TD 1 2019-2020

École Nationale de la Statistique Année Scolaire 2019-2020
et de l’Analyse Économique
ENSAE-Sénégal
————
TD Séries Temporelles
3e Année ITS
S. Fofana 1
Exercice 1
Soit Xt un processus ARM A(2, 1) vérifiant l’équation
Xt = 0.7Xt−1 − 0.1Xt−2 + εt − 2εt−1
avec εt un bruit blanc.

1. Précisez si le processus est stationnaire, causal et inversible, et calculez sa fonction d’auto-
covariance.
2. Trouvez les coefficients αj de sa représentation comme processus M A(∞) et les coefficients
βj de sa représentation comme processus AR(∞) et precisez si ces représentations sont
convergentes.
Exercice 2
On considère le processus aléatoire (Xt )t∈Z défini par
Xt − 0.5Xt−1 = 2 + εt − 0.2εt−1
où le processus εt ∼ I.I.D(0, σε2 )

1. Identifier le modèle générateur de ce processus (Xt )t∈Z .
2. Etudier les conditions de stationnarité et d’inversibilité de ce processus. Calculez l’espérance
E(Xt ).
3. Déterminer la forme générale de la décomposition de Wold associée à ce processus. Montrer
que les paramètres de cette forme M A(∞) satisfont une équation de récurrence. Trouvez la
solution générale de cette équation de récurrence et caractérisez complètement la forme des
paramètres de la décomposition de Wold.
4. Calculer la fonction d’autocovariance γ(k) du processus Xt pour k = 1 et pour tout k ≥ 2.
5. Montrer que la fonction d’autocorrélation ρ(k) du processus Xt vérifie les équations de Yule-
Walker. Résolvez cette équation. Quelle est le profil de l’autocorrélation de ce processus
lorsque k varie de 1 à ∞ ?
6. Retrouver la fonction d’autocorrélation du processus Xt à partir de l’expression de la dé-
composition de Wold.
Exercice 3
On considère le processus ARM A(1, 1) suivant :
(1 − φB)Xt = (1 + θB)εt où − 1 < φ, θ < 1
1. Montrer que la fonction de prévision Box-Jenkins est donnée par
Xt (h) = Xt (1)φh−1 , h ≥ 1 et que
Xt (1) = φXt + θεt
= (φ + θ)Xt − θXt−1 (1)
= (φ + θ)(Xt − θXt−1 + θ2 Xt−2 + ...)
Est ce que ces résultats restent vrais si φ = 1, et quel modèle correspond à ce cas ?
1. ENSAE-Sénégal, Immeuble ANSD, Rocade Fann Bel-air Cerf-volant, BP 45512 Dakar RP - SENEGAL,
e-mail : [email protected], [email protected]
1
2. On utilise ce modèle pour ajuster une série et on obtient comme estimations des paramètres
φ = 0.8, θ = 0.3 et µ =?. Les dix dernières valeurs disponibles sont :
t: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
xt : 2.98 4.10 6.10 9.36 8.57 8.82 7.31 7.19 2.36 0.40
Donnez les prévisions des trois valeurs suivantes de la série. Quelle parmi les trois formules
pour Xt (1) ci-dessus paraît la plus convenable à appliquer ?
Exercice 4
Soit Y1,t le niveau du PIB par tête du pays 1 à la date t et Y2,t le niveau du PIB par tête du
pays 2 à la date t. Soit (Xt )t∈Z le processus des écarts de PIB par tête entre les deux pays 1 et 2,
Xt = Y1,t − Y2,t , tel que :
5 1
Xt = c + Xt−1 − Xt−2 + εt
8 16
avec εt indépendant et identiquement distribué de moyenne 0 et de variance σε2 et c ∈ R.
1. Le processus (Xt )t∈Z est-il stationnaire ? Calculez son espérance et sa variance.
2. Ce processus est-il inversible ? causal ?
3. Déterminez la forme générale de la décomposition de Wold associée a ce processus. Montrez
que les paramètres de cette forme M A(∞) satisfont une équation de récurrence. Trouvez la
solution générale de cette équation et caractérisez complètement la forme des paramètres
de la décomposition de Wold.
4. En utilisant la forme M A(∞) associée à la décomposition de Wold, exprimez la prévision

sur l’écart de PIB par tête à un horizon k quelconque, notée X̂t+k = E Xt+k /Xt , Xt−1 , ... ,
comme une moyenne mobile des chocs passés εt , εt−1 ,... et en fonction de la constante c.
5. En utilisant l’expression précédente, et en considérant la réalisation des chocs passés
εt , εt−1 , ... comme données, montrez que
16c
lim X̂t+k = lim Ŷ1,t+k − Ŷ2,t+k = .
k→∞ k→∞ 7
où Ŷi,t+k = E(Yi,t+k |Yi,t , Yi,t−1 , ...) représente la prévision, à k périodes, du niveau de PIB
par tête du pays i conditionnellement à l’information disponible à la date t.
Ainsi si le processus (Xt )t∈Z est stationnaire quelle condition sur c, et donc sur E(Xt ),
garantit l’existence d’un processus de convergence des PIB par tête ?
Exercice 5
On considère un modèle VAR bivarié

0.8 0.2
Xt = ΦXt−1 + εt avec Φ =
0.2 0.8
et le processus d’innovation un bruit blanc d’ordre 2, εt ∼ BB(0, I2 ).
1. Ce modèle V AR est-il stable et stationnaire.
2. Calculer les coefficients matriciels Ψ1 , Ψ2 et Ψ3 d’une représentation V M A(∞) de Xt .
3. Discuter de la forme de la fonction de réponse de X1t suite à un choc d’une unité en ε1t et
un choc d’une unité en ε2t .
4. On suppose que les chocs ε1t et ε2t sont corrélés.
En procédant par orthogonalisation des innovations, montrer que le VAR peut s’écrire forme
structurelle suivante :
X1t = 0.8X1,t−1 + 0.2X2,t−1 + u1t
σ12 σ12 σ12
X2t = − 2 X1t + 0.2 + 0.8 2 X1,t−1 + 0.8 + 0.2 2 X2,t−1 + u2t .
σ1 σ1 σ1
On retrouve ainsi un VAR structurel avec causalité intantanée unidirectionnelle, seule X1t
cause X2t . On pourrait aussi faire apparaître cette causalité instantanée dans l’autre sens.

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Xt = 0.7Xt−1 − 0.1Xt−2 + εt − 2εt−1

avec εt un bruit blanc.

où le processus εt ∼ I.I.D(0, σε2 )

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