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Université Abdelmalek Essaadi

Faculté des sciences juridiques, économiques
et sociales de Tétouan
Cours : Programmation linéaire
Abdelouahed Kouibia
Filières : Economique et Gestion
Année Académique : 2019-2020

Table des matières
1 Formulation 4
1. Introduction 4
2. Formulation d’un problème de maximisation 4
3. Formulation d’un problème de minimisation 8
4. Formulation d’un problème linéaire 10
2 Méthode graphique 11
1. Quelques rappels de géométrie 11
2. Problème de maximisation 13
3. Problème de minimisation 18
3 Algorithme du simplexe : Méthode algébrique 22

1. Principe de l’algorithme 22
2. Caractérisation algébrique des sommets 23
3. Illustration de l’algorithme 25
4. Algorithme du simplexe 31
5. Application 32
4 Algorithme du simplexe : Méthode des tableaux 35

1. Recherche d’un sommet de départ 35
2. Illustration de l’algorithme 35
3. Algorithme du simplexe en tableaux 42
4. Application 45
Table des matières 3
5 Dualité en programmation linéaire 48

1. La construction du modèle dual 48
2. Propriétés de la dualité 53
1 Formulation
1. Introduction
La programmation linéaire est l’une des plus importantes techniques d’optimisation

utilisées en recherche opérationnelle. Ceci est dû à la facilité de la modélisation, à
l’efficacité des algorithmes développés et à l’existence sur le marché de nombreux
logiciels. La généralisation de micro-informatique a mis la programmation linéaire
à la portée de tous.
Le objectif de programmation linéaire est de déterminer l’affectation optimale
de ressources rares entre des activités ou produits concurrents. Les situations
économiques demandent souvent qu’on optimise une fonction sous plusieurs
contraintes prenant la forme d’inégalités.
2. Formulation d’un problème de maximisation
2.1. Enonce du problème
Une entreprise fabrique deux produits A et B, en utilisant une machine m et deux

matières premières p et q. On dispose chaque jour de 8 heures de m, de 10 kg de p et
de 36 kg de q. On suppose que :
— la production d’une unité de A nécessite 2 kg de p et 9 kg de q, et utilise la

machine m durant 1 heure ;
— la production d’une unité de B nécessite 2 kg de p et 4 kg de q, et utilise la
machine m durant 2 heure ;
— les profits réalisés sont de 50 dh par unité de A et 60 dh par unité de B.
L’objectif que poursuit l’entreprise est de maximiser le profit qu’elle pourra tirer, par
jour, de ces 2 produits en utilisant au mieux ses ressources.
Le tableau suivant résume les données afférentes à ce problème de production :
1 Formulation 5
A B Disponible
m 1h 2h 8h
p 2 kg 2 kg 10 kg
q 9 kg 4 kg 36 kg
Profit unitaire 50 dh 60 dh
2.2. La construction d’un modèle linéaire
Quelles sont les informations dont doit disposer le directeur de l’entreprise pour
considérer que son problème est résolu ? Il suffit de connaître la quantité du
produit A et la quantité du produit B à fabriquer quotidiennement, n’est-ce pas ?
Agissons comme si ces quantités nous étaient connues et dénotons-les par :
x1 = la quantité du produit A à produire

x2 = la quantité du produit B à produire
Les variables x1 et x2 sont dites variables de décision.

Quel profit l’entreprise retirera-t-elle de la vente de ces deux produits ? Il s’agit
d’additionner les bénéfices à tirer de chacun des 2 produits :
— pour le produit A, elle retire 50 dh par unité et en fabrique x1 unités ; cette

production lui rapporte donc un profit de (50 x1 ) dh ;
— de même, la quantité x2 du produit B lui permet de faire un profit de (60 x2 ) dh.
Le profit total à tirer des deux produits s’élève donc à :
(50 x1 + 60 x2 ) dh
Nous dénoterons ce profit total par z et laisserons implicite l’unité monétaire :
z = 50 x1 + 60 x2
Nous cherchons évidemment à rendre z aussi grand que possible en donnant à x1 et

x2 des valeurs appropriées.
La grandeur z est une fonction qui, à chaque plan de production (une quantité
de A, une quantité de B), associe le nombre de dirhams que l’entreprise retirerait
comme profit si elle adoptait ce plan. Cette fonction z, qui traduit l’objectif de notre
problème, s’appelle fonction objectif ou fonction économique. Et, comme nous
cherchons à rendre z aussi grand que possible, nous écrivons :
Maximiser z où z = 50 x1 + 60 x2
1 Formulation 6
ce que généralement l’on convient d’abréger comme suit :
Max z = 50 x1 + 60 x2
S’il ne s’agissait pour l’entreprise que de maximizer z, il suffirait de laisser

augmenter x1 ou x2 pour que z prenne une valeur aussi grande qu’elle le souhaite.
Mais s’attendre à de tels profits s’apparente plus au rêve qu’à la situation de notre
entreprise. Il y a bien sûr des empêchements naturels, appelés contraintes, qui
freinent le rêve d’un profit infini. Prenons en considération tour à tour chacune
des contraintes.
Contrainte relative à la machine m Le temps d’utilisation de la machine m pour
fabriquer les produits A et B ne peut excéder les 8 heures disponibles :
Temps d’utilisation de m 6 8.
Or, ce temps utilisé est la somme des heures consacrées à chacun des types de
produits. Pour le produit A, le temps nécessaire à la fabrication de la quantité x1
se calcule ainsi :
1 heure/(unité de A) × x1 (unité de A) = x1 heures
pour le produit B, on procède de façon analogue :
2 heure/(unité de B) × x2 (unité de B) = 2x2 heures
La contrainte relative à la machine m s’écrit donc :
x1 + 2x2 6 8 (m)
On emploie le signe « 6 », et non « = », car il n’est pas obligatoire que toutes les
heures disponibles soient utilisées pour la fabrication des produits A et B, bien qu’il
ne soit pas interdit qu’il en soit ainsi.
Contraintes relatives aux matières premières En s’inspirant de la contrainte
relative à la machine, ces contraintes s’écrivent tout naturellement :
2x1 + 2x2 6 10 (p)

9x1 + 4x2 6 36 (q)
Contraintes de positivité Elles assurent que la solution ne comporte pas des

valeurs négatives (inacceptables).
x1 , x2 > 0,
1 Formulation 7
Le modèle se résume ainsi :



 Max z = 50x1 + 60x2





 x1 + 2x2 6 8
(P) 2x1 + 2x2 6 10, soit : x1 + x2 6 5



 9x1 + 4x2 6 36




x1 , x 2 > 0
2.3. Variables d’écart
Afin de ramener les contraintes à des égalités (qui sont plus faciles à traiter que les
inégalités), on introduit des variables d’écart. Ces variables seront toujours, comme
les variables de décision x1 et x2 , positives ou nulles.
Après l’ajout des variables d’écart x3 , x4 et x5 relatives aux contraintes (m), (p) et
(q), nous obtenons la formulation :


 Max z = 50x1 + 60x2





 x1 + 2x2 + x3 = 8
(P) 2x1 + 2x2 + x4 = 10



 9x1 + 4x2 + x5 = 36




x1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 > 0
La variable d’écart d’une contrainte représente la quantité disponible non utilisée.

C’est l’écart entre la disponibilité et le besoin.
2.4. Généralisation : Problème de production
Soient m machines Mi (i = 1, . . . , m) qui fabriquent en série n types de produits Pj

(j = 1, . . . , n). La machine Mi a une capacité maximum de bi unités de temps. La
fabrication d’une unités du produit Pj nécessite l’utilisation de la machine Mi durant
aij unités de temps.
Si cj représente le gain relatif à la production d’une unité du produit Pj , la résolution
du problème 

 Max z = c1 x1 + c2 x2 + · · · + cn xn





 a11 x1 + a12 x2 + · · · + a1n xn 6 b1 (M1 )



 a21 x1 + a22 x2 + · · · + a2n xn 6 b2 (M2 )

 .. .. ..

 . . .



 am1 x1 + am2 x2 + · · · + amn xn 6 bm (Mm )



 x1 , x2 , . . . , xn > 0
1 Formulation 8
fournira les valeurs optimales des quantités xj à produire de chacun des produits ;
la fonction économiques représente le gain total ; le premier membre de chaque
contrainte (Mi ) représente le temps total d’utilisation de la machine Mi . Les valeurs
des variables d’écart associées à chacune de ces contraintes correspondent au temps
disponible non utilisé de chaque machine.
3. Formulation d’un problème de minimisation
3.1. Enoncé du problème
Un agriculteur souhaite que son troupeau consomme la plus faible ration

quotidienne de trois éléments nutritifs A, B et C. Les exigences quotidiennes sont
de 16 pour A, 12 pour B et 18 pour C. L’agriculteur achète deux types d’aliments P
et Q :
— une unité de P comprend 2 unités de A, 1 unité de B et 1 unité de C ; et elle coûte

20 dh ;
— une unité de Q comprend 1 unité de A, 1 unité de B et 3 unités de C ; et elle coûte
40 dh.
L’agriculteur cherche la combinaison la moins coûteuse des quantités de P et Q qui

respectera l’exigence de consommation minimale d’éléments nutritifs.
Le tableau suivant résume les données afférentes à ce problème :
P Q Besoins minimaux
A 2 1 16
B 1 1 12
C 1 3 18
Coût unitaire 20 dh 40 dh
3.2. La construction d’un modèle linéaire
Appelons x1 et x2 les quantités des aliments P et Q qu’il faut acheter. L’objectif

de l’agriculteur est évidemment de minimiser le coût total des aliments qu’il faut
acheter. Mathématiquement cela s’écrit :
Minimiser z = 20x1 + 40x2
ce que généralement l’on convient d’abréger comme suit :
Min z = 20x1 + 40x2

1 Formulation 9
Chacun des 3 éléments nutritifs à considérer donne lieu à une contrainte, qui vise à
exiger que les aliments, dans leur ensemble, satisfassent les besoins quotidiens du
troupeau. On obtient :
2x1 + x2 > 16 (A)

x1 + x2 > 12 (B)
x1 + 3x2 > 18 (C)
Les contraintes ci-dessus emploie le signe « > » parce qu’il faut respecter les
exigences de consommation minimales, mais que celles-ci peuvent être dépassées.
Enfin, il faut pas oublier qu’on peut pas acheter des quantités négatives de P ou Q :
x1 , x 2 > 0
Le modèle se résume ainsi :



 Min z = 20x1 + 40x2





 2x1 + x2 > 16
 x1 + x2 6 12



 x1 + 3x2 6 18



x1 , x 2 > 0
3.3. Généralisation : Problème de mélange
Il s’agit de rechercher un régime alimentaire qui, tout en étant le meilleur marché

possible, garantisse un apport suffisant en éléments nutritifs.
Soient n aliments de prix cj (j = 1, . . . , n) par unité ; m éléments nutritifs ; aij la
quantité du ième élément nutritif contenue dans une unité du j ème aliment ; bi (i =
1, . . . , m) les besoins respectifs en les m éléments nutritifs.
Si les variables xj (j = 1, . . . , n) représentent les quantités des divers aliments du
régime, on obtient le problème


 Min z = c1 x1 + c2 x2 + · · · + cn xn





 a11 x1 + a12 x2 + · · · + a1n xn > b1



 a21 x1 + a22 x2 + · · · + a2n xn > b2

 .. .. ..

 . . .



 am1 x1 + am2 x2 + · · · + amn xn > bm



 x1 , x2 , . . . , xn > 0
1 Formulation 10
Ce problème n’est rien d’autre qu’un problème de mélange. Il se présente dans

de nombreuses situations, par exemple, le cas de la composition d’un régime
alimentaire pour animaux.
4. Formulation d’un problème linéaire

2 Méthode graphique
Dans ce chapitre nous présentons une technique de résolution de programme

linéaire à deux variables x1 et x2 . Dans ce cas on peut utiliser une représentation
graphique du programme linéaire. La représentation graphique sera utile pour
acquérir une compréhension intuitive des principes de base de la programmation
linéaire. La formulation canonique d’un programme linéaire à deux variables peut
s’écrire sous l’une des deux formes suivantes :
 

 Max z = a0 x1 + b0 x2 
 Min z = a0 x1 + b0 x2

 


 a1 x1 + b1 x2 6 c1 
 a1 x1 + b1 x2 > c1
 
(P) a2 x1 + b2 x2 6 c2 (D) a2 x1 + b2 x2 > c2

 


 ... ... ... 
 ... ... ...

 

 
x1 , x 2 > 0 x1 , x 2 > 0
1. Quelques rappels de géométrie
1.1. La construction de la région réalisable
Chacune des équations ai x1 + bi x2 = ci définit une droite qui partage le plan en

deux demi-plans P1 et P2 d’équation :
(P1 ) ai x1 + bi x2 > ci , (P2 ) ai x1 + bi x2 6 ci
p lan
mi
De
o
p lan
e mi x
D
Chaque contrainte détermine l’un des deux demi-plans (P1 ) ou (P2 ) que l’on
trouvera en vérifiant si un point particulier (l’origine (0, 0) par exemple) est contenu
dedans ou non. L’intersection de tous les demi-plans correspondant aux contraintes

constitue l’ensemble des points réalisables : ce sont les solutions communes à toutes
les contraintes. Cet ensemble correspond à une région D du plan et est souvent
appelée région réalisable. Cette région est parfois vide ou non borné.
y y
D
D
o x o x
Région borné Région non borné
1.2. La recherche d’une solution optimale
Nous venons de construire la région réalisable d’un programme linéaire à deux

variable. Cet ensemble contient un nombre infini de solutions réalisables. Il reste à
repérer, parmi ces solutions réalisables celle(s) qui donne(nt) à z la meilleur valeur.
En fixant z à une valeur p choisie arbitrairement, on obtient la droite :
(Dp ) a0 x1 + b0 x2 = p
Cette droite est appelé droite d’iso-valeur de fonction z. Elle représente les points
du plan qui donnent à z la valeur p.
On s’intéresse à la famille des droites (Dp ) (p paramètre). Ce sont toutes des droites
a
parallèles de pente : − , que l’on peut écrire :
b
a0 p
x2 = − x1 + (si b0 6= 0).
b0 b0
p
Ici yp = est l’ordonnée à l’origine de la droite (Dp ). Ainsi, on a :
b0
Si b0 > 0 alors p1 < p2 ⇐⇒ yp1 < yp2
Si b0 < 0 alors p1 < p2 ⇐⇒ yp1 > yp2
— Si b0 > 0, maximiser z revient à maximizer p et donc yp . Donc le maximum

de z est obtenu pour la droite ayant au moins un point commun avec la région
réalisable et ayant une ordonnée à l’origine la plus élevée possible.
y sens des z croissants y sens des z croissants
D
B
D D
A
C
o x o x
Cas b0 > 0 et a0 > 0 Cas b0 > 0 et a0 < 0
— Si b0 < 0, maximiser z revient à maximizer p et donc à minimiser yp . Donc, le

maximum de z est obtenu pour la droite ayant au moins un point commun avec
la région réalisable et ayant une ordonnée à l’origine la plus basse possible.
y sens des z croissants y sens des z croissants
D
B
D D
A
C
o x o x
Cas b0 < 0 et a0 > 0 Cas b0 < 0 et a0 < 0
Tous les points sur une même droite assurent la même valeur pour z. Quand on
passe d’une droite à une autre, les valeur de z varient : ils augmentent si on se
déplace dans le sens du vecteur normal − →n (a0 , b0 ) au droites iso-valeurs : d’où la
signification de la flèche indiquant le « sens des z croissants ».
2. Problème de maximisation
Une entreprise de fabrication de chassis envisage la production de deux nouveaux

modèles au moyen des capacités de ses trois ateliers. Il s’agit respectivement d’un
chassis en aluminium et d’un chassis en bois. Le premier produit nécessite le
passage dans le premier atelier pour fabriquer le cadre en aluminium et dans le
troisième atelier où le verre est monté sur le chassis. Tandis que le second produit
nécessite le passage dans le deuxième atelier pour fabriquer le cadre en bois et dans
le troisième atelier où le verre est monté sur le chassis. Les profits unitaires, les
temps de fabrication de chacun des produits dans chacun des ateliers ainsi que les
capacités hebdomadaires de ces ateliers sont donnés au tableau suivant :
Produit 1 Produit 2 Capacité disponible

(heures/produit) (heures/produit) (heures/semaine)
Atelier 1 1 0 4
Atelier 2 0 2 12
Atelier 3 3 2 18
Profit 300 dh 500 dh
La question qui se pose est la suivante : "Combien faut-il produire de chassis de
chaque type par semaine afin d’obtenir un profit maximal ?"
2.2. Le modèle linéaire
Quelles sont les quantités de chassis que l’entreprise devrait produire par semaine,
si elle veut maximiser son profit ? Les variables de décision seront :
x1 = nombre de chassis de type 1 à produire par semaine

x2 = nombre de chassis de type 2 à produire par semaine
Le problème de planification de la production de chassis se traduit par le modèle

linéaire suivant :


 Max z = 300x1 + 500x2





 x1 6 4 (atelier 1) (A1)


2x2 6 12 (atelier 2) (A2)
(P)

 3x1 + 2x2 6 18 (atelier 3) (A3)



 x1 > 0



 x2 > 0
A chaque couple de valeurs des variables de décision x1 et x2 on associe un point

(x1 , x2 ) du plan R2 : le point (x1 , x2 ) s’interprète comme la proposition d’un plan de
production indiquant le nombre de chassis à fabriquer par semaine. Généralement,
on parle indifféremment du point (x1 , x2 ) ou du plan de production (x1 , x2 ) ou
encore de la solution (x1 , x2 ).
2.3. Construction de la région réalisable
Les contraintes x1 > 0 et x2 > 0 signifient que tous les points (x1 , x2 ) représentant
des solutions acceptables doivent être dans le premier quadrant, soit à droite de
l’axe Ox2 et au-dessus de l’axe Ox1 .

Notons que toutes les contraintes du modèle, y inclus les contraintes de non-
négativité, peuvent s’écrire sous la forme suivante :
ax1 + bx2 6 c
Pour préciser la procédure qui mène à la représentation graphique de la région

réalisable, considérons tout d’abord la contrainte relative à l’atelier 1. La droite
associée à cette contrainte est la droite d’équation :
x1 = 4 (1)
La représentation graphique de l’équation (1) s’obtient en traçant la droite verticale

qui passe par le point (4, 0). La contrainte (A1) est satisfaite pour les points du plan
du même côte de la droite (1) que l’origine du repère.
x2 x2
8 8
Droite D1 Droite D1
6 6
4 4
2 2
0 2 4 6 8 x1 0 2 4 6 8 x1
droite associée à la 1ère contrainte prise en compte de la 1ère contrainte
Puisque toutes les contraintes du modèle linéaire sont de la même forme, il suffit
de les prendre en considération tour à tour, en procédant, pour chaque contrainte,
comme suit :
— choisir 2 points de la droite associée. Afin de faciliter les calculs, on peut choisir
les deux points ayant chacun une coordonnée nulle. Puis tracer cette droite ;
— déterminer de quel côté de la droite associée la contrainte est satisfaite. Pour
repérer rapidement le bon côte, il suffit de regarder si le point (0, 0) est du bon
côte ;
— tracer une flèche pointant vers ce côté.
Illustrons à nouveau cette procédure à l’aide de la contrainte (A2). La droite associée

à cette contrainte est la droite d’équation :
x2 = 6 (2)
— les points (0, 6) et (8, 6) appartiennent à la droite (2) associée à (A2) ;

— le point (0, 0) vérifie cette dernière et les points réalisables selon la seule
contrainte (A2) se trouvent sous la droite (2) ;
— la flèche pointant vers le bon côté est placée.
Le résultat graphique de la prise en considération des contraintes (A1) et (A2) est

illustré sur la figure suivante :
x2 (1) x2 (1)
8
<Points où (A1)
8 8
:est respectée mais
(A2) ne l’est pas
6 6
(2) (2)
4 4
2 2
0 2 4 6 8 x1 0 2 4 6 8 x1
effet de la 2ème contrainte prise en compte des contraintes (A1) et (A2)
La prise en considération graphique de la contrainte (A3) se traduit par le tracé de

la droite d’équation :
3x1 + 2x2 = 18 (3)
et par l’exclusion des points situés au-dessus de cette droite.
x2 (1) x2 (1)
8 8
6 6
(2) (2)
4 4
2 (3) 2 (3)
0 2 4 6 8 x1 0 2 4 6 8 x1
effet de la 3ème contrainte prise en compte de toutes les contraintes
L’ensemble des points qui n’ont pas été éliminés après la prise en considération de
toutes les contraintes constitue la région réalisable. En économie, cet ensemble est
aussi appelé l’ensemble de production.
2.4. Recherche d’une solution optimale
La région réalisable que nous venons de construire ne détermine pas une solution,
mais tout un domaine contenant un nombre infini de points. Il va falloir repérer
un plan de production optimal, c’est-à-dire un point (x∗1 , x∗2 ) vérifiant toutes les
contraintes et permettant à z de prendre sa plus grande valeur sur la région
réalisable.
Pour cela, on va considérer des valeurs successives de la fonction économique :
z = p.
Ce qui correspond graphiquement à des droites parallèles
300x1 + 500x2 = p. (4)
Les points d’une de ces droites sont donc le lieu de tous les points donnant la même
valeur du profit (d’où le nom de droites d’isoprofits).
Tracer une première droite d’isoprofit permet d’obtenir une illustration de la pente
de z. En tracer une deuxième permet de déterminer la direction selon laquelle
la valeur de z augmente. Ainsi, en augmentant petit à petit la valeur de p dans
l’équation (4), on obtient des droites parallèles, chacune plus loin de l’origine que
les précédentes.
x2 (1)
6
(2)
4 z=
200
0
2 z= (3)
100
0
0 2 4 6 8 x1
droites d’isoprofits z = 0, z = 1000 et z = 2000
Comme on cherche ici à maximiser la fonction économique z, on détermine une

solution optimale en cherchant la droite d’isoprofit la plus élevée qui comporte au
moins un point de la région réalisable.
x2 (1) x2
8 8
(x∗1 , x∗2 ) = (2, 6)
6 6
(2)
4 z= 4 z=
200 200
0 0
2 z= (3) 2 z=
100 100
0 0
0 2 4 6 8 x1 0 2 4 6 8 x1
droite d’isoprofit la plus élevée repérage de la solution graphique
Ici, il n’y a qu’une seule solution optimale qu’est le point
(x∗1 , x∗2 ) = (2, 6)
Ce point se trouve à l’intersection des droites (2) et (3). On utilise donc à plein les
capacités disponibles des ateliers 1 et 2. Par contre, pour cette solution optimale, les
capacités disponibles de l’atelier 1 seront plus que suffisantes. Au point optimal, la
fonction économique prend la valeur 3600 :
z ∗ = (300 × 2) + (500 × 6) = 3600
3. Problème de minimisation
Une entreprise a besoin de trois matières premières A, B et C pour fabriquer un

produit. Il lui faut au moins 14 kg de A, 12 kg de B et 18 kg de C. Il ne peut acheter
que les mélanges X et Y . Le produit X contient 2 kg de A, 1 kg de B et 1 kg de C.
Le produit Y contient 1 kg de A, 1 kg de B et 3 kg de C. Le produit X coûte 20 dh et
Y coûte 40 dh. Par ailleurs il ne peut pas acheter plus de 22 kg de X et ?? kg de Y
La question qui se pose est la suivante : "Quelle quantité de X et Y doit-on acheter
pour répondre aux besoins de l’entreprise au moindre coût ?"
3.2. Formulation et résolution graphique
Appelons x1 et x2 les quantités de X et Y à acheter. On obtient aisément le

programme linéaire suivant :


 Min z = 20x1 + 40x2 (O)





 2x1 + x2 > 14 (A)




 x1 + x2 > 12 (B)
(P) x1 + 3x2 > 18 (C)





 x1 6 14 (L)



 x2 6 16 (K)


 x1 , x 2 > 0
Les contraintes (A), (B) et (C) s’écrivent « > » parce qu’il faut respecter les besoins
minimaux en matières premières, mais ceux-ci peuvent être dépassées.
Ce programme diffère du programme précédent sous 2 aspects : la fonction
économique s’est à minimiser ; certaines contraintes sont de signe « > » et l’origine
O = (0, 0) du plan n’est pas une solution réalisable.
La technique de résolution graphique reste la même, mais, puisqu’il s’agit de la
recherche d’un minimum, la droite iso-valeur le plus proche de l’origine et qui reste
en contact avec la région réalisable, fournit le minimum.
En premier temps, nous construisons la région réalisable. La zone hachurée dans le
graphe ci-dessous est l’ensemble des points satisfaisant à toutes les contraintes.
x2 x2
16 16
14 (K) 14
12 (A) (L) 12
10 10 D
8 8
6 (B) 6
(C)
4 4
2 2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 x1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 x1
repérage des bons côtés région réalisable
Le polyèdre ABCDEF, qui constitue la région réalisable, est reproduit a la figure

suivante, accompagné des droites isocoûts z = 0, z = 100 et z = 440. Comme
l’objectif est de minimiser z, l’optimum s’atteint en cherchant la droite d’isocoût la
plus basse possible qui touche la région réalisable D.
x2 x2
E F E F
D D
12 12
10 D 10 D
C C
8 8
6 6
4 4
2 B 2 B
A A
0 2 4 6 8 10 12 14 16 x1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 x1
isocoûts z = 0, z = 200 et z = 440. le sommet B correspond à la solution optimale
Le graphique indique le sommet B=(9,3) comme le point où s’obtient la solution

optimale recherchée. Le coût au point B est inférieur à celui qui correspond à tous
les autres sommets de la région réalisable. On confirme ce résultat en évaluant la
fonction économique en chacun des sommets voisins à B :
en A = (14, 1) z = (20 × 14) + (40 × 1) = 320

en B = (9, 3) z = (20 × 9) + (40 × 3) = 300
en C = (2, 10) z = (20 × 2) + (40 × 10) = 440
Supposons que le coût du produit X augmente de 20 dh. La fonction économique

devient :
Min z = 40x1 + 40x2
Cherchons la valeur minimale de z graphiquement. On obtient
x2 x2
E F E F
D D
12 12
10 D 10 D
C C
8 8
6 6
4 4
2 B 2 B
A A
0 2 4 6 8 10 12 14 16 x1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 x1
isocoûts parallèles à une contrainte solutions optimales multiples
Comme la droite d’isocoût la plus basse possible est tangente à la contrainte (B), la
valeur minimale serait attente aux sommets B(9, 3) et C(2, 10). De plus, tout point
du segment [B, C] minimisera la fonction économique sous les contraintes posées.
Cette multiplicité des solutions optimales provient du fait que les droites d’isocoûts
sont parallèles à la droite associée à la contrainte (B).
Algorithme du simplexe
3 Méthode algébrique
Nous avons résolu des cas de programmes linéaires simples : deux variables et trois
ou cinq contraintes. Au fur et à mesure que le nombre des contraintes s’accroît, la
méthode graphique s’avère de plus en plus difficile à mettre en œuvre. En présence
de trois variables, nous devons faire appel à une représentation graphique dans
l’espace, exercice très délicat . . . Or, dans la pratique, les programmes linéaires
comportent plusieurs dizaines de variables et de contraintes. Ainsi, le recours à
une méthode générale devient indispensable.
L’algorithme du simplexe est la plus utilisée des méthodes de résolution des
programmes linéaires. Il a été mis au point en 1948 par B. Dantzig. Depuis, cet
algorithme a fait l’objet de certaines d’articles scientifiques et a servi à la résolution
de nombreux modèles linéaires
1. Principe de l’algorithme
Lorsqu’on considère un programme linéaire ayant plus de 2 variables, la résolution

graphique devient difficile, mais les propriétés restent les mêmes. Si la fonction
objectif peut avoir une valeur optimale dans la région réalisable, celle-ci se trouve
en un des sommets de la région réalisable. Pour atteindre la valeur optimale, seuls
les sommets doivent donc être examinés.
On pourrait donc en déduire qu’il suffit de calculer la valeur de la fonction objectif
à chaque sommet et de choisir finalement la plus grande de ces valeurs ; mais cette
approche est impraticable pour les grands programmes : un programme de 100
variables et 10 contraintes, qui est un programme de taille moyenne, sinon faible,
aurait déjà plus de 1 730 milliards de sommets!
Une procédure "intelligente" est donc nécessaire : l’algorithme du simplexe utilise
une procédure itérative qui permet de trouver la valeur optimale ou, à défaut, met
en évidence que la région réalisable est vide.
Le principe de l’algorithme du simplexe est le suivant :
Phase I : procédure d’initialisation

Déterminer un premier sommet de la région réalisable D. Si cette procédure
échoue, cela signifie que la région réalisable D est vide ;
Phase II : procédure itérative
Passer d’un sommet de D à un autre sommet voisin de D, de façon à améliorer
chaque fois la valeur de la fonction objectif. Ce nouveau sommet sera voisin au
précédent en ce sens qu’ils seront les deux extrémités d’une arête de D ;
Test d’arrêt : procédure d’arrêt
Deux tests d’arrêt permettent de savoir si l’on doit arrêter le calcul, parce qu’on a
atteint une solution optimale ou parce qu’il n’existe pas de de solution optimale
finie, ou si l’on doit passer vers un nouveau sommet.
Soit le programme linéaire de maximisation sous la forme standard

 Max z = cx

 Ax = b

x>0
avec A de type (m, n) et de rang m, x de type (1, n) et b de type (m, 1).
Nous décrirons le déroulement de la méthode du simplexe en l’appliquant au
modèle de fabrication des chassis (FC) introduit au chapitre 2. Rappelons qu’après
l’ajout d’une variable d’écart dans chaque contrainte réelles, le programme (FC) se
réécrit sous la forme


 Max z = 300x1 + 500x2



 x1 + x3 = 4

(FC) 2x2 + x4 = 12



 3x1 + 2x2 + x5 = 18



x1 , x2 , x 2 , x 4 , x 5 > 0
2. Caractérisation algébrique des sommets
Les sommets ont été définis géométriquement. Il faut transcrire cette définition en
termes algébriques pour décrire notre procédure. Pour effectuer cette description, il
faut que le programme linéaire soit sous la forme standard.
Soit B une sous matrice de A qui est carrée inversible d’ordre m. Nous dirons que
B est une base.
Soit B une base. Alors en permutant les colonnes de A, on peut toujours mettre A
sous la forme :
¡ ¢
A= B H
où H est la sous-matrice formée par les colonnes de A qui ne sont pas dans la base.
De même on peut partitionner x en (xB xH )t et c en (cB cH )t , on peut écrire
Max z = cB xB + cH xH
BxB + HxH = b (∗)
x>0
Les m composantes de xB sont appelées variables de base. Les n − m composantes

de xH sont appelées variables hors base.
La solution du système Ax = b obtenue en posant xH est appelée la solution de
base associée à la base B. Cette solution de base est donc
xB = B−1 b
xH = 0
Lorsque les variables de base sont positifs (xB > 0), la solution de base est réalisable
et appartient à D. Par extension, la base B sera dite base réalisable. Une solution de
base est dite dégénérée si au moins une variable de base est nulle.
Propriété fondamentale
Le programme linéaire étant mis sous forme standard, chaque sommet de la

région réalisable correspond à une et une seule solution de base réalisable
et inversement.
On peut vérifier cette propriété sur l’exemple de fabrication des chassis (FC) dont la
représentation graphique est donnée à la figure suivante. A la figure, les sommets
(0, 0), (0, 6), (2, 6), (4, 3), (4, 0) correspondent à des solutions de base réalisables
tandis que les points (0, 9), (4, 6) et (6, 0) correspondent à des solutions de base non
réalisables ; comme le montre le tableau suivant
(1)
x2
(0, 9)
var. de base (x1 , x2 ) sol. de base
8 x3 , x 4 , x 5 (0, 0) (4, 12, 18)
(2, 6) (4, 6) x2 , x 3 , x 5 (0, 6) (6, 4, 6)
(0, 6) x2 , x 3 , x 4 (0, 9) (9, 4, −6)
(2)
x1 , x 2 , x 3 (2, 6) (2, 6, 2)
4
(4, 3) x1 , x 2 , x 5 (4, 6) (4, 6, −6)
2 (3) x1 , x 2 , x 4 (4, 3) (4, 3, 6)
x1 , x 4 , x 5 (4, 0) (4, 6, 6)
(0, 0)
2 (4, 0) (6, 0) 8 x1 x1 , x 3 , x 4 (6, 0) (6, −2, 12)
Correspondance entre solution de base réalisable et sommet
On appelle solutions de base adjacentes deux solutions de base dont les variables
de base sont les mêmes sauf une qui est de base dans la première base et hors base
dans la seconde.
Dans l’exemple (FC), les deux solutions de base suivantes sont adjacentes :
(x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ) = (0, 0, 4, 12, 18), (x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ) = (0, 6, 4, 0, 6)
car elles ne diffèrent que par une seule variable hors base. Par contre les solutions
suivantes :
(x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ) = (0, 0, 4, 12, 18), (x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ) = (2, 6, 2, 0, 0)
ne sont pas adjacentes puisqu’elles diffèrent pas plus d’une variable hors base.
3. Illustration de l’algorithme
Nous allons maintenant voir commet effectuer les procédures de l’algorithme du

simplexe en utilisant uniquement l’algèbre.
3.1. Initialisation de l’algorithme
La question qui se pose est : "Commet choisir le point de départ ?"

Si les contraintes sont mis sous forme d’inégalités Ax 6 b avec b > 0, il suffit de
prendre l’origine comme point de départ. Dans l’exemple (FC), cela donne :
(x1 , x2 ) = (0, 0)
En termes algébriques, toutes les variables de décision (originales) sont mises hors
base. Automatiquement, dans le systèmes d’égalités :


 x1 + x3 = 4
2x2 + x4 = 12


3x1 + 2x2 + x5 = 18
on lit la valeur des variables de base :
x3 = 4, x4 = 12, x5 = 18.
D’où la solution de base réalisable de départ :
(0, 0, 4, 12, 18)
Notons que si une composante du second membre b avait été négatif ou si une
contrainte avait été sous forme d’égalité, on aurait pas pu démarrer ainsi. Ces
embûches peuvent être levées en passant par une phase préliminaire appelée phase I
de l’algorithme du simplexe.
Que vaut la fonction objectif pour cette première solution de base ?
z = 300x1 + 500x2 = 300 × 0 + 500 × 0
c’est-à-dire un bénéfice nulle, ce qui n’est pas étonnant. Cette solution correspond
au plan de production : on ne produit rien, on n’utilise aucune ressource et on ne
gagne rien.
La formulation de l’exemple (FC), sous la forme standard, permet d’exprimer
facilement chaque variable d’écart (ici variable de base) ainsi que la fonction objectif
z comme fonctions affines des variables de décision seulement (ici variables hors
base) :
x3 = 4 − x1
x4 = 12 − 2x2
(Dic 1)
x5 = 18 − 3x1 − 2x2
z = 300x1 + 500x2
Le tableau ci-dessus est appelé un dictionnaire. La solution de base de départ peut
être résumée ainsi :
— variables hors-base : x1 = 0, x2 = 0 ;
— variables de base : x3 = 4, x4 = 12, x5 = 18 ;
— la valeur de la fonction objectif : z = 0.
3.2. Passage d’un sommet à un autre
La phase II de l’algorithme du simplexe consiste à passer d’un sommet à un sommet

adjacent de façon à améliorer chaque fois la fonction objectif z. Algèbriquement,
cette opération correspond à un changement de base : la nouvelle base ne diffère de
l’ancienne base que par une seule variable. On va donc se déplacer à partir de notre
solution de base de départ vers une autre solution de base réalisable en suivant une
arête le long de laquelle la valeur de z augmente.
Choix de la variable entrante
La question qui se pose est alors : commet choisir une arête le long de laquelle la
valeur de z va augmenter ? Algèbriquement, cette question se formule de manière
équivalente par : qu’elle variable hors base va entrer en base ?
On a :
z = 300x1 + 500x2
Pour obtenir une meilleure solution, il suffit de faire passer l’une des deux variables
x1 ou x2 de la valeur zéro à une valeur positive. Il est donc préférable de choisir
x2 qui vaut 500 par unité alors que x1 ne vaut que 300. On peut ainsi espérer
aller "plus vite" vers la solution optimale. Par contre la valeur de x1 restera nulle.
Économiquement, on va donc produire des chassis de type 2 et toujours pas des
chassis de type 1.
Le critère de sélection de la variable entrante est donc le suivant : on choisit

la variable avec le coefficient positif (de la fonction objectif) le plus élevé.
Notons que pour pouvoir appliquer ce critère simple (le choix de la variable
entrante), la fonction objectif z doit être exprimée en fonction des seules variables
hors base.
Choix de la variable sortante
On peut à présent se poser les deux questions suivantes :

a) jusqu’où peut-on augmenter la valeur de x2 ?
b) quelle variable de base doit-elle sortir, c’est-à-dire doit-elle devenir hors base ?
(Noter que le nombre des variables de base doit toujours être exactement égal à m,
c’est-à-dire 3 dans notre exemple)
En supposant que x1 reste hors base (et donc égal à 0) dans (Dic 1), on obtient les
variations des variables de base en fonction de x2 :
x3 = 4 (C1)
x4 = 12 − 2x2 (C2)
x5 = 18 − 2x2 (C3)
Mais pour conserver une solution réalisable et ne pas quitter la région réalisable, il
faut aussi que les composantes restent positifs. Nous devons avoir x3 > 0, x4 > 0 et
x5 > 0. En fait :
x3 = 4 >0 12
x2 6 =6
ou encore 2
x4 = 12 − 2x2 > 0
18
x5 = 18 − 2x2 > 0 x2 6 =9
2
La contrainte (C1) ne place aucune restriction sur l’augmentation de x2 car elle ne
contient pas x2 . Au total, la contrainte la plus restrictive pour x2 est (C2). Il faut
donc s’arrêter à la valeur x2 = 6 (c’est une réponse à la question a) pour la quelle
la variable x4 dévient nulle et aller au delà conduirait à la rendre négative. Donc,
on peut supposer que x4 est à présent hors base (c’est une réponse à la question b).
On en conclut que la variable sortante est x4 , c’est-à-dire la première qui s’annule
lorsque x2 s’accroît à partir de 0.
On effectue les rapports des seconds membres des contraintes aux

coefficients correspondants de la variable entrente. La variable sortante
correspond au plus petit rapport positif.
Géometriquement, en partant du sommet (0, 0) de la région réalisable D, on se

déplace sur une arête de D (l’axe des x2 ). Lorsque la variable d’écart x4 devient
nulle, cela veut dire qu’on a rencontré la droite associée à la deuxième contrainte.
On arrive alors dans un nouveau sommet, à l’intersection des hyperplans x1 = 0 et
x4 = 0 (dans R5 ) c’est-à-dire l’intersection des droite x1 = 0 et x2 = 6 (dans R2 )
x2
(2, 6)
(0, 6)
(4, 3)
(0, 0)
(4, 0) x1
le cheminement du sommet initial vers le nouveau sommet
Calcul du nouveau sommet
La question qui se pose est : commet calculer la nouvelle solution de base ?

On va y répondre en utilisant la résolution des systèmes. Plus précisément, on va
faire un changement de dictionnaire en échangeant les rôles des x2 et x4 . On utilise la
deuxième équation du (Dic 1) pour exprimer x2 en fonction des nouvelles variables
hors base, x1 et x4 :
1
x2 = 6 − x4
2
On remplace ensuite x2 par cette expression dans les autres équations du
dictionnaire :
x3 = 4 − x1
1
x2 = 6 − x4
2 (Dic 2)
x5 = 6 − 3x1 + x4
z = 3000 + 300x1 − 250x4
La première itération est terminée. La deuxième solution de base peut être résumée
ainsi :
Elle correspond au sommet (0, 6) de la région réalisable. Économiquement, cette
solution définit un plan de production beaucoup plus intéressant : on fabrique 6
chassis du type 2 (x2 = 2) en consommant entièrement la capacité de production de
l’atelier 2 et x5 = 6 unités de la capacité de production de l’atelier 3. La capacité de
fabrication de l’atelier 1 n’est pas encore utilisé (x3 = 4). Le profit est z = 3000.
Test d’arrêt
La question qui se pose maintenant est : commet savoir le fait que la solution
optimale est trouvée ?
Un sommet est optimal si tous les sommets adjacents donnent des valeurs
inférieures ou égales à la fonction objectif. Comment peut-on savoir s’il existe encore
un sommet adjacent profitable ?
Pour répondre à cette question, nous allons examiner la nouvelle expression de la
fonction z. La dernière équation du dictionnaire (Dic 2) :
z = 3000 + 300x1 − 250x2
Comme x1 a un coefficient positif, il est intéressant de faire entrer x1 en base, ce qui

entraîne une deuxième itération.
Le critère d’arrêt sera donc le suivant : la solution de base courante est

optimale si tous les coefficients de la fonction objectif z sont négatifs ou nuls
lorsque z est exprimée en fonction des seuls variables hors base.
Deuxième itération
Au vu de
z = 3000 + 300x1 − 250x2
on sélectionne donc pour la variable entrante x1 . En effet, c’est la variable ayant le
plus grand coefficient positif, et d’ailleurs la seule possible.
Pour déterminer la variable sortante, étudions la variation des variables de base en
fonction d’une augmentation de x1 . On a les limites suivantes :
x3 = 4 − x1 > 0 x1 6 6
x2 = 6 >0 ou encore
x5 = 6 − 3x1 > 0 x1 6 2
La variable sortante est x5 , c’est elle qui est la première à s’annuler (pour x1 = 2).
Pour calculer le nouveau sommet, on utilise la troisième équation du (Dic 2) pour
exprimer x2 en fonction des nouvelles variables hors base, x5 et x4 :
1 1
x1 = 2 − x5 + x4
3 3
On remplace ensuite x1 par cette expression dans les autres équations du
dictionnaire :
1 1
x3 = 2 − x5 + x4
3 3
1
x2 = 6 − x4
2 (Dic 3)
1 1
x1 = 2 − x5 + x4
3 3
z = 3600 − 100x5 − 150x4
La deuxième itération est terminée. La troisième solution de base peut être résumée
ainsi :
Elle correspond au sommet (2, 6) de la région réalisable. Économiquement, cette
solution définit le plan de production suivant : on fabrique 2 chassis du type 1 et
6 chassis du type 2 en consommant entièrement les capacités de production des
ateliers 2 et 3. Le profit est z = 3600.
x2
(2, 6)
(0, 6)
(4, 3)
(0, 0)
(4, 0) x1
le cheminement du sommet (0, 6) vers le sommet (2, 6)

Tous les coefficients de la dernière ligne, dans (Dic 3), sont négatifs :
z = 3600 − 100x5 − 150x4
Faire « entrer » x5 ou x4 diminuera la valeur de z. Il n’est plus possible d’améliorer

z. La solution courant
x∗1 = 2, x∗2 = 6
est optimale et donne la valeur maximal à la fonction objectif : z ∗ = 3600.
4. Algorithme du simplexe
Étape 0. Initialisation
• Écrire le programme linéaire sous standard : Ajouter les variables d’écart.
• Définir une solution de base de départ ; préciser les variables de base et les
variables hors base de cette solution. Généralement, les variables d’écart sont
pris comme variables de base et les variables de décision comme variables hors
base.
Étape 1. Choix de la variable entrante
• Exprimer la fonction objectif z en fonction des seules variables hors base. Puis
choisir comme variable entrante la variable hors base affectée du coefficient
positif le plus élevé.
• Si tous les coefficients de z sont négatifs ou nuls, l’algorithme s’arrête. La

solution courante est optimale.
• Sinon, soit r l’indice de cette variable entrante.
Étape 2. Choix de la variable sortante
• La variable sortante est la première à s’annuler lorsque xr augmente : c’est

celle pour laquelle le minimum est atteint dans :
½ ¾
bs bi
= min : asr > 0, i = 1, . . . , m
asr air
s est l’indice de la ligne correspondante.
• Si tous les asr sont inférieurs à 0, alors la solution est non borné.
Étape 3. Calcul de la nouvelle solution de base
• Utiliser l’équation relative à la variable xs pour exprimer xr en fonction de xs

et les autres variables qui vont rester dans la base.
• Éliminer xr des autres équations en la remplaçant par son expression.
• Retour à l’Étape 1.
5. Application
5.1. Énonce du problème
Une entreprise fabrique quatre produits. La fabrication de chaque produit nécessite

une certaine quantité de ressources. Les ressources consommées, les stocks des
ressources et les bénéfices des produits sont récapitulés dans le tableau suivant :
Produit 1 Produit 2 Produit 3 Produit 4 Stock

Ressource A 2 4 5 7 42
Ressource B 1 1 2 2 17
Ressource C 1 2 3 3 24
Bénéfice 7 9 18 17
On souhaite établir un plan de production de façon à maximiser le chiffre d’affaires.
5.2. Formulation mathématique
La forme standard, exigée par l’algorithme du simplexe, ne correspond pas en

général à l’écriture spontanée des modèles économiques où les contraintes ont le
plus souvent la forme d’inégalités. C’est pourquoi la forme la plus naturelle est
plutôt la forme standard.
Appelant x1 ; x2 ; x3 ; x4 les quantités respectives de produits 1, 2, 3, 4, le problème
admet la modélisation suivante :
Max z = 7x1 + 9x2 + 18x3 + 17x4

2x1 + 4x2 + 5x3 + 7x4 6 42
x1 + x2 + 2x3 + 2x4 6 17
x1 + 2x2 + 3x3 + 3x4 6 24
x1 , x 2 , x3 , x4 > 0
Afin de ramener le programme sous forme standard, on introduit trois variables

d’écart x5 , x6 et x7 , qui mesurent pour chaque ressource l’écart entre la quantité
initialement disponible et la quantité consommée par le plan de fabrication donné

par les variables de décision x1 , x2 , x3 et x4 . On obtient :
Max z = 7x1 + 9x2 + 18x3 + 17x4

2x1 + 4x2 + 5x3 + 7x4 + x5 = 42
x1 + x2 + 2x3 + 2x4 + x6 = 17
x1 + 2x2 + 3x3 + 3x4 + x7 = 24
x1 , x 2 , x3 , x4 , x 5 , x 6 , x7 > 0
5.3. Dictionnaire initial
La formulation standard précédente nous permet d’exprimer facilement les

variables d’écart comme fonctions affines des variables de décision :
x5 = 42 − 2x1 − 4x2 − 5x3 − 7x4

x6 = 17 − x1 − x2 − 2x3 − 2x4
(Dic 1)
x7 = 24 − x1 − 2x2 − 3x3 − 3x4
z = 7x1 + 9x2 − 18x3 + 17x4
Les variables x5 , x6 , x7 sont des variables de base et x1 , x2 , x3 , x4 sont des variables

hors-base.
5.4. Première itération
D’après les critères d’entrée et de sortie en base,
— La variable x3 entre en base car elle a le plus grand coefficient positif dans la
dernière ligne du dictionnaire (Dic 1), qui est 18.
— La variable x7 sort de la base car elle correspond au plus petit rapport parmi les
rapports suivants :
42 17 24
= 8.4, = 8.5, = 8.
5 3 3
Nous allons faire un changement de dictionnaire en échangeant les rôles de x3 et x7 .
On utilise la troisième équation du (Dic 1) pour exprimer x3 en fonction de x1 , x2 , x4
et x7 :
1 2 1
x3 = 8 − x1 + x2 − x7 − x4
3 3 3
Reportons ensuite la valeur de x3 dans les autres équations du dictionnaire :
1 2 5
x5 = 2 x1
− − x2 + x7 − 2x4
3 3 3
1 1 2
x6 = 1 − x1 + x2 + x7
3 3 3 (Dic 2)
1 2 1
x3 = 8 − x1 − x2 − x7 − x4
3 3 3
z = 144 + x1 − 3x2 − 6x7 − x4
Puisqu’il y a encore un coefficient positif dans la nouvelle expression de z (celui de

x1 ), nous ne sommes pas à la solution optimale.
5.5. Deuxième itération
Par un raisonnement analogue à celui de la première itération, nous déduisons que :
— La variable x1 entre en base

— La variable x6 sort de la base.
Construisons le nouveau dictionnaire :
x5 = 1 + x6 − x2 + x7 − 2x4
x1 = 3 − 3x6 + x2 + 2x7
(Dic 3)
x3 = 7 + x6 − x2 − x7 − x4
z = 147 − 3x6 − 2x2 − 4x7 − x4
Puisque tous les coefficients de la fonction objectif z sont négatifs, il n’est plus
possible d’améliorer z. La solution obtenue
x1 = 3, x2 = 0, x3 = 7, x4 = 0, x5 = 1, x 6 = x7 = 0
est optimale, et la valeur maximum de z est 147.

Algorithme du simplexe
4 Méthode des tableaux
La méthode algébrique, de résolution des programmes linéaires, devient

compliquée et nécessite une très grande attention dès que le nombre des variables
et de contraintes est important.
Il est possible d’adopter une représentation sous forme de tableaux qui facilite
considérablement les calculs. On effectue généralement les calculs sur le tableau des
coefficients qui porte le nom de tableau Simplexe. Mais il faut bien garder à l’esprit
que ce tableau et les opérations que l’on va y effectuer ne sont qu’une traduction des
opérations sur le système d’équations algébriques correspondantes.
1. Recherche d’un sommet de départ
1.1. Forme simpliciale
1.2. Phase I du simplexe
2. Illustration de l’algorithme
Nous décrirons le déroulement de la méthode du simplexe en l’appliquant au

modèle de fabrication des chassis (FC) introduit au chapitre 2. Reprenons la
formulation du programme (FC) dans laquelle les variables d’écart étaient incluses


 Max z = 300x1 + 500x2



 x1 + x3 = 4

(FC) 2x2 + x4 = 12



 3x1 + 2x2 + x5 = 18



x1 , x2 , x 2 , x 4 , x 5 > 0
On exprime le problème sous forme matricielle, où :

   
1 0 1 0 0 4
  h i
 
A=  0 2 0 1 0 
 b =  12  c = 300 500 0 0 0
3 2 0 0 1 18
Nous allons maintenant voir commet effectuer les procédures de l’algorithme du

simplexe en utilisant les tableaux.
2.1. Tableau initial
On construit un tableau initial du simplexe, qui se compose du vecteur b, de la

matrice A, et d’une ligne [0, c] situés sous les précédents où 0 correspond à la valeur
de z à l’origine (lorsque x1 = x2 = 0) :
B b x1 x2 x3 x4 x5
vecteur b
x3 4 1 0 1 0 0
variables x4 12 0 2 0 1 0 matrice A
de base B
x5 18 3 2 0 0 1
z 0 300 500 0 0 0
valeur de z vecteur c
On a ajouté au-dessus du tableau le nom des variables pour voir à quelle variable
correspond chaque colonne du tableau.
Plusieurs caractéristiques d’un tableau simplex sont à remarquer
— Tout d’abord, on peut lire directement sur le tableau les valeurs des variables
de base. Si x1 = x2 = 0, on obtient x3 = 4, x4 = 12 et x5 = 18. Soit xB = b.
— Dans la dernière ligne, on trouve un coefficient égal à 0 pour chaque variable
de base (la fonction z est exprimée en fonction des seuls variables hors base).
— La matrice carrée correspondant aux variables de base est la matrice identité.
— Enfin, le premier coefficient de la dernière ligne donne l’opposé de la valeur
de z
2.2. Pivot et changement de base
Pour augmenter la valeur de z, on examine une nouvelle solution de base. Pour

l’obtenir, on doit introduire une nouvelle variable dans la base et exclure une des
variables qui y figurait précédemment. On appelle changent de base le processus
qui consiste à choisir la variable entrante et la variable sortante.
Choix de la variable entrante
Dans la dernière ligne, le coefficient dont la valeur est la plus élevée détermine la
variable à entrer dans la base. Donc la variable entrante est x2 . On indique ceci dans
le tableau en colorant la colonne de la variable entrante que l’on appelle la colonne
pivot.
variable entrante
B b x1 x2 x3 x4 x5
x3 4 1 0 1 0 0
x4 12 0 2 0 1 0
x5 18 3 2 0 0 1
z 0 300 500 0 0 0
colonne pivot
Choix de la variable sortante

On choisit la variable sortante comme étant la variable de base qui s’annule la
première. Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, cela revient à calculer
le minimum du rapport du coefficient du membre de droite de chaque contrainte
sur le coefficient correspondant de la colonne pivot lorsque ce dernier est strictement
positif : ½ ¾
12 18
min , =6
2 2
Dans le cas où le coefficient dans la colonne entrante est négatif ou nul, la ligne
n’entre pas en compte dans le calcul du minimum. Illustrons ceci sur un exemple.
Supposons que le coefficient de x2 dans la première contrainte soit −1 à la place de
0. L’équation correspondante se récrit de manière équivalente comme suit :
x1 = 4 + x2
Quelle que soit la valeur de x2 > 0, la variable de base x1 reste positive.

La variable sortante est alors la variable de base dont la valeur se lit dans la ligne
où le minimum se produit : ici, il s’agit de la deuxième ligne et donc de la variable
x4 . On encadre alors la ligne où le minimum se produit. Cette ligne reçoit le nom de
ligne pivot :
variable entrante
able sortante ; elle ne fait pas

est d’aider au choix de la vari-
Le seul intérêt de cette colonne
b
partie du tableau du simplexe.

B b x1 x2 x3 x4 x5
x2
x3 4 1 0 1 0 0
variable x4 12 0 2 0 1 0 6
sortante
x5 18 3 2 0 0 1 9
z 0 300 500 0 0 0
nombre pivot colonne pivot ligne pivot
On appelle nombre pivot ou pivot le coefficient situé à l’intersection de la colonne

pivot et de la ligne pivot. C’est donc le centre de la croix ainsi formée par la ligne et
la colonne pivot.
2.3. Pivotage et tableaux simplexe
Le pivotage est le processus qui consiste à amener la colonne de la variable sortante

en lieu et place de la variable entrante. Le pivot nous permettra de transformer le
tableau actuel en un deuxième tableau correspondant à la nouvelle base. Ceci peut
être fait par trois types d’opérations :
1. Transformation de la ligne pivot : pour obtenir la ligne du pivot transformée,

il suffit de diviser tous ses éléments par le pivot.
2. Transformation de la colonne pivot : après avoir ramené par division le pivot
à 1, toutes les éléments situé au-dessus et au-dessous du pivot deviennent zéro.
B b x1 x2 x3 x4 x5 B b x1 x2 x3 x4 x5
x3 4 1 0 1 0 0 x3 4 1 0 1 0 0
1 1
x4 6 0 1 0 2 0 x2 6 0 1 0 2 0
x5 18 3 2 0 0 1 x5 18 3 0 0 0 1
z 0 300 500 0 0 0 z 0 300 0 0 0 0
3. Transformation des autres cases du tableau : pour obtenir la transformée des

autres nombres, il suffit d’appliquer la règle dite du rectangle :
b×c
a0 = a −
2
• a0 est la valeur modifiée du coefficient a qui est considéré
• b est l’élément situé sur la même ligne que a, mais dans la colonne du pivot
• c est l’élément situé dans la même colonne que a, mais sur la ligne du pivot
Dans le tableau à modifier, le pivot et les coefficient a, b et c forment les coins d’un
rectangle. D’où le nom de la méthode.
B b x2 xj
b a
x4 2 c
Remarquons que la règle du rectangle implique :
• si une ligne contient un 0 à l’intersection avec la colonne du pivot, cette ligne ne

sera pas modifiée.
• si une colonne contient un 0 à l’intersection avec la ligne du pivot, cette colonne
ne sera pas modifiée.
En appliquant ces opérations au tableau initial, on obtient le deuxième tableau :

B b x1 x2 x3 x4 x5
x3 4 1 0 1 0 0
1
x2 6 0 1 0 2 0
x5 6 3 0 0 −1 1
z −3000 300 0 0 −250 0
On peut lire directement sur ce tableau la deuxième solution de base réalisable. En

posant x1 = x4 = 0, nous conservons une matrice identité qui donne x2 = 6, x3 = 4
et x5 = 6. Le premier coefficient de la dernière ligne (ici, 3000) donne l’opposé de la
valeur z dans la deuxième solution de base réalisable :
deuxième solution de base : xB2 = (0, 6, 4, 0, 6)
valeur de la fonction z en xB2 : z2 = 3000
2.4. Deuxième itération
Le maximum de la fonction z est atteint lorsqu’il n’y a plus de coefficients positifs

dans la dernière ligne. On poursuit les changements de base et les pivotages,
conformément aux règles exposées ci-dessus, jusqu’à ce qu’on y parvienne.
– Comme il ne reste plus comme coefficient positif (dans la dernière ligne) que 300,
on introduit x1 dans la base. La colonne de x1 devient la colonne pivot.
– La division de la colonne des seconds membres par la colonne pivot révèle que
le plus faible rapport correspond à la ligne x5 . C’est x5 qui quitte la base. Alors le
nombre 3 devient le nouveau pivot
nouvelle variable entrante
b
B b x1 x2 x3 x4 x5
x1
x3 4 1 0 1 0 0 4
1
x2 6 0 1 0 2 0
nouvelle
variable x5 6 3 0 0 −1 1 2
sortante
z −3000 300 0 0 −250 0
Le dernier pas de la deuxième itération consiste à déterminer la nouvelle solution

de base au moyen du pivotage :
1. Transformation de la ligne et la colonne pivot : Divisons la ligne pivot par 3,

puis annuler tous les éléments de la colonne pivot sauf le pivot qui est remplacé
par 1.
B b x1 x2 x3 x4 x5
x3 4 0 0 1 0 0
1
x2 6 0 1 0 2 0
1 1
x1 2 1 0 0 −
3 3
z −3000 0 0 0 −250 0
2. Transformation des autres cases du tableau : Nous utilisons la règle du rectangle

pour transformer le reste des coefficients. Le résultats est le suivant :
B b x1 x2 x3 x4 x5
1 1
x3 2 0 0 1 3
−
3
1
x2 6 0 1 0 2 0
1 1
x1 2 1 0 0 −
3 3
z −3600 0 0 0 −150 −100
On peut lire directement sur ce tableau la troisième solution de base réalisable et la

valeur de la fonction objectif z dans cette solution :
troisième solution de base : xB3 = (2, 6, 2, 0, 0)

valeur de la fonction z en xB3 : z3 = 3600
Comme il n’y a plus de coefficients positifs sur la dernière ligne, la solution courante
est optimale. Ainsi :
(x∗1 , x∗2 ) = (2, 6) et z ∗ = 3600
Le chemin suivi par la méthode des tableaux est illustré par la figure suivante.
x2 deuxième itération
(2, 6)
(0, 6)
première itération
(4, 3)
(0, 0)
(4, 0) x1
le chemin suivi par l’algorithme du simplexe
C’est le même chemin suivi par la méthode algébrique. Ce qui n’est pas étonnant.
3. Algorithme du simplexe en tableaux
L’algorithme du simplexe comporte 4 étapes dont les 3 dernières sont répétées à

chaque itération. La méthode des tableaux du simplexe permet d’appliquer toutes
les étapes de l’algorithme du simplexe sous forme d’une sequence de tableaux
représentés par la figure suivant :
B b x1 x2 ... xn xn+1 xn+2 . . . xn+m
xn+1 b1 a11 a12 ... a1n 1 0 ... 0
xn+2 b2 a21 a22 ... a2n 0 1 ... 0
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
. 0
xn+m bm am1 am2 . . . amn 0 0 ... 1
z −z B c1 c2 ... cn 0 0 ... 0
Étape 1 :
Dans le cas où toutes les contraintes initiales d’un programme linéaire se présentent
sous forme de contraintes d’inégalités du type "inférieur ou égal" avec un membre
de droite positif, on réécrit d’abord le programme sous forme standard en ajoutant
des variables d’écart. Puis on met les variables de décisions (variables originales)
hors base et les variables d’écart en base. On indique en section 5 comment
construire le tableau initial dans le cas d’un programme linéaire quelconque.
Étape 2 :
Si les coefficients cj sont tous 6 0, alors STOP : la solution de la base actuelle est
optimale. Sinon, choisir la variable hors base dont le coefficient dans la dernière
ligne est positif et le plus grand possible. Soit xr la variable entrante.
Soit xr telle que cr > cj , pour tout cj > 0
On colore la colonne correspondante qui est appelée colonne pivot. Il en résulte le

tableau suivant :
B b x1 . . . xr . . . xn xn+1 xn+2 . . . xn+m
xn+1 b1 a11 . . . a1r . . . a1n 1 0 ... 0
xn+2 b2 a21 . . . a2r . . . a2n 0 1 ... 0
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
. 0
xn+m bm am1 . . . amr . . . amn 0 0 ... 1
z −z B c1 . . . cr . . . cn 0 0 ... 0
Étape 3 :
Choisir comme variable sortante la première variable de base à s’annuler. Pour cela,
on calcule le minimum du rapport du second membre bi sur le coefficient air de la
variable entrante dans la même ligne lorsque air > 0. Soit ` la ligne où le minimum
se produit : ½ ¾
b` bi
= min : air > 0
a` r air
La variable sortante est celle qui correspond à la ligne où le minimum se produit.
Soit xs la variable sortante. On colore la ligne correspondante qui est appelée ligne
pivot. Il en résulte le tableau suivant :
B b x1 . . . xr . . . xn xn+1 xn+2 . . . xn+m
xn+1 b1 a11 . . . a1r . . . a1n 1 0 ... 0

..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
. 0
xs bs as1 . . . asr . . . asn 0 1 ... 0
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
. 0
xn+m bm am1 . . . amr . . . amn 0 0 ... 1
z −z B c1 . . . cr . . . cn 0 0 ... 0
Le pivot est le nombre qui se trouve à l’intersection de la colonne pivot et la ligne

pivot. Dans la section gauche du nouveau tableau, on remplace la variable sortante
xs par la variable entrante xr .
Étape 4 :
Cette étape permet de construire un nouveau tableau de simplexe à partir du tableau

précédent. Elle comprend trois opérations :
— Ligne de pivot : pour obtenir la ligne du pivot transformée, il suffit de diviser

tous ses éléments par le pivot.
— Colonne de pivot : pour obtenir la colonne du pivot transformée, il suffit de
remplacer tous ses éléments par 0 sauf la place du pivot.
— Ailleurs : pour obtenir la transformée des autres nombres, il suffit d’appliquer
la règle du rectangle :
b a
asr c
si a est l’élément de l’ancien tableau (bi , aij (i 6= s, j 6= r), −z B , cj ) dont on cherche

la transformée a0 , asr est le pivot et b, d les éléments permettant de construire un
rectangle à partir de a et asr ,
alors a0 , la transformée de a, s’obtient en retranchant à a le produit b × c divisé par

le pivot asr :
b×c
a0 = a −
asr
Remarquons que toute ligne possédant un zéro dans la colonne du pivot reste
inchangée ; de même, toute colonne possédant un zéro dans la ligne du pivot reste
inchangée.
4. Application
Reprenons la forme standard du problème qui a servi d’application au chapitre

précédent :
Max z = 7x1 + 9x2 + 18x3 + 17x4

2x1 + 4x2 + 5x3 + 7x4 + x5 = 42
x1 + x2 + 2x3 + 2x4 + x6 = 17
x1 + 2x2 + 3x3 + 3x4 + x7 = 24
xi > 0 i = 1, . . . , 7
Tableau initial :
Il est évident que
x1 = x2 = x3 = x4 = 0, x5 = 42, x6 = 17, x7 = 24
est une solution de base réalisable. Construisons le premier tableau simplexe :
B b x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
x5 42 2 4 5 7 1 0 0
x6 17 1 1 2 2 0 1 0
x7 24 1 2 3 3 0 0 1
z 0 7 9 18 17 0 0 0
Comme, dans la dernière ligne, il y a des coefficients des variables hors base qui sont
positifs (valeurs 7, 9, 17 et 18), cette solution de base réalisable n’est pas optimale.
Deuxième tableau :
D’après les critères d’entrée et de sortie présentés à la section 4 :
— x3 hors base entre en base. Car elle possède le plus grand coefficient positif,
dans la dernière ligne, qui est 18.
— x7 en base sort de base, puisque c’est elle qui correspond à la ligne pour laquelle
le rapport de bi sur air est le plus petit avec air > 0, i = 1, 2, 3; r = 3. En
effet, a13 , a23 , a23 sont positifs et
b1 42 b2 17 b3 24
= = 8.4, = = 8.5, = = 8,
a13 5 a23 2 a33 3
24
le plus faible ration est correspond à la ligne d’indice 3.
3
ce que nous indiquons dans le tableau initial en colorant la colonne pivot et la ligne
pivot ; nous y entourons aussi le pivot, qui est égal à 3.
Construisons le nouveau tableau simplexe en appliquant les règles du pivotage :
B b x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
1 2 5
x5 2 3 3 0 2 1 0 3
1 1 2
x6 1 3 3 0 0 0 1 3
1 2 1
x3 8 3 3 1 1 0 0 3
z 144 1 3 0 1 0 0 6
Puisqu’il y a encore, dans la dernière ligne, un coefficient positif (valant 1), nous
ne sommes pas à la solution optimale et nous devons donc rechercher une nouvelle
meilleure solution de base réalisable.
Troisième tableau :
Par un raisonnement analogue à celui de l’étape (2), nous déduisons que :
• x1 hors base entre en base.
• x6 en base sort de base
ce que nous indiquons dans le tableau précédent.

Construisons le nouveau tableau simplexe :
B b x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
x5 1 0 1 0 2 1 1 1
x1 3 1 1 0 0 0 3 2
x3 7 0 1 1 1 0 1 1
z 147 0 2 0 1 0 3 4
Puisque tous les coefficients de la dernière ligne sont négatifs, le tableau trouvé
correspond à une solution optimale. Celle-ci est définie par :
x1 = 3, x3 = 7, x5 = 1, x2 = x4 = x6 = x7 = 0.
Le profit maximal est z = 147.

Dualité en programmation
5 linéaire
La dualité est une notion essentielle en programmation linéaire. A un programme

linéaire donné que nous appelons primal, l’opération de dualité associe un autre
programme linéaire dit son dual, qui ne sera défini qu’à l’aide des seules données
du primal. La dualité présente un double intérêt :
— d’une part, le programme dual à une interprétation économique importante :

il constitue une autre vision du programme initial, le primal. En particulier, la
dualité permet de montrer qu’un problème d’allocation optimale des ressources
rares est aussi un problème de tarification optimale de ces ressources ;
— d’autre part, les propriétés liant le programme primal et son dual permettront
de résoudre des problèmes de minimisation en termes de maximisation, ce
qui est souvent plus facile, et de développer de nouveaux algorithmes qui se
révéleront plus performants dans un grand nombre de situations.
1. La construction du modèle dual
Avant de donner la definition formelle d’un problème dual, nous allons expliquer
comment il s’explique en terme de problème de production.
1.1. Exemple 1
Reprenons le modèle de l’entreprise Remox décrit au chapitre 3, que nous

dénoterons (P) :


 Max z = 7x1 + 9x2 + 18x3 + 17x4





 2x1 + 4x2 + 5x3 + 7x4 6 42
(P) x1 + x2 + 2x3 + 2x4 6 17



 x1 + 2x2 + 3x3 + 3x4 6 24




x1 , x 2 , x 3 , x 4 > 0
Brahim, propriétaire d’une entreprise concurrente de la même ville, se propose de

racheter les ressources de l’entreprise Remox. Brahim connaît bien les paramètres
du modèle (P), qu’il sait formuler mais sans savoir le résoudre. Il offre à Ahmed
de lui racheter les ressources de l’entreprise Remox à des prix unitaires qu’il reste à
fixer. Ahmed se montre intéressé, à condition d’y trouver son compte.
Les prix u1 dh, u2 dh et u3 dh sont les mondants unitaires que Brahim proposera
à Ahmed pour s’approprier chaque unite des ressources A, B et C respectivement.
Brahim ne jette pas son argent par les fenêtres. Comme il veut débourser le moins
possible pour l’achat de la totalité des trois ressources de l’entreprise Remox, il
cherche à minimiser :
w = 42u1 + 17u2 + 24u3
tout en proposant à Ahmed une offre équitable.
Quand Ahmed vend une unité du Produit 1, il empoche 7 dh. Mais pour vendre
une unité du Produit 1, il lui faut consacrer à sa production 2 unités de la ressource
A, 1 unité de la ressource B et 1 unité de la ressource C. Brahim estime qu’Ahmed
n’acceptera pas de céder ce paquet de ressources pour moins de 7 dh. Brahim devra
donc fixer les prix offerts pour les ressources d’Ahmed de façon à ce que
2 u1 + 1 u2 + 1 u3 > 7 (Produit 1)
Une démarche simillaire à propos des autres produits l’amène à écrire que
4 u1 + 1 u2 + 2 u3 > 9 (Produit 2)
5 u1 + 2 u2 + 3 u3 > 18 (Produit 3)
7 u1 + 1 u2 + 3 u3 > 17 (Produit 4)
Et il est raisonnable de penser que
u1 , u 2 , u 3 > 0
Finalement, pour déterminer les prix unitaires minimaux qu’il proposera à Ahmed,
Brahim devrait résoudre le programme linéaire suivant :


 Min w = 42u1 + 17u2 + 24u3





 2u1 + u2 + u3 > 7


4u1 + u2 + 2u3 > 9
(D)

 5u1 + 2u2 + 3u3 > 18



 7u1 + 2u2 + 3u3 > 17




u1 , u 2 , u 3 > 0
Les problèmes (P) et (D) utilisent en fait exactement les mêmes données
numériques. On peut les lire directement à partir du tableau ci-dessous ; (P)
correspond à une lecture ligne par ligne, (D) à une lecture colonne par colonne.
Primal (Max)
Coeff. des xi S.M
x1 x2 x3 x4 b
u1 2 4 5 7 6 42
Coeff. dans w
Coeff. des uj
u2 1 1 2 2 6 17
Dual (Min)
u3 1 2 3 3 6 24
6
6
S.M.
18
17
c
Coeff. dans z
1.2. Exemple 2
Un pharmacien doit préparer une poudre vitaminée contenant au moins 25 unités

de vitamine A, 60 unités de vitamine B et 15 unités de vitamine C. Il s’approvisionne
auprès un laboratoire qui vend deux types de poudre vitaminée en sachet :
— au prix de 60 dh une poudre X contenant 20 unités de vitamine A, 30 unités de

vitamine B et 5 unités de vitamine C ;
— au prix de 90 dh une poudre Y contenant 5 unités de vitamine A, 20 unités de
vitamine B et 10 unités de vitamine C ;
Combien doit-il se procurer de poudre X et de poudre Y pour assurer, au coût

minimum, son nouveau poudre ? Le problème du pharmacien se formule :


 Min z = 60x1 + 90x2





 20x1 + 5x2 > 25
(D) 30x1 + 20x2 > 60



 5x1 + 10x2 > 15




x1 , x 2 > 0
où x1 et x2 les nombres de poudres de types X et Y qui’il doit mélanger.

Le laboratoire décide de vendre séparément les vitamines A, B et C en sachet de
25, 60 et 15 unités. Combien doit-il vendre l’unité de chaque vitamine pour être
compétitif avec le pharmacien ?
Soient u1 , u2 et u3 les prix unitaires respectifs des vitamines A, B et C. Le laboratoire

cherche donc à maximiser son chiffres d’affaires :
w = 25u1 + 60u2 + 15u3
Le laboratoire doit fixer les prix offerts pour les vitamines de façon à ce que :
— un mélange équivalent à la poudre X ne coûte pas plus cher que la poudre X ;
— un mélange équivalent à la poudre Y ne coûte pas plus cher que la poudre Y.
Ce qu’on peut écrire :

20u1 + 30u2 + 5u3 6 60
5u1 + 20u2 + 10u3 6 90
Et il est raisonnable de penser que
u1 , u 2 > 0
Finalement, pour déterminer les prix unitaires maximaux qu’il ne doit pas dépasser
pour rester compétitif, le laboratoire devrait résoudre le programme linéaire
suivant : 

 Max w = 20u1 + 60u2 + 15u3




20u1 + 30u2 + 5u3 6 60
(D)

 5u1 + 20u2 + 10u3 6 90



 u1 , u 2 , u 3 > 0
1.3. Définition du problème dual
La dualité associe à tout problème linéaire un autre problème linéaire qui est appelé
problème dual du problème initial ; par opposition le problème initial est appelé
problème primal. Considérons un problème de maximisation sous canonique :
 n
 X

 Max z = cj xj



 j=1


 X n
(D) aij xj 6 bi i = 1, . . . , m



 j=1





 xj > 0 j = 1, . . . , n
Le problème dual est le suivant :

 m
 X

 Min w = b i ui



 i=1


 Xm
(D) aij ui > cj j = 1, . . . , n



 i=1





 ui > 0 i = 1, . . . , m
Les variables xj sont appelées variables primales et les variables ui sont appelées
variables duales.
Cette définition est caractérisée par les règles suivantes :
— le sens de l’optimisation est inversé. La maximisation (resp. minimisation) dans

le primal devient une minimisation (resp. maximisation) dans le dual ;
— les signes sont inversés dans les inégalités correspondant aux contraintes, mais
la contrainte de non-négativité sur les variables de décision subsiste ;
— les coefficients de la fonction économique du primal deviennent les seconds
membres des contraintes duales ; les seconds membres des contraintes primales
deviennent les coefficients de la fonction économique du dual ;
Comme le problème dual du dual est le problème primal initial, il convient donc de
parler d’une paire de problèmes de programmation linéaire liés par la dualité.
Souvent le problème primal est considérée soit sous sa forme canonique ou sous sa
forme standard. Dans ces deux, le problème dual devient, en notation vectorielle,
— la forme canonique :
 
 Max z = cx
  Min w = ub

le primal : Ax 6 b le dual : uA > c

 

x>0 u>0
— la forme standard :

(
 Max z = cx

Min w = ub
le primal : Ax = b le dual :

 uA > c
x>0
Nous pouvons vérifier cette dernière relation, en mettant la forme standard sous
une forme canonique équivalente.
Exemple
Considérons le problème suivant :



 Max z = x1 + 3x2





 x1 + x2 6 14
(P) −2x1 + 3x2 6 12



 2x1 − x2 6 12



 x1 , x 2 > 0
son dual s’écrit 


 Min w = 14u1 + 12u2 + 12u3


 u1 − 2u2 + 2u3 6 1
(P)

 u1 + 3u2 − u3 6 3



u1 , u 2 , u 3 > 0
1.4. Règles de dualisation
Le tableau suivant donne un ensemble de règles formelles permettant de passer

d’un problème de programmation linéaire général à son problème dual. Nous
laissons le soin au lecteur, à titre d’exercice de vérifier la cohérence de ces règles
avec les définitions de la section précédente.
Max z ⇐⇒ Min w
variable xj > 0 ⇐⇒ contrainte j est une inégalité ">"
variable xj 6 0 ⇐⇒ contrainte j est une inégalité "6"
variable xj sans signe ⇐⇒ contrainte j est une égalité "="
contrainte i est une inégalité "6" ⇐⇒ variable ui > 0
contrainte i est une inégalité ">" ⇐⇒ variable ui 6 0
contrainte i est une égalité "=" ⇐⇒ variable ui sans signe
2. Propriétés de la dualité
Nous allons montrer que la relation entre deux problèmes va beaucoup plus loin que
l’esthétique mathématique de cette symétrie. En fait nous allons étudier certaines
résultats concernant les relations entre le problème primal et son dual.
Considérons un problème linéaire de maximisation (le primal) sous sa forme
canonique et son dual

 
 z̃ = Max z = cx
  w̃ = Min w = ub

 Ax 6 b  uA > c
 
x>0 u>0
2.1. Dualité faible
Propriété 1
Si x et u sont des solutions réalisables respectivement du primal

(maximum) et du dual (minimum), elles vérifient :
cx 6 ub
En effet,
) )
Ax 6 b et u>0 uAx 6 ub
=⇒ =⇒ cx 6 uAx 6 ub
uA > c et x>0 uAx > cx
Corollaire 1
Une solution réalisable du dual (resp. primal) fournit une borne supérieur
(resp. inférieur) de z̃ (resp. w̃) :
z̃ 6 ub ∀ u réalisable du dual
w̃ > cx ∀ u réalisable du primal
Corollaire 2
Soient x et u des solutions réalisables respectivement du primal et du dual.

Si cx = ub, alors x et u sont solutions optimales.
En effet, supposons, par exemple, que x n’est pas une solution optimale. Alors, il
existe une solution réalisable x∗ tel que
c x∗ > c x
D’où c x∗ > ub, ce qui est en contradiction avec la propriété 1.

Le corollaire 2 indique que l’égalité des fonctions économiques du primal et du dual
est une condition suffisante d’optimalité pour des solutions réalisables des deux
problèmes.
Corollaire 3
Si un problème possède une valeur optimale infinie, son dual est impossible.
En effet, si z̃ = +∞., D’après le corollaire 1, toute solution réalisable u du dual

devrait vérifier + ∞ 6 u b. Ce qui est impossible. Même démarche si w̃ = −∞.
2.2. Dualité forte
Propriété 2
Si le problème primal (resp. dual) possède une solution optimale finie, alors
il en est de même pour le problème dual (resp. primal) et de plus z̃ = w̃.
En effet, s’il existe une solution de base optimale finie x̃ du problème primal mis
sous forme standard, cette solution est de la forme
x̃B = B−1 b > 0, x̃H = 0
avec z̃ = cB x̃B et cB B−1 A − c 6 0 (critère d’optimalité).

Posons
uB = cB B−1
Cette solution duale est réalisable puisque
uB A 6 c
et de plus vérifie
uB b = z̃
Cette solution est donc une solution optimale finie du problème dual.
Corollaire 4
L’égalité des fonctions objectifs du primal et du dual est donc une condition
nécessaire et suffisante d’optimalité pour des solutions réalisables des deux
problèmes.
Théorème fondamentale de la dualité
Parmi les neuf situations potentielles pour une paire de problèmes liés par la dualité,
il n’existe que quatre situations possibles
1. Les deux problèmes ont des solutions optimales finies ;

2. a) Le problème primal a une valeur optimale infinie, et son dual est impossible ;
b) Le problème primal est impossible, et son dual a une valeur optimale infinie ;
3. Les deux problèmes sont impossibles.
Le tableau suivant récapitule la situation
Solution Valeur Problème

Primal/ Dual
optimale finie optimale infinie impossible
Solution optimale finie 1. Non Non
Valeur optimale infinie Non Non 2. a)
Problème impossible Non .2 b) 3.
D’après ce qui précède, on obtient le résultat suivant.
Dans un couple de problèmes liés par la dualité :

— soit les deux problèmes ont des solutions optimales finies ;
— soit un problème est impossible et l’autre a une valeur optimale infinie ;
— soit les deux problèmes sont impossibles.
Toutes les autres situations sont irréalisables.
Illustrations
1. Les deux problèmes ont des solutions optimales finies

 

 min 2x1 + 2x2 
 max −u1 − u2

 

 x1 − x2 > −1  u1 − u2 6 2
(P) (D)

 −x1 + x2 > −1 
 −u1 + u2 6 2

 

 
x1 , x 2 > 0 u1 , u 2 > 0
4 4
0 0
0 4 0 4
le premier cas du théorème fondamentale de la dualité
2. Un problème est impossible et l’autre a une valeur optimale infinie

 

 max 2x1 + 2x2 
 min u1 + u2

 

 −x1 + x2 6 1  −u1 + u2 > 2
(P) (D)

 x1 − x2 6 1 
 u1 − u2 > 2

 

 
x1 , x 2 > 0 u1 , u 2 > 0
4 4
0 0
0 4 0 4
le deuxième cas du théorème fondamentale de la dualité
3. Les deux problèmes sont impossibles

 

 max 2x1 + 2x2 
 min −u1 − u2

 

 x1 − x2 6 −1  u1 − u2 > 2
(P) (D)

 −x1 + x2 6 −1 
 −u1 + u2 > 2

 

 
x1 , x 2 > 0 u1 , u 2 > 0
4 4
0 0
0 4 0 4
le troisième cas du théorème fondamentale de la dualité
2.3. Théorème des écarts complémentaires
Ce théorème est une autre présentation de la condition nécessaire et suffisante

d’optimalité du corollaire 4, et s’endéduit facilement :
Soient x et u deux solutions réalisables respectivement du primal et du

dual. Une CNS pour que x et u soient solutions optimales, est qu’elles
vérifient les relations :
u (Ax − b) = 0
(c − uA) x = 0
Etant donné que par hypothèse,


u (b − Ax) = α > 0 
=⇒ cx − ub = α + β > 0
(uA − c) x = β > 0 
Une CNS d’optimalité équivalente à cx = ub est donc
α=β=0
Appelons
(Li x 6 bi , ui > 0) i = 1, . . . , m
ou
(xj > 0, uCj > cj , ) j = 1, . . . , n
des couples de contraintes duales.
Convenons qu’une contrainte d’inégalité (6 ou >) est dite serrée pour une solution,
si elle est vérifiée avec le signe d’égalité (=) et non serrée dans le cas où elle est
vérifiée avec le signe d’inégalité stricte (< ou >).
Le théorème des écarts complémentaires peut alors s’énoncer :
A l’optimum, dans tout couple de contraintes duales, il y a au moins une

contrainte serrée.
Ainsi, si x et u sont des solutions optimales, respectivement du primal et du dual,

on en déduit :
• xj > 0 −→ uCj = cj
• Li x < bi −→ ui = 0
• ui > 0 −→ Li x = bi
• uCj > cj −→ xj = 0
En introduisant les variables d’écart y et v des contraintes réelles du primal et du
dual :
Ax + y = b
uA − v = c
Le théorème des écarts complémentaires s’écrit simplement :
xi v i = 0 i = 1, . . . , n
yj uj = 0 j = 1, . . . , m
ce qui justifie l’appellation « écarts complémentaires ».
Exemple :
Appliquons le TEC au problème linéaire suivant :


 max 15x1 + 25x2



 x1 + 3x2 6 96


(P) x1 + x2 6 40



 7x1 + 4x2 6 238




x 1 , x2 = 0
Son dual est le problème linéaire suivant :



 min 96u1 + 40u2 + 238u3



 u1 + u2 + 7u3 > 15
(D)

 3u1 + u2 + 4u3 > 25



 u1 , u2 , u3 = 0
Soit la solution primale

x1 = 0, x2 = 32
• Les deux dernières contraintes ne sont pas saturées

=⇒ les deux variables duales associées sont nulles ;
• x2 > 0 =⇒ 2ieme contrainte duale saturée ;
• Donc 3u1 = 25 =⇒ u1 = 25/3 (et u2 = u3 = 0) ;
• Cette solution ne satisfait pas la 1ere contrainte duale

=⇒ non réalisable ! ;
• La solution primale précédente n’est donc pas optimale !
Considérons maintenant la solution primale :
x1 = 12, x2 = 28
• La dernière contrainte n’est pas saturée

=⇒ la variables duale associée est nulle ;
• x1 , x2 > 0 =⇒ 2 contraintes duales saturées ;
• On obtient donc le système suivant :
u1 + u2 = 15
3u1 + u2 = 25
• On fait la différence des 2 égalités
2u1 = 10 =⇒ u1 = 5 =⇒ u2 = 10
• Cette solution est admissible pour (D) =⇒ x1 = 12, x2 = 28 est optimale

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Université Abdelmalek Essaadi

Cours : Programmation linéaire

Filières : Economique et Gestion

Année Académique : 2019-2020

3 Algorithme du simplexe : Méthode algébrique 22

4 Algorithme du simplexe : Méthode des tableaux 35

5 Dualité en programmation linéaire 48

La programmation linéaire est l’une des plus importantes techniques d’optimisation

2. Formulation d’un problème de maximisation

2.1. Enonce du problème

Une entreprise fabrique deux produits A et B, en utilisant une machine m et deux

— la production d’une unité de A nécessite 2 kg de p et 9 kg de q, et utilise la

2.2. La construction d’un modèle linéaire

x1 = la quantité du produit A à produire

Les variables x1 et x2 sont dites variables de décision.

— pour le produit A, elle retire 50 dh par unité et en fabrique x1 unités ; cette

Le profit total à tirer des deux produits s’élève donc à :

Nous dénoterons ce profit total par z et laisserons implicite l’unité monétaire :

Nous cherchons évidemment à rendre z aussi grand que possible en donnant à x1 et

ce que généralement l’on convient d’abréger comme suit :

S’il ne s’agissait pour l’entreprise que de maximizer z, il suffirait de laisser

1 heure/(unité de A) × x1 (unité de A) = x1 heures

pour le produit B, on procède de façon analogue :

2 heure/(unité de B) × x2 (unité de B) = 2x2 heures

La contrainte relative à la machine m s’écrit donc :

2x1 + 2x2 6 10 (p)

Contraintes de positivité Elles assurent que la solution ne comporte pas des

Le modèle se résume ainsi :

2.3. Variables d’écart

La variable d’écart d’une contrainte représente la quantité disponible non utilisée.

2.4. Généralisation : Problème de production

Soient m machines Mi (i = 1, . . . , m) qui fabriquent en série n types de produits Pj

3. Formulation d’un problème de minimisation

3.1. Enoncé du problème

Un agriculteur souhaite que son troupeau consomme la plus faible ration

— une unité de P comprend 2 unités de A, 1 unité de B et 1 unité de C ; et elle coûte

L’agriculteur cherche la combinaison la moins coûteuse des quantités de P et Q qui

3.2. La construction d’un modèle linéaire

Appelons x1 et x2 les quantités des aliments P et Q qu’il faut acheter. L’objectif

Minimiser z = 20x1 + 40x2

ce que généralement l’on convient d’abréger comme suit :

Min z = 20x1 + 40x2

2x1 + x2 > 16 (A)

Le modèle se résume ainsi :

3.3. Généralisation : Problème de mélange

Il s’agit de rechercher un régime alimentaire qui, tout en étant le meilleur marché

Ce problème n’est rien d’autre qu’un problème de mélange. Il se présente dans

4. Formulation d’un problème linéaire

Dans ce chapitre nous présentons une technique de résolution de programme

1. Quelques rappels de géométrie

1.1. La construction de la région réalisable

Chacune des équations ai x1 + bi x2 = ci définit une droite qui partage le plan en

(P1 ) ai x1 + bi x2 > ci , (P2 ) ai x1 + bi x2 6 ci

dedans ou non. L’intersection de tous les demi-plans correspondant aux contraintes

Région borné Région non borné

1.2. La recherche d’une solution optimale

Nous venons de construire la région réalisable d’un programme linéaire à deux

Si b0 > 0 alors p1 < p2 ⇐⇒ yp1 < yp2