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    Partie Des Traitements

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    La théorie économique postule couramment l’existence d’effets étalés dans le temps entre les différentes grandeurs économiques, l’ignorance de ce cas de figure et le fait de se La théorie économique postule couramment l’existence d’effets étalés dans le temps entre les différentes grandeurs économiques, l’ignorance de ce cas de figure et le fait de se contenter uniquement de variables prises de façon instantanée pourrait induire en erreur lors de la prise de décision. La théorie économique pos

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    La théorie économique postule couramment l’existence d’effets étalés dans le temps entre les différentes grandeurs économiques, l’ignorance de ce cas de figure et le fait de se La théorie économique postule couramment l’existence d’effets étalés dans le temps entre les différentes grandeurs économiques, l’ignorance de ce cas de figure et le fait de se contenter uniquement de variables prises de façon instantanée pourrait induire en erreur lors de la prise de décision. La théorie économique pos

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    Introduction :

    La théorie économique postule couramment l’existence d’effets étalés


    dans le temps entre les différentes grandeurs économiques, l’ignorance
    de ce cas de figure et le fait de se contenter uniquement de variables
    prises de façon instantanée pourrait induire en erreur lors de la prise de
    décision.
    D’où tout l’intérêt d’étudier les modèles qui prennent en
    considération la notion de temps dans l’établissement des relations
    entre les variables étudiés. Il existe plusieurs types de modèles qui
    permettent d’inclure la notion de décalage temporel dans l’analyse,
    dans ce qui suit nous allons nous limiter à la présentation d’un de ces
    modèles en l’occurrence le modèle à retards échelonnés.
    Distribution Finie et Infinie des
    Retards
    Distribution Finie des Retards

    Estimation des coefficients à l’aide d’un polynôme (méthode d’Almon)


    Une fois que le nombre de retards dans le modèle est déterminé, la
    prochaine étape consiste à trouver les coefficients ai du modèle.
    Pour éviter des erreurs liées à la multicolinéarité entre les variables,
    on préfère utiliser la méthode d'Almon, qui réduit le nombre de
    paramètres à estimer et permet de trouver des profils de retards
    adaptés à différentes situations
    Cette technique consiste à imposer aux coefficients d’appartenir à un
    même polynôme de degré q, tel que :
    Distribution Finie des Retards

     Exemple un polynôme de degré 2 on a :

    Le modèle initiale Y = Xa + ε peut alors s’écrire : Y = Z α + ε Avec Z = XH


    la matrice des observations des nouvelles variables explicatives.

    Lors de l'estimation par la méthode des MCO des q+1 coefficients α, on


    obtient les estimations des h+1 paramètres de a. Le degré du polynôme,
    q (où q<h), peut être déterminé en testant la significativité du
    coefficient αq de la dernière nouvelle variable explicative par rapport à
    0. En partant de q = h-1, on teste la significativité du coefficient α du
    terme le plus élevé avec un test de Student. On réduit ensuite le degré
    du polynôme jusqu'à ce que le coefficient devienne significatif.
    Distribution infinie des retards (Retards de Koyck) :
    Estimation des coefficients d’un modèle selon une spécification des retards
    de Koyck
    Le nombre de retards est supposé ici infini, mais il s’estompe avec le
    temps. C'est-à-dire que l’effet de la variable exogène est étalé dans
    le temps de manière indéfini, et que son pouvoir explicatif est
    minime pour les périodes les plus lointaines et au contraire
    important pour les périodes les plus récentes.
    Le modèle de Koyck postule que les cœfficients a suivent une
    progression géométrique
    Distribution infinie des retards (Retards de Koyck) :

    Le modèle originel:

    Devient :

    On met yt – λyt-1, on aura donc en définitif

    On estime les coefficients du modèle pour retrouver les coefficients


    du modèle de départ.
    Conclusion :
    L’utilisation des modèles à retards échelonnés est très
    répandue dans le domaine économique, et ceci est du à
    l’existence de nombreuses grandeurs qui peuvent être
    expliquées par des variables exogènes étalées dans le temps.
    La meilleure illustration est sans aucun doute le marché
    financier dans lequel les cours des produits dépendent
    étroitement des valeurs prises précédemment

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