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    PRÁCTICA 5

    (1) El análisis de regresión puede emplearse para probar si el mercado emplea de


    manera eficiente la información sobre valuación de acciones. En concreto, sea
    return el rendimiento total de conservar una acción de una empresa durante
    el periodo de cuatro años que va desde fines de 1990 hasta fines de 1994.
    La hipótesis de los mercados eficientes dice que estos rendimientos no deben
    estar relacionados de manera sistemática con la información conocida en 1990.
    Si las caracterı́sticas conocidas de una empresa al principio del periodo ayu-
    daran a predecir los rendimientos de las acciones, entonces esta información
    podrı́a usarse para elegir las acciones.
    Sea dkr el cociente de deuda sobre capital de una empresa, eps las ganancias
    por acción, netinc el ingreso neto y salary la compensación total del director
    general. Considera el siguiente modelo
    returni = β1 + β2 dkri + β3 epsi + β4 netinci + β5 salaryi + ui
    Utiliza los datos de return.csv y revisa el archivo de descripción de las
    variables.
    (a) Indica qué significa cada una de las variables y qué unidades tiene.
    (b) ¿Qué signos consideras que tendrán β2 , β3 , β4 y β5 ? Justifica tu respuesta.
    (c) Calcula los estimadores de los coeficientes para el modelo, utilizando R.
    Interpreta los estimadores.
    (d) Calcula los intervalos de confianza para los estimadores.
    (i) Utilizando la fórmula (y los errores estándar dados por el summary
    de R).
    (ii) Utilizando la función confint().
    (e) Pruebe si al nivel de significancia de 5% las variables explicativas son
    conjuntamente significativas.
    Establezca la hipótesis nula y la alternativa.
    (i) Calcula el estadı́stico F y realiza la prueba de hipótesis.
    (ii) Calcula el valor p usando R y revisa que coincida con el valor que
    da R en el summary.
    (f) ¿Alguna de las variables explicativas es individualmente significativa de
    acuerdo al estadı́stico t∗ ? Calcula el estadı́stico t∗ y revisa que coincida
    con los valores que da R en el summary. Usa 95% de confianza.
    (g) ¿Alguna de las variables explicativas es individualmente significativa, de
    acuerdo al valor p? Establece las hipótesis nula y la alternativa. Calcula
    el valor p usando R y revisa que coincida con los valores que da R en el
    summary.
    PRÁCTICA 5

    (2) El archivo CEOSAL2.csv contiene datos de 177 CEO (directores generales) y


    puede utilizarse para examinar los efectos del desempeño de la empresa sobre
    el sueldo de los CEO.
    Considera el siguiente modelo

    log(salary) = β1 +β2 log(sales)i +β3 log(mktval)i +β4 prof margi +β5 ceoteni +β6 comteni +ui
    (a) Indica qué significa cada una de las variables y qué unidades tiene.
    (b) ¿Qué signos crees que tendrán β2 , β3 , β4 , β5 y β6 ? Justifica tu respuesta.
    (c) Calcula los estimadores de los coeficientes para el modelo, utilizando R

    (d) Calcula los intervalos de confianza para los estimadores.


    (i) Utilizando la fórmula (y los errores estándar dados por el summary).
    (ii) Utilizando la función confint().
    (e) Prueba si al nivel de significancia de 5% las variables explicativas son
    conjuntamente significativas.
    Establece la hipótesis nula y la alternativa.
    (i) Calcula el estadı́stico F y realiza la prueba de hipótesis.
    (ii) Calcula el valor p usando R y revisa que coincida con el valor que
    da R en el summary.

    (f) ¿Es alguna de las variables explicativas individualmente significativa de


    acuerdo al valor p? Establece las hipótesis nula y la alternativa. Calcula
    el valor p y revisa que coincida con los valores que da R en el summary.

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