UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas

Departamento de Ciência da Computação
Introdução à Inteligência Artificial

Trabalho de Curso - Aplicações de Inteligência Artificial

Documentação

Pedro Rios Bustamante - m.2017014391

([email protected])

Vitor Akira A. Morishita - m. 2015055945

([email protected])

Prof. Luiz Chaimowicz

Antes de falar sobre as aplicações da inteligência artificial na bolsa de valores é

necessário falar um pouco sobre o contexto sob o qual a bolsa de valores existe para que
possamos entender como ela pode ser utilizada. A bolsa de valores é um sistema global de
compra e venda de títulos. Ações, por exemplo, são a forma de títulos mais conhecida. Uma
ação representa uma pequena porcentagem de uma empresa, e pode ser comprada e
vendida, o que potencialmente gera lucros ou prejuízos. Essas transações atraem o
interesse de investidores maiores e menores, e grandes somas de dinheiro circulam
diariamente, transformando a bolsa de valores em algo de grande relevância para todos os
países do mundo. O status quo do mundo é refém, muitas vezes, da bolsa de valores.
O mundo dos investimentos pode ser modelado como um sistema caótico. Um
sistema caótico é um termo matemático usado para definir sistemas nos quais previsões
são virtualmente impossíveis de serem feitas a longo prazo devido à sua grande
sensibilidade à mudanças, mesmo que sutis, no estado inicial do qual se realiza a previsão.
Em outras palavras, é praticamente impossível prever o estado futuro da bolsa de valores
com as informações que temos no momento, porque, por mais que este seja uma
consequência determinística do estado anterior, a nossa incapacidade de coletar e analisar
de forma suficiente a quantidade gigantesca de informação disponível torna a previsão uma
tarefa sobre-humana. A partir dessa análise já pode-se começar a enxergar pelo menos um
caminho para que tecnologias sejam aplicadas nesse ambiente, afinal ela nos dá a
capacidade de analisar uma quantidade de dados gigantesca usando apenas uma fração de
tempo que um ser humano usaria para tal. No entanto, ainda é necessária mais uma
especificação do nosso problema para justificar um bom desempenho das inteligências
artificiais.
Podemos dividir os sistemas caóticos em dois tipos, os que não reagem a estímulos
externos, como por exemplo a previsão do tempo (as pessoas tentarem prever como estará
o tempo amanhã não influencia em nada como o tempo de fato estará), e os que reagem a
estímulos externos, como é o caso da bolsa de valores. Isso significa que as previsões,
comentários, especulações, entre outros, têm um efeito claro na bolsa, por mais que ele
possa parecer difícil de ser identificado, ou seja, é teoricamente possível observar padrões
de reação na bolsa de valores. Entramos agora em uma hipótese amplamente pela
economia que é a hipótese do mercado eficiente. A hipótese do mercado eficiente teoriza
que o mercado reage de uma forma específica à toda informação histórica disponível para
ele, ela se divide em três, a hipótese fraca que assume que os preços já leva em
consideração toda a informação existente mas demora um certo tempo a reagir à novas
informações, a semi-forte assume que ela reage praticamente imediatamente às novas
informações, a forte assume que a bolsa reage até mesmo a informações que não
tornaram-se públicas ainda (informações privilegiadas). Dentre essas, as mais aceitas são a
primeira e a segunda, podemos então assumir que talvez as informações, quando tornadas
públicas, disponibilizam uma janela de tempo na qual humanos não conseguiriam tomar as
decisões corretas para tirar proveito sozinhos, mas com a ajuda da inteligência artificial
esse cenário muda.
Os dois pontos principais que permitem a utilização da inteligência artificial nesse
cenário são: a sensibilidade da bolsa de valores a variados tipos de informações e a
quantidade gigantesca de informação disponível para ser passada para a máquina. Cabe a
quem decidir utilizar estratégias baseadas em IA aplicá-la da forma que considera mais
eficiente. E já temos vários exemplos de empresas usando estratégias diferentes, como por
exemplo: a empresa norte-americana Kavout, é uma companhia que, com o auxílio de
modelos de predição em conjuntos de modelos de investimento, gera um ranking de
portfólios para seus clientes, com aqueles que sejam tenham mais chances de concretizar,
e trazer resultados. Outra empresa da região é a Trade Ideas, que tem um objetivo
relativamente parecido com a da Kavout. Utilizando uma IA chamada ‘Holly’, algoritmos de
investimentos são testados, em diversos cenários possíveis, e assim, estratégias que
possuam um sucesso bom (60% de chance), e um lucro de 2x, serão compartilhados com
os clientes, que optar por usar essas informações. Um exemplo da eficácia dessa IA, foi em
2018, que no primeiro trimestre do ano, teve 17% de ganho em comparação a S&P, um
famoso empresa de análises e pesquisas na bolsa, que não utiliza nenhum tipo de IA.
Mesmo em um ramo que soa apenas sob estratégias e probabilidades, existem outras
áreas que a IA pode atuar. Como na Infinite Alpha, empresa nativa de Londres, na
Inglaterra. Seu objetivo é, utilizar IA para facilitar a troca de cripto-moedas. Oferecendo
proteção por via de autenticação, criptografia, e segurança para seus clientes, em conjunto
com uma área em seu site para ter controle de seus saldos e detalhes da conta.
O aumento evidenciado pela quantidade significativa de empresas que começam a
empregar a inteligência artificial para auxílio, parcial ou completo, na tomada de decisões
envolvendo investimentos na bolsa, levantam questões éticas e morais. Nos vários usos de
inteligência artificial, inevitavelmente, teremos que lidar com sua interação com seres
humanos e consequências positivas ou negativas em suas vidas, e no caso específico da
bolsa de valores, sabemos que as inteligências artificiais que estão provocando mudanças
no cenário, afetam diretamente o lucro das outras pessoas envolvidas. Sabe-se que o
homem já foi superado pela máquina em várias áreas, e esse processo acelera de forma
cada vez mais rápida. Isso levanta uma questão muito relevante: é justo que as pessoas
sem os recursos necessários para tirar proveito dessas novas tecnologias percam dinheiro
para as que as possuem? O ambiente da bolsa de valores já levanta por si só questões
éticas complicadas. Existem várias regras sobre o que se pode ou não fazer quando a
questão é investimento, mas ainda não existe uma regulamentação clara para o uso de IA.
Quando nós falamos sobre os dilemas éticos, nós costumamos nos deparar com quatro
pontos principais quando o assunto é inteligência artificial. São eles: Primeiro, limites. O
ensino é necessário para que o programa rode, mas alguém deve definir o que será
aprendido, quem define isso? O que a máquina aprende? Até onde ela aprende? Em
segundo, responsabilidades. No caso de danos mais ou menos graves causados pelo uso
indevido, ou por falhas, quem é o responsável pela mitigação dos danos, ou por uma
possível penalidade? Quem utilizou a IA? Quem programou a IA? Quem autorizou a
utilização? Em terceiro, temos o desemprego, talvez o ponto mais óbvio por ser verificado
muito facilmente no nosso dia-a-dia quando vemos mais e mais pessoas perdendo suas
ocupações por máquinas que realizam o seu próprio trabalho melhor do que elas próprias.
E por fim, temos a desigualdade social. As novas tecnologias desenvolvidas irão gerar
muito dinheiro, e ainda mais quando entramos em nosso caso em específico, a questão é
pra quem vai esse dinheiro. Será que essas tecnologias estarão prestando um serviço
social de melhorar a qualidade de vida da população no geral, ou elas estão apenas
tornando os ricos cada vez mais ricos e os pobres mais pobres? E se for o caso da última o
que devemos fazer?
É extremamente fácil visualizar um futuro onde as pessoas se aproveitando dessas
regalias serão somente grandes empresas, ou pessoas que já possuem quantidades de
dinheiro exorbitantes o que causaria o efeito bola-de-neve, onde dinheiro gera mais
dinheiro, e os índices de desigualdade social são propulsionados por algo que, mesmo que
bem intencionado no seu desenvolvimento, tornou-se prejudicial à sociedade e poderia ter
sido evitado. Certamente medidas devem ser pensadas e implementadas na direção de
tornar as pesquisas e melhorias na área de aprendizado de máquina benéficas para todos e
não só alguns, atualmente já estão sendo discutidas medidas como taxação de dados, entre
outros meios de barrar o crescimento exponencial de grandes empresas de tecnologia, que
podem ser adaptadas e transferidas para outros contextos.
Para concluir, é interessante observar um caso atual do mercado de ações e pontuar
todo o potencial que a inteligência artificial teria na atuação em casos semelhantes a ele.
Podemos observar o caso recente da Gamestop. A GameStop é uma grande loja de jogos
que, como várias outras, existia no mercado de ações, e, devido a inúmeros fatores (como a
pandemia, ou a consequente diminuição de busca por jogos físicos), suas ações estavam
em queda vertical, o que levou a fenômeno curioso. Em um dado momento existiam mais
shortings das ações da Gamestop comercializadas do que ações de fato compradas, ou
seja, existia mais dinheiro investido na aposta de queda do preço das ações da Gamestop
do que o próprio valor avaliado da loja. Observando isso, um movimento foi realizado por
uma comunidade de uma rede social muito popular nos Estados Unidos, chamada Reddit,
na qual as pessoas se organizaram para aumentar o valor das ações da Gamestop,
comprando-as. Com isso, as pessoas que possuíam shortings seriam obrigadas a comprar
as ações shorteadas a preços mais altos, o que aumentaria mais o preço das ações,
gerando um efeito cascata. O fenômeno da Gamestop tornou-se um marco no mercado de
ações, com ações chegando a render 2621%.
Quando observamos todas as condições que envolveram o processo, algumas
saltam aos olhos. Prever o comportamento humano é uma tarefa possível para as
inteligências artificiais, e se essas forem providas com os devidos dados, avaliar que uma
mudança pode acontecer em valores de ações analisando simples comportamentos, não só
no Reddit, mas em outras redes sociais, parece um caminho promissor que poderia ter
gerado lucros gigantescos, como nesse caso, e pode gerar em outros semelhantes no
futuro. A máquina é capaz de ativamente buscar esse tipo de informação, enquanto os
seres humanos teriam dificuldade em identificar quais dados seriam relevantes devido à
grande quantidade desses disponíveis, as máquinas lidam com dados em massa muito
mais facilmente. São conhecidos casos onde bots influenciaram de forma clara
comportamentos em redes sociais. E se um movimento nascido em uma rede social teve
um impacto tão significativo, por transitividade seria até mesmo possível gerar um que
tenha impactos semelhantes. E por fim, a principal vantagem da Inteligência artificial é que
suas conclusões não são obscurecidas pela dúvida ou por pensamentos irracionais. Ela age
instantaneamente. Um fenômeno observado no caso da Gamestop, foi que as pessoas que
agiram mais rapidamente conseguiram alcançar quantidades de dinheiro muito mais
significativas do que as que demoraram para começar a comprar as ações.
Devido a pesquisa realizada para o trabalho, pudemos observar múltiplas aplicações
do aprendizado de máquina na bolsa de valores. Percebemos que elas carregam com si
várias implicações que devem ser analisadas com cuidado, pois decisões precipitadas
podem ter consequências grandes quando lidamos com a intersecção entre duas áreas tão
delicadas como essas. No entanto, a área é extremamente promissora pela vasta gama de
possibilidades que ela apresenta, portanto devemos continuar prestando atenção nas
ramificações que o futuro da área trará, não só por serem interessantes, mas também pela
sua grande relevância.

Bibliografia:
https://www.statista.com/statistics/242745/volume-of-global-equity-trading
http://insight.economatica.com/volume-financeiro-negociado-na-bolsa-b3
https://metro.co.uk/2019/05/06/can-we-trust-machines-to-predict-the-stock-market-with-100-
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tese_do_mercado_eficiente
https://www.preambulo.com.br/e-preciso-pensar-mais-no-futuro/
https://georgezarkadakis.medium.com/5-things-ai-can-do-better-than-humans-6dacad06584
8
https://www.youtube.com/watch?v=01xIJVT2Wxc
https://builtin.com/artificial-intelligence/ai-trading-stock-market-tech