Teoremas de uma, duas e tres series de Kolmogorov

13 de Maio de 2013

Introdu
c
ao

Nestas notas Z1 , Z2 , Z3 , . . . e uma sequencia de variaveis aleatorias independentes. Buscaremos determinar condicoes sob as quais a serie:
Z1 + Z2 + Z3 + . . .
converge com probabilidade 1 ou 0. Para facilitar, escreveremos:
Sn =

n
X

Zj (n N)

j=1

para as somas parciais desta sequencia.

Exemplo 1. Um dos problemas mais b
asicos sobre series e estudar o problema de convergencia de series:
X
j p .
j

Neste caso h
a uma fronteira em p = 1: a serie converge para p > 1 e diverge
se p 1. Sabemos tambem que esta fronteira n
ao e robusta se trocamos os
sinais dos termos. Por exemplo, se tomamos sinais alternados:
X
(1)j j p
j

e f
acil ver que a fronteira para convergencia da serie passa para p = 0. Isto
ocorre porque a serie tem muitos cancelamentos. De fato, para qualquer j
par:
(1)j j p + (1)j+1 (j + 1)p e da ordem de j (1+p) .
1

P
Agora imagine uma serie j j j p em os sinaisj = 1 s
ao aleat
orios.
Mais exatamente,{j }+

e
sequ
e
ncia
iid
de
vari
a
veis
aleat
o
rias
com:
j=1
P (j = 1) = P (j = 1) = 1/2.
Veremos que neste caso tambem temos muitos cancelamentos, mas n
ao tantos quanto no caso alternado. Neste caso a fronteira passa para p = 1/2.
Isto e,

X
p > 1/2 P
j j p converge = 1
j

X
p 1/2 P
j j p converge = 0.
j

Isto seguir
a da aplicac
ao dos teoremas daqui a
`s vari
aveis Zj = j j p . O
exerccio 7 abaixo apresenta uma vers
ao muito mais geral disto.

A desigualdade de Kolmogorov

O estudo de somas aleat

orias como acima requerera uma ferramente muito
importante, que e uma forma mais forte da desigualdade de Chebyshev.
Teorema 2 (Desigualdade de Kolmogorov). Suponha que Var (Zi ) < +
para todo i N. Ent
ao para qualquer  > 0 e n N


Var (Sn )
.
P max |Sk E [Sk ] | > 
1kn
2
Prova: Trocando cada Zi por Zi E [Zi ], podemos supor que E[Zi ] = 0 para
cada i, de modo que E [Sk ] = 0 para todo k e Var (Sn ) = E Sn2 . Vamos
escrever uma sequencia de eventos disjuntos, comecando por:
E1 = {|S1 | > }
e continuando com
Ek {|S1 | , |S2 | , . . . , |Sk1 | , |Sk | > } (2 k n).
Isto e, Ek e o evento Sk e a primeira das somas parciais com valor absoluto
> .Vemos que estes eventos sao disjuntos e que:
{ max |Sk | > }
1kn

n
[
k=1

Ek .

Portanto,

 X
 2
n
n
X
Sk
P max |Sk | >  =
P (Ek )
E 2 IEk ,
1kn



k=1

k=1

> e portanto IEk IEk Sk2 /2 .

j
a que IEk = 1
Agora vem o passo mais importante da demonstracao.




Afirma
c
ao 3. Para todo 1 k n, E Sk2 IEk E Sn2 IEk .
Sk2

2

Deduz-se da afirmac
ao e da desigualdade anterior que:
"
#

 X
 2

n
n
Sn
Sn2 X
P max |Sk | > 
E 2 IEk =, E 2
IEk .
1kn


k=1
k=1
Pn
Como os eventos Ek s
ao disjuntos, k=1 IEk 1, logo:
 


E Sn2
P max |Sk | > 
,
1kn
2
que e a igualdade desejada.
Resta apenas provar a afirmacao. Vamos supor que k < n pois o caso
k = n e trivial. Observe que:
Sn = Sk + k,n onde k,n Sn Sk =

n
X

Zj .

j=k+1

Veja que

Sn2

Sk2

2k,n

+ 2Sk k,n . Portanto,

+
=






E Sn2 IEk = E Sk2 IEk + E 2k,n IEk + 2E [Sk IEk k,n ] .

Veja que o segundo termo no lado direito acima e certamente 0. Portanto,

basta provarmos que o terceiro termo se anula para deduzir a afirmacao.
De fato, isto segue da independencia da sequencia dos Zj . Veja que:
Sk IEk = f (Z1 , . . . , Zk )
para uma certa func
ao determinstica f : Rk R. Por outro lado,
k,n = Zk+1 + + Zn
e func
ao dos demais termos da sequencia. Segue que Sk IEk e k,n sao
independentes e, sendo ambas v.a.s integraveis,
E [Sk IEk k,n ] = E [Sk IEk ] E [k,n ] .
P
Por fim, E [k,n ] = nj=k+1 E [Zj ] = 0 porque a esperanca de cada Zj se
anula. 2
3

Exerccio 1 (Desigualdade
de Kolmogorov para infinitos termos). LemP
brando que Var (Sn ) = nj=1 Var (Zj ), mostre que:
+
X

Var (Zj ) < + P sup |Sk E [Sk ] | > 

k1

j=1

P+

j=1

Var (Zj )
2

Os teoremas de uma e duas s

eries

Nesta sec
ao provaremos os seguintes resultados.
Teorema
4 (Uma serie). Suponha que E [Zj ] = 0 para cada j N e
P+
Var
(Z
ao:
j ) < +. Ent
j=1

X
P
Zj converge = 1.
j

P
ao:
Teorema 5 (Duas series). Suponha que +
j=1 Var (Zj ) < +. Ent

X
P
Zj converge = 1
j

se

j E [Zj ] converge, e P

P


Z
converge
= 0 em caso contr
ario.
j
j

Veja que o segundo teorema e consequ

P encia do primeiro: basta ver que,
nas condicoes do segundo teorema,
j (Zj E [Zj ]) converge quase certaP
mente,
P logo a convergencia de j Zj e quase-certamente coincidente com a
de j E [Zj ]. Portanto, basta provar o Teorema de Uma Serie.
Prova: [do Teorema 4] Nosso principal objetivo sera mostrar que existe uma
sequencia {nk }k1 tendendo a + tal que vale o seguinte:

r
X
(?) k N : P sup |
Zj | > 2k 2k .
rnk j=n
k

Por que isto basta? Veja que, tomando isto como dado, o primeiro lema de
Borel Cantelli implica que:

r
X
P sup |
Zj | > 2k para infinitos valores de k = 0.
rnk j=n
k

Isto e, com probabilidade 1 existira um k0 tal que para todo k k0 ,

sup |

r
X

Zj | < 2k .

rnk j=n
k

N
ao e difcil deduzir que, quando isto ocorre, as caudas das somas parciais
da serie v
ao ficando cada vez menores, o que implica a convergencia da serie
num evento de probabilidade 1.
Observa
c
ao 6. Vamos reformular este ponto para que fique claro o raciocnio geral. Um argumento de An
alise na Reta mostra que

X
B k0 N, k N : k k0 sup |
Zj | < 2k

rnk
j=nk

P
est
a contido no evento j Zj converge, logo basta provar P (B) = 1.
Como

X
B c = sup |
Zj | > 2k para infinitos valores de k ,
rnk

j=nk

basta provar que este u

ltimo evento tem probabilidade 0, o que segue de (?) e
Borel Cantelli. Isto ilustra um ponto geral: quando queremos provar que um
evento E tem probabilidade 1, frequentemente encontramos um outro evento
B com probabilidade 1 e provamos B E por argumentos de An
alise mais
ou menos simples.
Para provar (?), tome primeiro um m qualquer. A desigualdade:

r
+
X
X
P sup |
Zj | > 2k 4k
Var (Zj )
rm j=m

j=m

e consequencia da vers
ao da desigualdade de Kolmogorov para infinitos termos (cf. exerccio 1) aplicada
P+ a Zm , Zm+1 , Zm+2 , . . . ao inves de Z1 , Z2 , Z3 , . . . .
Agora
observe:
como
j=1 Var (Zj ) < +, podemos escolher m tal que
P
e t
ao pequeno quanto se queira. Em particular, podemos esjm Var (Zj )
colher m = nk tal que a soma e menor que 8k . Fazendo a escolha indutiva
de n1 < n2 < n3 < . . . com esta propriedade, temos a inequacao desejada
(?). 2
5

Exerccio 2. Voltando ao exemplo na introduc

ao, prove que

X
p > 1/2 P
j j p converge = 1.
j

Uma recproca do teorema de uma s

erie

Veremos a seguir que o teorema de uma serie admite uma recproca parcial
quando as Zj s
ao uniformemente limitadas. Observe que esta hipotese implica que E [Zj ] e Var (Zj ) estao bem definidas e sao finitas para todos os
j N; de fato, todos os momentos estao bem definidos.
Teorema 7 (Recproca parcial do teorema de uma serie). Suponha que as
vari
aveis {Zj }jN tomam valores entre c e c para alguma constante c > 0
e que E [Zj ] = 0 para todo j N. Ent
ao:

+
X
X

P
Zj converge > 0
Var (Zj ) converge.
j=1

Para esta prova vamos precisar de um lema muito importante, uma

especie de Chebyshev ao contrario.
Lema 8 (Desigualdade de Paley-Zygmung). Seja X uma vari
avel aleat
oria
em L2 com E [X] > 0. Ent
ao para qualquer 0 < < 1,
(1 )2 E [X]2
P (X > E [X])
.
E [X 2 ]
Prova: [do Lema] Observe que


E XIX<E[X] E [X]
porque o integrando do lado esquerdo e limitado por E [X]. Observando
que:






E [X] = E XIX E[X] + E XIX<E[X] E XIX E[X] + E [X] ,
n
os deduzimos:


(1 ) E [X] E XIX E[X] .
Por outro lado, a desigualdade de Cauchy Schwartz implica:
r
h
i p


E XIX E[X] E [X 2 ] E I2X E[X] = E [X 2 ] P (X E [X]).
6

O lema segue se juntamos esta desigualdade com a anterior e obtemos:

p
(1 ) E [X] E [X 2 ] P (X E [X]).
Da, como os dois lados s
ao 0, podemos tomar o quadrado preservando a
ordem. [Este foi o u
nico ponto em que usamos E [X] > 0!] 2
Agora vamos provar a recproca.
P
Prova: Vamos provar isto
via
contrapositiva.
Supondo
que
j Var (Zj ) =
P
+, vamos provar que j Zj diverge quase certamente. Para isto, seguiremos P
o argumento da observacao 6: encontraremos um evento contido dentro
de j Zj divergeque mostraremos ter probabilidade 1.
Observe que, sob a hip
otese de que a soma das variancias diverge, podemos definir k1 = 1 < k2 < k3 < k4 < . . . tais que para qualquer i N:
ki+1 1

Var (Zj ) 1.

j=ki

Pki+1 1
Pki+1
Defina agora Ui
Zj . Observe que Var (Ui ) =
j=ki Zj 1
j=ki
para cada i. Alem disto, estas variaveis Ui sao independentes, pois correspondem a pedacos disjuntosda sequencia Z1 , Z2 , . . . . Fazemos a seguinte
afirmac
ao:
Afirma
c
ao 9. Existe um > 0 fixo tal que P (|Ui | > 1/2) para todo i.
Antes de provar a afimacao, vejamos o que ela implica.
Os eventos
P
{|Ui | > 1/2} s
ao independentes e a afirmacao implica i P (|Ui | > 1/2) =
+. Portanto, o segundo Lema de Borel Cantelli nos permite deduzir que:
P (|Ui | > 1/2 infinitas vezes) = 1.
Agora observe que Ui = Zki + + Zki+1 1 = Ski+1 Ski . Se estas
somas s
ao maiores do que 1/2 infinitas vezes, vemos que sequencia das somas
parciais Sn n
ao e Cauchy, portanto nao converge. Deduzimos que:
X
{|Ui | > 1/2 infinitas vezes} {
Zj nao converge}
j

e desta forma a serie deve ser quase-certamente divergente.

Para terminar a prova, precisamos demonstrar a afirmacao. A ideia e
aplicar a desigualdade de Paley-Zygmund a Ui2 (note que Ui tem media 0).
Vemos que:
ki+1 1
ki+1 1
X
X
 2
 
E Ui = Var (Ui ) =
Var (Zi ) =
E Zi2 1.
j=ki

j=ki

 
Para calcular E Ui4 , usaremos o exerccio abaixo.
Exerccio 3. Mostre que se X1 , . . . , Xm L4 s
ao intependentes e tem media
0,
m
X


 
4
E (X1 + + Xm )
=
E Xj4 + 6
j=1

   
E Xi2 E Xj2

1i,jm

2
m
m
X
X
 
 2
 
=
(E Xj4 E Xj2 ) + 6
E Xj2 .
j=1

j=1

h i
h i
No nosso caso, as Zj s sao limitadas por c > 0, logo E Zj4 c2 E Zj2 .
Portanto,

2
m
X
 4
 2 2
 2
(E Zj E Zj ) + 6
E Zj

ki+1 1


4

E Ui

j=1

j=ki
ki+1 1

c2

 
 2
E Zj2 + 6 E Ui2

j=ki

 
 2
 2
= c E Ui2 + 6 E Ui2 (c2 + 6)E Ui2
2

 
porque E Ui2 1. Deduzimos de Paley Zygmund que:
 2 !
 


E
Ui
(3/4)2 E Ui2
1
9
2
 4
P |Ui |

P Ui

.
2
2
4
16(c + 6)
E Ui
2
Exerccio 4. Utilize esta recproca para completar o caso p 1/2 do exemplo na primeira sec
ao.

Simetriza
c
ao e a recproca do teorema de duas
s
eries

Calha de ser verdade que tambem temos uma recproca parcial do teorema
de duas series.

Teorema 10 (Recproca parcial do teorema de duas series). Suponha que as

vari
aveis {Zj }jN tomam valores entre c e c para alguma constante c > 0.
Ent
ao:

+
X
X
X
P
Zj converge > 0
E [Zj ] e
Var (Zj ) convergem.
j=1

[Em particular, P
series.]

P

+
j=1 Zj


converge = 1 neste caso, pelo teorema de 2

A maior dificuldade de provar este teorema e um salto conceitual que

chamado de simetrizac
ao. Vejamos como ele funciona.
Prova: Vamos primeiro fazer a prova com uma hipotese adicional: que existe
uma outra sequencia de variaveis aleatorias {Zi0 }+
i=1 definida no mesmo
espaco de probabilidade com as seguintes propriedades:
a sequencia {Zi0 }i tem a mesma distribuicao da sequencia {Zj }j (em
particular, seus termos sao independentes e limitados).
a sequencia {Zi0 }i e independente da sequencia {Zj }j (em particular,
a uni
ao das duas sequencias e uma colecao independente de variaveis
aleat
orias).
A principal consequencia disto e que a sequencia dada por:
Wj Zj Zj0 (j N)
h i
e independente e seus termos tem media E [Zj ] E Zj0 = 0 (porque Zj e
Zj0 tem a mesma distribuicao!). Alem disso, pela independencia das duas
sequencias,

X
X
X
P
Wj converge P {
Zj converge} {
Zj0 converge}
j

X
X
= P
Zj converge P
Zj0 converge
j

2
X
(2 seqs. com mesma lei) = P
Zj converge > 0.
j

Deduzimos que as Wj satisfazem as hipoteses da recproca do teorema de

uma serie, logo:
X
Var (Wj ) < +.
j

Como Zj e Zj0 s
ao independentes e identicamente distribudas,


j : Var (Wj ) = Var (Zj ) + Var Zj0 = 2Var (Zj )
P
e deduzimos j Var (Z
Pj ) < +.
Falta provar que
j E [Zj ] converge. Mas veja
P que, pelo teorema de
uma serie e a finitude da soma das
vari
a
ncias,
j (Zj E [Zj ]) converge
P
Z
converge
com
probabilidade posiquase certamente. Alem disto,
j j
tiva (por hip
otese). Quando estas duas convergencias
P ocorrem (e isto se da
com probabilidade positiva), sua dferenca, que e j E [Zj ], tambem converge.
ltima serie e determinstica, e necesariamente verdade
P Como esta u
que j E [Zj ] converge.
Isto encerra a prova do teorema quando supomos que existem Zi0 s como
acima. Como provamos o teorema em geral? A ideia e aumentar o espaco de
probabilidade. Seja (, F, P) o espaco onde estao definidas as Zi s. Definimos
o produto deste espaco por ele mesmo,
(2 , F 2 , P2 )
Abusando notac
ao, definimos, para cada (1 , 2 ) 2 ,
Zi (1 , 2 ) = Zi (1 ), Zi0 (1 , 2 ) = Zi (2 ).
Exerccio 5. Prove que a distribuic
ao das novas Zi s e a mesma das antigas
e que as Zi0 s criadas tem as propriedades pedidas no incio da prova.
Isto nos permite provar o enunciado do teorema no novo espaco de probabilidade, do modo que j
a fizemos, e transferir o resultado de volta para o
antigo. 2

O teorema de tr
es s
eries

Os
P teoremas acima resolvem completamente o problema de convergencia de
ao independentes e uniformemente limitadas. Nesta
j Zj quando as Zj s
sec
ao veremos que tambem podemos obter uma caracterizacao completamente geral.
10

Para este u
ltimo resultado, precisamos de uma definicao. Dada uma
constante c > 0, defina o truncamento:

0, |Zi | > c
c
Zi Zi I|Zi |c =
Zi , |Zi | c.
Diremos que as vari
aveis {Zi }i1 tem a propriedade P(c) se:
X
X   X


P (|Zj | > c) ,
E Zjc e
Var Zjc convergem.
j

Teorema
P 11 (Tres series). Se vale a propriedade P(c) paraPalgum c > 0,
ent
ao j Zj converge quase certamente. Reciprocamente, se j Zj converge
com
ao P(c) vale para qualquer c > 0 [e portanto
P probabilidade positiva, ent
Z
converge
quase
certamente].
j j
Prova: Vamos primeiro supor que vale P(c). Neste caso, o primeiro lema de
Borel Cantelli implica que:
P (|Zi | > c infinitas vezes) = P (Zi 6= Zic infinitas vezes) = 0.
Deste modo, as duas series quase certamente coincidem exceto em um n
umero
finito de termos. Deduzimos:

X
X
P
Zj converge = P
Zjc converge = 1
j

porque a serie Zjc satisfaz as condicoes para convergencia quase-certa do

Teorema de Duas Series.
P
Suponha agora que j Zj converge quase certamente escolha um c > 0.
Veja que

X
P
Zj converge > 0 P (Zj 0) > 0 P (|Zj | > c infinitas vezes) < 1.
j

A contrapositiva do segundo lema de Borel Cantelli nos diz que devemos ter:
X
P (|Zj | > c) < +.
j

Veja ainda que, como vale com probabilidade 1 que Zj = Zjc exceto por um
n
umero finito de vezes, deduzimos:

X
X
P
Zjc converge = P
Zj converge > 0.
j

11

Como as Zjc s
ao uniformemente limitadas, a recproca parcial do Teorema
de Duas Series encerra a prova. 2

Mais exerccios

Exerccio 6. Suponha que existe R tal que as somas Sn convergem em

probabilidade a :
 > 0, P (|Sn | > ) 0 quando n +.
Prove que Sn quase certamente.
Exerccio 7. Seja {Xj }jN uma sequencia iid de vari
aveis aleat
orias independentes e com distribuic
ao Caychy, isto e, com densidade:
f (x)

1
(x R).
(1 + x2 )

Prove que a serie:

X Xj
j1

jp

converge quase certamente quando p > 1 e diverge quase certamente quando

p 1. [Dica: voce provavelmente usar
a a seguinte desigualdade (que deve
ser provada, caso voce a use):
i
h
X
P (|X1 | j p ) E |X1 |1/p .
j1

Mostre ainda que qualquer truncamento Xjc tem media 0.]

Exerccio 8. Seja {Xi }iN uma sequencia de vari
aveis aleat
orias iid e
quase-certamente diferentes de 0. Podemos definir a partir desta sequencia
uma serie de potencia aleat
oria:
X
F (z)
Xj z j .
j1

Em princpio esta serie e s

o um objeto formal, j
a que n
ao sabemos se ela converge. Prove, no entanto, que se E [(log |X1 |)+ ] < +, F quase-certamente
define uma func
ao analtica definida sobre o disco unit
ario aberto que n
ao
pode ser estendida a qualquer domnio aberto estritamente maior. [Dica:
fixe c > 0. Quando e verdade que |Xi | > ci finitas vezes? O que isto tem a
ver com nosso problema?]

12