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    Exam Master 1516-1

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    Ce document contient trois exercices d'optimisation portant sur la résolution de problèmes mathématiques. Le premier exercice demande de résoudre un problème d'optimisation sous contraintes. Le deuxième exercice porte sur la détermination d'une fonction optimisant une fonctionnelle définie par une intégrale. Le troisième exercice traite d'un problème de maximisation d'une fonctionnelle sous une contrainte dynamique.

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    Examen d'optimisation

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    U.O.B.

    Master 2 d’économie
    Année 2015-2016

    EXAMEN D’OPTIMISATION

    Durée : 3H00 - Cours autorisé

    Exercice 1

    Résoudre le problème d’optimisation suivant :


     

     Max −3x2 + 2xy − 3y 2 + 22x + 14y
    −x + 3y ≤ 1




    −3x + 7y ≤ 0


     x−y ≤4
    x ≥0




    y≥0

    Exercice 2

    On veut déterminer x∗ qui optimise la fonctionnelle :


    Z 1p
    J(x) = t (1 + x0 (t)2 ) dt.
    0

    2.1 - En utilisant l’équation d’Euler-Lagrange, montrer que x∗ vérifie l’équation différentielle :


    √ 0
    t x (t)
    p =C
    1 + x0 (t)2
    où C est une constante réelle
    2.2 - En déduire x∗ .

    Exercice 3

    Soit le problème consistant à maxiimiser la fonctionelle

    1 T 2
    Z
    J(u) = − u (t) dt − x(T )
    2 0
    avec la contrainte :
    x0 (t) = x(t) + u(t).
    3.1 - Ecrire le Hamiltonien associé à ce problème ainsi que l’équation adjointe.
    3.2 - Résoudre l’équation adjointe.
    3.3 - Déterminer le contrôle optimal u∗ (t) en utilisant le principe de Pontryagin, puis déterminer
    J(u∗ ).
    3.4 - Calculer la solution optimale x∗ correspondant à ce contrôle.

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