Metodo de Euler

METODO DE EULER´
1. Fundamento del Método
El objetivo es desarrollar un algoritmo numérico para resolver el problema de valores iniciales
y0(x) = ϕ (x, y), y(a) = ya; x ∈ [a, b]
siendo ϕ (x, y) una función acotada, continua en la variable x y lipschitziana en la variable y en

el dominio [a, b].
Considérese en principio el domino [a, b] discretizado en n + 1 puntos equiespaciados:
xi = x0 + ih, i = 0, n; x0 = a
siendo el espaciado h
El punto de partida lo constituye el desarrollo en Serie de Taylor de la función y(x) en el

punto xi+1 de la discretización del dominio
esto es, dado que xi+1 = xi + h

y(xi+1) = y(xi) + y0(xi)h + Θ(h2)
donde Θ(h2) denota los restantes términos del desarrollo en serie que dependen del factor h2
y/o de potencias superiores de h2. Si en esta expresión se despeja la derivada primera:
y restando en ambos miembros ϕ (xi, y(xi)) resulta
.
Si a continuación se impone que se satisfaga la ecuación diferencial en cada punto xi, esto es,
y0(xi) − ϕ (xi, y(xi)) = 0, i = 1, n
resulta que debe satisfacerse
El término −Θ(h) es el “Error de Truncamiento Local del Algoritmo” y se denota como

τi(h). A la vista de la dependencia del orden con h podemos afirmar que el Método de Euler es
de primer orden. La expresión (9) es equivalente a
y(xi+1) = y(xi) + h ϕ (xi, y(xi)) + h τi(h), i = 0, n.
El algoritmo del Método de Euler consiste en obtener una aproximación a la solución a la

ecuación (10) al considerar τi(h) = 0, resultando
ybi +1 = ybi + hϕ(x i , ybi ), i =0 ,n ; yb0 = ya
3. Métodos de Runge-Kutta
3.1. Definición general de los métodos de Runge-Kutta
En general los métodos de Runge-Kutta se basan en establecer que la función Φ (x, y) sea de la
forma
Φ (x, y) = ω0k0 + ω1k1 + ... + ωnkn
donde los coeficientes vienen dados por
k0 = ϕ (x, y)
k1 = ϕ (x + θ1h, y + (ω10k0) h)
k2 = ϕ (x + θ2h, y + (ω20k0 + ω21k1) h)

...
kn = ϕ (x + θnh, y + (ωn0k0 + ... + ωn, n−1kn−1) h)
cumpliéndose las condiciones siguientes
de modo que el error de truncamiento del algoritmo sea del mayor orden posible y/o
generalmente elegido a priori.
La justificación de estos métodos se basa en que si se conoce el valor de la aproximación

en un punto xi (y(xi)), puede obtenerse de un modo general el valor de la aproximación en un
punto xi+1 (y(xi+1)), planteando la integración directa de la ecuación diferencial ordinaria dada en
(85). Así,
efectuando ahora el cambio de variable

resulta
Comparando esta expresión con la forma general de los métodos de intervalo simple
establecida en (84), obtenemos una posible función Φ (x, y)
en los que a su vez el termino y (xi + θ1h) se aproximaría por
Y (xi + θ1h) ≈ y(xi) + (ω10k0) h

correspondiente a la integración mediante una cuadratura de 1 punto de
Este mismo proceso operativo puede seguirse para obtener los valores de k2, k3, etc.
3.2.1. Método de Euler modificado
Es un método de Runge-Kutta de segundo orden con los coeficientes
que desarrollado es
y que puede interpretarse como aplicar dos veces el método de Euler, esto es,
3.2.2. Método de Heun
Es un método de Runge-Kutta de segundo orden con los coeficientes

Este algoritmo, que puede aplicarse en dos pasos del siguiente modo
suscita una idea interesante y es que se puede obtener una “predicción” del valor de la
aproximación en el punto xi+1 con el cálculo de yei+1 y seguidamente “corregir” el valor obtenido
con la fórmula para ybi+1.
dp
=kP
dt
dp
=kdt
P
dp
∫ P
=k ∫ dt
ln P=kt+C
resolviendo la ecuación para la variable P se obtiene:
kt
P(t)=C e
esta integral general, representa el modelo general para el caso dado; solo falta determinar las
constantes C y k, la cual se obtiene aplicando la condición de Cauchy P ( 0 )=10,1 . Aplicando
esta condición a la integral general se obtiene:
k(0)
P ( 0 )=10,1=C e =C
de donde se deduce que C = 10,1, de aquí que:
P(t)=10.1 ekt
solo falta determinar el valor de k. De la condición adicional de que en 1980 la población era
de
17.5 millones de peruanos, es decir P ( 20 )=17 , 5 , se tiene:
k (20)
P ( 20 )=17,5=10.1 e
Simplificando
k =0.02748
Método de Euler
Método de Euler mejorado (Heun)
Método de runge-kutta

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METODO DE EULER´

1. Fundamento del Método

El objetivo es desarrollar un algoritmo numérico para resolver el problema de valores iniciales

y0(x) = ϕ (x, y), y(a) = ya; x ∈ [a, b]

siendo ϕ (x, y) una función acotada, continua en la variable x y lipschitziana en la variable y en

Considérese en principio el domino [a, b] discretizado en n + 1 puntos equiespaciados:

El punto de partida lo constituye el desarrollo en Serie de Taylor de la función y(x) en el

esto es, dado que xi+1 = xi + h

y restando en ambos miembros ϕ (xi, y(xi)) resulta

y0(xi) − ϕ (xi, y(xi)) = 0, i = 1, n

resulta que debe satisfacerse

El término −Θ(h) es el “Error de Truncamiento Local del Algoritmo” y se denota como

El algoritmo del Método de Euler consiste en obtener una aproximación a la solución a la

ybi +1 = ybi + hϕ(x i , ybi ), i =0 ,n ; yb0 = ya

3.1. Definición general de los métodos de Runge-Kutta

k2 = ϕ (x + θ2h, y + (ω20k0 + ω21k1) h)

cumpliéndose las condiciones siguientes

La justificación de estos métodos se basa en que si se conoce el valor de la aproximación

efectuando ahora el cambio de variable

en los que a su vez el termino y (xi + θ1h) se aproximaría por

Y (xi + θ1h) ≈ y(xi) + (ω10k0) h

Es un método de Runge-Kutta de segundo orden con los coeficientes

3.2.2. Método de Heun

Es un método de Runge-Kutta de segundo orden con los coeficientes

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