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Modelos de regresión: lineal

simple y regresión logística

Irene Moral Peláez

14.1. Introducción
Cuando se quiere evaluar la relación entre una variable que suscita especial
interés (variable dependiente que suele denominarse Y) respecto a un conjunto
de variables (variables independientes, que se denominan X1, X2, …, Xn) las
pruebas de contraste de hipótesis mostradas hasta ahora no nos aportan sufi-
ciente información sobre la relación en conjunto de todas ellas, dado que los
contrastes de hipótesis que conocemos hasta ahora se basan en probar relacio-
nes bivariantes (2 variables), en las que no se tiene en cuenta la posibilidad de
que haya otras variables de interés y en las que el sentido de la relación es
bidireccional. Es entonces cuando resulta adecuado y conveniente la aplicación
de los modelos de regresión. Los modelos de regresión permiten evaluar la
relación entre una variable (dependiente) respecto a otras variables en conjunto
(independientes). Los modelos re regresión se expresan de la siguiente forma:Y
= f (x1, x2, …) + ε .
El objetivo principal de construir un modelo de regresión puede ser, por
ejemplo, evaluar cómo afecta el cambio en unas características determinadas

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 (variables independientes) sobre otra característica en concreto (variable de-
pendiente), denominado modelo con fines explicativos; o también nuestro objetivo
podría ser intentar estimar o aproximar el valor de una característica (variable
dependiente) en función de los valores que pueden tomar en conjunto otra
serie de características (variables independientes), denominado entonces mode-
lo con fines predictivos.
Existen varias opciones para estimar un modelo de regresión, de entre los
que destacan por su facilidad de aplicación e interpretación, el modelo de regre-
sión lineal y el modelo de regresión logística. Teniendo en cuenta el tipo de
variable que deseemos estimar (variable dependiente o respuesta) aplicaremos
un modelo de regresión u otro. Simplificando, cuando la variable dependiente es
una variable continua, el modelo de regresión más frecuentemente utilizado es
la regresión lineal, mientras que cuando la variable de interés es dicotómica (es
decir, toma dos valores como sí/no, hombre/mujer) se utiliza la regresión logística.
Otro tipo de modelos de regresión utilizados, aunque no tan frecuentemente,
son la regresión no lineal o la regresión ordinal que estiman una serie de mode-
los matemáticos que pueden ajustarse mejor que un modelo lineal.

14.2. Condiciones de aplicabilidad

La regresión logística y los modelos de regresión lineal no pueden ser aplica-
dos sobre cualquier tipo de variable. Por ejemplo, la regresión lineal no es apli-
cable cuando la variable de interés es categórica, dado que al estimar el modelo
de regresión no se respeta la restricción de que los valores de la variable depen-
diente oscilan entre una serie de valores que son los permitidos o reales, siendo
el resto de valores imposibles. Es por eso que resulta más conveniente utilizar
en ese caso el modelo de regresión logística. Sin embargo, ambos modelos de
regresión se construyen aplicando modelos matemáticos similares. Al aplicar un
modelo de regresión logística, en lugar de construir un modelo de regresión
para estimar los valores reales de la variable de interés, se construye una función
basada en el cálculo de la probabilidad de que la variable de interés adopte el
valor del evento previamente definido, de la manera siguiente:
Y = ln (p / (1-p))
De forma que la nueva variable dependiente construida que vamos a estimar
sí puede tomar cualquier valor (no está restringida a un rango de valores) y
podemos recurrir a los métodos de estimación de los modelos de regresión
tradicionales para construir el modelo de regresión logística.

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 Tras realizar una serie de transformaciones matemáticas se pude deducir que:
p= 1
1 + e - modelo de regresión
En definitiva, en el modelo de regresión logística estimaremos un modelo de
regresión que en lugar de realizar estimaciones para la variable dependiente real,
las realizará sobre la función de probabilidad asociada a ella, pudiendo entonces
aplicar los métodos de estimación aplicables al modelo de regresión lineal, diferen-
ciándose entonces ambos modelos únicamente en la interpretación de resultados.
Para entender en qué consiste un modelo de regresión así como para interpre-
tar correctamente los resultados debemos relacionar dos conceptos: el coeficien-
te de correlación y el análisis de la varianza. Se puede demostrar que existe una
relación entre el coeficiente de correlación (r) y el análisis de la varianza de la
regresión, de tal forma que el cuadrado de r, llamado coeficiente de determina-
ción, multiplicado por 100 se interpreta como el porcentaje de la varianza de la
variable dependiente que queda explicada por el modelo de regresión.

14.3. Variables a introducir en un modelo de regresión

Ambos modelos de regresión permiten que las variables utilizadas para po-
der estimar el modelo (variables independientes) puedan ser de cualquier tipo,
no existen restricciones sobre ellas. Únicamente se deben tener en cuenta una
serie de consideraciones.

14.3.1. Tipos de variables a introducir en el modelo

Cuando la variable que se incluya en el modelo sea una variable continua, se
introducirá la variable real o bien alguna transformación de ella (logaritmo, cua-
drado, etc.), cuando sea necesario. Sin embargo cuando la variable que se quiera
introducir en el modelo sea una variable categórica de más de dos categorías, se
necesitará recurrir a una serie de transformaciones para que los resultados ob-
tenidos sobre la variable en cuestión sean correctos e interpretables. En dicho
caso, no se podrá introducir la variable original en el modelo, sino que si la
variable tiene n categorías deberán expresarse cada una de estas categorías
mediante n-1 variables dummy. Una variable dummy es una variable construida
artificialmente y que únicamente puede tomar los valores 0 o 1. Es posible ex-
presar la misma información contenida en una variable de n categorías mediante
la combinación de n-1 variables dummy.Adicionalmente estas variables permiten
realizar todas las comparaciones necesarias respecto a las n categorías de la
variable original en el modelo de regresión.

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 Por ejemplo: Partimos con la variable tabaquismo que tiene 3 categorías y
que introduciremos en el modelo mediante las variables dummy tabac1 y tabac2.
Tabac1 nos mostrará los resultados de comparar la categoría de fumador versus
las categorías de no fumador y exfumador, mientras que tabac2 nos mostrará
los resultados de comparar las categorías de fumador y exfumador versus no
fumador. Es condición indispensable que para interpretar los resultados obteni-
dos al estimar el modelo de regresión, todas las variables dummy que represen-
tan las categorías de una variable original han de interpretarse en conjunto, no
pudiendo seleccionar únicamente las que hayan resultado estadísticamente sig-
nificativas. La codificación de las variables dummy tabac1 y tabac2 se muestra en
la Tabla 19:

Tabaquismo Tabac1 Tabac2

Fumador 1 0
No fumador 0 1
Exfumador 0 0

Tabla 19. Ejemplo de variables dummy creadas para una variable con 3 categorías.

La variable Tabac1 podría interpretarse como una variable que indica si es o

no fumador activo y Tabac2 como si es no fumador y no ha fumado alguna vez.
Los paquetes estadísticos realizan la transformación de la variables categóricas
en las variables dummy necesarias automáticamente y no es necesario realizar
todo el proceso manualmente, únicamente debe identificarse al programa cuál
es el nombre de las variables que requieren este tipo de transformación.
Es importante conocer este requisito al construir un modelo de regresión,
principalmente al interpretar los resultados obtenidos, dado que en este tipo de
variables, obtendremos un resultado global y otro para cada una de las variables
dummy, debiendo conocerse qué comparación se realiza a través de cada una de
las variables dummy que intervienen en el modelo para poder explicar los resul-
tados correctamente.

14.3.2. Selección de las variables a introducir en el modelo

La elección de las variables que deben introducirse en el modelo no debería
suponer un problema, dado que al estar el objetivo del estudio concretamente
definido, automáticamente las variables que son de mayor interés también que-
dan identificadas. Sin embargo, no siempre queda todo tan evidente y se plantea
encontrar “relaciones” posibles para evaluar una única respuesta claramente

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14-CAP 14 198 3/12/06, 12:25

 identificada. Puede ocurrir que aunque el objetivo de nuestro estudio esté bien
definido, no dispongamos de información previa o de indicio alguno que nos
pueda indicar qué aspectos son los que suscitan mayor interés. Si a este hecho
se le añade, el irresistible impulso de registrar más información de la que real-
mente necesitamos por si posteriormente pudiéramos recurrir a ella (exceso
de información), construir un modelo de regresión resulta un proceso laborioso
y complicado. Por lo tanto, recomendamos desde el inicio elegir con esmero las
variables indispensables para su análisis estadístico.
Resulta imprescindible como primer contacto con el modelo analizar la rela-
ción bivariante entre la característica de nuestro interés y el resto de variables
registradas durante el estudio una a una. Como criterios para seleccionar aque-
llas variables a introducir en el modelo de regresión podríamos aplicar los si-
guientes:
o en primera instancia y entre otros criterios igualmente válidos, introducir
en el modelo aquellas variables que resultaron estadísticamente significa-
tivas en las comparaciones bivariantes realizadas previamente.
o en un segundo plano debería considerarse la conveniencia de incluir en el
modelo adicionalmente aquellas variables que consideremos especialmente
importantes o influyentes, como por ejemplo la edad o el género, si sos-
pechamos que a pesar de no haber resultado estadísticamente significati-
vas, podrían modificar o intervenir en nuestros resultados,
o otra serie de variables de las que hayamos tenido conocimiento de su
influencia a través de estudios previos.

14.4. Concepto de interacción

Otro concepto importante que debe ser tenido en cuenta al construir un
modelo de regresión es que pueden introducirse términos independientes úni-
cos (una sola variable, por ejemplo efecto del tabaco) y además las interacciones
entre variables de cualquier orden (efecto del tabaco según género), si conside-
ramos que pueden ser de interés o afectar a los resultados. Al introducir los
términos de interacción en un modelo de regresión es importante para la co-
rrecta estimación del modelo respetar un orden jerárquico, es decir siempre
que se introduzca un término de interacción de orden superior (x•y•z), deben
introducirse en el modelo los términos de interacción de orden inferior (x•y,
x•z, y•z) y por supuesto los términos independientes de las variables que parti-
cipan en la interacción (x, y, z).
Por ejemplo, supongamos que deseamos construir un modelo de regresión
para estimar la prevalencia de hipertensos en una muestra y decidimos que es

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 imprescindible evaluar si la interacción de las variables tabaco, género y edad es
significativa o no al estimar dicha prevalencia, por lo que introduciremos el tér-
mino de interacción tabaco * género * edad. Automáticamente deberían
introducirse igualmente en el modelo los términos de interacción de orden
inferiores, es decir, tabaco*género, tabaco*edad y género*edad, así como los
términos independientes tabaco, género y edad para poder estimar el modelo
correctamente. Si se introducen en un modelo de regresión términos de
interacción y resultan estadísticamente significativos, no se podrán eliminar del
modelo los términos de interacción de orden inferiores ni los términos inde-
pendientes de las variables que participan en la interacción para simplificarlo,
deben mantenerse, aunque no resulten estadísticamente significativos.

14.5. Construcción del modelo de regresión

Para construir un modelo de regresión, nos centraremos en el tipo de varia-
bles que deseamos introducir (categóricas o continuas) y posteriormente, vere-
mos los métodos que los paquetes estadísticos nos ofrecen actualmente para
obtener el modelo de regresión más fiable.

14.5.1. Selección de las variables del modelo

Existen varios métodos para construir el modelo de regresión, es decir, para
seleccionar de entre todas las variables que introducimos en el modelo, cuáles
son las que necesitamos para explicarlo. El modelo de regresión se puede cons-
truir utilizando las siguientes técnicas:
o Técnica de pasos hacia adelante (Forward)): consiste en ir introduciendo
las variables en el modelo únicamente si cumplen una serie de condicio-
nes hasta que no se pueda introducir ninguna más, hasta que ninguna
cumpla la condición impuesta;
o Técnica de pasos hacia atrás (Backward): se introducen en el modelo to-
das las variables y se van suprimiendo si cumplen una serie de condicio-
nes definidas a priori hasta que no se pueden eliminar más, es decir ningu-
na variable cumpla la condición impuesta;
o Técnica por pasos (Stepwise): combina los dos métodos anteriores, adelan-
te y atrás introduciendo o eliminando variables del modelo si cumplen una
serie de condiciones definidas a priori hasta que ninguna variable satisfaga
ninguna de las condiciones expuestas de entrada o salida del modelo
o Técnica de introducir todas las variables obligatoriamente (Enter): Esta
última técnica de selección de variables para construir el modelo de re-

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 gresión, produce que el proceso de selección de las variables sea manual,
partiendo de un modelo inicial, en el que se obliga a que entren todas las
variables seleccionadas, se va evaluando qué variable es la que menos
participa en él y se elimina, volviendo a construir un nuevo modelo de
regresión aplicando la misma técnica, pero excluyendo la variable selec-
cionada y aplicando el mismo proceso de selección. Este proceso se repi-
te reiteradamente hasta que se considere que el modelo obtenido es el
que mejor se ajusta a las condiciones impuestas y que no se puede elimi-
nar ninguna variable más de las que los componen.

14.5.2. Métodos de construcción del modelo de regresión

Para evaluar la adecuación de los modelos construidos, es conveniente co-
menzar a evaluar el modelo saturado, es decir el modelo que contiene todas las
variables de interés que queramos evaluar y todas las interacciones posibles.
Progresivamente se van eliminando del modelo aquellos términos no significati-
vos, respetando el modelo jerárquico y comenzando por los términos de
interacción superiores. Como hemos dicho anteriormente, si un término de
interacción es significativo, no podrán eliminarse del modelo los términos de
interacción de grado inferior, ni los términos independientes de las variables que
participan en la interacción. Las variables introducidas en el modelo se van elimi-
nando progresivamente a cada nuevo modelo que se construye en base a los
resultados obtenidos en el modelo anterior, y se van evaluando los nuevos mo-
delos, de la manera que se explicará más adelante. Es importante observar que
los coeficientes de las variables que permanezcan en el modelo no varían de
forma exagerada tras la eliminación de alguno de los términos del modelo, dado
que si así sucediera, podría tratarse de un factor de confusión y por tanto debe-
ría mantenerse la variable en cuestión en el modelo, para permitir el ajuste del
resto de variables y no obtener resultados artificiales.

14.6. Obtención y validación del modelo más adecuado

Los modelos de regresión pueden ser validados en otro conjunto de datos
de similares características, extraídos de la misma población, por ejemplo, con
el fin de evaluar su fiabilidad. Otra posibilidad, cuando se trabaja con muestras
grandes, es dividir aleatoriamente la muestra en dos grupos y utilizarlos para
obtener dos modelos con el fin compararlos para comprobar si se obtienen
resultados similares.
Por otro lado, identificar el modelo más adecuado consistirá en evaluar dife-

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14-CAP 14 201 3/12/06, 12:25

 rentes parámetros de los modelos de regresión. El modelo de regresión lineal se
estima mediante una técnica denominada método de los mínimos cuadrados,
mientras que en la regresión logística se utiliza el método de máxima verosimi-
litud.

14.6.1. Modelo de regresión lineal

El método de los mínimos cuadrados, consiste en calcular la suma de las
distancias al cuadrado entre los puntos reales y los puntos definidos por la recta
estimada a partir de las variables introducidas en el modelo, de forma que la
mejor estimación será la que minimice estas distancias. Para poder decidir qué
modelo es el que mejor se adecua a los datos de los que disponemos en el
modelo de regresión lineal se comparan la F parcial obtenida en cada uno de los
modelos de regresión construidos. Si utilizamos cualquiera de las técnicas de
selección de variables expuestas previamente, se calculará dicho coeficiente cada
vez que se elimine o introduzca una variable, dado que al realizar este proceso,
en realidad se están estimando nuevos modelos de regresión. En todos los casos
el paquete estadístico realiza la operación automáticamente, exceptuando si uti-
lizamos la técnica de obligar a entrar todas las variables, en cuyo caso seremos
nosotros quienes vayamos estimando todos los modelos posibles manualmente,
para realizar posteriormente la selección.
Otro método para validar un modelo es evaluar los residuos de la regresión,
es decir la diferencia entre el valor estimado por el modelo y el valor observado
y por tanto la parte que el modelo de regresión no es capaz de explicar. Si el
modelo de regresión resulta adecuado para explicar nuestros datos, los resi-
duos deberían distribuirse según una ley normal de media 0 y varianza constan-
te. Este supuesto puede comprobarse gráficamente al representar mediante una
nube de puntos cómo se distribuyen los residuos de nuestro modelo de regre-
sión. A través de este método se puede diagnosticar la falta de linealidad o la
heterocedasticidad (cuando la varianza no es constante).
El peligro de introducir en el modelo de regresión valores extremos, a pesar
de ser valores realmente registrados, es que pueden provocar alteraciones im-
portantes en los resultados de la regresión lineal, al estimarse ésta en base al
método de los mínimos cuadrados, como se ha explicado y basarse en el cálculo
de las distancias entre puntos. Por tanto, resulta necesario tenerlos en conside-
ración al ajustar el modelo, estimando dos modelos: uno incluyendo y otro ex-
cluyendo dichos valores y finalmente valorando cuáles son los resultados que
más se adecuan a nuestros propósitos.

202

14-CAP 14 202 3/12/06, 12:25

 14.6.2. Modelo de regresión logística
Por su parte, la identificación del mejor modelo de regresión logística se
realiza mediante la comparación de modelos utilizando el cociente de verosimi-
litud, que indica a partir de los datos de la muestra cuanto más probable es un
modelo frente al otro. La diferencia de los cocientes de verosimilitud entre dos
modelos se distribuye según la ley de la Ji-cuadrado con los grados de libertad
correspondientes a la diferencia en el número de variables entre ambos mode-
los. Si a partir de este coeficiente no se puede demostrar que un modelo resulta
mejor que el otro, se considerará como el más adecuado, el más sencillo.

14.7. Factores de confusión

Durante el proceso de selección del modelo de regresión más adecuado, el
que mejor se ajusta a los datos de los que disponemos, además de seguir el
procedimiento explicado anteriormente, hay que considerar un último aspecto
adicional, especialmente si el proceso de selección de variables se hace median-
te el método manual de obligar a que todas las variables entren en el modelo y
es el propio investigador el que paso a paso va construyendo el modelo de
regresión más conveniente.
Durante el proceso de incorporación de variables, al eliminar una variable de
uno de los modelos de regresión estimados, hay que observar si en el modelo
de regresión resultante al excluir esa variable, los coeficientes asociados al resto
de variables introducidas en el modelo varían significativamente respecto al
modelo de regresión que sí incluía dicha variable. Si así sucede, significa que
dicha variable podría ser un factor de confusión, al no mostrar una relación
significativa con la variable que estamos estudiando directamente, pero sí indi-
rectamente, al relacionarse con otras variables, que en sí mismas pueden estar
significativamente relacionadas con la variable de estudio. Por lo tanto, en dicho
caso, es conveniente no excluir la variable en cuestión del modelo de regresión,
aunque no cumpla los requisitos para permanecer en él, obligando a que perma-
nezca, de modo que aunque no se incluya su interpretación al evaluar los resul-
tados del modelo, ajustemos el resultado del resto de variables seleccionadas
por su posible efecto.
Por ejemplo: Al estudiar una muestra aleatoria de una población de diabéti-
cos y analizando la posible relación lineal entre la Tensión arterial sistólica (TAS)
como variable respuesta y la edad y el género de los pacientes, obtendríamos un
modelo de regresión donde el género de los pacientes sería significativo, es
decir, existiría una ecuación diferente de predicción para hombres y otro para

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14-CAP 14 203 3/12/06, 12:25

 mujeres. Sin embargo, si controláramos también el índice de masa corporal (IMC)
introduciéndolo en la ecuación, posiblemente la variable de género no sería
significativa, mientras que pasaría a serlo el IMC. En ese caso el IMC sería un
factor de confusión que deberíamos incluir en la ecuación y ello aunque su coefi-
ciente no fuera significativo.
Aprovechamos este punto para decir que debe tenerse cuidado con los tér-
minos «relación», «correlación» o «significación» y «causalidad». Que dos fac-
tores estén relacionados no implica de ninguna manera que uno sea causa del
otro. Es muy frecuente que una alta dependencia indique que las dos variables
dependen de una tercera que no ha sido medida (el factor de confusión).

14.8. Interpretación de los resultados de los modelos

de regresión
En el modelo de regresión lineal el resultado que obtenemos se puede inter-
pretar como la magnitud del cambio de la variable dependiente si incrementamos
en una unidad el valor de la variable independiente (en el caso de que la variable
independiente sea de tipo continuo) y la magnitud del cambio en la variable
dependiente si una característica determinada está o no presente (en el caso de
tratar variables de tipo categórico).
Para que la aplicación de un modelo de regresión lineal resulte procedente
debe cumplirse que los valores de respuesta (y) sean independientes entre sí y la
relación entre las variables sea lineal de la forma:
Y = f (x1, x2, …) = β 0
+β 1
X1 + β 2
X2 + β 3
X3 + …
Para poder interpretar el resultado del modelo de regresión logística debe-
mos recurrir al concepto de ‘odds’, una de las medidas de las que se dispone
para poder cuantificar el riesgo. De esta forma el o la ‘odds’ se define como el
cociente de la probabilidad de presentar una característica y la probabilidad de
no presentarla, o lo que es lo mismo el cociente del número de casos que
presentan la característica entre el número de casos que no la presentan.
Odds= p / (1-p)
Se pueden comparar dos odds, por ejemplo entre los pacientes que padecen
una cierta enfermedad si presentan cierta característica o no la presentan, en
forma de cociente de ambas (denominada odds ratio), de manera que podamos
concluir si por ejemplo la enfermedad es más frecuente entre los pacientes que
presentan dicha característica o no la presentan (los términos «Odds» y «Odds-

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14-CAP 14 204 3/12/06, 12:25

 ratio» a los que se hace referencia en este apartado y se explican con más
detalle en el capítulo 15. Se puede demostrar que los coeficientes obtenidos en
la regresión logística son medidas que cuantifican el riesgo de presentar cierta
característica respecto a no presentarla en base a la variable de estudio, de
manera que:
Exp (β ) = OR
Donde β es el coeficiente resultado de la regresión logística asociado a una
cierta variable participante en el modelo. Cuando la variable independiente tra-
tada es numérica, este valor se interpreta como el cambio en el riesgo cuando se
incrementa en uno el valor de la variable, mientras que el resto de variables
permanecen constantes.
Siempre que se construye un modelo de regresión es fundamental, antes de
pasar a extraer conclusiones, el corroborar que el modelo calculado se ajusta
efectivamente a los datos usados para estimarlo. En el caso de la regresión logí-
stica una idea bastante intuitiva es calcular la probabilidad de aparición del suce-
so, presencia de hipertensión en nuestro caso, para todos los pacientes de la
muestra. Si el ajuste es bueno, es de esperar que un valor alto de probabilidad se
asocie con presencia real de hipertensión, y viceversa, si el valor de esa probabi-
lidad calculada es bajo, cabe esperar también ausencia de hipertensión. Esta idea
intuitiva se lleva a cabo formalmente mediante la prueba conocida como de
Hosmer-Lemeshow (1989), que básicamente consiste en dividir el recorrido de
la probabilidad en deciles de riesgo (esto es probabilidad de hipertensión ≤ 0.1,
≤ 0.2, y así hasta ≤ 1) y calcular tanto la distribución de hipertensos, como no
hipertensos prevista por la ecuación y los valores realmente observados. Am-
bas distribuciones, esperada y observada, se contrastan mediante una prueba de
Ji-Cuadrado.
Finalmente, debe evitarse que en el modelo de regresión planteado pueda
producirse el fenómeno de la colinealidad, que daría lugar a soluciones inesta-
bles. Se habla de colinealidad cuando dos o más variables independientes que se
introducen en el modelo de regresión están altamente correlacionadas entre sí.

14.9. Ejemplos
Para conocer cómo se estima un modelo de regresión, se presentan a conti-
nuación dos ejemplos que ilustran en primer lugar, un modelo de regresión
lineal con la variable dependiente continua y, en segundo lugar, un modelo de
regresión logística, donde la variable respuesta es de tipo binario.

205

14-CAP 14 205 3/12/06, 12:25

 14.9.1. Ejemplo de modelo de regresión lineal
Ejemplo 1: Se desea conocer qué variables pueden estar relacionadas con las
cifras de tensión arterial. Para ello, se desarrolla un estudio que incluye a 71
pacientes que acuden a consultas del médico de atención primaria. A estos pa-
cientes se les hacen diversas mediciones. Se registra información sobre la princi-
pal variable de interés, la tensión arterial sistólica (TAS) y diversas característi-
cas sociodemográficas como la edad y el género, medidas antropométricas como
el peso y la altura y otras variables como tabaquismo y presencia de enfermeda-
des concomitantes como la diabetes o la hipercolesterolemia. El objetivo del
estudio sería identificar qué factores son los que se relacionan con el hecho de
presentar cifras altas de TAS.
La Figura 60 y la Figura 61 muestran los pasos a seguir para la obtención del
modelo anterior mediante el paquete estadístico SPSS. En primer lugar se selec-
ciona el tipo de regresión y a continuación, se seleccionan las variables indepen-
dientes y la respuesta (variable dependiente), así como aspectos técnicos del
mismo, como puede ser el método a utilizar para la selección de variables.

Figura 60. Obtención de un modelo de regresión lineal por menús en SPSS

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14-CAP 14 206 3/12/06, 12:25

 Figura 61. Obtención de un modelo de regresión lineal por menús en SPSS. Variables
introducidas y método de introducción de variables

En primer lugar, se presenta un resumen de los modelos obtenidos: en nues-

tro caso, se han obtenido dos modelos (Figura 62). Observamos en este resu-
men que aparece R cuadrado (R2), que es el cuadrado del coeficiente de corre-
lación muestral, también denominado coeficiente de determinación. En conse-
cuencia, este coeficiente indica la proporción de variabilidad total de la variable
dependiente explicada por el modelo de regresión (recta de regresión). Por
tanto, el segundo modelo, con una R2 = 0,289, es el que mejor explica la variabi-
lidad de la TAS.
Los resultados del análisis de la varianza (ANOVA) se proporcionan para
evaluar la significación del modelo. Cuanto mayor sea el estadístico F, mejor será
la predicción mediante el modelo lineal. De nuevo, si el p-valor asociado a F es
menor a alfa, se rechazarán las hipótesis nulas en las que se plantea que no hay
relación entre las variables. Como se muestra en la siguiente figura, ambos mo-
delos presentan valores de F significativos, por lo tanto, la recta de regresión
tendrá los coeficientes de las variables independientes distintos de cero.

207

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 Figura 62. Resultados obtenidos en la evaluación de un modelo de regresión lineal
en SPSS. R de los modelos

Se ha utilizado el método de por pasos hacia delante y atrás para seleccionar

las variables en el modelo. Observamos que el modelo se ha completado en dos
pasos. En el primero se introdujo la variable edad y en el segundo se volvió a
introducir otra variable, el peso, finalizando en este momento el proceso de
selección de variables.
El modelo de regresión que se propone en segundo lugar, explica la TAS de
una persona, en función de su edad y su peso. Los coeficientes del modelo de
regresión que se presentan en la figura Figura 63 como parte de los resultados
obtenidos en SPSS indican los términos que “modifican” el efecto de las varia-
bles. El modelo estimado (modelo 2) sería el siguiente:
Y = β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + ….. + β n Xn + ε
TAS = 2,056 x Edad + 1,7 x Peso + ε
Donde ε es el error aleatorio que no se puede definir a partir de las variables
incluidas en el modelo.

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 Figura 63. Resultados obtenidos en la evaluación de un modelo de regresión lineal
en SPSS. Coeficientes de los modelos

A partir de los coeficientes obtenidos, podemos deducir que por cada año
de más que tiene una persona, se incrementa en dos unidades la tensión arterial
sistólica, mientras que por cada kilo de más que pesa una persona, la cifra de
tensión arterial se incrementará en 1,7 unidades. El peso y la edad son las dos
únicas variables que se relacionan con las cifras de TAS en nuestro ejemplo.

14.9.2. Ejemplo de modelo de regresión logística

Ejemplo 2: Siguiendo el ejemplo anterior, supongamos que en lugar de inten-
tar evaluar la relación de las variables descritas con las cifras de TAS, lo que se
desea es evaluar la relación entre los distintos factores expuestos y el hecho de
que un paciente haya sido diagnosticado de hipertenso o no. Es en este momen-
to cuando resulta adecuado la aplicación de un modelo de regresión logística,
considerando como variable dependiente el hecho de que un paciente padezca
o no hipertensión. El primer paso para ejecutar dicho modelo en SPSS es selec-
cionar el tipo de modelo, tal como se muestra a continuación.

209

14-CAP 14 209 3/12/06, 12:25

 Figura 64. Obtención de un modelo de regresión logística (respuesta binaria)
por menús en SPSS

A continuación (Figura 65), introducimos la variable dependiente (HTA) y las

variables independientes: sexo, peso, altura, tabaquismo, diabetes e
hipercolesterolemia, indicando cuáles de ellas son variables categóricas. En este
ejemplo, lo son todas exceptuando el peso y la talla. El programa SPSS creará las
variables dummy necesarias para poder crear los modelos, de esta forma debe-
remos indicarle a partir de qué categoría de la variable debe empezar a crearlas.

Figura 65. Obtención de un modelo de regresión logística por menús en SPSS.

Variables introducidas y método de introducción de variables

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14-CAP 14 210 3/12/06, 12:25

 Los resultados obtenidos de aplicar este modelo se muestran en la figura
siguiente. En primer lugar, en la tabla de codificación de variables categóricas se
muestra un resumen del formato de las variables ‘dummy’ creadas para poder
estimar el modelo de regresión, lo que nos dará la información necesaria para
poder posteriormente interpretar los resultados obtenidos. Se le ha asignado
internamente el valor 1 al hecho de que un paciente sea hipertenso, factor que
también deberemos tener en cuenta al interpretar los resultados.

Figura 66. Resultados obtenidos en la evaluación de un modelo de regresión logística

en SPSS. Correspondencia de las categorías de las variables codificadas con las variables
dummy

Posteriormente se muestran los coeficientes de las variables introducidas en

la ecuación (Figura 67). En el segundo y último modelo obtenido, se han introdu-
cido la variable edad y el género (sex), ambas variables con coeficientes
estadísticamente significativos (p<0,05). Además de los coeficientes obtenemos
información de Exp(B), que corresponde al Odds-Ratio asociado a cada factor.
Si en la ecuación de regresión tenemos un factor dicotómico, como es el géne-
ro en nuestro caso, la categoría que se considera de referencia es la que se le
asigna el valor ‘0’, por lo que el OR se atribuye directamente a la otra opción de
respuesta de la variable.A modo de ejemplo el OR del género se atribuye directa-
mente al hecho de ser hombre. Es decir, que exp(b) es una medida que cuantifica el
riesgo que representa poseer el factor correspondiente respecto a no poseerlo,
suponiendo que el resto de variables del modelo permanecen constantes.

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 Cuando la variable es numérica, como es en este caso la edad, es una medida
que cuantifica el cambio en el riesgo cuando se pasa de un valor del factor a
otro, permaneciendo constantes el resto de variables. Así el odds ratio que
supone pasar de la edad X1 a la edad X2, siendo b el coeficiente correspondiente
a la edad en el modelo logístico es OR = exp[ b x (X2-X1)]. Se trata de un
modelo en el que el aumento o disminución del riesgo al pasar de un valor a
otro del factor es proporcional al cambio, es decir a la diferencia entre los dos
valores, pero no al punto de partida, esto quiere decir que el cambio en el riesgo
es el mismo cuando pasamos de 40 a 50 años que cuando pasamos de 80 a 90.
Cuando el coeficiente b de la variable es positivo obtendremos un odds ratio
mayor que 1 y corresponde por tanto a un factor de riesgo. Por el contrario, si b
es negativo el odds ratio será menor que 1 y se trata de un factor de protección.

Figura 67. Resultados obtenidos en la evaluación de un modelo de regresión lineal

en SPSS. Coeficientes de las variables introducidas en la ecuación.

El proceso de selección de las variables ha finalizado en 2 pasos. La primera

variable introducida en el modelo fue la edad, seguida del género (sex), finalizan-
do en este momento el proceso de selección de las variables. La variable edad se
introdujo en el modelo como una variable continua, por lo que al interpretar los
resultados podemos decir que conforme aumenta la edad aumenta el riesgo de
padecer hipertensión arterial. Por otra parte, la variable sexo se introdujo como
una variable categórica.Al observar el tipo de codificación realizada internamen-

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 te (mostrada en la Figura 66), podemos concluir que el hecho de ser hombre
(codificado como 1), aumenta aproximadamente 4 veces (OR=4,174) el riesgo
de padecer hipertensión arterial. En conclusión el hecho de ser hombre y/o de
mayor edad, aumenta el riesgo de padecer hipertensión arterial.

14.10. Consideraciones importantes

Se conoce como análisis de regresión al método estadístico que permite
establecer una relación matemática entre un conjunto de variables X1, X2 .. Xk
(covariantes o factores) y una variable dependiente Y. Se utiliza fundamentalmen-
te en estudios en los que no se puede controlar por diseño los valores de las
variables independientes con el fin de predecir su valor o bien, explicarlo.
Un problema fundamental que se plantea a la hora de construir un modelo
multivariante es qué factores X1, X2 .. Xk incluir en la ecuación, de tal manera que
estimemos el mejor modelo posible a partir de los datos de nuestro estudio. Si
buscamos un modelo predictivo será aquél que nos proporcione predicciones
más fiables, más acertadas; mientras que si nuestro objetivo es construir un
modelo explicativo, buscaremos que las estimaciones de los coeficientes de la
ecuación sean precisas, ya que a partir de ellas vamos a efectuar nuestras deduc-
ciones. Cumplidos esos objetivos, otra característica deseable de nuestro mo-
delo es que sea lo más sencillo posible.
La construcción de un modelo de regresión lineal es muy simple, puesto que
la estimación de los coeficientes para cada variable resulta muy intuitiva. Ade-
más, el hecho de modelizar una variable numérica, implica que podamos obte-
ner distintos valores que corresponderán a los valores estimados de la variable
a predecir, siempre en función de nuestras variables dependientes.
En cuanto a la regresión logística, el objetivo primordial que resuelve esta
técnica es el de cuantificar cómo influye en la probabilidad de aparición de un
suceso, habitualmente dicotómico, la presencia o no de diversos factores y el
valor o nivel de los mismos. También puede ser usada para estimar la probabili-
dad de aparición de cada una de las posibilidades de un suceso con más de dos
categorías.
La elección de la técnica estadística apropiada debe hacerse en el momento
de diseñar el estudio y en realidad debería ser el primer paso y la primera línea
que se escribiera en el borrador de un protocolo.

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