
Operacional II
Operacional III
Operacional COPOM
Módulo 20 - Pré Market

Pré Market I
Pré Market II
Pré Market III
Módulo 21 - Lives
Fibonacci + juros
FRP0, FRP1, FRC E fractais
Como usar a planilha + Operacional estruturado
em opções
Entendendo a planilha, EWMA e ajuste operacional
FRP0 e juros
Módulo 22 - Opções e superfície de volatilidade
Opções - Introdução + precificação
Gregas
Opções de juros, câmbio, índices e ações
O que podemos tirar das opções para operar
dólar?
Módulo 23 - Artigos
Artigos de Macro Dólar
Artigos Hedge Dólar/FX
Artigos de arbitragem
Módulo 24 - Bônus
Planilha de projeções + 10 aulas de como utilizar
Operacional + dúvidas
Módulo 25 - Técnicas para entrada

Volatilidade para entradas
Técnica de linkar drivers + projeção do movimento
Volatilidade implicita
Acompanhe a Château!
Youtube
8h - Live - Café com a Château - Principais drivers que
movimentarão os mercados
Discord
Sala ao vivo - Segunda a quinta após o café com Château
8h15 - Racional escrito sobre os drivers do dia
8h às 17h - Respondemos todas as dúvidas
Telegram
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