Intégrales dépendant de paramètres

François DE M ARÇAY
Département de Mathématiques d’Orsay
Université Paris-Sud, France

Soit un sous-ensemble mesurable E ⊂ Rd , soit un intervalle I ⊂ R d’intérieur non vide

et soit une fonction mesurable :

f: E × I −→ C.
R

R
E f (x, t) dx

I
t

Rd
E

Une question naturelle qui possède des applications extrêmement nombreuses et utiles
en Analyse consiste à déterminer de quelle manière l’intégrale :
Z
F (t) := f (x, t) dx
E

dépend du paramètre t en fonction de la régularité de l’application f que l’on intègre (sur

des tranches horizontales).
En fait, de telles représentation intégrales F (t) s’avèrent constituer un outil puissant
répandu pour étudier les propriétés des solutions à de nombreuses équations aux dérivées
partielles, notamment issues de la physique, par exemple leur régularité, la localisation de
leurs singularités, ou encore leurs propriétés asymptotiques. C’est pourquoi ce bref chapitre
simple est d’une importance absolument capitale !
1
2 François DE M ARÇAY, Département de Mathématiques d’Orsay, Université Paris-Sud

1. Continuité d’intégrales dépendant de paramètres

Dans le cadre mathématique abstrait et avancé de la théorie de l’intégration de Lebesgue,
un premier énoncé fondamental est le suivant.
Théorème 1.1. [Continuité d’une intégrale à paramètre] Si, au voisinage d’un point fixé
t0 ∈ I, les trois conditions suivantes sont satisfaites :
(i) pour tout t 6= t0 proche de t0 , la fonction x 7−→ f (x, t) est Lebesgue-intégrable en la
variable x sur E ;
(ii) pour presque tout x ∈ E :
lim f (x, t) = f (x, t0 );
t → t0

(iii) il existe une fonction positive g : E −→ R+ Lebesgue-intégrable sur E qui, pour tout
t 6= t0 proche de t0 et pour presque tout x ∈ E, domine uniformément :
f (x, t) 6 g(x);
Alors premièrement la fonction :
x 7−→ f (x, t0 )
est Lebesgue-intégrable sur E et deuxièmement surtout :
Z Z
lim f (x, t) dx = f (x, t0 ) dx.
t → t0 E E

Autrement dit, ces trois conditions garantissent que la fonction introduite ci-dessus :
Z
F (t) = f (x, t) dx
E
est continue en t = t0 . Dans la plupart des applications utiles et intéressantes, il est en
général aisé de vérifier que ces trois conditions sont effectivement satisfaites.
Démonstration. L’argument est dérisoirement simple, puisque, comme l’aura fait deviner
la présence d’une fonction dominatrice g, ce résultat est une application immédiate du
théorème de convergence dominée, par exemple en introduisant une suite :
tn −→ t0 ,
à laquelle est associée la suite de fonctions intégrables :
fn (x) := f (x, tn ),
la vérification complète étant laissée en exercice d’assimilation. 
Bien entendu, l’énoncé le plus fréquemment utile dans les applications concerne une
continuité en tous les points de l’intervalle I.
Théorème 1.2. Si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
(i) pour tout t ∈ I, la fonction x 7−→ f (x, t) est Lebesgue-intégrable en la variable x sur
E;
(ii) pour tout x ∈ E, la fonction t 7−→ f (x, t) est continue en la variable t sur I ;
(iii) il existe une fonction positive g : E −→ R+ Lebesgue-intégrable sur E qui domine
uniformément :
f (x, t) 6 g(x)
 2. Dérivabilité d’intégrales dépendant de paramètres 3

en tout point (x, t) ∈ E × I ;

Alors la fonction : Z
t 7−→ f (x, t) dx
E
est continue sur l’intervalle I en entier.
Démonstration. C’est encore un corollaire direct du Théorème de convergence dominée, et
aussi un corollaire logique du théorème qui précède. 
Des énoncés analogues sont satisfaits par des intégrales :
Z
F (t1 , . . . , tr ) := f (x, t1 , . . . , tr ) dx
E
de fonctions mesurables qui dépendent d’un nombre r > 1 quelconque de paramètres réels.
Il peuvent être formulés (exercice d’écriture), et ils découlent essentiellement directement
(pour des raisons formelles) des deux énoncés que nous venons de voir dans le cas d’un
seul paramètre (r = 1).

2. Dérivabilité d’intégrales dépendant de paramètres

Commençons par rappeler deux résultats classique d’Analyse de niveau Licence 1 ou 2.
Théorème 2.1. [des accroissements finis] Sur un intervalle compact [a, b] ⊂ R avec
−∞ < a < b < ∞, si une fonction f : [a, b] −→ R est continue, et aussi dérivable sur
l’intervalle ouvert ]a, b[ — mais pas forcément C 1 —, alors il existe au moins un élément
c ∈ ]a, b[ tel que :
f (b) − f (a)
f 0 (c) = .
b−a
Démonstration. Cet énoncé est une conséquence du Théorème de Rolle, rappelé ci-
dessous, appliqué à la fonction auxiliaire :
g: [a, b] −→ R
f (b) − f (a)
x 7−→ f (x) − · x,
b−a
dont la dérivée vaut :
f (b) − f (a)
g 0 (x) = f 0 (x) − . 
b−a
Théorème 2.2. [de Rolle] Sur un intervalle compact [a, b] avec −∞ < a < b < ∞, si une
fonction f : [a, b] −→ R est continue, et aussi dérivable sur l’intervalle ouvert ]a, b[, et si
enfin :
f (b) = f (a),
alors il existe au moins un élément c ∈]a, b[ tel que :
f 0 (c) = 0.
Démonstration. Un c ∈]a, b[ qui convient est par exemple
c := max f ou c := min f,
[a,b] [a,b]
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car on sait (exercice de révision) qu’en un extremum d’une fonction dérivable, la dérivée
s’annule nécessairement (sinon, s’il y avait une pente non nulle, le point en question ne
serait pas un extremum). 
Voici maintenant l’énoncé que nous attendons tous, à savoir celui qui permet d’interver-
tir l’intégration et la dérivation partielle.
Théorème 2.3. [Dérivabilité sous le signe intégral] Avec les mêmes notations précédem-
ment : Z
F (t) = f (x, t) dx,
E
si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
(i) pour tout t ∈ I, la fonction x 7−→ f (x, t) est Lebesgue-intégrable en la variable x sur
E;
(ii) pour tout x ∈ E, la fonction t 7−→ f (x, t) est dérivable, de dérivée :
∂f
(x, t);
∂t
(iii) il existe une fonction positive g : E −→ R+ mesurable Lebesgue-intégrable sur E qui
domine uniformément :
∂f
(x, t) 6 g(x),
∂t
pour tout x ∈ E et tout t ∈ I ;
Alors en tout t ∈ I fixé, la fonction :
∂f
x 7−→ (x, t)
∂t
est Lebesgue-intégrable sur E, et surtout, la fonction :
Z
t 7−→ f (x, t) dx
E
est dérivable sur I de dérivée égale à :
Z Z
d ∂f
f (x, t) dx = (x, t) dx.
dt E E ∂t

Démonstration. Fixons donc un paramètre t ∈ I et donnons-nous une suite quelconque

(tn )∞
n=1 d’élément tn ∈ I\{t} qui tendent vers :

t = lim tn .
n→∞
f (x,tn )−f (x,t)
En tout point x ∈ E, les quotients différentiels tn −t
ont alors une valeur finie qui
tend par hypothèse vers :
∂f f (x, tn ) − f (x, t)
(x, t) = lim .
∂t n→∞ tn − t
La formule des accroissement finis assure alors qu’il existe au moins un élément sn situé
entre tn et t tel que :
f (x, tn ) − f (x, t) ∂f
= (x, sn ).
tn − t ∂t
 2. Dérivabilité d’intégrales dépendant de paramètres 5

Grâce à l’hypothèse (ii), la suite de fonctions intégrables sur E :

 ∞
∂f
(x, sn )
∂t n=1
vérifie les hypothèses du Théorème de convergence dominée, d’où nous déduisons que la
fonction-limite :
∂f
x 7−→ lim (x, sn )
n→∞ ∂t
∂f
= (x, t)
∂t
est Lebesgue-intégrable sur E, et aussi que l’on a :
Z Z
∂f ∂f
lim (x, sn ) dx = lim (x, sn ) dx
n→∞ E ∂t E n→∞ ∂t
Z
∂f
= (x, t) dx.
E ∂t
Mais comme tn 6= t pour tout n > 1, on peut grâce à la linéarité de l’intégrale dévelop-
per les quotients différentiels finis :
f (x, tn ) − f (x, t)
Z Z
∂f
(x, sn ) = dx
E ∂t E tn − t
Z Z 
1
= f (x, tn ) dx − f (x, t) dx. ,
tn − t E E
ce qui achève la démonstration (exercice visuel). 
Par exemple, ce théorème permet d’établir que la Fonction Gamma d’Euler, définie par :
Z ∞
Γ(y) := e−x xy−1 dx
0
est de classe C ∞
sur ]0, ∞[, et que, pour tout k ∈ N, sa dérivée k-ème vaut :
Z ∞

k
(k)
Γ (y) = e−x xy−1 log x dx.
0

De même, à partir de la formule élémentaire valable pour y > 0 réel :

Z ∞
dx π
2 2
= ,
0 x +y 2y
on obtient par dérivation, pour tout entier n > 2, que (exercice) :
Z ∞
dx π 1 · 3 · · · (2n − 3) 1
2 2 n
= · · 2n−1 .
0 (x + y ) 2 2 · 4 · · · (2n − 4) y
Outre la continuité et la dérivabilité des intégrales dépendant d’un ou de plusieurs pa-
ramètres, il est également extrêmement utile dans de nombreuses applications de connaître
la régularité d’une intégrale :
Z
F (z) := f (x, z) dx
E
d’une fonction f : E × Ω −→ C qui dépend holomorphiquement d’un paramètre z ∈ C,
où Ω ⊂ C est un ouvert.
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Rappelons à cet effet rapidement qu’une fonction :

h: Ω −→ C
définie sur un ouvert Ω ⊂ C est dite analytique si elle est développable en série entière
convergente au voisinage de tout point z0 ∈ Ω, c’est-à-dire si :
∞
X
n
∀ z0 ∈ Ω ∃ r0 > 0, r0 < dist(z0 , ∂Ω), ∀ |z − z0 | < r0 h(z) = an z − z0
n=0

an (z − z0 )n étant convergente dans le disque {z ∈ C : |z − z0 | < r0 }. On

P
la série
démontre — et nous admettrons ce résultat ici — que les fonctions analytiques sont indé-
finiment dérivables et que leurs dérivées de tous ordres par rappport à z :
∂kh
(z) (k > 1)
∂z k
demeurent analytiques dans le même ouvert Ω. Citons alors sans démontration le résultat
suivant.
Théorème 2.4. [Analyticité d’une intégrale dépendant d’un paramètre complexe] Avec
les notations qui précèdent :
Z
F (z) := f (x, z) dx,
E

E étant un sous-ensemble mesurable de Rd , si les trois conditions suivantes sont satis-

faites :
(i) pour tout z ∈ Ω, la fonction x 7−→ f (x, z) est Lebesgue-intégrable en la variable x sur
E;
(ii) pour tout x ∈ E, la fonction z 7−→ f (x, z) est analytique dans Ω ;
(iii) il existe une fonction positive g : E −→ R+ Lebesgue-intégrable sur E qui domine
uniformément :
f (x, z) 6 g(x),
pour tout x ∈ E et tout t ∈ I ;
Alors la fonction :
Z
z 7−→ f (x, z) dx
E
est analytique dans Ω de dérivées k-èmes d’ordre quelconque égales à :
dk ∂kf
Z Z
f (x, z) dx = (x, z) dx.
dz k E E ∂z
k

Par exemple, la fonction Γ d’Euler complexe définie pour z ∈ C par :

Z ∞
Γ(z) := e−x xz−1 dx
0

est analytique dans le demi-plan complexe z ∈ C : Re z > 0 .
 3. Exercices 7

3. Exercices
Exercice 1. Soit un intervalle I ⊂ R d’intérieur non vide, soit une fonction f : R × I −→ R et soient deux
fonctions u, v : I −→ R satisfaisant :
• f est continue sur R × I ;
∂f
• la dérivée partielle (x, t) 7−→
∂t (x, t) existe et est continue sur R × I ;
• u et v sont dérivables sur I ;

Montrer que la fonction G : I −→ R définie par :

Z v(t)
G(t) := f (x, t) dx
u(t)
est bien définie, qu’elle est dérivable sur I, et enfin, que sa dérivée vaut :
Z v(t)
0 ∂f
(x, t) dx + f v(t), t · v 0 (t) − f u(t), t · u0 (t).



G (t) =
u(t) ∂t
Exercice 2. En discutant les cas a 6 1 et a > 1, étudier :
Z ∞
x n −ax
lim 1+ e dx.
n→∞ 0 n
Exercice 3. Soit une fonction mesurable intégrable f : R −→ R+ ∪ {∞}. Avec un paramètre t > 0, on
introduit : Z
f (x)
F (t) := p dx.
R 1 + t f (x)2
(a) Montrer que F prend des valeurs finies, qu’elle est continue, et que 0 = limt→∞ F (t).
(b) Montrer que F est C 1 sur ]0, ∞[.
(c) Montrer l’existence de la dérivée à droite de F en 0 :
F (t) − F (0)
lim ,
t−→0
>
t
dans {−∞} ∪ R− .
(d) Quelle condition nécessaire et suffisante f doit-elle satisfaire pour que F soit de classe C 1 sur [0, ∞[ ?
Exercice 4. [Fonction gamma d’Euler et formule de Stirling] Pour s > 0, soit la fonction :
Z ∞
Γ(s) := xs−1 e−x dx.
0

(a) Montrer, pour s > 0, que l’intégrale a un sens, à savoir que les deux limites suivantes existent :
Z 1 Z M
s−1 −x
lim x e dx et lim xs−1 e−x dx.
δ→0 M →∞
> δ 1

(b) Montrer que Γ est C ∞ sur ]0, ∞[.

(c) Déterminer lims→0
> Γ(s) ainsi que lims→∞ Γ(s).

(d) Montrer que Γ(s + 1) = s Γ(s) pour tout s > 0, puis, pour n > 1 entier, montrer que Γ(n + 1) = n!.
R∞ 2
(e) En utilisant la valeur de −∞ e−πx dx = 1, calculer :
√ √
Γ 12 = π Γ 23 = 2π .



et
(f) Montrer que :
n
n! ns
Z  x n
xs−1 1 − dx = −→ Γ(s).
0 n s(s + 1) · · · (s + n) n→∞
Indication: Comparer (1 − n ) et e−x lorsque x ∈ [0, n].
x n

(g) Montrer, à l’aide d’un changement de variable, que :

√ −s ∞
Z
s
Γ(s + 1) = s s e √
F (s, u) du,
− s
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avec :  u s −u√s
F (s, u) := 1+ √ e .
s
(h) Déterminer la limite ponctuelle simple, lorsque s −→ ∞, de F (s, u).
2
(i) Établir l’inégalité log (1 + t) 6 t − t2 pour −1 < t 6 0.
R0 u2
(j) En utilisant −∞ e− 2 du = π2 , calculer :
p
Z 0
lim √
F (s, u) du.
s→∞ − s
−u
(k) Montrer que F (s, u) 6 (1 + u) e pour tout s > 1 et tout u > 0.
(l) Trouver : Z ∞ √
lim F (s, u) du = 2π.
s→∞ 0
(m) En déduire la formule de Stirling qui offre une asymptotique pour la factorielle d’un entier :
 n n √
n! ∼ 2πn (n −→ ∞).
e
—————–