Loi du logarithme itéré
En théorie des probabilités, la loi du logarithme itéré est un résultat de convergence presque sûre de la limite supérieure et de la limite inférieure d'une moyenne de variables aléatoires réelles. Bien qu'elle établisse une divergence, puisque les deux limites ne sont pas égales, la loi du logarithme itéré peut être considérée comme un résultat intermédiaire entre la loi des grands nombres et le théorème central limite. Elle est due à Alexandre Khintchine (1924)[1] qui l'obtint pour des variables de Bernoulli puis par Andreï Kolmogorov en 1929[2].
Énoncé
modifierSoit une suite de variables aléatoires réelles i.i.d. possédant un moment d'ordre 2 fini.
En notant μ leur espérance, σ leur écart-type supposé non nul et en posant nous avons les deux égalités suivantes :
et
Notes et références
modifier- (de) Aleksandr Khinchin, « Über einen Satz der Wahrscheinlichkeitsrechnung », Fundamenta Mathematica, no 6, , p. 9-20.
- (de) Andrey Kolmogorov, « Über das Gesetz des iterierten Logarithmus », Mathematische Annalen, no 101, , p. 126–135 (lire en ligne)