Lección 2: Ecuaciones y sistemas de

Ma

ecuaciones diferenciales
te
má

2.1 Introducción
t ic

La estática comparativa ha dominado el estudio de la economı́a durante mucho tiempo, y aún hoy se sigue

utilizando para resolver muchos problemas económicos. Pero el desplome de muchas economı́as debido al
as

aumento de la inflación y a una influencia cada vez mayor de las expectativas inflacionistas han dirigido la

atención hacı́a los modelos dinámicos.

II

Ya hemos estudiado las ecuaciones en diferencias donde se considera el tiempo en unidades discretas,
.

ahora vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales donde se considera una función continua en el tiempo y

se trabaja con las derivadas de dicha función respecto al tiempo.

No

Ası́ por ejemplo, si designamos X = X(t) al producto nacional, por K = K(t) el stock de capital, y por

L = L(t) al número de obreros de un paı́s en un instante t y tomemos para t ≥ 0, la función de producción

di

de Cobb-Douglas: X = A K 1−α Lα con A > 0 y 0 < α < 1. Tenemos además que la inversión agregada es
fu

dK
proporcional a la producción, es decir: K̇ = = s X con s > 0 y por último, la plantilla laboral crece
dt
exponencialmente: L = L0 eλt con L0 > 0 y λ > 0. Es decir:
nd

dK  α
K̇ = = s X = s A K 1−α Lα = s A K 1−α L0 eλt ⇒
ir

dt

K̇ = s A Lα0 K 1−α eλtα ⇒ K̇ = c K 1−α eλtα

que es una ecuación diferencial.

1
2.2 Conceptos generales

EL considerar el tiempo como una variable continua implica que toma valores reales, donde t representa el

número de periodos transcurridos desde el instante inicial. El modelo de cambio de la variable y vendrá

descrito por los valores que toma la variable en t, por lo cual y(t) representa una función real de variable

real.
Ma

Definición 2.2.1 Llamamos ecuación diferencial ordinaria de orden n (EDO) a toda expresión de

la forma
te

F (t, y(t), y ′ (t), . . . , y n) (t)) = 0

má

donde y ′ (t), . . . , y n) (t) representan las derivadas primera,..., n-ésima de y.

t

Si la expresión F (t, y(t), y ′ (t), . . . , y n) (t)) = 0 se puede escribir de la forma y n) = H(t, y, y ′ , . . . , y n−1) )
ic

se dice que la ecuación diferencial viene dada en forma normal.

as

Definición 2.2.2 Llamamos orden de una EDO a la derivada más elevada que en ella aparece.

Definición 2.2.3 Llamamos ecuación diferencial lineal de orden n a toda expresión de la forma
II

y n) + a1 (t) y n−1) + · · · + an−1 (t) y ′ + an (t) y(t) = b(t) con an (t) 6= 0

.

Ejemplo 2.2.1 y ′′ + t2 y ′ − 2t y = 3 t + 1
No

Las EDO lineales se pueden clasificar en:

di

• Homogéneas si b(t) = 0
fu

• Completas si b(t) 6= 0
nd

• De coeficientes constantes si ai (t) = ai ∀i

ir

• De coeficientes no constante si ai (t) 6= ai para algún i.

Definición 2.2.4 Decimos que la función y(t) es solución de la ecuación diferencial

F (t, y(t), y ′ (t), . . . , y n) (t)) = 0

si y(t) es una función real de variable real definida y con derivadas hasta orden n en un intervalo abierto I

que convierte a la ecuación anterior en una identidad en dicho intervalo.

2
Ejemplo 2.2.2 Dada la ecuación diferencial y ′ − 3y = 0, la función y = e3t es una solución de la ecuación

ya que 3e3t − 3e3t = 0, ∀t.

Definición 2.2.5 Llamamos solución general de la ecuación diferencial a toda solución que contenga un

número de parámetros igual al orden de la ecuación.

Ejemplo 2.2.3 La función y = c e3t es una solución general de la ecuación y ′ − 3y = 0. Es interesante

Ma

observar que representa una familia de curvas.

te

Vamos a encontrar la solución:

dy dy
Ponemos la ecuación diferencial como dt = 3 y, luego y = 3 dt, e integrando tenemos Ln(y) = 3 t + k, con
má

lo que y = e3 t+k = C e3 t .
t

Ejemplo 2.2.4 Encontrar una solución general de la ecuación y ′ − 3y = 2.

ic

Vamos a encontrar la solución:

as

En primer lugar se resuelve la ecuación diferencial homogénea anterior, con lo que la solución es y = C e3 t .

Para resolver la ecuación diferencial no homogénea, se utiliza el Método de Variación de la Constante (MVC).
II

El método consiste en sustituir la constante C de la solución homogénea por una función C(t) y a contin-
.

uación exigirle que cumpla ecuación diferencial no homogénea, con lo que se tiene lo siguiente:

La solución es y(t) = C(t) e3 t , que al sustituirla en y ′ − 3y = 2 se tiene:

No

′ ′ ′
(C (t) e3 t + 3 C(t) e3 t ) + 3 C(t) e3 t = 2 y al simplificar obtenemos C (t) e3 t = 2, con lo que C (t) = 2 e−3 t y

por tanto C(t) = − 32 e−3 t + K. Al sustituir el valor de C(t) se obtiene y(t) = (K − 32 e−3 t ) e3 t = K e3 t − 23 ,
di

con lo que tenemos que yg (t) = yh (t) + yp (t), donde hemos llamado yg (t) a la solución general obtenida de

la no homogénea, yh (t) a la solución de la homogénea y a yp (t) al valor − 23 . Hemos de notar que si sustimos
fu

yp (t) = − 23 en la ecuación diferencial no homogénea se cumple la identidad. Es por ello por lo que se le dice
nd

solución particular.
ir

Definición 2.2.6 Llamamos solución particular de la ecuación diferencial a toda función que siendo

solución, corresponde a unos valores especı́ficos de los parámetros recogidos en la solución general y que

vienen determinados conforme a unas condiciones iniciales impuestas a priori.

Ejemplo 2.2.5 Si consideramos la condición inicial y(0) = 1, entonces: 1 = ce0 ⇒ c = 1 y por tanto

y = e3t es la solución particular que verifica la condición inicial dada. Observar que es la función de la

familia de curvas que forman la solución general que pasa por el punto (0, 1).

3
Definición 2.2.7 Llamamos solución singular de la ecuación diferencial a toda función que siendo solución

de la ecuación diferencial no se encuentra recogida en la solución general. Este tipo de soluciones pueden

no existir, y de existir no tienen porque ser únicas.

Ejemplo 2.2.6 y = ±1 es solución singular de y 2 (y ′2 + 1) = 1.

Nota 2.2.1 La interpretación geométrica de una solución singular es la envolvente de la familia de curvas
Ma

correspondientes a la solución general.

te

Solo unas pocas ecuaciones diferenciales que pertenecen a unos tipos determinados tienen solución
má

explı́cita conocida. Dentro de éstas están las ecuaciones diferenciales lineales que son las que pasamos

a estudiar.
t ic

2.3 Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogéneas. Propiedades

as

de las soluciones
II

Centraremos ahora nuestro estudio en las EDO lineales homogéneas de grado n

.

y n) + a1 (t) y n−1) + · · · + an−1 (t) y ′ + an (t) y = 0 (2.1)

No

Teorema 2.3.1 (Teorema de existencia y unicidad) Dada la ecuación (2.1), si ai (t), ∀t son funciones

continuas en un intervalo abierto I y t0 ∈ I, entonces fijados n valores reales k0 , k1 , . . . , kn−1 existe una
di

única solución definida en I que verifica las condiciones

y(t0 ) = k0 , y ′ (t0 ) = k1 , . . . y n−1) (t0 ) = kn−1

fu
nd

Enunciamos, ahora, teoremas que nos guı́an en la búsqueda de la solución general de (2.1).
ir

Teorema 2.3.2 Toda combinación lineal de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de

orden n es también solución.

Demostración (T.C.): Realizamos la demostración para dos soluciones y es fácil generalizar para n. Sean

y1 (t), y2 (t) soluciones de (2.1), es decir

n) n−1)
y1 + a1 (t) y1 + · · · + an−1 (t) y1′ + an (t) y1 = 0
n) n−1)
y2 + a1 (t) y2 + · · · + an−1 (t) y2′ + an (t) y2 = 0

4
Consideramos αy1 (t) + βy2 (t) y sustituimos en (2.1) para ver si verifica la ecuación

n) n) n−1) n−1)
αy1 + βy2 + a1 (t)[αy1 + βy2 ] + · · · + an (t)[αy1 + βy2 ] =

n) n−1)
= α[y1 + a1 (t) y1 + · · · + an−1 (t) y1′ + an (t) y1 ]+

n) +n−1)
β[y2 + a1 (t) y2 + · · · + an−1 (t) y2′ + an (t) y2 ] = α · 0 + β · 0 = 0

Definición 2.3.1 Decimos que las funciones y1 , y2 , . . . , yn son linealmente dependientes (l.d.) en el inter-
Ma

valo abierto I, si existen n números reales α1 , α2 , . . . , αn no todos nulos y tales que α1 y1 +α2 y2 +· · · αn yn = 0,
te

∀t ∈ I. En el caso en que la igualdad anterior solo sea posible para α1 = α2 = · · · = αn = 0, se dice entonces

que las funciones son linealmente independientes (l.i.) en I.

má

Definición 2.3.2 Un conjunto de n funciones y1 , y2 , . . . , yn l.i. en I abierto que sean soluciones de (2.1)
t

se le llama sistema fundamental de soluciones de (2.1).

ic

Definición 2.3.3 Dadas n funciones y1 , y2 , . . . , yn definidas y derivables hasta orden n − 1 en I abierto y

as

dado t0 ∈ I, llamamos wronskiano de y1 , y2 , . . . , yn en t0 al determinante

 
 
n−1)
 y1 (t0

y1′ (t0 ) ··· y1 (t0 ) 
II


 
n−1)
 
 y (t
 2 0 y2′ (t0 ) · · · y2 (t0 ) 
 
.. .. ..
.

 

 . . . 

 
n−1)
 
 y (t yn′ (t0 ) · · · yn (t0 ) 
No

 n 0

Teorema 2.3.3 Si las n funciones y1 , y2 , . . . , yn definidas y derivables hasta orden n − 1 en I abierto son

l.d., entonces su determinante wronskiano es cero ∀t ∈ I.

di

Demostración (T.C.): Al ser y1 , y2 , . . . , yn l.d., existen n números reales α1 , α2 , . . . , αn no todos nulos y

fu

tales que α1 y1 + α2 y2 + · · · αn yn = 0. Derivando n − 1 veces esta expresión tenemos que


nd





 α 1 y1 + α 2 y2 + · · · α n yn = 0



α1 y1′ + α2 y2′ + · · · αn yn′

= 0
ir



.. ..
. .







 α1 y1n−1) + α2 y2n−1) + · · · αn ynn−1)

= 0



Que es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo cuando se considera como incógnitas α1 , α2 , . . . , αn .

Como no son todas nulas, esto quiere decir que el sistema tiene solución distinta de la trivial, por lo tanto

el determinante de la matriz de los coeficientes (que es el determinante wronskiano) tiene que ser distinto

de cero.

5
Nota 2.3.1 Podemos afirmar, ahora, que si el wronskiano es idénticamente nulo en I, entonces y1 , y2 , . . . , yn

son l.d. en I, por lo tanto si para algún t0 ∈ I el determinante wronskiano es distinto de cero,

y1 , y2 , . . . , yn son l.i. en I

Veamos ahora la idea recı́proca

Teorema 2.3.4 Si y1 , y2 , . . . , yn son n soluciones de (2.1) l.i. en I abierto, entonces su determinante

wronskiano es distinto de cero ∀t ∈ I.

Ma

Demostración (T.C.): Por reducción al absurdo: supongamos que existe t0 ∈ I tal que el determinante
te

del wronskiano en t0 es cero, esto implica que existen α1 , α2 , . . . , αn no todos nulos tal que

má





 α1 y1 (t0 ) + α2 y2 (t0 ) + · · · αn yn (t0 ) = 0



α1 y1′ (t0 ) + α2 y2′ (t0 ) + · · · αn yn′ (t0 )

= 0
t



.. ..
ic

. .







 α1 y1n−1) (t0 ) + α2 y2n−1) (t0 ) + · · · αn ynn−1) (t0 ) =

0


as

ya que si el determinante del wronskiano es nulo, también lo será el determinante de la matriz traspuesta.

Por otra parte, como y1 , y2 , . . . , yn son soluciones de (2.1), entonces y = α1 y1 + α2 y2 + · · · αn yn es también

II

solución y además y(t0 ) = 0, y ′ (t0 ) = 0, . . ., y n−1) (t0 ) = 0. Además, la función z(t) = 0, ∀t ∈ I es también
.

solución de la ecuación (2.1) que verifica z(t0 ) = 0, z ′ (t0 ) = 0, . . ., z n−1) (t0 ) = 0, por lo que aplicando el

teorema de existencia y unicidad, y = α1 y1 + α2 y2 + · · · αn yn , ∀t ∈ I con α1 , α2 , . . . , αn no todos nulos,

No

entonces y1 , y2 , . . . , yn son l.d. lo que es una contradicción.

Teorema 2.3.5 Existe un sistema fundamental de soluciones de la ecuación diferencial (2.1)

di

Demostración (T.C.): Sean t0 ∈ I y {e1 , e2 , . . . , en } la base canónica de IRn . Sea y1 la solución de (2.1)
fu

n−1)
que verifica y1 (t0 ) = 1, y1′ (t0 ) = 0, . . ., y1 (t0 ) = 0. Sea y2 la solución de (2.1) que verifica y2 (t0 ) = 0,
n−1)
nd

y2′ (t0 ) = 1, . . ., y2 (t0 ) = 0. . . .. Sea yn la solución de (2.1) que verifica yn (t0 ) = 0, yn′ (t0 ) = 0, . . .,
n−1)
yn (t0 ) = 1. Tenemos n soluciones l.i. de (2.1) ya que el determinante de su wronskiano es igual al
ir

determinante de la matriz unidad y por tanto vale uno, es decir, es distinto de cero. Tenemos, ası́, un

sistema fundamental de soluciones de (2.1).

Teorema 2.3.6 Si {y1 , y2 , . . . , yn } es un sistema fundamental de soluciones de (2.1) y la función y es una

solución de dicha ecuación, entonces existen α1 , α2 , . . . , αn números reales tales que en I abierto se tiene

que

y = α 1 y1 + α 2 y2 + · · · α n yn

6
Demostración (T.C.): Sea y una solución de (2.1) que verifica que y(t0 ) = y0 , y ′ (t0 ) = y01 , . . ., y n−1) (t0 ) =

y0n−1 con t0 ∈ I abierto. Consideremos z = α1 y1 + α2 y2 + · · · αn yn que es solución de (2.1), elegimos los αi

de forma que se verifique






 α1 y1 (t0 ) + α2 y2 (t0 ) + · · · αn yn (t0 ) = y0



α1 y1′ (t0 ) + α2 y2′ (t0 ) + · · · αn yn′ (t0 ) y01


 =
.. ..
. .



Ma





 α1 y1n−1) (t0 ) + α2 y2n−1) (t0 ) + · · · αn ynn−1) (t0 ) =

y0n−1


te

que es posible por ser el determinante de la matriz de los coeficientes del sistema anterior distinto de

cero al ser el wronskiano de {y1 , y2 , . . . , yn } en t0 (las funciones {y1 , y2 , . . . , yn } son l.i. en I). Por tanto
má

z(t) verifica las mismas condiciones iniciales que y, esto implica que z(t) = y(t), ∀t ∈ I, y por tanto
t

y = α1 y1 + α2 y2 + · · · αn yn
ic

Igual que hicimos en el estudio de las ecuaciones en diferencias, nos centramos, ahora, en el estudio de las
as

EDO lineales homogéneas con coeficientes constantes.

2.4 Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, homogéneas de orden n

II

con coeficientes constantes

.

Consideramos la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n

No

y n) + a1 y n−1) + · · · + an−1 y ′ + an y = 0 (2.2)

di

con ai ∈ IR; ∀i y an 6= 0.
fu

Definición 2.4.1 A

P (r) = λn + a1 λn−1 + · · · + an−1 λ + an = 0 (2.3)

nd

le llamamos ecuación caracterı́stica asociada a la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n (2.2)
ir

Teorema 2.4.1 Si λ0 es solución de la ecuación caracterı́stica (2.3), entonces y = eλ0 t es solución de (2.2).

Demostración: Si y = eλ0 t , entonces y ′ = λ0 eλ0 t , y ′′ = λ20 eλ0 t , . . ., y n) = λn0 eλ0 t , sustituyendo en (2.3)

λn0 eλ0 t + a1 λ0n−1 eλ0 t + · · · + an eλ0 t = eλ0 t (λn0 + a1 λ0n−1 + · · · + an−1 λ0 + an = eλ0 t · 0 = 0

En base a este resultado, lo primero que hemos de resolver es la ecuación caracterı́stica (2.3) y se pueden

presentar los siguientes casos:

7
1. la ecuación caracterı́stica (2.3) tiene todas sus raı́ces reales y simples λ1 , λ2 , . . . , λn , entonces

yh = c 1 e λ 1 t + c 2 e λ 2 t + · · · + c n e λ n t

Demostración: Es fácil ver que

 
 
 1 1 ... 1
 

 
 
 λ λ2 ... λn 
1
|w(t)| = eλ1 t eλ2 t · · · eλn t 
 
 6= 0
Ma

 ... .. .. 
 . . 

 
 
 λn−1 λ2n−1 . . . λnn−1
te

Ejemplo 2.4.1 Resolver la ecuación y ′′ −3y ′ +2y = 0. La ecuación caracterı́stica asociada es λ2 −3λ+2 = 0
má

que tiene como raı́ces λ1 = 1, lambda2 = 2 y por tanto la solución es

t

yh = c1 et + c2 e2t
ic

2. la ecuación caracterı́stica (2.3) tiene todas sus raı́ces reales: λ1 con multiplicidad k y λk+1 , . . . , λn
as

simples, entonces

yh = c1 eλ1 t + c2 t eλ1 t + · · · + ck tk−1 eλ1 t + ck+1 eλk+1 t + · · · + cn eλn t =

II

= eλ1 t Pk−1 (t) + ck+1 eλk+1 t + · · · + cn eλn t

.

Hagamos la demostración para la ecuación diferencial homogénea y ′′ + a1 y ′ + a2 y = 0. En este caso la

No

′
ecuación caracterı́stica es P2 (λ) = λ2 + a1 λ + a2 = 0 y P2 (λ) = 2 λ + a1 = 0 en una raı́z λ de la ecuación

caracterı́stica.
di

′ ′′
Tomemos por solución y(t) = t eλ t , entonces y (t) = eλ t + λ t eλ t , y (t) = 2 λ eλ t + λ2 t eλ t . Substituyendo
fu

en la ecuación diferencial homogénea y ′′ + a1 y ′ + a2 y = 0, se tiene que y ′′ + a1 y ′ + a2 y = t eλ t [λ2 + a1 λ +

a2 ] + eλ t [2 λ + a1 ] = 0
nd

Ejemplo 2.4.2 Resolver la ecuación y ′′ + 2y ′ + y = 0. La ecuación caracterı́stica tiene como raı́ces λ1 = −1

ir

con multiplicidad dos, por tanto la solución será

yh = c1 e−t + c2 t e−t + = (c1 + c2 t)e−t

3. la ecuación caracterı́stica (2.3) tiene raı́ces complejas simples. Si λ1,2 = α ± β i son raı́ces complejas

conjugadas, entonces la solución asociada a las raı́ces λ1 y λ2 es

yh = eαt (A cos(β t) + B sen(β t))

8
 Tomemos por λ1 = α + β i y λ2 = α − β i con soluciones correspondientes y1 (t) = e(α+β i) t =

eα t [cos(β t) + i sen(β t)], y2 (t) = e(α−β i) t = eα t [cos(β t) − i sen(β t)]. La solución de la ecuación ho-

mogénea es yh (t) = C1 y1 (t)+C2 y2 (t) = eα t [C1 cos(β t)+i C1 sen(β t)]+eα t [C2 cos(β t)−i C2 sen(β t)] =

eα t [cos(β t) (C1 + C2 ) + sen(β t)(i C1 − i C2 )] = eα t [A cos(β t) + B sen(β t)]

Ejemplo 2.4.3 Resolver la ecuación y ′′′ − 2y ′′ + 5y ′ = 0. La ecuación caracterı́stica tiene raı́ces λ1 = 0,

λ2 = 1 + 2i, λ3 = 1 − 2i. Por tanto

Ma

yh = c1 e0t + et (A cos(2 t) + B sen(2 t)) = c1 + et (A cos(2 t) + B sen(2 t))

te
má

4. la ecuación caracterı́stica (2.3) tiene raı́ces complejas múltiples. Si λ1,2 = α ± β i son raı́ces complejas

conjugadas de multiplicidad m, entonces la solución asociada a las raı́ces λ1 y λ2 es

t ic

yh = eαt (Pm−1 (t) cos(β t) + Qm−1 (t) sen(β t))

as

donde Pm−1 (t) y Qm−1 (t) son polinomios en t de grado menos o igual que m − 1

Ejemplo 2.4.4 Resolver la ecuación y 4) + 2y ′′ + y = 0. La ecuación caracterı́stica tiene como raı́ces

II

λ1,2 = ±i, con multiplicidad dos cada una. Por tanto

.

yh (t) = e0t ((At + B) cos(t) + (Ct + D) sen(t))

No

5. Si la ecuación caracterı́stica tiene raı́ces que combinan los tipos anteriores, la solución será combinación

lineal de las soluciones expuestas en los casos anteriores.

di

Pasamos a estudiar las ecuaciones diferenciales lineales de orden n completas

fu
nd

2.5 Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, completas de orden n

ir

con coeficientes constantes

Consideramos la ecuación diferencial lineal completa de orden n

y n) + a1 y n−1) + · · · + an−1 y ′ + an y = b(t) (2.4)

con ai ∈ IR; ∀i y an 6= 0 y b(t) continua en I abierto.

9
Teorema 2.5.1 Una solución de la ecuación completa se obtiene sumando la solución general de la ecuación

homogénea con la particular de la completa

y = yh + yp

Demostración: Sea y = yh + yp , sustituyendo en (2.4)

(yh + yp )n) + a1 (yh + yp )n−1) + · · · + an−1 (yh + yp )′ + an =

Ma

n) n−1)
yh + a 1 yh + · · · + an−1 yh′ + an yh + ypn) + a1 ypn−1) + · · · + an−1 yp′ + an yp = 0 + b(t) = b(t)
te

Teorema 2.5.2 Si y1 , y2 , . . . , yn son n soluciones l.i. de (2.3) e yp es una solución particular de (2.4),
má

entonces la solución general de (2.4) viene dada por

t

y = c 1 y1 + c 2 y2 + · · · + c n yn + yp
ic

Demostración: Claramente y es solución de (2.4) ya que es suma de una solución de la ecuación homogénea
as

y una particular de la completa. Además es la solución general porque tiene el mismo número de parámetros

como orden tiene la ecuación.

II

Nos centramos, ahora, en la búsqueda de las soluciones particulares de la ecuación completa.

.

2.5.1 Método de Variación de la Constante

No

Resolvemos en primer lugar la ecuación diferencial de segundo orden completa y a continuación se generaliza:
′′ ′
Sea L (y(t)) ≡ y (t) + a1 y (t) + a2 y(t) = b(t).
di

Sean {y1 (t), y2 (t)} soluciones de la ecuación diferencial homogénea, L (y(t)) ≡ 0, entonces la solución
fu

homogénea es yh (t) = C1 y1 (t) + C2 y2 (t). El Método de Variación de la Constante consiste en los siguientes

pasos:
nd

1. Se considera que la solución particular viene dada por yp (t) = C1 (t) y1 (t) + C2 (t) y2 (t), donde hemos
ir

sustituido las constantes Ci por Ci (t) para i = 1, 2,

2. Se sustituye la solución particular yp (t) en la ecuación completa L (y(t)) ≡ b(t), con lo que:
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′
yp (t) = C1 (t) y1 (t)+C1 y1 (t)+C2 (t) y2 (t)+C2 y2 (t) = C1 y1 (t)+C2 y2 (t), donde hemos impuesto que se
′ ′ ′′ ′ ′ ′′ ′ ′
cumpla la igualdad C1 (t) y1 (t) + C2 (t) y2 (t) = 0. Con lo que yp = C1 (t) y1 (t) + C1 y1 (t) + C2 (t) y2 (t) +
′′
C2 y2 (t). Se tiene por tanto:
′ ′ ′′ ′ ′ ′′ ′ ′
L (y(t)) ≡ C1 (t) y1 (t) + C1 y1 (t) + C2 (t) y2 (t) + C2 y2 (t) + a1 (C1 y1 (t) + C2 y2 (t)) + a2 (C1 (t) y1 (t) +

10
 ′ ′ ′ ′ ′′ ′ ′′ ′
C2 (t) y2 (t)) = C1 (t) y1 (t)+C2 (t) y2 (t)+C1 (y1 (t)+a1 y1 (t)+a2 y1 (t))+C2 (y2 (t)+a1 y2 (t)+a2 y2 (t)) =
′ ′ ′ ′
C1 (t) y1 (t) + C2 (t) y2 (t) = b(t). Tenemos por tanto el siguiente sistema:

 C1′ (t) y1 (t) + C2′ (t) y2 (t) =

 0
′ ′ ′ ′
 C1 (t) y1 (t) + C2 (t) y2 (t) = b(t)



   
   
 0 y2 (t)   y (t) 0 
  1
     
Ma

 ′
  ′   
 b(t) y2 (t)   y (t) b(t)   y (t)
′
 ′
 1  1 y2 (t) 
cuya solución es C1 (t) = , C2 (t) = y |W | =  .
|W | |W |  y ′ (t) ′

y2 (t) 
te

 1
Integrando estas expresiones se obtienen los valores de C1 (t), C2 (t) que se han de sustituir en la
má

solución particular yp (t), con lo que se obtiene la solución general yg (t) = yh (t) + yp (t).

De igual manera se hace para una ecuación diferencial de orden n, donde se obtiene el siguiente sistema:
t ic


′ ′ ′



 C1 (t) y1 (t) + C2 (t) y2 (t) + . . . + Cn (t) yn (t) = 0



 ′ ′ ′ ′ ′ ′
C1 (t) y1 (t) + C2 (t) y2 (t) + . . . + Cn (t) yn (t) = 0
as







′ ′′ ′ ′′ ′ ′′
 C1 (t) y1 (t) + C2 (t) y2 (t) + . . . + Cn (t) yn (t) = 0

.. .. ..


. . .


II






 C ′ (t) y n−1) (t) + C ′ (t) y n−1) (t) + . . . + C ′ (t) y n−1) (t)

= b(t)

1 1 2 2 n n
.

2.5.2 Método de los coeficientes indeterminados

No

El método de los coeficientes indeterminados se utiliza cuando el término independiente b(t) tiene la forma

siguiente b(t) = qk (t) ea t , siendo qk (t) un polinomio de grado k y a es un número que puede ser real o
di

complejo.

Si a es complejo, entonces a = α + β i, con lo que ea t = eα t [cos(β t) + sen(β t)], con lo que b(t) =
fu

qk (t) eα t [cos(β t) + sen(β t)] = qk (t) eα t cos(β t) + qk (t) eα t sen(β t).

nd

Tendremos por tanto dos casos posibles:

ir

1. a es real, entonces tendremos:

(a) Si a 6= λi para cada i en el polinomio caracterı́stico, entonces se toma como solución particular

yp (t) = rk (t) ea t , siendo grad(rk (t) ≤ k).

(b) Si a = λj con grado de multiplicidad m en el polinomio caracterı́stico para un j, entonces se toma

como solución particular yp (t) = tm rk (t) ea t , siendo grad(rk (t) ≤ k).

11
 2. a es complejo. en general en este caso tendremos: b(t) = qk (t) eα t cos(β t) + rℓ (t) eα t sen(β t) y ten-

dremos dos casos posibles.

(a) Si a 6= λi para cada i en el polinomio caracterı́stico, entonces se toma como solución particular

yp (t) = qs (t) eα t cos(β t) + rs (t) eα t sen(β t), donde s = max{k, ℓ}.

(b) Si a = λj con grado de multiplicidad m en el polinomio caracterı́stico para un j, entonces se toma

como solución particular yp (t) = tm [qs (t) eα t cos(β t) + rs (t) eα t sen(β t)], donde s = max{k, ℓ}.
Ma

Si desarrollamos este resumen, obtenemos lo siguiente:

te
má

tipo de b(t) no raiz raiz de multiplicidad m yp

t

k 0 − c
ic

k − 0 ctm
as

Pn (t) 0 − Qn (t)

Pn (t) − 0 tm Qn (t)

Pn (t)eλt λ − Qn (t)eλt
II

Pn (t)eλt − λ tm Qn (t)eλt
.

(Pn (t)cos(βt) + Qm (t)sen(βt))eαt α ± βi − (Pl (t)cos(βt) + Ql (t)sen(βt))eαt

No

(Pn (t)cos(βt) + Qm (t)sen(βt))eαt − α ± βi (Pl (t)cos(βt) + Ql (t)sen(βt))tm eαt

donde l es el máximo valor entre n y m.

di

Veamos algunos ejemplos prácticos:

fu

(1) Resolver y ′′ + 2y ′ − 3y = 4. Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son λ = 1 y λ = −3, por tanto

yh = c1 et + c2 e−3t
nd
ir

Por otra parte como b(t) es constante y cero no es raı́z de la ecuación caracterı́stica, probamos con

yp = c y sustituimos en la ecuación

−4 −4
−3c = 4 ⇒ c = ⇒ yp =
3 3

En resumen
4
y = c1 et + c2 e−3t − .
3

12
    
   
 y (t) y2 (t)   et e−3 t 
 1
 = −4 e2 t .
  
* Por el MVC, tenemos |W | ==  =


 
 y ′ (t) ′
y2 (t)   et −3 e−3 t 
 1   
   
   
 0
 e−3 t   
 et 0 

   
   
 4 −3 e−3 t   et 4 
   
= −e3 t , luego C1 (t) = −e−t + K1 y C2 (t) = − 13 e3 t +
′
= e− t , C2 (t) =
′
C1 (t) =
|W | |W |
K2 , con lo que la solución general es yg (t) = C1 (t) et +C2 (t) e3 t = (−e−t +K1 ) et +(− 13 e3 t +K2 ) e−3 t =
Ma

4
K1 et + K2 e−3 t − 3 = yh (t) + yp (t).
te

(2) Resolver y ′′ − 2y ′ = 1. Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son λ = 0 y λ = 2, por tanto

má

yh = c1 + c2 e2t
t

Por otra parte como b(t) es constante y cero es raı́z de la ecuación caracterı́stica de multiplicidad uno,
ic

probamos con yp = ct y sustituimos en la ecuación

as

−c = 1 ⇒ c = −1 ⇒ yp = −t

En resumen
II

y = c1 + c2 e2t − t
.

   
   
 y (t)
 1 y2 (t)   1 e2 t 
 = 2 e2 t .

* Por el MVC, tenemos |W | ==  =
No

  
 y ′ (t) ′
y2 (t)   0 2 e2 t 
 1 
   
   
 0 e2 t   1 0 
  
   
   
di

 1 2 e2 t   0 1 
  1  1
= e−2 t , luego C1 (t) = − 21 t + K1 y C2 (t) = − 14 e−2 t +
′ ′
C1 (t) = = − , C2 (t) =
|W | 2 |W | 2
fu

K2 , con lo que la solución general es yg (t) = C1 (t) + C2 (t) e2 t = (− 12 t + K1 ) et + (− 14 e−2 t + K2 ) e2 t =

K1 + K2 e2 t − 12 t − 1
4 = yh (t) + yp (t).
nd

Fijémonos que si sustituimos yp (t) = − 21 t − 1

4 en la ecuación completa se verifica para cada t.
ir

(3) Resolver y ′′ + 2y ′ − 3y = 6t + 2. Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son λ = 1 y λ = −3, por tanto

yh = c1 et + c2 e−3t

Por otra parte como b(t) es un polinomio de grado uno y cero no es raı́z de la ecuación caracterı́stica,

probamos con yp = at + b y sustituimos en la ecuación

2a − 3(at + b) = 6t + 2 ⇒ −3a = 6; 2a − 3b = 2 ⇒ a = −2; b = −2 ⇒ yp = −2t − 2

13
 En resumen

y = c1 et + c2 e−3t − 2t − 2
   
   
 y (t)
 1 y2 (t)   et e−3 t 
 = −4 e2 t .

* Por el MVC, tenemos |W | ==  =
  
 y ′ (t) ′
y2 (t)   et −3 e−3 t 
 1 
   
   

 0 e−3 t   et
 0 

   
   
 (6 t + 2) −3 e−3 t   et (6 t + 2) 
1 1
Ma

  
= − (3 t + 1)e3 t , luego
′ ′
C1 (t) = = (3 t + 1)e−t , C2 (t) =
|W | 2 |W | 2
C1 (t) = − 12 (3 t+4)e−t +K1 y C2 (t) = − 12 t e3 t +K2 , con lo que la solución general es yg (t) = C1 (t) et +
te

C2 (t) e3 t = (− 12 (3 t + 4)e−t + K1 ) et + (− 12 t e3 t + K2 ) e−3 t = K1 et + K2 e−3 t − 2 (t + 1) = yh (t) + yp (t).

má

Fijémonos que si sustituimos yp (t) = −2 (t + 1) en la ecuación completa se verifica para cada t.

t

(4) Resolver y ′′ − 2y ′ = 4t. Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son λ = 0 y λ = 2, por tanto
ic

yh = c1 + c2 e2t
as

Por otra parte como b(t) es un polinomio de grado uno y cero es raı́z de la ecuación caracterı́stica de

multiplicidad uno, probamos con yp = t(at + b) y sustituimos en la ecuación

II

2a − 2(2at + b) = 4t ⇒ −4a = 4; 2a − 2b = 0 ⇒ a = −1; b = −1 ⇒ yp = −t2 − t

.

En resumen
No

y = c1 + c2 e2t − t2 − t
   
   
y2 (t)   1 e2 t
di

 y (t) 
 1
 = 2 e2 t .

* Por el MVC, tenemos |W | ==  =
  
 y ′ (t) ′
y2 (t)   0 2 e2 t 
 1 
fu

   
   
 0
 e2 t   1 0 
 
   
nd

   
 4 t 2 e2 t   0 4t 
′
  ′
 
C1 (t) = = −2 t, C2 (t) = = 2 t e−2 t , luego C1 (t) = −t2 + K1 y C2 (t) =
|W | |W |
ir

− 12 (1 + 2 t) e−2 t + K2 , con lo que la solución general es yg (t) = C1 (t) + C2 (t) e2 t = (−t2 + K1 ) +

(− 12 (1 + 2 t) e−2 t + K2 ) e2 t = K1 + K2 e2 t − ( 12 + t + t2 ) = yh (t) + yp (t).

Fijémonos que si sustituimos yp (t) = −( 12 + t + t2 ) en la ecuación completa se verifica para cada t.

(5) Resolver y ′′ − 5y ′ + 6y = 4tet . Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son λ = 3 y λ = 2, por tanto

yh = c1 e3t + c2 e2t

14
 Por otra parte como b(t) es un polinomio de grado uno multiplicado por et y λ = 1 no es raı́z de

la ecuación caracterı́stica, probamos con yp = et (at + b) y sustituimos en la ecuación e igualamos

coeficientes

2a = 4; −3a + 2b = 0 ⇒ a = 2; b = 3 ⇒ yp = 2tet + 3et

En resumen

y = c1 e3t + c2 e2t + (2t + 3)et

Ma

   
   
 y (t)
 1 y2 (t)   e2 t e3 t 
 = e5 t .

* Por el MVC, tenemos |W | ==  =
te

  
 y ′ (t) ′
y2 (t)   2 e2 t 3 e3 t 
 1 
   
   
má

 0
 e3 t   e2 t
 0 
   
   
 4 tet 3 e3 t   2 e2 t 4 t e t 
t

′
  ′
 
C1 (t) = = −4 t e−t , C2 (t) = = 4 t e−2 t , luego C1 (t) = 4 (1 + t) e−t + K1
|W | |W |
ic

y C2 (t) = −(1 + 2 t) e−2 t + K2 , con lo que la solución general es yg (t) = C1 (t) e2 t + C2 (t) e3 t =

(4 (1 + t) e−t + K1 ) e2 t + (−(1 + 2 t) e−2 t + K2 ) e3 t = K1 e2 t + K2 e3 t + (3 + 2 t) et = yh (t) + yp (t).

as

Fijémonos que si sustituimos yp (t) = (3 + 2 t) et en la ecuación completa se verifica para cada t.

II

(6) Resolver y ′′ − 3y ′ + 2y = et . Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son λ = 1 y λ = 2, por tanto

yh = c1 et + c2 e2t
.

Por otra parte como b(t) = et y λ = 1 es raı́z de la ecuación caracterı́stica de multiplicidad uno,
No

probamos con yp = atet y sustituimos en la ecuación e igualamos coeficientes

di

a = −1 ⇒ yp = −tet
fu

En resumen

y = c1 et + c2 e2t − tet
nd

   
   
 y (t) y (t)   et
 1 2 e2 t 
 = e3 t .
  
* Por el MVC, tenemos |W | ==  =
ir

  
 y ′ (t) y ′ (t)   et 2 e2 t 
 1 2   
   
   
 0
 e2 t   et 0 
 
   
   
 et 2 e2 t   et et 
′
  ′
 
C1 (t) = = −1, C2 (t) = = e− t , luego C1 (t) = −t + K1 y C2 (t) = −e− t + K2 ,
|W | |W |
con lo que la solución general es yg (t) = C1 (t) et + C2 (t) e2 t = (−t + K1 ) et + (−e− t + K2 ) e2 t =

K1 et + K2 e2 t − (1 + t) et = yh (t) + yp (t).

Fijémonos que si sustituimos yp (t) = −(1 + t) et en la ecuación completa se verifica para cada t.

15
(7) Resolver y ′′ − 2y ′ + y = sen(2t). Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son λ = 1 con multiplicidad

dos, por tanto

yh = c1 et + c2 t et

Por otra parte como b(t) = sen(2t) y α ± βi = 0 ± 2i no es raı́z de la ecuación caracterı́stica, probamos

con yp = A cos(2t) + B sen(2t), sustituimos en la ecuación e igualamos coeficientes

4 3 4 3
Ma

−3A − 4B = 0; 4A − 3B = 1 ⇒ A = − ; B=− ⇒ yp = − cos(2t) − sen(2t)

25 25 25 25
te

En resumen
4 3
y = c 1 e t + c 2 t et − cos(2t) − sen(2t)
má

25 25
   
   
 y (t) y2 (t)   et t et 
t

 1
 = e2 t .

* Por el MVC, tenemos |W | ==  =
ic

  
 y ′ (t) ′
y2 (t)   et t t
e + t e 
 1
   
   
 0 t et   et 0 
as

   
   
   
 sen(2 t) et + t et   et sen(2 t) 
′
  ′
 
C1 (t) = = −e−t t sen(2 t), C2 (t) = = e− t sen(2 t), luego C1 (t) =
|W | |W |
1 −t 1 −t
II

25 e [2 (2 + 5 t) cos(2 t) + (−3 + 5 t) sen(2 t)] + K1 y C2 (t) = − 5 e [2 cos(2 t) + sen(2 t)] + K2 , con lo

1 −t
que la solución general es yg (t) = C1 (t) et + C2 (t) t et = ( 25 e [2 (2 + 5 t) cos(2 t) + (−3 + 5 t) sen(2 t)] +
.

K1 ) et + (− 51 e− t [2 cos(2 t) + sen(2 t)] + K2 ) t et = K1 et + K2 t et + 25

1
[4 cos(2 t) − 3 sen(2 t)] = yh (t) +
No

yp (t).
1
Fijémonos que si sustituimos yp (t) = 25 [4 cos(2 t) − 3 sen(2 t)] en la ecuación completa se verifica para
di

cada t.

(8) Resolver y ′′ + y = 2 sen(t). Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son λ = ±i, por tanto
fu

yh = e0t (c1 cos(t) + c2 sen(t)) = c1 cos(t) + c2 sen(t)

nd
ir

Por otra parte como b(t) = 2 sen(t) y α±βi = 0±i es raı́z de la ecuación caracterı́stica de multiplicidad

uno, probamos con yp = e0t t(A cos(t) + B sen(t)) = At cos(t) + Bt sen(t), sustituimos en la ecuación

e igualamos coeficientes

−2A = 2; 2B = 0 ⇒ A = −1; B = 0 ⇒ yp = −t cos(t)

En resumen

y = c1 cos(t) + c2 sen(t) − t cos(t)

16
    
   
 y (t) y2 (t)   cos(t) sen(t) 
 
 1
* Por el MVC, tenemos |W | ==  =
 
 = 1.

 y ′ (t) ′
y2 (t)   −sen(t) cos(t) 
 
 1
   
   

 0 sen(t)   cos(t)
 0 

   
   
 2 sen(t) cos(t)   −sen(t) 2 sen(t) 
   
= −2 sen2 (t), C2 (t) =
′ ′
C1 (t) = = sen(2 t), luego C1 (t) =
|W | |W |
−t + 21 sen(2 t) + K1 y C2 (t) = − 12 cos(2 t) + K2 , con lo que la solución general es yg (t) = C1 (t) cos(t) +
Ma

1
C2 (t) sen(t) = (−t + 2 sen(2 t) + K1 ) cos(t) + (− 12 cos(2 t) + K2 )sen(t) = K1 cos(t) + K2 sen(t) +
1
2 [−2 t cos(t) + sen(t)] = yh (t) + yp (t).
te

Fijémonos que si sustituimos yp (t) = 12 [−2 t cos(t) + sen(t)] en la ecuación completa se verifica para
má

cada t.
t

Nota 2.5.1 Si b(t) es combinación lineal de los casos anteriores, entonces la solución particular a probar
ic

debe ser combinación lineal de las soluciones particulares correspondientes.

as

2.6 Una aplicación económica

II

Consideremos el siguiente modelo de crecimiento económico de un paı́s en vı́as de desarrollo.

.

Sea X(t) la producción total anual, K(t) el stock de capital, N (t) el tamaño de la población y H(t) el

flujo anual de ayuda exterior, todo medido en el instante t. Las hipótesis son:
No

• El volumen de producción es proporcional al stock del capital, es decir, X(t) = σK(t), al parámetro

σ se le llama productividad media del capital.

di

• El crecimiento total anual del capital es igual al ahorro interno más la ayuda exterior, es decir, K̇(t) =
fu

α X(t) + H(t), siempre que se suponga que el ahorro interno es proporcional a la producción. Al factor
nd

de proporcionalidad α se le llama tasa de ahorro.

ir

• La población crece a una tasa proporcional constante que depende de ρ, es decir, N (t) = N0 eρt .

• Por último, H(t) = H0 eµt con K(0) = K0 y ασ 6= µ.

X(t)
Queremos obtener x(t) = que es la producción por persona.
N (t)

17
 El modelo es 




 X(t) = σ K(t)


 K̇(t) = α X(t) + H(t)



 N (t) = N0 eρt



con ασ 6= µ; H(t) = H0 eµt .

K̇(t) = α σ K(t) + H0 eµt ⇒ K̇(t) − α σ K(t) = H0 eµt

Ma

que es una ecuación diferencial lineal de orden uno. Resolvemos la ecuación homogénea: la ecuación carac-
te

terı́stica es λ − ασ = 0 que tiene como única raı́z λ = ασ. Por tanto Kh = c eασt . Para resolver la ecuación
má

completa probamos con Kp = a eµt con lo que K̇ = a µ eµt y sustituyendo en la ecuación

H0 H0
t

a µ eµt − α σ a eµt = H0 eµt ⇒ a = ⇒ Kp = eµt

µ − ασ µ − ασ
ic

Por tanto
as

H0
K(t) = c eασt + eµt
µ − ασ

Como para t = 0 se tiene que K(0) = k0

II

H0 H0
K0 = c + ⇒ c = K0 −
.

µ − ασ µ − ασ

Ası́ la solución que verifica la condición inicial K(0) = K0 es

No

H0 H0
 
K(t) = K0 − eασt + eµt
µ − ασ µ − ασ
di

Por otra parte

X(t) σ K(t) x(t) N0 ρt
fu

x(t) = = ⇒ K(t) = e
N (t) N0 eρt σ

Sustituyendo en la expresión encontrada de K(t)

nd

x(t) N0 ρt x(0) N0 H0 H0
 
e = − eασt + eµt
ir

σ σ µ − ασ µ − ασ

Operando
H0 σ (ασ−ρ)t H0 σ (αµ−ρ)t
x(t) = x(0) eασt − · e + · e
µ − α σ N0 µ − α σ N0

18
2.7 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales

Un sistema de ecuaciones diferenciales lineal tiene la estructura siguiente:

ẏ = A(t) y + b(t), donde la variable y ∈ IRN , ẏ es la derivada respecto al tiempo de la variable y y la matriz

A(t) ∈ Mn (t). Se supone que tanto A(t) como b(t) son continuas en un intervalo temporal t ∈ (a, b). A lo
′
largo de esta sección pondremos indistintamente y (t) o ẏ(t).

Si se cumplen estas dos condiciones se cumple que existe una única solución que cumple la condición inicial
Ma

y(t0 ) = y0 .
te

Al igual que en las ecuaciones diferenciales lineales de orden n, el teorema de existencia y unicidad nos da
má

una solución para cada sistema homogéneo en la forma siguiente:

 n
 
ẏ = A(t) y 
t


 
ic

 y(t0 ) = ei

 


i=1

donde {ei }ni=1 es la base canónica en IRn . Asociado a cada sistema anterior el teorema de existencia y unici-
as

dad nos dice que existe una solución {yi (t)}ni=1 que se demuestra que forman una base del espacio vectorial

asociado al conjunto de 
soluciones asociado al
 sistema de ecuaciones diferenciales.
II

 

 ẏ = A(t) y 

Luego dado un sistema , existe una única solución y(t) que se puede expresar como
.

 y(t0 ) = v

 


n
X
combinación lineal de los elementos de la base, es decir, y(t) = ci yi (t) = (y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)) C = Φ(t) C.
No

i=1
A la matriz Φ(t) se le denomina matriz fundamental del sistema de ecuaciones deferenciales lineal homogéneo

y cumple que |Φ(t)| 6= 0, ∀t ∈ (a, b).

di

Proposición 2.7.1 La matriz Fundamental verifica el sistema de ecuaciones deferenciales homogéneo.

fu

Demostración
nd

′ ′ ′ ′
Φ (t) = (y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)) = (Ay1 (t), Ay2 (t), . . . , Ayn (t)) = A(y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)) = AΦ(t).
ir

Proposición 2.7.2 Dado el sistema y ′ = A y, con λ autovalor de A, v autovector asociado al autovalor,

entonces y(t) = eλ t v es solución del sistema de ecuaciones diferenciales homogéneo.

Demostración
′
Sea y(t) = eλ t v, entonces y (t) = λ eλ t v. Por otro lado:

A y(t) = Aeλ t v = eλ t A v = λ eλ t v = y ′

19
Proposición 2.7.3 Dado el sistema y ′ = A y, con λ autovalor doble de A, {v1 , v2 } ∈ Ker(A − λ I)2 = {v ∈

IRn / (A − λ I)2 v = θ} linealmente independientes, entonces yi (t) = eλ t [vi + t

1! (A − λ I)vi ] para i = 1, 2 son

soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales homogéneo.

Demostración

Notemos que si tomamos v1 como autovector asociado al autovalor λ, entonces y1 (t) tiene la expresión de la

proposición (2.7.2). Por lo que se toma v1 como autovector y por tanto solo es necesario demostrarlo para
Ma

y2 (t).
te

t ′ t
y2 (t) = eλ t [v2 + 1! (A − λ I)v2 ], con lo que y2 (t) = λ eλ t [v2 + 1! (A − λ I)v2 ] + eλ t (A − λ I)v2 . Por otro lado

(A−λ I)y2 (t) = eλ t [(A−λ I)v2 + 1!t (A−λ I)2 v2 ] = eλ t (A−λ I)v2 , con lo que Ay2 (t)−λy2 (t) = eλ t (A−λ I)v2 ,
má

′
por lo tanto tenemos que Ay2 (t) = λy2 (t)+eλ t (A−λ I)v2 = λeλ t [v2 + 1!t (A−λ I)v2 ]+eλ t (A−λ I)v2 = y2 (t).
t ic

Nota 2.7.1
as

Esta proposición se puede generalizar de la siguiente manera: Si tenemos un autovalor λ con orden de

multiplicidad α y v ∈ Ker(A − λ I)α = {v ∈ IRn / (A − λ I)α v = θ}, entonces una solución asociada viene
α−1
X tj
II

dada por la expresión: y(t) = eλ t [v + (A − λ I)j v]. Luego para encontrar todas las soluciones asociadas
j=1
j!
al autovalor λ, solo es necesario encontrar una base de Ker(A − λ I)α y aplicar esta fórmula a los elementos
.

de esta base.
No

Nota 2.7.2 Autovalores complejos

di

Supongamos ahora que tenemos un par de autovalores complejos λ1,2 = a ± bi con sus correspondientes

autovectores v1 ± iv2 . Entonces tomando y(t) = e(a+i b) t (v1 + iv2 ) = ea t (cos(bt) + isen(bt))(v1 + iv2 ) =
fu

ea t (cos(bt)v1 − sen(bt)v2 ) + i ea t (sen(bt)v1 + cos(bt)v2 ) = Re(y(t)) + i Im(y(t)) por la proposición (2.7.2).

nd

Ahora bien, como la combinación lineal de soluciones es también solución, podemos entonces tomar como

soluciones y1 (t) = Re(y(t)) = ea t (cos(bt)v1 − sen(bt)v2 ) e y2 (t) = Im(y(t)) = ea t (sen(bt)v1 + cos(bt)v2 ).

ir

2.7.1 Sistemas Completos

A la hora de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales completo se utiliza el método de variación de la

constante que se expone a continuación

Sea yh (t) = Φ(t) C solución del sistema homogéneo. El método de variación de la constante consiste en

tomar como solución general y(t) = Φ(t) C(t) y sustituirla en la ecuación diferencial completa.

20
 ′ ′ ′
ẏ(t) = Φ (t) C(t) + Φ(t) C (t) = A Φ(t) C(t) + Φ(t) C (t). Por otro lado:

ẏ(t) = A Φ(t) C(t) + b(t). Simplificando la parte derecha de las dos expresiones anteriores, obtenemos:
′
Z t
Φ(t) C (t) = b(t), con lo que C(t) = Φ−1 (s)b(s) ds + K, con lo que sustituyendo en y(t) = Φ(t) C(t), se
t0
Z t Z t
tiene que y(t) = Φ(t)[ Φ−1 (s)b(s) ds + K] = Φ(t) K + Φ(t) Φ−1 (s)b(s) ds = yh (t) + yp (t).
t0 t0

Ejemplo 2.7.1 Resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales completo

   
Ma

 1 0 0   3 
   
   
ẋ = 
 0 2 0 
 x +  2 
 
te

   
   
0 1 2 1
má

Solución
t

Para resolver el sistema hemos de hacerlo en dos partes. En primer lugar resolvemos el sistema homogéneo
ic

y en segundo lugar el completo.

 
as

 1 0 0 
 
 
H) ẋ =  0 2 0 

 x.
 
 
0 1 2
II

Para resolver el sistema homogéneo hemos de encontrar los autovalores de la matriz A. |A − λ I| =

.

(λ − 1)(λ − 2)2 = 0, con lo que tenemos λ = 1 y λ = 2 con orden de multiplicidad α = 2.

Para λ = 1su autovector

  seencuentra resolviendo el sistema (A − λ I)v = θ, con lo que se tiene
No


 0 0 0  x   0 
    
    
 0 1 0   y  =  0 . El sistema obtenido viene dado por el sistema de ecuaciones y + z = 0
    
di

    
    
0 1 1 z 0
 
fu

 1 
 
 
e y = 0, con solución v1 =  0 

 que corresponde al primer autovector.
nd

 
 
0
Para λ = 2 su autovector
 se encuentra resolviendo el sistema (A − λ I)v = θ, con lo que se tiene
ir

  
 −1 0 0  x   0 
     
     
 0 0 0   y  =  0 . El sistema obtenido viene dado por el sistema de ecuaciones x = 0
     
     
     
0 1 0 z 0
 
 0 
 
 
 0 . Este autovalor tiene único autovector v2 . Para obtener el segundo
e y = 0, con solución v2 =  
 
 
1

21
 vector asociado a este autovalor utilizando
 la proposición
  (2.7.3)
 encontramos
 el Ker(A − λ I)2 = {v ∈
 1 0 0  x   0 
    
3 2 3
     
IR / (A − 2 I) v = θ} = {v ∈ IR /  0 0 0   y  =  0 
    
. El sistema obtenido viene dado
    
    
0 0 0 z 0
     
 0   0   0 
     
     
por el sistema de ecuaciones x = 0 , con solución v =  y  = y  1  + z  0 
    
 = z v2 + y v3 .
Ma

     
     
z 0 1
Luego ya tenemos el tercer vector v3 que se denomina vector espectral.
te

Notemos que se verifica que (A − 2 I)v3 = v2 . Esta es otra manera de encontrar el vector espectral v3 .
má

Las soluciones asociadas

  acadavector vi , i = 1, 2, 3 son por tanto:
t
 1   e 
t

   
v1 → y1 (t) = et 
   
=
 0   0  ya que es autovector.
ic

  
   
   
0 0
as

   
 0   0 
   
2 t
   
v2 → y2 (t) = e  0  =  0 
  
 ya que es autovector.
   
II

   
1 e2 t
         
 0   0   0   0   0 
.

         
2 t t 2 t 2 t
            
v3 → y3 (t) = e  1 
 
+ 1! (A − 2 I) 
 1 


 = e 


 1 
 + t 
 0 


 = e 
 1  ya que es un

No

         
         
0 0 0 1 t
vector espectral.  
et 0 0
di

 
 
 
Ya hemos obtenido la matriz fundamental Φ(t) = (y1 (t) y2 (t) y3 (t)) = 
 0 0 e2 t , con lo que

fu

 
 
0 e2 t te2 t
la solución homogénea viene dada
 por: 
nd


t
 e 0 0   C1 
  
ir

  
yh = Φ(t) C = 
 0 0 e2 t   C  = C1 y1 (t) + C2 y2 (t) + C3 y3 (t)
 2 
  
  
0 e2 t te2 t C3

P) Encontramos ahora la solución particular y para ello utilizamos el resultado obtenido en el Método
Z t
de variación de la constante. La solución particular viene dada por yp (t) = Φ(t) Φ−1 (s)b(s) ds. En
t0

22
    
−s
 3   e 0 0 
   
  −1
 
nuestro caso b(s) =  , con lo que Φ−1 (s) b(s) =
 2 . Calculamos Φ (s) =  0 −s e−2 s e−2 s
 

   
   
1 0 e−2 s 0
    t    

 3 e−s   −3 e−s 

 −3 e
−t
  −3 
  Z t      
  −1
     
 e−2 s (1 − 2 s) , integrando Φ (s) b(s), ds =  s e−2 s  =  t e−2 t  −  0 .
       
  0      
       
2 e−2 s −e−s  −e−t −1
Ma


 0
 3 e−t − 3 
te

t Z  
−1
 
Con lo que: yp (t) = Φ(t) Φ (s)b(s) ds = 
 e−2 t − 1 .

t0  
 
má

t + t e−2 t − t et
Por otro lado la solución general viene dada por y(t) = yh (t) + yp (t), con lo que si tenemos un punto
t

inicial y(0) = y0 , se tiene que y(0) = Φ(0) C, con lo que C = Φ−1 (0) y0 .
ic

Luego la solución es y(t) = Φ(t) Φ−1 (0) y0 + yp (t).

as

Ejemplo 2.7.2 Resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales completo

   
 1 0 0   3 
II

   
   
ẋ = 
 0 2 1 
 x +  2 
 
.

   
   
0 −1 2 1
No

Solución

Para resolver el sistema hemos de hacerlo en dos partes. En primer lugar resolvemos el sistema homogéneo

y en segundo lugar el completo.

di

 
 1 0 0 
fu

 
 
H) ẋ = 
 0  x.
2 1 
 
nd

 
0 −1 2
Para resolver el sistema homogéneo hemos de encontrar los autovalores de la matriz A. |A − λ I| =
ir

(1 − λ)[(2 − λ)2 + 1] = 0, con lo que tenemos λ = 1 y λ = 2 ± i .

Para λ = 1, 
 su autovector
 se encuentra
  resolviendo el sistema (A − λ I)v = θ, con lo que se tiene
 0 0 0  x   0 
     
     
 0 1 1   y  =  0 . El sistema obtenido viene dado por el sistema de ecuaciones
     
     
     
0 −1 1 z 0

23
  
 1 
 
 
y + z = 0, −y + z = 0, con solución v1 =  0 

 que corresponde al primer autovector.
 
 
0
Para λ = 2 + i, su autovector se encuentra
  resolviendo
  el 
sistema (A − 
λ I)v = θ, con lo que
 se
 tiene

 1 − (2 + i) 0 0   x   0   −1 − i 0 0  x 
         
         
 0 2 − (2 + i) 1   y  =  0 , con lo que  0 −i 1   y =
         
         
Ma

         
0 −1 2 − (2 + i) z 0 0 −1 −i z
 
 0 
te

 
 
 0 .
 
má

 
 
0
El sistema obtenido viene dado por el sistema deecuaciones −(1 + i) x = 0, −i y + z = 0, con solución
t


 0 
ic

 
 
 1  asociado al autovalor complejo. La solución
x = 0, z = i y, luego tenemos el vector v =  
as

 
 
i
asociada a este autovalor es por
 tanto:
      
 0  0 0 0
II

     
       
e(2+ i) t v = e2t (cos(t)+i sen(t))  2t   = e2t  +i e2t  sen(t)  =
       
 1  = e  cos(t) + i sen(t) cos(t)

    
.

       
       
i −sen(t) + i cos(t) −sen(t) cos(t)
Re[e(2+ i) t v] + i Im[e(2+ i) t v]. Por lo 
tanto la matriz Fundamental viene dada por:
No


t
 e 0 0 
 
 
Φ(t) = 
 0 e2t cos(t) 2t
, por lo que yh (t) = Φ(t) C.
e sen(t) 
di

 
 
0 −e2t sen(t) e2t cos(t)
fu

 
−s
 e 0 0 
 
 
P) Análogamente a como se hizo en el ejercicio anterior calculamos Φ−1 (s) =  .
−e2s sen(s) 
nd

 0 e−2s cos(s)
 
 
0 e−2s sen(s) e−2s cos(s)
ir

   
 3   3 e−s 
    Z t
   
Como b(s) = 
 2 
, se tiene que Φ −1 (s) b(s) =  −2s
 e (2 cos(s) − sen(s)) , con lo que
 Φ−1 (s) b(s) ds =
    0
   
1 e−2s (cos(s) + 2 sen(s))
 
 3 − 3 e−t 
 
 

 e−2t ( 45 sen(t) − 35 cos(t)) , por lo tanto:

 
 
4
5 − e−2t ( 45 cos(t) + 35 sen(t))

24
  
3e − 3 t
 
t
Z  
 
yp (t) = Φ(t) Φ−1 (s) b(s) ds =  2t 3 4
 e ( 5 cos(t) + 5 sen(t)) −
3 
0  5 

 
e2t ( 45 cos(t) − 35 sen(t)) − 4
5

′′′ ′′
Ejemplo 2.7.3 Dada la ecuación diferencial y + 3 y + 3 y ′ + y = 0, pasarla a un sistema de ecuaciones

diferenciales y resolverlo como tal.

Ma





 x1 = y
te




Para ello hacemos el siguiente cambio: x2 = y
′
. Derivando en ambos lados se tiene:



má

 ′′
 x3 = y


  
 ′
 x1 = x2 0 1 0 
t


 

  
  
′
, que en forma matricial se expresa como: ẋ =   x, con lo
ic

 x2 = x3  0 0 1 

  
 ′
 
 x = −x1 −3 x2 −3 x3 −1 −3 −3


3
as

que tenemos que resolver este sistema homogéneo.

Para resolver el sistema homogéneo hemos de encontrar los autovalores de la matriz A. |A−λ I| = (λ+1)3 = 0,
II

con lo que tenemos λ = −1 con orden de multiplicidad α = 3.

Para obtener los vectores asociados a este autovalor utilizando la proposición (2.7.3) encontramos el Ker(A−
.

 3    
 1 1 0   x   0 
     
No

3 3 3 3  y  =  0 }. Como (A + I)3 = θM ,

     
λ I) = {v ∈ IR / (A + I) v = θ} = {v ∈ IR / 
 0 1 1 
    
     
     
−1 −3 −2 z 0
     
di

 
 1   0   0 

 
 

     

     

,  1
podemos tomar cualquier base. Tomemos por ejemplo B =  −1   ,  0  .
fu

   

      
     

1 0 1 

 
 
nd

 
 1 
 
 
Se puede ver que el vector v1 = 
 −1  es un autovector de la matriz asociado al autovalor λ = −1,
ir


 
 
1
 
 1 
 
 
con lo que la solución asociada es y1 (t) = e−t 
 −1 .

 
 
1

25
  
 0 
  h i
t2
− λ I)2 v2 =
  −t v + t(A − λ I) v +
La solución asociada a v2 =  1 

 es por la proposición (2.7.3): y 2 (t) = e 2 2 2 ! (A
 
 
0
       
 0   1   2   t+ t2 
       
t2
−t
        
e  1  + t   −2  = e−t  1 + t + −t2
+
   1  .
 2!    
       
       
0 −3 2 −3 t + t2
Ma

 
 0 
te

 
 
 0 es por la proposición (2.7.3):
Análogamente, la solución asociada a v3 =  
 
 
1
má

     
 0   0   1 
t

h i      
t2 t2
− λ I)2 v3
      
y3 (t) = e−t v3 + t(A − λ I) v3 + 2 ! (A = e−t   0  + t
+
1   −1  =
ic

   2!  
     
     
1 −2 1
as

 
t2

 2 

 
e−t  t2 .
 t− 2 
 
II

t2
 
1 − 2t + 2
La matriz fundamental es Φ(t) = (y1 (t), y2 (t), y3 (t)), con lo que la solución de la homogénea es Xh (t) =
.

Φ(t) C y la solución de la ecuación diferencial es la primera fila de Xh (t).

No

Notemos que podemos calcular los vectores

 espectrales
 resolviendo
 los sistemas (A − λ I) v2 = v1 y (A −
 2   3 
   
   
λ I) v3 = v2 , cuya solución es v2 = 
 −1  y v 3 =  −1 , con lo que obtenemos las correspondientes
di

  
   
   
0 0
fu

soluciones por la proposición (2.7.3):

h i
t2
y2 (t) = e−t v2 + t(A − λ I) v2 + 2 ! (A − λ I)2 v2 = e−t [v2 + t v1 ],
nd

h i h i
t2 t2
y3 (t) = e−t v3 + t(A − λ I) v3 + 2 ! (A − λ I)2 v3 = e−t v3 + t v2 + 2 v1 .
ir

26