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Econométrie L3 ECO-MIASHS

Econométrie L3 ECO-MIASHS

Berk Oktem
Econométrie L3 ECO-MIASHS

▶ Sens littéral : "mesure de l’économie"


▶ Utilisation des mathématiques et des statistiques pour évaluer
les relations de la théorie économique
▶ Ses fonctions : estimer les relations, tester les théories et
prévoir l’évolution des variables économiques
▶ Son principal outil : le modèle de régression
Econométrie L3 ECO-MIASHS

Type de données
▶ Séries chronologiques ou temporelles
▶ Données individuelles, en coupes ou transversales
▶ Données de panel : combinaison des deux

Format des données


▶ Quantitatives (salaires, prix, taux de change, etc.)
▶ Qualitatives (sexe, niveau d’études, année, etc.)
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Analyse de régression :
Étudier la relation entre une variable dépendante Y et une ou
plusieurs autres variables explicatives (X ou X1 , X2 , ..., Xk )
▶ Y est appelée variable à expliquer, dépendante, endogène,
expliquée, prédite, de réponse, résultat ou contrôlée
▶ X est appelée variable explicative, indépendante, prédicateur
régresseur, variable de contrôle ou exogène
L’objectif est d’expliquer les variations de Y par les variations de X
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Le modèle de régression simple

Y = β0 + β1 X + ϵ

Le modèle de régression multiple

Y = β0 + β1 X1 + .... + βk Xk + ϵ

Le terme d’erreur ϵ est "stochastique" : possède des propriétés


probabilistes.
Econométrie L3 ECO-MIASHS
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La présence du terme d’erreur peut être justifiée par :


▶ L’omission de variables : d’autres variables non pris en compte
peuvent également avoir une influence (consommation : taille
du ménage, taux d’intérêt, etc.)
▶ Le comportement humain : en pareille circonstance des
individus peuvent agir diffféremment, le terme d’erreur traduit
le caractère aléatoire du comportement humain
▶ Les erreurs de mesure : les variables ne sont pas mesurées
correctement.
Les coefficients β0 , ..., βk ne peuvent plus être calculés, il faut les
estimer.
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Analyse de régression vs. corrélation


Corrélation :
▶ mesure de l’intensité d’une relation linéaire entre 2 variables
▶ Y et X sont traités de manière symétrique
Régression :
▶ Y et X ne sont pas traitées de manière symétrique
▶ L’objectif est d’estimer ou de prévoir la valeur moyenne d’une
variable sur la base de valeurs fixées d’autres variables.
▶ la relation n’est pas forcément linéaire
▶ il peut y avoir beaucoup de variables (explicatives)

NB : L’analyse de régression permet d’établir une corrélation, mais


elle ne permet pas de déterminer les causes
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Analyse de régression

On fait appel à l’analyse de régression. On estime le modèle


suivant :
Yit = β0 + β1 Xit + σZit + ϵit (1)

▶ Yit correspond au taux de change réel effectif du pays i durant


l’année t
▶ Xit est la part des transferts de fonds dans le PIB du pays i
pour l’année t
▶ Zit est la matrice des variables de contrôles : productivité,
termes d’échange et les dépenses publiques de consommation
▶ ϵit est le terme d’erreur stochastique
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La spécification du modèle
▶ Les relations entre les phénomènes économiques ne peuvent
pas être résumées à des formes linéaires.
▶ La forme explicite des relations est rarement connue avec
exactitude.
▶ Si la spécification est éloignée de la réalité, les résultats
obtenus sont approximatifs voire erronés.
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Les hypothèses d’un "bon" modèle :


▶ H1 : X et Y sont deux grandeurs numériques mesurées sans
erreur (X exogène et Y aléatoire)
▶ H2 : Les ϵi sont i.i.d
▶ H2.a : En moyenne les erreurs s’annulent, le modèle est bien
spécifié
▶ H2.b : La variance de l’erreur est constante et ne dépend pas
de l’observation : homoscédasticité
▶ H2.c : En particulier, l’erreur est indépendante de la variable
exogène
▶ H2.d : Indépendance des erreurs, les erreurs relatives à 2
observations sont indépendantes (des erreurs qui "ne sont pas
corrélées")
▶ H2.e Loi normale

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