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    Practica FUTUROS

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    Estefanny Karol CV
    La empresa Pegaso S.A. compró un contrato futuro de divisas por US$100,000 con un tipo de cambio futuro de S/3.10 por dólar y un margen inicial de S/14,000. Se realizó la liquidación diaria durante los primeros 6 días, ajustando el saldo de la cuenta de margen según los cambios en el tipo de cambio spot. Al final del sexto día, Pegaso S.A. había ganado S/6,000 en la operación.

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    La empresa Pegaso S.A. compró un contrato futuro de divisas por US$100,000 con un tipo de cambio futuro de S/3.10 por dólar y un margen inicial de S/14,000. Se realizó la liquidación diaria durante los primeros 6 días, ajustando el saldo de la cuenta de margen según los cambios en el tipo de cambio spot. Al final del sexto día, Pegaso S.A. había ganado S/6,000 en la operación.

    Título original

    practica FUTUROS (1)

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    La empresa Pegaso S.A. compró un contrato futuro de divisas por US$100,000 con un tipo de cambio futuro de S/3.10 por dólar y un margen inicial de S/14,000. Se realizó la liquidación diaria durante los primeros 6 días, ajustando el saldo de la cuenta de margen según los cambios en el tipo de cambio spot. Al final del sexto día, Pegaso S.A. había ganado S/6,000 en la operación.

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    La empresa Pegaso S.A. compró un contrato futuro de divisas por US$100,000 con un tipo de cambio futuro de S/3.10 por dólar y un margen inicial de S/14,000. Se realizó la liquidación diaria durante los primeros 6 días, ajustando el saldo de la cuenta de margen según los cambios en el tipo de cambio spot. Al final del sexto día, Pegaso S.A. había ganado S/6,000 en la operación.

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    CASO Practico : FUTURO DE DIVISAS

    La Empresa pegaso S.A. compra un contrato futuro de divisas por US $ 100 000.00 dolares, El margen inicial ( deposito de garantia)
    que se le pide es de S/. 14 000.00 y margen de mantenimiento que se fija es de S/. 8 000.00 El tipo decambio a futuro que se fija es de
    3.10 ( vencimiento a 90 dias )

    Se Solicita:

    1.- Elaborar la liquidacion diaria de los primeros 6 dias y establecer el saldo de la cuenta margen

    El tipo de cambio es el siguiente:

    DIA T.C. DIA T.C.


    dia 1 3.00 dia 4 3.15
    dia 2 3.06 dia 5 3.11
    dia 3 3.13 dia 6 3.16

    2.- Establecer al final del sexto dia cuanto a perdido o ganado la empresa Pegaso S.A. por esta operación de compra de divisas a futuro

    DESARROLLO
    100000
    Sol por Dólar, Valor del
    Contribucion Saldo de la
    Dia T.C. Futuro vto Contrato en Ajuste de
    o Retiro cuenta Margen
    90 dias Soles Magen 8000
    0 3.10 310,000.00 14,000.00 14,000.00
    1 3.00 300,000.00 -10,000.00 4,000.00
    2 3.06 306,000.00 6,000.00 10,000.00 20,000.00
    3 3.13 313,000.00 7,000.00 27,000.00
    4 3.15 315,000.00 2,000.00 29,000.00
    5 3.11 311,000.00 -4,000.00 25,000.00
    6 3.16 316,000.00 5,000.00 30,000.00

    6,000.00

    Ganac/Perd 6,000.00
    Cont. O Ret 24,000.00
    30,000.00

    A B

    S/ 10 000 us $ 3 000

    A B

    us $ 3 000 S/ 10 000

    200
    valor
    precio de Contribucion saldo de la
    Dia Contrato en ganancia o
    futuros o retiro cuenta margen
    US $ perdida
    0 600.00 120,000.00 4,000.00 4,000.00
    05 de Junio 597.00 119,400.00 -600.00 3,400.00
    06 de Junio 596.10 119,220.00 -180.00 3,220.00
    09 de Junio 598.20 119,640.00 420.00 3,640.00
    10 de Junio 597.10 119,420.00 -220.00 3,420.00
    11 de Junio 596.70
    12 de Junio 595.40
    13 de Junio 593.30
    16 de Junio 593.60
    17 de Junio 591.80
    18 de Junio 592.70
    19 de Junio 587.00
    20 de Junio 587.00
    23 de Junio 588.10
    24 de Junio 588.70
    25 de Junio 591.00
    26 de Junio 592.30

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