Interro 29
Interro 29
Interro 29
Exercice 1.
1. Énoncer l’inégalité de Markov.
2. Énoncer et démontrer l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
Pn Sn
3. Soit (Xn )n∈N∗ une suite de variables indépendantes de même loi B( 12 ) et Sn = k=1 Xk . Donner E( n ) et
V ( Snn ) et en déduire que pour tout ε > 0, P Snn ≥ 21 + ε −n→+∞
−−−−−→ 0.
Exercice 2. ♣ Soit X une variable aléatoire à valeurs dans [[1, n]]. Montrer que
n
X
E(X) = P (X ≥ k).
k=1
Exercice 3.
Pn k+1
1. Calculer, pour x ∈ R, k=0 xk+1 nk .
1 n
Indication : Ou bien transformer k+1 k en un produit d’un facteur et d’un autre coefficient binomial en
complétant k! en (k + 1)!, ou bien reconnaître une primitive.
Pn 1
pk (1 − p)n−k nk .
2. Calculer, pour p ∈ ]0,1[, la somme k=0 k+1
Exercice 4. Fonction génératrice. Pour X une variable aléatoire à valeurs dans N, on note GX : t 7→= E(tX ).
1. Vérifier que GX est une fonction polynomiale en t.
2. Que vaut G(1) ? G′ (1) ?
3. Montrer que si X, Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors GX+Y = GX GY .
4. ⋆ ⋆ Déterminer les paires de deux dés à 6 faces numérotées par des entiers positifs, tels que la loi de la somme
des résultats d’un lancer soit la même que pour deux dés usuels.
Exercice 5. Coefficient de corrélation.
1. Rappeler la définition de la covariance, et l’expression de V (X − Y ) en fonction de la covariance.
Indication : On pourra utiliser la bilinéarité de la covariance : Cov(αX, Y ) = α Cov(X, Y ), et Cov(X, βY ) =
β Cov(X, Y )
V (Y )
2. En déduire que pour tout t > 0, 2 Cov(X, Y ) ≤ t2 V (X) + t2 .
p
3. ⋆ En déduire l’inégalité de Cauchy-Schwarz : |Cov(X, Y )| ≤ V (X)V (Y ).
p
Plus généralement |E(XY )| ≤ E(X 2 )E(Y 2 ).
Si σX , σY ̸= 0, On définit le coefficient de corrélation comme ρX,Y = Cov(X,Y )
σX σY .
4. ⋆ Quel encadrement de ρX,Y donne l’inégalité précédente ? Donner sans justifier une CNS pour que ρX,Y = 1.
Rb
Exercice 6. Méthodes approchées de calcul d’intégrales. On cherche à approximer a f (t) dt par des sommes
finies.
On note (x0 , . . . , xn ) une subdivision régulière de [a, b]. On note Mp un majorant de |f (p) | sur [a, b].
I. On a x0 = a. Rappeler l’expression de xi , pour i ∈ [[0, n]].
II. Méthode des rectangles médians.
xi−1 +xi Pn xi−1 +xi
On approche f par une fonction en escalier, qui vaut f 2 sur ]xi−1 ,xi [. On note Rn′ (f ) = b−a
n i=1 f 2 .
1) Faire un dessin qui illustre ce que représente Rn′ (f ).
2) On suppose f de classe C 2 . On pose γ = α+β2 .
Rβ
Justifier que (β − α)f (γ) = α f (γ) + (t − γ)f ′ (γ) dt, puis montrer que
Z β
α +β M2
f (t) dt − (β − α)f ≤ (β − α)3 .
α 2 24
Rb M2 (b−a)3
3) Montrer que a
f (t) dt − Rn′ (f ) ≤ 24n2 .
Exercice 7. Un ascenseur dessert n étages d’un immeuble. Un nombre N de personnes montent dans l’ascenseur
au rez-de-chaussée, où N est une variable aléatoire. Chaque personne i choisit un étage Xi auquel elle descend selon
une loi uniforme et de manière indépendante des autres. On note S le nombre d’arrêts que l’ascenseur va effectuer,
c’est-à-dire S = |{X1 , . . . , XN }|.
1. Exprimer la probabilité conditionnelle P (S = j | N = k) comme une probabilité sur les Xi . Justifier soigneuse-
ment.
2. En déduire une relation entre P (S = j | N = k + 1), P (S = j | N = k) et P (S = j − 1 | N = k).
Pn
Exercice 8. On considère une marche aléatoire équilibrée dans Z2 , c’est-à-dire Sn = i=1 Xi , où les Xi sont indé-
pendantes et suivent une même loi uniforme, à valeurs dans {±1}2 . Soit m, m′ ∈ Z et n ∈ N. Montrer que
′
P (Sn = (0, 0)) ≤ P (Sn+|m|+|m′ | = (m, m′ ))4|m|+|m |
Exercice 9. ⋆ Bob retourne une à une les cartes d’un jeu de 52 cartes, jusqu’à trouver un As. Combien de cartes
retournera-t-il en moyenne ?
Indication : Quelle est la probabilité que le roi de carreau soit tiré avant les quatre As ?