Une introduction à la méthodologie de Box et Jenkins :

l’utilisation de modèles ARIMA avec SPSS

Dominique DESBOIS

INRA-SAE2 Nancy et SCEES

251 rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15
Fax : +33 1 49 55 85 00 E-mail : [email protected]

RÉSUMÉ :
Cette note initie l'utilisateur débutant à la mise en œuvre des procédures du
module Séries chronologiques du logiciel SPSS pour Windows correspondant à la
méthodologie de Box et Jenkins pour la modélisation à partir de processus ARIMA.
Cette mise en œuvre concerne l'analyse et la prévision du prix des produits agricoles, en
particulier celui du blé tendre. Le listage de chaque procédure d’analyse statistique est
commenté par la présentation du formulaire et l’interprétation des résultats obtenus.

MOTS-CLÉS : Série chronologique, méthode de Box et Jenkins, processus

ARIMA, prix des produits agricoles, logiciel statistique, mise en œuvre.

I) Introduction à l’analyse conjoncturelle des prix agricoles

Parmi les principales missions qui incombent à un service public de statistique
agricole figure l’analyse de la conjoncture agricole au sein de laquelle l’étude des prix de
marché des principaux produits agricoles occupe une place particulière. Cette étude de
conjoncture suppose non seulement de dégager les principales tendances d’évolution des
prix agricoles, d’estimer les variations saisonnières ou cycliques auxquelles ces prix sont
soumis, mais également de pouvoir livrer des prévisions de court ou moyen terme
concernant en particulier les indices de prix à la production (IPPAP). Ces prévisions
portant sur des indices mensuels sont utilisées pour établir les comptes prévisionnels de
l’agriculture, permettant une estimation en cours de campagne de la valeur globale de la
production à un prix de référence intégrant le prix du marché mais aussi l’effet des
différentes interventions (stockage, retrait, …) effectués par les organismes
professionnels en charge de la régulation des marchés agricoles. Ces indices de prix
mensuels sont par ailleurs transmis à Eurostat 1 pour être intégrés au système de banques
de données statistiques européennes gérées par cet organisme.
Parmi l’ensemble des produits végétaux, les céréales occupent en France une
place particulière puisque notre production, principalement blé tendre, maïs et orge,
s’élevait en 1996 à une valeur de près de 7 milliards d’écus, représentant 32 % des
quantités produites dans l’Union européenne. Au premier rang figure le blé tendre
représentant plus de 50 % de notre production céréalière et classant la France en tête des
producteurs européens. Vient ensuite le maïs grain pour lequel la France se classe
également au premier rang des pays européens (43 % en volume de la production
européenne 1998). Par contre, l’orge produit en France ne représente que 20 % du
volume produit par l’Union européenne en 1998, ce qui classe la France au troisième
rang derrière l’Allemagne et l’Espagne.

1 Direction des Statistiques de la Commission européenne.

© Revue MODULAD, 2005 -1- Numéro 33

 Les séries mensuelles du prix des céréales utilisées au SCEES 2 , service statistique
du ministère de l’Agriculture, pour l’analyse de la conjoncture sont fournies par l’ONIC 3 ,
office interprofessionnel chargé de l’organisation du marché français des céréales. Elles
sont constituées par un relevé de cotations effectué pour chacune des céréales auprès de
sources variées : coopératives de producteurs, exportateurs, courtiers, etc. La base
temporelle pour ces séries est la campagne de commercialisation. Annuelle pour les
céréales, elle débute dès les premières récoltes et s’achève avant les récoltes de l’année
suivante, soit pour le blé tendre du mois de juillet au mois de juin suivant.
Dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) régissant le marché
européen des produits agricoles, les céréales bénéficient d’un encouragement à la
production réalisé au moyen d’un système de soutien des producteurs par les prix. Ce
système permet aux céréaliers européens de bénéficier d’un prix minimum garanti auquel
l’organisme d’intervention chargé de la régulation du marché, l’ONIC en France,
s’engage à effectuer les achats nécessaires à la résorption d’un excédent de production.
Cependant, cette politique de soutien par les prix élaborée dans les années 60 dans le
contexte de la mise en place du Marché commun (1962) a été progressivement victime de
son succès. La progression des rendements céréaliers et l’extension des surfaces
conjuguées au maintien d’un prix d’intervention élevé par rapport au niveau du marché
mondial ont conduit progressivement à la constitution de stocks de plus en plus
importants dont le coût financier devenait excessif en regard du budget communautaire.
La réforme de la PAC introduite en 1993 vise à la maîtrise de la production au moyen
d’une baisse progressive du prix d’intervention compensée par des aides transitoires
concédées aux exploitants en échange d’un gel partiel des surfaces mises en culture.
Durant la période étudiée, allant de la campagne 1990/91 à la campagne 1998/99,
nous disposons de relevés hebdomadaires des prix de marché du blé tendre de qualité
meunière destiné à l’alimentation humaine. Du fait de la réforme de la PAC, le dispositif
de soutien public par les prix des céréales a connu une évolution importante : les baisses
sensibles entre juillet 1993 et juillet 1995 du prix d’intervention, déterminant majeur du
niveau des prix sur le marché européen, invitent à considérer l’hypothèse d’une rupture
dans la série. Pour tester cette hypothèse nous étudierons le rapport du prix de marché au
prix d’intervention.
Les fonctionnalités du module Séries chronologiques de SPSS pour Windows vont
nous permettre de construire une modélisation des variations de l’indice de prix mensuel
du blé tendre rapporté au prix d’intervention, considéré comme un processus temporel
soumis à des perturbations aléatoires.

II) Modélisation des séries chronologiques

II.1) Introduction aux modèles ARIMA

La classe des modèles ARIMA [Box et Jenkins, 1976] a été introduite pour
reconstituer le comportement de processus soumis à des chocs aléatoires 4 au cours du
temps : entre deux observations successives d’une série de mesures portant sur l’activité
du processus, un événement aléatoire appelé perturbation vient affecter le

2Service central des enquêtes et études statistiques.

3Office national interprofessionnel des céréales.
4 La notion de choc aléatoire ou d’impulsion a été introduite dans l’étude des séries temporelles en 1927
par Yule (cf. notice biographique dans ce même numéro de la revue de Modulad).

© Revue MODULAD, 2005 -2- Numéro 33

comportement temporel de ce processus et ainsi modifier les valeurs de la série
chronologique des observations. Les modèles ARIMA permettent de combiner trois types
de processus temporels : les processus autorégressifs (AR-AutoRegressive), les processus
intégrés (I-Integrated), et les moyennes mobiles (MA-Moving Average). Dans le cas le
plus général, un modèle ARIMA combine les trois types de processus aléatoires 5 , la
contribution de chacun d’eux étant précisée par la notation ARIMA(p,d,q), où p est
l’ordre du processus autorégressif AR(p), d le degré d’intégration d’un processus I(d), et
q l’ordre de la moyenne mobile MA(q).

Les processus auto-régressifs

Pour un processus autorégressif, chaque valeur de la série est une combinaison
linéaire des valeurs précédentes de la série. Si la valeur de la série à l’instant t, Yt , ne
dépend que de la valeur précédente Yt −1 à une perturbation aléatoire près ε t , le processus
est dit autorégressif du premier ordre et noté AR(1) :
Yt = φ1 × Yt −1 + ε t
Le coefficient φ exprime la force de la liaison linéaire entre deux valeurs
successives. Un processus autorégressif où la valeur de la série à l’instant t, Yt , dépend
des p précédentes valeurs est dit d’ordre p et noté AR(p). Ainsi un processus AR(2)
s’écrit :
Yt = φ1 × Yt −1 + φ 2 × Yt −2 + ε t
On peut dire qu’un processus autorégressif possède une « mémoire » au sens où
chaque valeur est corrélée à l’ensemble des valeurs qui la précède. Par exemple, dans un
processus AR(1), la valeur à l’instant t, Yt , est fonction de la valeur précédenteYt −1 , elle-
même fonction de la valeur Yt −2 , elle-même fonction de la valeur Yt −3, etc. Si la valeur
absolue du coefficient de régression φ1 est inférieure à 1 (autrement dit si −1〈 φ1 〈+1),
l’effet de chaque perturbation aléatoire sur le système tend à décroître au cours du temps.
Un processus autorégressif d’ordre p, AR(p), pourra être noté comme un modèle
ARIMA(p,0,0).

Les processus intégrés

Le comportement des séries chronologiques peut être affecté par l’effet cumulatif
de certains processus. Par exemple, l’état des stocks est modifié à chaque instant par les
consommations et les approvisionnements, cependant le niveau moyen de ces stocks
dépend essentiellement de l’effet cumulé des changements instantanés sur la période
entre deux inventaires. Même si sur le court terme les valeurs du stock peuvent fluctuer
avec des aléas importants autour de cette valeur moyenne, le niveau de la série sur le long
terme demeurera inchangé. Une série chronologique déterminée par l’effet cumulatif
d’une activité appartient à la classe des processus intégrés. Même si le comportement
d’une série est erratique, les différences d’une observation à la prochaine peuvent être
relativement faibles voire osciller autour d’une valeur constante pour un processus
observé à différents intervalles de temps. Cette stationnarité de la série des différences
pour un processus intégré est une caractéristique importante du point de vue de l’analyse
statistique des séries chronologiques. Les processus intégrés constituent l’archétype des
séries non stationnaires.
Un exemple de processus I(1), intégré d’ordre 1, est la marche aléatoire définie
par : Yt = Yt −1 + ε t

5 La caractérisation des processus aléatoires a été effectuée par Kolmogorov en 1933.

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où la perturbation aléatoire ε t est un bruit blanc 6 . On utilise le terme de marche aléatoire
car la valeur courante est définie comme une étape aléatoire à partir de la valeur
précédente. La marche aléatoire est également un processus autorégressif d’ordre 1,
AR(1), dont le coefficient de régression φ1 est égal à 1. Ainsi, la marche aléatoire possède
une « mémoire parfaite » mais limitée à l’observation précédente. Un processus est
intégré d’ordre 1, noté I(1), si la série des différences premières est stationnaire. De
même un processus est intégré d’ordre 2, noté I(2), si la série des différences secondes
(les différences des différences) est stationnaire. Un processus intégré d’ordre d, I(d),
pourra être noté comme processus ARIMA(0,d,0).
Les moyennes mobiles
La valeur courante d’un processus de moyenne mobile est définie comme une
combinaison linéaire de la perturbation courante avec une ou plusieurs perturbations
précédentes. L’ordre de la moyenne mobile indique le nombre de périodes précédentes
incorporées dans la valeur courante. Ainsi, une moyenne mobile d’ordre 1, MA(1), est
définie par l’équation suivante : Yt = ε t − θ1 × ε t −1
Pour une moyenne mobile, chaque valeur est une moyenne pondérée des plus récentes
perturbations tandis que pour un processus autorégressif c’est une moyenne pondérée des
valeurs précédentes. L’effet d’une perturbation aléatoire décroît tout au long de la série
au fur et à mesure que le temps s’écoule dans un processus autorégressif tandis que dans
une moyenne mobile la perturbation aléatoire affecte la série temporelle pour un nombre
fini d’observations (l’ordre de la moyenne mobile) puis au-delà cesse brutalement
d’exercer une quelconque influence.

II.2) La méthodologie de Box et Jenkins

Dans la méthodologie d’analyse des séries chronologiques synthétisée par Box et
Jenkins en 1976, on utilise ces trois types de processus pour construire un modèle
restituant le mieux possible le comportement d’une série temporelle selon une procédure
en trois étapes : identification, estimation et diagnostic, qu’il convient de réitérer jusqu’à
ce que le résultat soit jugé satisfaisant.

L’identification
La première étape dans la méthodologie proposée par Box et Jenkins concerne la
décomposition retenue de la série chronologique selon les trois types de processus en
spécifiant les trois paramètres p, d et q du modèle ARIMA(p,d,q). On suppose à cet
instant que toute composante saisonnière a été éliminée de la série chronologique, les
modèles avec saisonnalité impliquant la spécification d’un autre ensemble de paramètres
qui seront abordés ultérieurement.
L’identification des processus autorégressifs et de moyennes mobiles susceptibles
d’expliquer le comportement de la série temporelle suppose de vérifier tout d’abord la
stationnarité de la série puisque les processus de base, qu’ils soient autorégressifs ou de
moyennes mobiles, sont essentiellement stationnaires en raison des contraintes pesant sur
leurs paramètres. Un processus est dit faiblement stationnaire si son espérance et sa
variance sont constantes et si sa covariance ne dépend que de l’intervalle de temps :

6Un bruit blanc est un processus stationnaire dont les accroissements sont indépendants et stationnaires.
Le modèle du « bruit blanc » constitue la référence pour les résidus d’un modèle correctement spécifié.

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 E [Y t ] = m
V [Y t ] = σ 2
cov[ Y t , Y t + θ ] = γ Y (θ )
Si la série n’est pas stationnaire – c’est à dire si la moyenne de la série varie sur le court
terme ou que la variabilité de la série est plus élevée sur certaines périodes que sur
d’autres – il convient de transformer la série pour obtenir une série stationnaire. La
transformation la plus courante est la différenciation de la série, opération où chaque
valeur de la série est remplacée par la différence entre cette valeur et celle qui la précède.
Transformation logarithmique ou bien racine carrée peuvent être utilisées en situation
d’hétéroscédasticité, où la variance de la série n’est pas constante et dépend des valeurs
prises, par exemple avec une forte volatilité pour des valeurs élevées et une faible
volatilité pour des valeurs faibles.
Une fois obtenue la stationnarité de la série, l’étape suivante consiste à analyser le
graphe de la fonction d’autocorrélation (FAC) et celui de la fonction d’autocorrélation
partielle (FAP) afin de déterminer les paramètres (p,d,q) du modèle.
Le paramètre d est fixé par le nombre de différenciations effectuées pour rendre la
série stationnaire, en règle générale une différenciation suffit : d ∈ {0,1,2} .
Une fois ce paramètre fixé, il convient de spécifier l’ordre p du processus auto-
régressif et q celui de la moyenne mobile. Les corrélogrammes, graphes de la fonction
d’autocorrélation et de la fonction d’autocorrélation partielle permettent selon leurs
aspects d’identifier correctement les paramètres p et q dont les valeurs n’excèdent pas
deux en règle générale : p ∈ {0,1,2} et q ∈ {0,1,2} .
La fonction d’autocorrélation, notée FAC, est constituée par l’ensemble
des autocorrélations ρ k = corr (Yt , Yt − k ) de la série calculées pour des décalages d’ordre
k, k ∈ {1,K, K } . Le décalage maximum K admissible pour que le coefficient
n n
d’autocorrélation ait un sens se situe en général entre ≤ K ≤ , où n est le nombre
6 3
n
d’observations temporelles. Pour n ≥ 150 , on prendra K = .
5
Le coefficient d’autocorrélation d’ordre k, ρ k , peut être estimé par :
n
∑ ( yt − y1 )( yt −k − y 2 ) 1 n
1 n
rk =
n
t = k +1
n
avec y1 = ∑ yt et
n − k t =k +1
y2 = ∑ yt −k
n − k t =k +1
∑ ( yt − y1 )2 ∑ ( yt −k − y 2 )2
t = k +1 t = k +1
rk
Sous l’hypothèse H0 « ρ k = 0 », la statistique t c = suit une loi de Student
1 − rk2
à n − 2 degrés de libertés. Si la valeur calculée t c est supérieure au quantile α 2 d’une loi
de Student à n − 2 degrés de liberté t c 〉 t nα−22 , alors l’hypothèse H0 est rejetée au seuil α
(test bilatéral).
La fonction d’autocorrélation partielle, notée FAP, est constituée par
l’ensemble des autocorrélations partielles, le coefficient d’autocorrélation partielle
mesurant la corrélation entre les variables entre Yt et Yt −k , l’influence de la variable
Yt −k −i étant contrôlée pour i<k.

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 Outre les coefficients de corrélation, les corrélogrammes affichent les intervalles
de confiance à 95 %, qui permettent de déterminer quels sont les coefficients
statistiquement significatifs à prendre en compte.
L’interprétation des corrélogrammes pour la spécification des processus AR et MA
est généralement gouvernée par les règles suivantes :
• les processus autorégressifs d’ordre p, AR(p), présentent une fonction
d’autocorrélation dont les valeurs décroissent exponentiellement avec des alternances
possibles de valeurs positives et négatives ; leur fonction d’autocorrélation partielle
présente exactement p pics aux p premières valeurs du corrélogramme
d’autocorrélation partielle ;
• les processus de moyenne mobile d’ordre q, MA(q), présentent exactement q pics aux
q premières valeurs du corrélogramme de la fonction d’autocorrélation et des valeurs
exponentiellement décroissantes de la fonction d’autocorrélation partielle ;
• si la fonction d’autocorrélation décroît trop lentement, on conseille de différencier la
série avant l’identification du modèle ;
• les processus mixtes de type ARMA peuvent présenter des graphes d’autocorrélation et
d’autocorrélation partielle plus complexes à interpréter et nécessiter plusieurs
itérations de type identification-estimation-diagnostic.

L’estimation
La procédure Arima du module SPSS Séries chronologiques permet selon un
algorithme rapide d’estimation du maximum de vraisemblance [Mélard, 1984] d’estimer
les coefficients du modèle que vous avez identifié au préalable en fournissant les
paramètres p, q et d. L’exécution de la procédure ajoute de nouvelles séries
chronologiques représentant les valeurs ajustées ou prédites par le modèle, les résidus
(erreurs d’ajustement) et les intervalles de confiance de l’ajustement à votre fichier de
données courant. Ces séries pourront être utilisées dans une nouvelle itération de type
identification-estimation-diagnostic.

Le diagnostic
Dans cette étape finale du triptyque identification-estimation-diagnostic de la
méthode de Box et Jenkins, les principales vérifications à effectuer portent sur les
éléments suivants :
• les valeurs des fonctions d’autocorrélation et d’autocorrélation partielle de la série des
résidus doivent être toutes nulles ; si les autocorrélations d’ordre 1 ou 2 diffèrent
significativement de 0, alors la spécification (p,d,q) du modèle ARIMA est
probablement inadaptée ; cependant, une ou deux autocorrélations d’ordre supérieur
peuvent par aléas dépasser les limites de l’intervalle de confiance à 95 % ;
• les résidus ne doivent présenter aucune configuration déterministe : leurs
caractéristiques doivent correspondre à celle d’un bruit blanc. Une statistique
couramment utilisée pour tester un bruit blanc est le Q’ de Box et Ljung, connue
également comme la statistique de Box et Pierce modifiée. La valeur du Q’ peut être
vérifiée sur une base comprise entre un quart et la moitié des observations et ne doit
pas être significative pour que l’hypothèse du bruit blanc puisse être conservée pour la
série des résidus. Cette vérification peut facilement être effectuée en utilisant la
procédure SPSS Autocorrelation qui donne la statistique de Box et Ljung ainsi que sa
significativité à chaque pas du décalage dans le corrélogramme de la fonction
d’autocorrélation.

© Revue MODULAD, 2005 -6- Numéro 33

Dans l’approche classique de Box et Jenkins, on examine également l’erreur-type des
coefficients du modèle en vérifiant leur significativité statistique. Dans le cas d’un
surajustement des données par un modèle trop complexe, certains coefficients peuvent ne
pas être statistiquement significatifs et doivent donc être abandonnés.
II.3) Utilisation de la procédure ARIMA

Les données, extraites d’un rapport de stage effectué au SCEES sur la prévision
du prix des produits agricoles [Cadilhac et Martinot, 2000], concernent donc le rapport
des moyennes mensuelles des relevés hebdomadaires du prix de marché au niveau de
prix d’intervention fixé pour la campagne de commercialisation du blé tendre pour la
période allant de la campagne 1990/91 à la campagne 1998/99. Les relevés
hebdomadaires du prix de marché s’entendent « Départ Eure et Loire » (27).
Saisie des données
S’agissant d’une seule série mensuelle dont l’empan est limité, on peut utiliser les
fonctionnalités de gestion des données offertes par SPSS pour Windows afin de créer le
fichier des données qui sera exploité par la suite. Pour créer cette série temporelle, il
convient de se positionner après le lancement du logiciel dans la fenêtre de l’éditeur des
données et d’effectuer un double-clic sur l’entête de la première colonne (var).
Cette opération ouvre la boîte de dialogue Définir une variable comme suit :

Il suffit alors d’indiquer le nom choisi pour la série dans la boîte textuelle Nom de la
variable et de cliquer sur le bouton OK, pour que la première colonne de l’éditeur de
données s’affiche avec le nom de variable choisi et que la première cellule de cette
colonne s'affiche en surbrillance. On peut alors taper la première valeur numérique de la
série (99,13) et valider cette saisie avec la touche Entrée pour passer à la ligne suivante,
en répétant le procédé jusqu’à la dernière valeur de la série.

© Revue MODULAD, 2005 -7- Numéro 33

 L’étape suivante consiste à affecter des dates et une périodicité à cette série en
sélectionnant l’option Définir des dates du menu Données :

Dans la boîte de dialogue ainsi ouverte, il suffit d’indiquer le type de périodicité

souhaitée (mensuelle) dans la liste définissant les observations (Les observations sont :) en
choisissant l’item Années, mois puis en sélectionnant le contenu par défaut (1900) de la
boîte textuelle Année qui vient s’afficher définir l’année initiale de la série (1990) par
modification ainsi que le mois initial (juillet) selon le même procédé dans la boîte
textuelle correspondante (Mois :), avant de cliquer sur le bouton OK pour valider le choix
de ces paramètres définissant la base temporelle et la périodicité de la série. Il s’ensuit la
création de trois variables générées par le système donnant l’année (year_), le mois
(month_) puis la date (date_) associant une référence temporelle à chaque valeur de la
série.
Pour sauvegarder l’ensemble de ces éléments, il convient d’utiliser l’option
Enregistrer du menu Fichier qui ouvre la boîte de dialogue Enregistrer Données sous :

© Revue MODULAD, 2005 -8- Numéro 33

 Il suffit alors de spécifier le Nom du fichier (blet27m.sav) dans la boîte textuelle prévue à
cet effet. Le format du fichier ainsi créé est par défaut le format de gestion des données
spécifique à SPSS (extension .sav).

Vérifier ou obtenir la stationnarité

Avant d’utiliser la procédure Arima, il faut tout d’abord examiner la série et
vérifier sa stationnarité avec un graphique temporel. Si la moyenne de la série ou sa
variance présente une variation au cours du temps, il faut alors différencier la série ou
utiliser une transformation qui rende le produit stationnaire.
Pour obtenir un diagramme séquentiel, il suffit de choisir les options suivantes du
menu : Graphes
Diagramme séquentiel

pour ouvrir la boîte de dialogue. Afin d’obtenir un graphique temporel, il suffit alors de
transférer la variable blet27 (blé tendre) avec le bouton associé à la liste de variables et de
sélectionner la variable year_ comme étiquette de l’axe des temps. On obtient ainsi un
graphique temporel donnant l’allure générale de la série :

Figure 1 : graphique du prix de marché du blé tendre rapporté au prix d’intervention

130

120

110

100
Blé tendre

90

80
JA 19
JU 19
JA 19
JU 19
JU
JA 19
JU 19
JA 19
JU 19
JA 19
JU 19
JA 19
JU 19
JA 19
JU 19
JA 19
JU 19
JA 19
JU 19

N 97

N 98
N 90

N 91

N 92

N 93

N 94

N 95

N 96

L 98

L 99
L

L 91

L 92

L 93

L 94

L 95

L 96

L 97

19
99

Date

© Revue MODULAD, 2005 -9- Numéro 33

 Apparemment, cette série n’est pas stationnaire : elle semble présenter d’une part
une rupture de tendance et d’autre part une volatilité des valeurs qui s’accroît au cours du
temps. Ce graphe séquentiel permet une première approche intuitive du phénomène de
rupture dans la série, introduit par la réforme de la PAC avec la baisse du prix
d’intervention à partir de juillet 1993, en remarquant que la variabilité des valeurs de la
série est plus importante après cette date. Il convient de préciser cette intuition en
étudiant les corrélogrammes de la série selon deux bases temporelles distinctes : avant et
après juillet 1993.

Analyse des fonctions d’autocorrélation

Pour obtenir le graphe de la fonction d’autocorrélation (FAC) et celui de la
fonction d’autocorrélation partielle (FAP), il suffit de choisir à partir du menu général les
options suivantes : Graphes
Séries chronologiques
Autocorrélations…
Dans la boîte de dialogue ainsi ouverte, il convient alors de cocher les options
d’affichage Autocorrélations et Autocorrélations partielles afin d’obtenir ces deux graphiques
pour la variable blet27 (blé tendre) sélectionnée comme variable de l’analyse.

La décroissance lente du graphe de la fonction d’autocorrélation obtenu ci-après

met clairement en évidence la non-stationnarité de la série.

Figure 2 : corrélogramme du blé tendre (FAC – fonction d’autocorrélation)

Blé tendre
1,0

,5

0,0

-,5
Limites de confiance
ACF

-1,0 Coefficient
1 3 5 7 9 11 13 15
2 4 6 8 10 12 14 16

Numéro de décalage

© Revue MODULAD, 2005 - 10 - Numéro 33

 L’étude de la série selon deux bases temporelles distinctes (avant et après juillet
1993) peut s’effectuer aisément en utilisant la fonction Sélectionner des observations… du
menu Données, pour indiquer que la base temporelle d’analyse de la série est en premier
lieu la période allant de juillet 1990 à juin 1993. Dans la boîte de dialogue ainsi ouverte,
il suffit alors de choisir l’option Dans un intervalle de temps ou d’observations puis de
spécifier, au moyen du bouton Intervalle…, la Première et la Dernière observation de
l’intervalle d’étude choisi pour la variable blet27.

Les analyses ultérieures à ce filtrage des observations (l’option par défaut Filtrées n’a
pas été modifiée pour les observations non sélectionnées) porteront seulement sur
l’ensemble des observations sélectionnées, soit les 36 premières valeurs de la série. Les
valeurs filtrées (inactivées) possèdent un marquage spécifique ainsi que le montre
l’extrait ci-après du fichier des données.

Au vu du corrélogramme (fonction d’autocorrélation - FAC) obtenu après

sélection de cette base temporelle, on peut affirmer que la série ne présente pas de

© Revue MODULAD, 2005 - 11 - Numéro 33

tendance marquée sur cette période allant de juillet 1990 à juin 1993. Une telle série
possède une autocorrélation significative à l’ordre 1 et semble présenter une périodicité
annuelle :
Figure 3 : corrélogramme (FAC) du blé tendre sur la base 1990-1993
Blé tendre
1,0

,5

0,0

-,5
Limites de confiance
ACF

-1,0 Coefficient
1 3 5 7 9 11 13 15
2 4 6 8 10 12 14 16

Numéro de décalage

Si la modélisation d’une telle série peut permettre d’analyser les évolutions

passées, elle ne répond cependant pas directement à notre objectif premier de prévision
des prix agricoles comme aide à l’analyse conjoncturelle.
Puisque ces observations ont été simplement filtrées mais qu’elles n’ont pas été
supprimées, on peut alors basculer sur l’autre partie de la série en modifiant la sélection
courante comme suit :

Après validation de ces choix, les observations actives vont du mois de juillet
1993 au mois d’août 1999. Les analyses porteront donc désormais sur les cinq dernières
campagnes de commercialisation ainsi qu’en témoigne ci-après le marquage des
observations effectué au niveau des numéros de séquence. Pour cette seconde analyse, on
peut envisager d’étendre le calcul des coefficients d’autocorrélation avec des ordres de
décalage plus élevés pour être en mesure de percevoir d’éventuels phénomènes
périodiques. Il suffit d’augmenter l’ordre du décalage (par exemple, sur 48 mois au lieu

© Revue MODULAD, 2005 - 12 - Numéro 33

de 16) au niveau de la boîte d’options du module ACF de calcul de la fonction
d’autocorrélation, ouverte par le bouton correspondant Options…, comme suit :

Examinons alors le graphe de la fonction d’autocorrélation obtenue sur la base

temporelle allant du mois de juillet 1993 au mois d’août 1999 :
Figure 4 : corrélogramme (FAC) du blé tendre sur la base 1993-1999
Blé tendre
1,0

,5

0,0

-,5
Limites de confiance
ACF

-1,0 Coefficient
1 7 13 19 25 31 37 43
4 10 16 22 28 34 40 46

Numéro de décalage

La décroissance linéaire de la fonction d’autocorrélation indique la présence d’une

tendance dans la série : nous avons donc affaire sur cette période 1993-1999 pour la
fixation du niveau des prix de marché relativement au prix d’intervention du blé tendre à
un processus essentiellement non-stationnaire. Cela n’a rien d’étonnant : les chroniques
économiques présentent souvent des éléments de non-stationnarité qui concernent soit
leur moment du premier ordre (espérance mathématique) dus à une rupture de la série,
une tendance ou la présence d’un cycle long, soit leur moment du second ordre (variance
ou covariance) dus à des modifications de structure ou à une saisonnalité explosive.
Selon la terminologie introduite par [Nelson et Plosser, 1982], on distingue
essentiellement deux types de non-stationnarité : une non-stationnarité de type
déterministe (notée TS pour Trend Stationnary) et une non-stationnarité de type
aléatoire (notée DS pour Differency Stationnary). Pour rendre stationnaire les processus

© Revue MODULAD, 2005 - 13 - Numéro 33

intégrés de type TS, on régresse selon une fonction polynomiale du temps
Yt = f (t ) + ε t (le plus souvent linéaire, Yt = b0 + b1t + ε t ) en utilisant la méthode des
moindres carrés ordinaires, les résidus ε t constituant alors un processus ARMA
stationnaire ou un bruit blanc. Pour stationnariser les processus intégrés de type DS, on
préfère utiliser un filtre aux différences [I − B]d (Yt ) = μ + ε t (le plus souvent
l’opérateur différences premières I-B défini par [I − B ](Yt ) = Yt − Yt −1 = μ + ε t ), les
résidus ε t constituant alors un processus ARMA stationnaire ou un bruit blanc, β une
constante réelle exprimant la dérive du processus et d l’ordre de différenciation du filtre.
Dans l’hypothèse où nous avons affaire à un processus non-stationnaire de type
aléatoire, une pratique éprouvée consiste à appliquer l’opérateur aux différences
premières I-B, puis à examiner le corrélogramme de la série différenciée. Pour visualiser
la série différenciée, il suffit de spécifier le choix d’une transformation Différence à
l’ordre 1 dans la boîte de dialogue Diagramme séquentiel obtenue par l’option Diagramme
séquentiel… du menu Graphes, comme suit :

Le graphique ainsi obtenu montre l’effet de la différenciation : la série différenciée ne

semble plus présenter de tendance et sa volatilité ne semble plus croître en fonction du
temps.
Figure 5 : diagramme de la série des différences premières (blé tendre, 1993-1999)

10

-10
Blé tendre

-20
1993 1994 1995 1995 1996 1997 1997 1998 1999
1994 1994 1995 1996 1996 1997 1998 1998 1999

YEAR, not periodic

Transforme: différence (1)

© Revue MODULAD, 2005 - 14 - Numéro 33

 On peut noter également que les valeurs de la série semblent se répartir de façon
aléatoire de part et d’autre de l’axe des origines. La série différenciée semble donc
stationnaire de moyenne nulle. Afin de conforter cette hypothèse, il convient cependant
de tracer les corrélogrammes de la série différenciée.
Des options similaires permettent au niveau de la boîte de dialogue
Autocorrélations permettent de spécifier que l’on souhaite calculer les autocorrélations et
les autocorrélations partielles sur la série des différences premières, comme l’indique la
spécification suivante :

Le graphe de la fonction d’autocorrélation comme celui de la fonction

d’autocorrélation partielle ne présentant pas de pics significatifs aux premiers ordres de
décalages, les corrélogrammes ci-après nous invitent à tester l’hypothèse de bruit blanc
sur la série différenciée. On pourrait également envisager de tester la présence d’une
saisonnalité car les autocorrélations au voisinage des décalages d’ordre k=12, 24 ou 36
dépassent légèrement l’intervalle de confiance à 95 %.
Figure 6 : corrélogramme (FAC) de la série différenciée (blé tendre, 1993-1999)

Blé tendre
1,0

,5

0,0

-,5 Limites de confiance

ACF

-1,0 Coefficient
1 5 9 13 17 21 25 29 33
3 7 11 15 19 23 27 31 35

Numéro de décalage
Transforme: différence (1)

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 Figure 7 : corrélogramme (FAP) de la série différenciée (blé tendre, 1993-1999)

Blé tendre
1,0

,5

0,0
ACF partiel

-,5 Limites de confiance

-1,0 Coefficient
1 5 9 13 17 21 25 29 33
3 7 11 15 19 23 27 31 35

Numéro de décalage
Transforme: différence (1)

Estimation des coefficients du modèle

Dans l’hypothèse où nous nous sommes placés, le modèle à tester est un
processus intégré d’ordre 1, noté I(1) ou ARIMA(0,1,0), définissant une marche
aléatoire : [I − B ](Yt ) = Yt − Yt −1 = μ + ε t .
Pour estimer les coefficients d’un modèle ARIMA(0,1,0), il suffit de choisir à
partir du menu général les options suivantes : Statistiques
Séries chronologiques
ARIMA
La boîte de dialogue ainsi ouverte permet de spécifier les paramètres du modèle ARIMA
à estimer :

La Variable dépendante (à expliquer) est la variable Yt , soit blet27 (blé tendre) et l’ordre
de différenciation du filtre aux différences est d = 1 . Le seul paramètre à estimer de la

© Revue MODULAD, 2005 - 16 - Numéro 33

modélisation portant sur la série différenciée (Yt − Yt −1 ) = μ + ε t est la constante μ . On
conserve donc l’option par défaut Inclure terme constant dans le modèle.
Les résultats standards donnés par la procédure Arima de SPSS sont les suivants :

>Warning # 16445
>Since there is no seasonal component in the model, the seasonality
of the
>data will be ignored.

MODEL: MOD_7
Model Description:
Variable: BLET27
Regressors: NONE
Non-seasonal differencing: 1
No seasonal component in model.

Parameters:
CONSTANT ________ < value originating from estimation >
95,00 percent confidence intervals will be generated.
Split group number: 1 Series length: 74
No missing data.
Melard's algorithm will be used for estimation.

Conclusion of estimation phase.

Estimation terminated at iteration number 0 because:
No ARMA parameters were available for estimation.

FINAL PARAMETERS:
Number of residuals 73
Standard error 3,0300279
Log likelihood -184,00826
AIC 370,01651
SBC 372,30697

Analysis of Variance:
DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 72 661,03699 9,1810694

Variables in the Model:

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
CONSTANT -,04972603 ,35463795 -,14021632 ,88888060

Regressor Covariance Matrix:

CONSTANT
CONSTANT ,12576807

Regressor Correlation Matrix:

CONSTANT
CONSTANT 1,0000000

The following new variables are being created:

Name Label
FIT_1 Fit for BLET27 from ARIMA, MOD_7 CON
ERR_1 Error for BLET27 from ARIMA, MOD_7 CON
LCL_1 95% LCL for BLET27 from ARIMA, MOD_7 CON
UCL_1 95% UCL for BLET27 from ARIMA, MOD_7 CON
SEP_1 SE of fit for BLET27 from ARIMA, MOD_7 CON

© Revue MODULAD, 2005 - 17 - Numéro 33

• un premier message d’avertissement signale qu’aucune composante saisonnière n’a
été spécifiée dans ce modèle, l’estimation fournie ne prend donc en compte un
éventuel caractère saisonnier des données ;
• la procédure Arima de SPSS affiche également un message avertissant que
l’estimation est effectuée sans aucune itération puisque le modèle spécifié ne
comporte pas de paramètre ARMA (autorégressifs ou de moyenne mobile) ;
• l’estimation de la constante, seul coefficient à estimer du modèle, vaut μ ≈ −0,0497
avec un écart-type estimé σ μ ≈ 0,3546 ; la valeur de la statistique de Student
μ
calculée vaut donc t c = ≈ −0,1402 , correspondant à un seuil de rejet de
σμ
l’hypothèse nulle de α ≈ 0,89 ; ce niveau de risque de première espèce de près de
90 % chances de se tromper en rejetant H0 conduit à conserver l’hypothèse de la
nullité de ce coefficient.
Selon cette estimation, le modèle serait une marche aléatoire sans dérive ( μ = 0 ) soit
Yt − Yt −1 = ε t . Cependant, pour confirmer un tel modèle, il convient de vérifier
l’hypothèse selon laquelle les résidus ε t forment un bruit blanc.

Validation du modèle
Rappelons qu’un bruit blanc est un processus {ε t , t ∈ Z }strictement stationnaire
si et seulement si, sur n’importe quel sous-ensemble de temps {t1 , t 2 , K , t n }, les variables
{ }
aléatoires ε t1 , ε t2 , K, ε tn sont indépendantes et identiquement distribuées (iid). Donc,
tous les coefficients d’autocorrélations de ce processus doivent être nuls ρ k = 0, ∀k ≥ 1 .
Le corrélogramme empirique des réalisations d’un tel processus aléatoire apparaît donc
comme plat (coefficients empiriques d’autocorrélation proches de 0 rk ≈ 0 , aux
fluctuations d’échantillonnage près). Il existe une batterie très complète de tests
spécifiquement construits pour valider ou invalider l’hypothèse du bruit blanc
[Bourbonnais et Terraza, 1998]. D’autre part, un certain nombre de vérifications peuvent
être également réalisées graphiquement.
Si le modèle est correctement spécifié, l’ajustement réalisé selon ce modèle
(variable FIT_1) doit suivre les évolutions de la série empirique (blet27); une première
vérification graphique consiste à projeter sur un même diagramme les valeurs observées
et les valeurs prédites sur un intervalle de validation. Pour ce faire, il convient de réserver
avant estimation cet intervalle de validation qui dans le cas présent porte sur le court
terme du mois de mai 1999 au mois d’août 1999, soit 4 mois, en définissant l’intervalle
d’estimation du mois de juillet 1993 au mois d’avril 1999 comme suit :

© Revue MODULAD, 2005 - 18 - Numéro 33

 On peut constater sur la capture d’écran suivante que les quatre dernières
observations ont été inactivées. Il suffit alors de réitérer l’estimation du modèle sur cette
nouvelle base temporelle, en spécifiant dans la boîte d’options d’enregistrement obtenue
avec le bouton Enregistrer… que le calcul de la prévision n’est plus limitée à une
période (option par défaut) mais s’étend jusqu’en août 1999, comme suit :

Bien qu’on obtienne alors une valeur de la constante μ ≈ −0,1535 , le test de

Student effectué montre que l’on peut conserver l’hypothèse de nullité pour ce
coefficient du modèle.

© Revue MODULAD, 2005 - 19 - Numéro 33

 En sélectionnant désormais l’intervalle de validation (mai 1999-août 1999), un
diagramme séquentiel comprenant la série observée (blet27), la prévision fournie par
l’ajustement (fit_1), la limite inférieure (lcl_1) respectivement supérieure (ucl_1) de
l’intervalle de confiance à 95%, et en reliant les observations d’une variable à l’autre,
comme suit :

On obtient le diagramme suivant, où l’on peut constater visuellement que

l’évolution observée de la série demeure dans l’intervalle de confiance à 95 % estimé à
partir de l’ajustement :
Figure 8 : prévisions du modèle ARIMA(0,1,0), blé tendre, 1993-1999
110

100

Blé tendre
90
Fit for BLET27 from

ARIMA, MOD_10 CON

95% LCL for BLET27 f

80
rom ARIMA, MOD_10 CO

95% UCL for BLET27 f

70 rom ARIMA, MOD_10 CO
MAY 1999 JUN 1999 JUL 1999 AUG 1999

Date

En sélectionnant à nouveau la base d’estimation du modèle (juillet 1993-avril

1999), on peut également observer la distribution des résidus autour de leur moyenne et
ainsi avoir une première épreuve graphique de l’hypothèse de résidus gaussiens de

© Revue MODULAD, 2005 - 20 - Numéro 33

moyenne nulle. Il suffit d’utiliser l’option Histogramme… du menu Graphes, pour la
variable err_1 des résidus du modèle en cochant l’option Afficher la courbe gaussienne et
éventuellement spécifier un titre à ce graphique rappelant les paramètres du modèle,
comme suit :

On obtient alors le graphique suivant qui donne également le nombre

d’observations, la moyenne de la série des résidus ainsi que l’écart-type :
Histogramme des résidus
Modèle ARIMA(0,1,0)
14

12

10

4
Sigma = 3,06
2 Moyenne = 0,0
0 N = 69,00
-10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
-9,0 -7,0 -5,0 -3,0 -1,0 1,0 3,0 5,0 7,0

Error for BLET27 from ARIMA, MOD_10 CON

Pour un nombre d’observations suffisamment grand ( n〉 30 ), la distribution des résidus

⎛ σ ⎞ σε
suit une loi normale N ⎜⎜ ε , ε ⎟⎟ de moyenne ε et d’écart-type , dont le tracé figure
⎝ n⎠ n
sur l’histogramme.

© Revue MODULAD, 2005 - 21 - Numéro 33

 Si ces résidus suivent un bruit blanc alors la fonction d’autocorrélation des résidus
ne doit pas receler d’autocorrélations significativement différentes de 0. Selon [Box et
K
Pierce, 1970], la statistique de Quenouille Q = n ∑ rk2 (ε t ) , fonction de la somme des
k =1
carrés des autocorrélations, suit sous l’hypothèse nulle
H0 : « ρ1 = 0 ρ 2 = 0 K ρ k −1 = 0 ρ k = 0 », c’est à dire en l’absence
d’autocorrélation, une distribution du χ {2υ } à υ = K − ( p + q ) degrés de libertés, où K
figure le nombre de décalages considérés, p et q sont les ordres, respectivement du
processus autorégressif AR(p) et de la moyenne mobile MA(q) du modèle ARIMA étudié.
Le test de Box et Pierce permet de rejeter l’hypothèse H0 au seuil α si la statistique Q
est supérieure au quantile 1 − α de la loi du χ {2υ } correspondante.
Par la suite, on a montré [Ljung et Box, 1978] que la distribution de Q ne suit pas
exactement celle du χ 2 , principalement en raison de l’approximation effectuée pour
estimer la variance des autocorrélations. Ljung et Box ont donc proposé une correction
K 2
r (ε )
de la statistique de Quenouille : Q = n(n + 2)∑ k t dont la distribution suit plus
′
k =1 n − k
fidèlement celle du χ 2 {K −( p + q )} , bien que sa variance soit supérieure à celle d’un χ 2 .
Comme pour le test de Box et Pierce, le test de Ljung et Box permet de rejeter H0
si à un niveau de risque donné (par exemple 5 %), la statistique Q’ est supérieure au
quantile correspondant de la loi du χ 2 (dans ce cas χ {2υ }[0,95] ).
Pour effectuer ce test de Ljung et Box, il suffit d’étudier la série des résidus
(err_1)en utilisant la procédure Autocorrélations… de l’option Séries chronologiques du
menu Graphes, spécifiée comme suit :

© Revue MODULAD, 2005 - 22 - Numéro 33

 La sortie semi-graphique des résultats de la procédure donne à gauche du graphe
de la fonction d’autocorrélation l’estimation du coefficient d’autocorrélation et son
erreur-type, puis à droite la valeur calculée de la statistique de Ljung et Box ainsi que le
risque de première espèce (colonne Prob.) :
MODEL: MOD_16.
Variable: ERR_1 Missing cases: 1 Valid cases: 69

Autocorrelations: ERR_1 Error for BLET27 from ARIMA, MOD_10 CON

Auto- Stand.
Lag Corr. Err. -1 -.75 -.5 -.25 0 .25 .5 .75 1 Box-Ljung Prob.
+----+----+----+----+----+----+----+----+
1 ,044 ,118 . I* . ,137 ,711
2 -,105 ,117 . **I . ,949 ,622
3 ,029 ,116 . I* . 1,013 ,798
4 -,066 ,115 . *I . 1,339 ,855
5 -,096 ,114 . **I . 2,038 ,844
6 ,099 ,113 . I** . 2,796 ,834
7 -,141 ,112 .***I . 4,376 ,736
8 -,035 ,112 . *I . 4,476 ,812
9 ,010 ,111 . * . 4,485 ,877
10 ,095 ,110 . I** . 5,235 ,875
11 ,100 ,109 . I** . 6,075 ,868
12 ,278 ,108 . I***.** 12,710 ,390
13 -,222 ,107 ****I . 17,034 ,198
14 -,061 ,106 . *I . 17,361 ,237
15 ,052 ,105 . I* . 17,604 ,284
16 -,075 ,104 . *I . 18,118 ,317
17 -,105 ,103 . **I . 19,165 ,319
18 ,063 ,102 . I* . 19,550 ,359
19 -,100 ,101 . **I . 20,526 ,364
20 ,109 ,100 . I** . 21,722 ,356
21 ,248 ,099 . I***.* 28,003 ,140
22 -,049 ,098 . *I . 28,254 ,167
23 -,182 ,097 ****I . 31,785 ,105
24 ,068 ,096 . I* . 32,284 ,120
25 ,004 ,095 . * . 32,286 ,150
26 ,052 ,094 . I* . 32,595 ,174
27 ,053 ,093 . I* . 32,926 ,200
28 -,059 ,091 . *I . 33,338 ,224
29 -,083 ,090 . **I . 34,176 ,233
30 ,035 ,089 . I* . 34,331 ,268
31 -,098 ,088 . **I . 35,581 ,261
32 -,003 ,087 . * . 35,583 ,303
33 ,051 ,086 . I* . 35,935 ,333
34 -,290 ,085 ***.**I . 47,747 ,059
35 -,063 ,083 . *I . 48,312 ,066
36 ,121 ,082 . I**. 50,495 ,055

On peut vérifier sur ce graphique qu’aucun coefficient d’autocorrélation

n’apparaît comme significativement différent de 0 au seuil de 5 %.
Au vu de l’ensemble de ces résultats, il semble donc qu’on puisse valider le
modèle de marche aléatoire à dérive nulle que nous avions proposé. Conséquence
pratique de ce modèle : la meilleure prévision possible à l’instant t est l’observation de la
série à l’instant t-1 et les changements observés dans cette série sont purement aléatoires
(bruit blanc) et de moyenne nulle sur le long terme même si sur le court terme les
différences observées d’un mois à l’autre peuvent paraître importantes en valeur absolue.
Cette conséquence se déduit en fait du caractère aléatoire et stationnaire du processus de
« bruit blanc » modélisant la série des différences.
Une telle conclusion peut désarçonner quelque peu le néophyte mais surprendra
moins le conjoncturiste habitué au comportement des séries de prix pour des stocks de
marchandises sur un marché où opère une multiplicité d’opérateurs et où l’information
sur les prix est publique.

© Revue MODULAD, 2005 - 23 - Numéro 33

III) Références

Box G.E.P. et Jenkins G.M. 1976. Time Series Analysis : Forecasting and Control, Holden-Day,
San Francisco.
Box G.E.P. et Pierce D.A. 1970. « Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive
Moving Average Time Series Models », Journal of the American Statistical
Association, vol. 65 .
Bourbonnais R. et Terraza M. 1998. Analyse des séries temporelles en économie, PUF, Paris, 274
p.
Cadilhac F. et Martinot A. 2000 « Projet de fin d’études : prévision de prix de produits
agricoles », DAF / SCEES/ Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 129 p.
David M. et Michaud J.C. (1989) La prévision, approche empirique d'une méthode statistique,
Masson.
Lejeune M. 1997, Statistique, cours B7 : séries chronologiques, Collection des cours du CNAM,
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Ljung G.M. et Box G.E.P. 1978. « On a Measure of the Lack of Fit in Time Series Models »,
Biometrika, vol. 65, pp. 297-303.
Mélard G. 1984. « A Fast Algorithm for the Exact Likelihood of Autoregressive-Moving
Average Models », Applied Statistics, vol. 33 n°1, pp. 104-119.
Nelson C.R. et Plosser C. 1982. « Trends and Random Walks in Macroeconomics Time Series :
Some Evidence and Applications », Journal of Monetary Economics, vol. 10.
SPSS Inc. 1994. SPSS Trends 6.1, SPSS Inc., Chicago, 356 p.
Walter C. et Scheps R. 1998. « Marchés financiers, hasard et prévisibilité », Les sciences de la
prévision , Seuil, Paris, pp. 125-146.

George Udny Yule

(18 février 1871- 26 juin 1951)

© Revue MODULAD, 2005 - 24 - Numéro 33