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    Tarea Macro 3

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    Genesis Muñiz
    1) El documento presenta ejercicios sobre paridad cambiaria entre diferentes monedas como el euro, dólar, franco suizo y yen. 2) Se calculan tasas de cambio indirectas a plazos de 3 y 6 meses para varias monedas. 3) Se analiza el efecto de la variación en la tasa de cambio dólar/euro sobre el precio relativo de un bocadillo en euros y un perrito caliente en dólares.

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    1) El documento presenta ejercicios sobre paridad cambiaria entre diferentes monedas como el euro, dólar, franco suizo y yen. 2) Se calculan tasas de cambio indirectas a plazos de 3 y 6 meses para varias monedas. 3) Se analiza el efecto de la variación en la tasa de cambio dólar/euro sobre el precio relativo de un bocadillo en euros y un perrito caliente en dólares.

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    1) El documento presenta ejercicios sobre paridad cambiaria entre diferentes monedas como el euro, dólar, franco suizo y yen. 2) Se calculan tasas de cambio indirectas a plazos de 3 y 6 meses para varias monedas. 3) Se analiza el efecto de la variación en la tasa de cambio dólar/euro sobre el precio relativo de un bocadillo en euros y un perrito caliente en dólares.

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    1) El documento presenta ejercicios sobre paridad cambiaria entre diferentes monedas como el euro, dólar, franco suizo y yen. 2) Se calculan tasas de cambio indirectas a plazos de 3 y 6 meses para varias monedas. 3) Se analiza el efecto de la variación en la tasa de cambio dólar/euro sobre el precio relativo de un bocadillo en euros y un perrito caliente en dólares.

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    ASS98 ITB

    PARIDAD CAMBIARIA
    TAREA VIRTUAL N°3

    GENESIS DANIELA MUÑIZ ALVARADO


    EC. HUGO TOCA
    Macroeconomía
    lOMoARcPSD|149 816 06

    Tema: Paridad cambiaria


    Objetivo: Determinar la paridad cambiaria entre monedas de diferentes
    países y su efecto en las relaciones comerciales internacionales.

    Actividades para el logro del objetivo (Ejercicios a resolver)

    a) Si el 24 de agosto de 2000, el dólar americano cotizaba en Frankfurt a


    1,05 euros, en Zúrich a 1,6 francos suizos y en Tokio a 125 yenes.Calcular:

    a) La cotización en euros del franco suizo y del yen.


    b) La cotización en francos suizos del euro y del yen
    c) La cotización en yenes del franco suizo y del euro

    SOLUCION

    a. TCHF/EUR=TCHF/USD/TEUR/USD=1,6/1,05= 1,5238
    CHF/EURTJPY/EUR=TJPY/USD/TEUR/USD =125/1,05= 119.05
    JPY/EUR
    .
    b. TEUR/CHF=1/TCHF/EUR=1/1,5238=0,6563 EUR/CHF
    JPY/CHF=TJPY/USD/TCHF/USD=125/1,6=78,125JPY/CHF

    c. TCHF/JPY=1/TJPY/CHF=1/78,125=0,0128
    CHF/JPY TEUR/JPY=1/TJPY/EUR=1/119,05=0,0084 EUR/JPY

    2. Calcular los tipos a plazo en su forma indirecta con respecto al euro


    para los plazos de tres y seis meses con relación al dólar, al franco suizo
    y al yen sabiendo que el tipo de interés en eurolandia es del 4,75% y que
    los tipos de cambio de contado y los tipos de interés nominales anuales
    respectivos son los siguientes:
    a) Dólar americano: 0,925 USD/EUR y el tipo de interés en los
    EEUU es del 6,7%.

    3 meses:tf=0,925 usd / eur x (1+6,7x90-736000)/(1+4,75x90/36000)


    = 0,929 usd/eur
    6 meses TF=0,925 USD /EURx(1+6,7x180/36000)/(
    1+4,75x180/36000)
    lOMoARcPSD|149 816 06

    b) Franco suizo: 1,52 CHF/EUR y el tipo de interés en Suiza esdel


    3%.

    3 meses:tf=1,52 CHF / eur x (1+3x90-736000)/(1+4,75x90/36000) =


    1,513 CHEF/eur

    6 meses TF=1,52 CHF /EURx(1+3x180/36000)/( 1+4,75x180/36000)


    =1,507CHF/EUR

    c) Yen japonés: 103,120 JPY/EUR y el tipo de interés en Japón esdel


    0,50%

    3 meses:tf=103,12 jpn/eur x (1+0,5x90-736000)/(1+4,75x90/36000)


    = 102,04 JNP/EUR

    6mesesTF=103,12JPN/EURx(1+0,5x180/36000)/(1+4,75x180/3600
    0)
    =100,98JPN/EUR

    3. En Múnich un bocadillo de salchicha cuesta 2€, en el parque Fenway de


    Boston un perrito caliente vale 1$. Con un tipo de cambio 1.5 $ por €
    (TC$/€=1.5). ¿Cuál es el precio del bocadilloen términos de perritos
    calientes?

    PRECIO DE UN BOCADO DE SALCHICHAS: 2€x 1.5$/€3$


    PRECIO RELATIVO =3/1= 3
    ¿Cómo varía este precio relativo si el dólar se aprecia alcanzando un tipo
    de 1,25 $ por € (TC$/€= 1.25)? Compárelo con la situación inicial. ¿Se ha
    encarecido el perrito caliente en relación al bocadillo de salchicha?
    PRECIO DE UN BOCADO DE SALCHICHAS: $2€x1.25$/€ 2.5$
    PRECIO RELATIVO = 2.5/1= 2.5
    lOMoARcPSD|149 816 06

    4. Un dólar adquirido en USA cuesta 7.5 coronas noruegas (CN), pero


    el mismo dólar puede ser adquirido por 1.25 francos suizos (FS). ¿Cuál
    es el tipo de cambio de la corona noruega con respectoal franco suizo?

    TCcn/$= 7.5 (TC$cn=1/7.5=0.133)


    TCfs/$= 1.25 (TC$/cn= 1/1.25= 0.8)
    7.5𝐶𝑁 1.25𝐹𝑆
    TCcn/fs= /
    $ $

    7.5𝐶𝑁 1.25𝐹𝑆
    =

    ℂ𝑁
    = 6
    𝐹𝑆

    = 0.166

    5. Supongamos que la inflación en Rusia es del 100% durante un año,


    mientras que en Suiza es de solo el 5%. Según la PPA relativa, ¿qué
    debería ocurrir al cabo de un año con el tipo de cambio del franco suizo
    (FS) con respecto al rublo (R)?

    • Tasa de inflación de suiza = 100%


    • Tasa de inflación de Rusia = 5%
    • Diferencia de inflación = 100 – 5= 9,5%
    • Un cambio de la tasa de cambio es igual a la diferencia de
    inflación
    • Por lo tanto: el tipo de cambio del franco suizo respecto al rubloruso
    será 95 %

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