Lista 1 - Otimização Dinâmica (2017)

Lista 1 - Otimização Dinâmica
Professor José Raimundo Novais Chiappin

Monitor Vitor Kayo de Oliveira
IPE - FEA - USP
2017
1 Programação Clássica
Questão 1. Encontre os pontos crı́ticos e identifique se são máximos, mı́nimos ou
pontos de sela a partir das condições de primeira e segunda ordem:
a) f (x1 , x2 ) := 1000 − 220x1 + 310x2 − 14x1 x2 + 5x21 + 10x22
b) f (x1 , x2 ) := 30x1 + 34x2 − 14x1 x2 − 6x21 − 8x22
c) f (x1 , x2 ) := 68x1 − 20x2 − 2x1 x2 − 5x21 + 4x22
Questão 2. Encontre os valores máximo e mı́nimo (se existirem) a partir das condições
de primeira e segunda ordem:
a) max f (x1 , x2 ) := 4x21 + 16x1 x2 + 5x22

s.t. 2x1 + 3x2 = 30
b) max f (x1 , x2 ) := 100 − 300x1 + 40x2 + 10x1 x2 − 30x21 − x22

s.t. x1 > 0 , x2 > 0
c) max f (x1 , x2 ) := 64x1 − 2x21 + 32x2 − 2x22 + 300

s.t. 4x1 + 2x2 6 60 , x1 > 0 , x2 > 0
d) max f (x1 , x2 ) := 2(x21 x22 + 3)

s.t. 2 − 2x1 − x2 > 0, x1 > 0 , x2 > 0
e) max f (x1 , x2 ) := x1 x2
s.t. x21 + x22 6 2
1
2 Programação Clássica e Microeconomia
Questão 3. Resolva os seguintes itens sobre a Equação de Slutsky:
a) Prove o Teorema da Equação de Slutsky para uma economia caracterizada por dois
bens, uma função utilidade contı́nua e estritamente crescente u(x1 , x2 ), preços
p1 > 0 e p2 > 0, e renda w > 0. Em outras palavras, prove que
∂xi (p1 , p2 , w) xh (p1 , p2 , u∗ ) ∂xi (p1 , p2 , w)

= i − xj (p1 , p2 , w) ,
∂pj ∂pj ∂w
onde i, j = 1, 2 , xi (p1 , p2 , w) é a demanda walrasiana pelo bem i, e xhi (p1 , p2 , u∗ )

é a demanda hicksiana pelo bem i com u∗ sendo o nı́vel de utilidade máximo
que o consumidor alcança aos preços e renda (p1 , p2 , w). (Dica: monte e resolva
os problemas de maximixação de utilidade e de minimização de dispêndio, e em
seguida use a dualidade desses problemas para chegar à Equação de Slutsky.)
Considere a Equação de Slutsky para o caso i, j = 1 nos itens abaixo.
b) Indique qual termo representa o efeito substituição e mostre qual é seu sinal.
c) Indique qual termo representa o efeito renda e mostre qual é seu sinal levando em
conta se o bem é normal ou inferior.
d) Mostre quando o bem 1 é um bem comum e quando é um bem de Giffen.
Questão 4. Considere a função utilidade CES (Constant Elasticity of Substitution)

1
u(x1 , x2 ) := (xρ1 + xρ2 ) ρ , onde 0 6= ρ < 1, preços p1 > 0 e p2 > 0, e renda w > 0.
a) Encontre as demands walrasianas e a função utilidade indireta para a função uti-

lidade CES a partir das condições de primeira e segunda ordem. (Dica: usar
ρ
r := ρ−1 pode facilitar.)
b) Mostre que as demandas walrasianas obtidas acima são homogêneas de grau zero
em (p1 , p2 , w) e satisfazem a Lei de Walras.
c) Encontre as demandas hickisianas e a função dispêndio para a função utilidade CES.
d) Verifique se vale a Equação de Slutsky para a função utilidade CES.
e) Encontre as demandas walrasianas e a função utilidade indireta para a função

utilidade Cobb-Douglas g(x1 , x2 ) := x1 x2 e mostre que elas são iguais àquelas
para a função utilidade CES quando ρ → 0 .
f) Encontre as demandas walrasianas e a função utilidade indireta para a função

utilidade linear h(x1 , x2 ) := x1 + x2 e mostre que elas são iguais àquelas para
a função utilidade CES quando ρ → 1 .
2
g) Encontre as demandas walrasianas e a função utilidade indireta para a função
utilidade Leontief z(x1 , x2 ) := min{x1 , x2 } e mostre que elas são iguais àquelas
para a função utilidade CES quando ρ → −∞ .
h) A elasticidade de substituição entre os bens 1 e 2 é dada por
∂[x1 (p1 , p2 , w)/x2 (p1 , p2 , w)] p1 /p2

ε := − .
∂[p1 /p2 ] x1 (p1 , p2 , w)/x2 (p1 , p2 , w)
Encontre as elasticidades de substituição para as funções utilidade CES, Cobb-

Douglas, linear e Leontief.
3 Equações Diferenciais
Questão 5. Resolva as seguintes equações diferenciais, escrevendo a solução com sin(.)
e cos(.) quando as raı́zes forem complexas:
a) y 0 + 2y = 6
b) y 0 + y = sin(t)
c) y 0 + 2ty = t
d) ty 0 − 2y = t3 cos(4t)
e) 2t dy + y dt = 0
f) y 00 + 8y 0 − 9y = e3t
g) 4y 00 − 4y 0 + 10y = t2
h) y 00 + 6y 0 + 8y = e−2t
i) y 00 − 4y 0 + 8y = 0
j) y 00 − 4y 0 + 4y = 0
k) y 00 − 3y 0 + 7y = 7t2 − et
l) y 00 + 7y 0 + 10y = cos(8t)

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Professor José Raimundo Novais Chiappin

a) f (x1 , x2 ) := 1000 − 220x1 + 310x2 − 14x1 x2 + 5x21 + 10x22

b) f (x1 , x2 ) := 30x1 + 34x2 − 14x1 x2 − 6x21 − 8x22

c) f (x1 , x2 ) := 68x1 − 20x2 − 2x1 x2 − 5x21 + 4x22

a) max f (x1 , x2 ) := 4x21 + 16x1 x2 + 5x22

b) max f (x1 , x2 ) := 100 − 300x1 + 40x2 + 10x1 x2 − 30x21 − x22

c) max f (x1 , x2 ) := 64x1 − 2x21 + 32x2 − 2x22 + 300

d) max f (x1 , x2 ) := 2(x21 x22 + 3)

∂xi (p1 , p2 , w) xh (p1 , p2 , u∗ ) ∂xi (p1 , p2 , w)

onde i, j = 1, 2 , xi (p1 , p2 , w) é a demanda walrasiana pelo bem i, e xhi (p1 , p2 , u∗ )

Considere a Equação de Slutsky para o caso i, j = 1 nos itens abaixo.

d) Mostre quando o bem 1 é um bem comum e quando é um bem de Giffen.

Questão 4. Considere a função utilidade CES (Constant Elasticity of Substitution)

a) Encontre as demands walrasianas e a função utilidade indireta para a função uti-

c) Encontre as demandas hickisianas e a função dispêndio para a função utilidade CES.

d) Verifique se vale a Equação de Slutsky para a função utilidade CES.

e) Encontre as demandas walrasianas e a função utilidade indireta para a função

f) Encontre as demandas walrasianas e a função utilidade indireta para a função

h) A elasticidade de substituição entre os bens 1 e 2 é dada por

∂[x1 (p1 , p2 , w)/x2 (p1 , p2 , w)] p1 /p2

Encontre as elasticidades de substituição para as funções utilidade CES, Cobb-

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