INSA Département GM : Intégration numérique

Exercice 1 (Newton-Cotes) : On considère le problème suivant : évaluer 1. a) Pour quel choix de paramètres A et ω la formule est-elle exacte sur P3 ?
numériquement l’intégrale : Z 1 Peut-elle être exacte sur P4 ?
b) Application : À l’aide de la formule obtenue et d’un changement de variable
I= f (x)dx
−1 approprié, donner une approximation de ln(3).
Pour ce faire, on considère (n + 1) points d’interpolation (xi )i=0,··· ,n vérifiant
−1 ≤ x0 < x1 < · · · < xn ≤ 1. L’idée est de remplacer f (x) par pn (x) son 2. Donner la formule de quadrature composite associée sur un intervalle [a, b]
polynôme d’interpolation pour évaluer l’intégrale. arbitraire et l’ordre de la méthode.

1. a) À l’aide de l’expression de pn (x) dans la base de Lagrange, donner la for-

mule de quadrature obtenue à l’aide des coefficients Ani définis par : Exercice 3 (Quadrature Hermite) : On s’intéresse ici à une formule de qua-
Z 1 drature du type :
n
Ai = Lni (x)dx
−1 Z 1
(0) (1) (0) (1)
où Lni (x)
est le polynôme de Lagrange de degré n associé au point xi . f (x)dx ' A0 f (−1) + A0 f 0 (−1) + A1 f (b) + A1 f 0 (b)
−1
b) Montrer la relation suivante :
n (0) (0) (1) (1)
X 1. Déterminer les valeurs de A0 , A1 , A0 et A1 pour que la formule de qua-
Ani = 2
drature soit exacte sur l’espace Pk le plus grand possible.
i=0

2. a) Pour n = 0, déduire la formule de quadrature obtenue. 2. a) Soit p(x) ∈ P4 le polynôme d’interpolation d’Hermite vérifiant p(i) (x0 ) =
b) Pour quelle valeur de x0 la formule de quadrature est-elle exacte sur P1 f (i) (x0 ) et p(i) (x1 ) = f (i) (x1 ) pour i = 0, 1 où x0 = −1 et x1 = 1. Montrer
(i.e. ∀f ∈ P1 ) ? qu’il existe ξ ∈ [−1, 1] t.q. :
c) Donner la formule de quadrature composite associée sur un intervalle [a, b]
arbitraire et une estimation de l’erreur de quadrature (ordre de la méthode). f (4) (ξ)
f (x) − p(x) = (x − x0 )2 (x − x1 )2
4!
3. a) Pour n = 1, x0 = −1 et x1 = 1 donner la formule de quadrature obtenue.
b) Sur quel ensemble Pk la formule de quadrature est-elle exacte ? b) Donner la formule de quadrature composite d’Hermite et déduire de la
c) Déduire également la formule de quadrature composite associée sur un in- question précédente une majoration de son erreur.
tervalle [a, b] arbitraire et donner l’ordre de la méthode.

Exercice 2 (Quadrature de Gauss) : Soit f : [−1, 1] → R une fonction Exercice 4 (Quadrature Gauss-Lobatto) : Considérons une formule de qua-
C ∞ ([−1, 1]). Considérons la formule de quadrature suivante : drature de la forme :
Z 1 n
X
Z 1
f (x)dx ' f (xi )Ai
f (x)dx ' A (f (ω) + f (−ω)) , ω ∈ [0, 1]. (1) −1
−1 i=0

où A ∈ R et ω ∈ [0, 1] sont deux paramètres. où −1 = x0 < x1 < · · · < xn = 1. Posons v(x) = (x − x0 ) · · · (x − xn ).

1
1. a) Montrer que la formule de quadrature est exacte sur Pn ssi
Z 1
(n)
Ai = Li (x)dx
−1

(n)
où on rappelle que Li (x) est la i-ème fonction de base de Lagrange associée
au noeud xi .
b) En rappelant que pour tout polynôme p(x) ∈ P2n−1 nous avons :

p(x) = d(x)v(x) + r(x)

où r(x) ∈ Pn et d(x) ∈ Pn−1 , montrer que la formule de quadrature est exacte

sur P2n−1 ssi : Z 1
v(x)xj dx = 0 ∀j ∈ {0, · · · , n − 2}
−1

2. En prenant f (x) = (x + 1)(x − x1 )2 · · · (x − xn−1 )2 (x − 1), montrer que la

formule de quadrature ne peut pas être exacte sur P2n .

2
Exercices de révision : 2. Généraliser ce résultat en montrant par récurrence
1 n 1 1
Exercice 1 (Quadrature de Simpson) : On s’intéresse ici à la formule de
Z X Z Z
f (x)dx = I1 (f ) + aj f (j) (t)dt + Pn+1 (t)f (n+1) (t)dt
quadrature de Newton-Cotes à 3 points : 0 0 0
j=1
Z 1
f (x)dx ' A0 f (0) + A1 f (1) + A2 f (2) où Z x Z 1
0
Pj+1 (x) = (aj − Pj (t))dt, aj+1 = Pj (t)dt
0 0
1. a) À l’aide de la question 1) de l’exercice 1, déterminer A0 , A1 et A2 .
b) Sur quel ensemble Pk la formule est-elle exacte ? a1 = 0 et P1 (x) = 1/2 − x.
0
Indication : On utilisera une intégration par parties en notant que Pj = aj Pj+1
2. a) Montrer l’estimation d’erreur suivante : et Pj+1 (0) = Pj+1 (1) = 0.
h
3. Montrer également par récurrence que Pj (x) = (−1)j Pj (1 − x) pour tout
Z
f (x)dx − h(A0 f (0) + A1 f (h/2) + A2 f (h)) ≤ C ste h4
0 x ∈ [0, 1], et déduire que les coefficients impaires a2i+1 sont nulles.

Indication : On pourra montrer et utiliser le fait que : 4. À l’aide de la question précédente, montrer que l’erreur de quadrature com-
Z 1 Z 1 posite associée à la formule des trapèzes est donnée par :
g(x)v(x)dx = − g 0 (x)V (x)dx Z b Z b m
X Z b
(2m+2) 2j
0 0 f (x)dx − IN,1 (f ) = P̄2m+2 (x)f (x)dx + a2j h f (2j) (x)dx
a a j=1 a
où v(x) = x(x − 1/2)(x − 1) et V (x) est la primitive de v(x) s’annulant en a.
Une autre possibilité consiste à poser p(x) ∈ P3 le polynôme d’interpolation
où P̄2m+2 (x) = P2m+2 ((x − xj )/h), h = (b − a)/N , xj = a + jh, N ≥ 1 et
de f associé à 4 points bien choisis.
b) Donner la formule de quadrature composite et déduire de la question ci- 
N −1

dessus une estimation d’erreur. f (a) + f (b) X
IN,1 (f ) = h  + f (xj )
2
j=1
Exercice 2 (Formule de Euler - Maclaurin) : Considérons une fonction
f ∈ C ∞ ([0, 1]) et notons :
1
I1 (f ) = (f (0) + f (1))
2
1. En remarquant que
Z 1 
0 1 si t ≤ x
f (x) = f (0) + f (t)q(x, t)dt où q(x, t) =
0 0 si t > x

montrer que :
Z 1 Z 1
1
f (x)dx = I1 (f ) + ( − t)f 0 (t)dt
0 0 2

3
Applications et programmation : 3. Tester la méthode dans le cas où f (x, y) est définie par :
 p
1 − x2 + y 2 si 1 − x2 + y 2 ≥ 0
f (x, y) =
Exercice 1 (Ordre de convergence) : On s’intéresse ici à vérifier numérique 0 sinon
les ordres de convergence théoriques que nous avons obtenue. Pour ce faire, on
utilisera l’exemple canonique f (x) = sin(x) dont on cherchera à évaluer : Quel est dans ce cas la valeur exacte de l’intégrale I ?
Z 2π
I= sin(x)dx
0

1. Quel est la valeur exacte de I ?

2. Écrire une fonction f et une fonction quadratureTrapeze pour effectuer le cal-
cul numérique de I via la formule des Trapèzes.
3. Dans un programme principale, écrire une boucle pour tester l’évaluation de
la quadrature pour plusieurs valeurs de n et tracer la courbe de convergence
(en échelle log / log). Retrouver ainsi l’ordre théorique.
4. Faites la même étude mais cette fois pour la quadrature de Gauss à 2 points
(implémenter une fonction quadratureGauss).
5. Si on considère maintenant le calcul de :
Z 1
1
I= √ dx
0 2 x

a) Quel est la valeur exacte de l’intégrale ?

b) Quelle méthode vous semble la plus appropriée ?

Exercice 2 (calcul de volume) : Le calcul d’intégrale sert notamment à

déterminer le volume sous une courbe. Considérons la fonction de 2 variables
f (x, y) = x2 + y 2 . On veut évaluer l’intégrale sur le carré Ω = [0, 1]2 :
Z
I= f (x, y)dxdy
Ω

1. Donner la valeur exacte de I.

2. En utilisant un quadrillage du carré unité, proposer une formule de quadrature
simple (inspirée du point milieu) pour évaluer numériquement I. Implémenter
et tester la formule.