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    Fiche Bilan Proba

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    sur 1

    PROBABILITES : variables alatoires continues

    Notations
    - X est une variable alatoire.
    - (X a) est un vnement.
    - P(X a) est la probabilit que lvnement (X<a) se ralise. Cest donc un NOMBRE entre 0 et 1

    Fonction de rpartition : F
    F(t) = P( X t ) . Cest une fonction de IR dans [0 ; 1]
    Proprits de F
    - F est croissante sur IR
    - P(a < X b) = F(b) F(a)

    Variable alatoire continue (ou densit).
    Def : X est une v.a. a densit sil existe une fonction f appele densit de probabilit telle que
    F(t) =
    ]
    (
    -
    t
    f(x) dx avec


    f positive
    f continue

    ]
    (
    -
    +
    f(x)dx = 1

    Variables indpendantes
    X et Y v.a. densit sont indpendantes si pour tous x et y rels on a : P [ ] (X x) (Y y) = P (X x). P(Y y)

    Esprance, variance, cart type
    E(X) =
    ]
    (
    -
    +
    x.f(x) dx V(X) =
    ]
    (
    -
    +
    ( ) x E(X) .f(x) dx et o(X) = V(X)
    V(X) = E [ ] ( ) E E(X) ou V(X) = E(X) E(X)
    - Somme aX + b
    Si X et Y sont des variables alatoires quelconques, si a et b sont des rels (a = 0)
    E(aX + b) = a E(X) + b V(aX + b) = a V(X)
    o(aX + b) = |a| o(X)
    - Somme de v.a.
    Pour X et Y v.a. quelconques : E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)

    Pour X et Y indpendantes: V(X + Y) = V(X) + V(Y) (si indpendantes)
    V(X Y) = V(X) + V(Y) (si indpendantes)

    X1, X2,..Xn sont des v.a. indpendantes, ayant mme esprance m, et mme cart type o.
    Alors la v.a. moyenne : Sn = X1+X2++Xn est telle que :
    {

    E(Sn)= nm
    o(Sn) = o n

    - Produit XY
    Si X et Y indpendantes : E(XY)=E(X)E(Y)

    Loi normale X ~ N(m ; o)
    quand X admet pour densit f dfinie par : f(x) =
    1
    o 2t
    exp
    [ ]

    1
    2

    ( )
    x m
    o
    On a E(X) = m et V(X) = o
    - X
    *
    =
    X m
    o
    ~ N(0 ; 1) cest la loi normale centre rduite
    - Somme de v.a. X ~ N(m ; o) et Y ~ N(m ; o) alors : ( ) X + Y ~ N(m + m ; o + o )
    - Formules : t(t) = P ( X t) =
    ]
    (
    -
    t
    f(x) dx et P( X > t ) = 1 - t(t)
    t(- t) = 1 - t(t) ; P(a < X < b) = t(b) - t(a) ; P(-a < X < a) = 2 t(a) - 1

    Echantillonnage
    - Thorme
    X1, X2,..Xn sont des v.a. indpendantes, ayant mme esprance m, et mme cart type o.
    Alors la v.a. moyenne : Mn =
    X1 + X2 + + Xn
    n
    est telle que :


    E(Mn) = m
    o(Mn) =
    o
    n

    o Exemple : si les Xi ~ N(m ; o) alors Mn ~ N(m ;
    o
    n
    )
    - Loi faible des grands nombres
    X1, X2,..Xn sont des v.a. indpendantes, ayant mme esprance m, et mme cart type o.
    Alors si la v.a. moyenne : Mn =
    X1 + X2 + + Xn
    n
    on a
    c >0, lim
    n +
    P ( ) |Mn m| < c = 1

    - Thorme de la limite centre
    X1, X2,..Xn sont des v.a. indpendantes, ayant mme esprance m, et mme cart type o.
    Soit la v.a. moyenne : Mn =
    X1 + X2 + + Xn
    n
    .
    Si n suffisamment grand, alors : Mn ~ N(m ;
    o
    n
    )

    Loi de Bernouilli et loi binomiale, loi de poisson (v.a. discrtes)

    - Bernouilli : Quand une v.a. X ne prend que deux valeurs 0 ou 1on dit quelle suit une loi de Bernouilli de
    paramtre p = P(X=1).

    - Binomiale B(n ;p) : S est la somme de n variables de Bernouilli indpendantes et de mme paramtre p,
    elle suit une loi binomiale de paramtres n et p.
    P(S = k) =C
    k
    n
    . p
    k
    . (1 p)
    n k
    mots cls (rptition, preuves de bernouilli succs/chec,v.a. indp.)
    E(S) = np ; o(S) = np(1 p)

    - Loi de Poisson : P() P( X = k) =
    e
    -
    .
    k
    k !
    avec E(X) = et V(X) =

    Approximations : Sous certaines conditions prcises dans lnonc (n>30 pour les 2 puis des cond. sur np ,p)

    - La loi binomiale approche par la loi normale : B(n,p) approche par N(np , np(1-p) )
    - La loi binomiale approche par la loi de Poisson : B(n,p) approche par P(np)

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