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Juan Carlos Medina
• Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos,
cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría).

• Expresidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN.

• Exdirector de diversas entidades financieras latinoamericanas.

• Ex Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales.

• Expresidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú - ASBANC.

• Expresidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Tecnológico

de Monterrey, México (sede Perú).

• MBA de EGADE Business School – Tecnológico de Monterrey. Ingeniero Industrial de la

Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la

Florida International University (FIU).

• Catedrático universitario.

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 AGENDA

1. Gestión de riesgos de LAFT en la determinación de operaciones

inusuales.

1. Estrategias de análisis de operaciones en la elaboración de un ROS.

.
1. Uso de fuentes de información para Debida Diligencia de Clientes.
1.
Gestión de riesgos de LAFT
en la determinación de
operaciones inusuales
 Dos perspectivas del monitoreo

En prevención
En análisis y monitoreo
Anticipar gestión de riesgos
Predecir comportamientos
en nuevas iniciativas
inusuales de operaciones
comerciales

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Algunas diferencias

Operación
Señal de alerta Operación inusual
sospechosa

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Procedimiento de comunicación de
operaciones inusuales
1 2
Trabajador identifica señal
Señal alerta
de alerta
identificada
De Clientes, Proveedores, Comunicación al ODC
Trabajadores, Contrapartes
u otros

4
Oficial de Cumplimiento
El Oficial de Cumplimiento
concluye su análisis con la
Verifica datos registrados y analiza 3
la operación. Si falta información la
información completa.
solicita como sustento.

Si no es ROS, se Si es ROS, se UIAF

archiva. reporta a la UIAF. Recibe el ROS.
5
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Regímenes de Debida Diligencia…
Basados en riesgo

Reforzada /
Simplificada Estándar
Ampliada

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2.
Estrategias de análisis de
operaciones en la elaboración
de un ROS
 Con la virtualización mejoran algunas
condiciones…
Nueva estrategia: Migración a estrategias cuantitativas
Metodologías Cualitativas
Basadas en juicio de experto, alto componente subjetivo pero válido para análisis
iniciales.

Metodologías Cuantitativas

Basadas en modelos matemáticos (analíticos, basados en minería de datos).

Por ejemplo, se usan algoritmos de minería de datos, que pueden agruparse en:

a. Aprendizaje supervisado ( regresión, árboles, redes neuronales, etc.).

b. Aprendizaje no supervisado (clústers, factorización de matrices, etc.).

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Fases para el análisis de datos

a. c.
e.
Entendimiento Preparación de
Evaluación
del negocio datos

b.
d. d.
Entendimiento
Modelamiento Despliegue
de los datos

Recomendación:
Uso de minería de datos

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Principales algoritmos de la minería de datos

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Machine Learning (ML) aplicado al
monitoreo de clientes

Machine Learning permite que las computadoras detecten

y reconozcan comportamientos sospechosos y clasifiquen
las alertas según un enfoque basado en el riesgo.

Ventajas
•Reducción de alertas
•Escalamiento automático
•Predicción de tendencias
•Eficiencias en recursos y administración de personal
•Mejor toma de decisiones

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Selección del método de pronóstico que
ayude a detectar operaciones inusuales

1. La consideración que se impone en la selección de un método de

pronóstico obedece a que los resultados deben facilitar el proceso de
toma de decisiones.

1. El método elegido deberá producir datos precisos y comprensibles, de

modo que pueda ayudar a producir mejores decisiones.

Por ejemplo, la decisión de calificar una operación sospechosa

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Guía para la selección de una técnica de
pronóstico
1. Técnica de pronóstico para Datos Estacionarios

Cuyo valor promedio no varía en el tiempo

Se utiliza cuando:

● Los eventos que generan una Por ejemplo, típica regresión lineal en
serie se han estabilizado. comportamientos transaccionales de clientes…
● Se requiere un modelo muy
sencillo, debido a la falta de
datos.

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Guía para la selección de una técnica de
pronóstico
2. Técnica de pronóstico para Datos con una tendencia

La serie contiene un componente de largo

plazo que representa el crecimiento

Se utiliza cuando:
● El incremento en la población
provoca un incremento en la
demanda de servicios Por ejemplo, seguros…
financieros/seguros.
● Aumenta la aceptación en el
mercado.

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Guía para la selección de una técnica de
pronóstico
3. Técnica de pronóstico para Datos con estacionalidad

Series con patrón de cambio que se repite a sí

mismo año tras año

Se utiliza cuando: Por ejemplo, clientes con importantes abonos

● El período influye en la anuales (dividendos, etc.), o participación en
variable de interés. valores…

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Guía para la selección de una técnica de
pronóstico
4. Técnica de pronóstico para Series Cíclicas

Patrones de fluctuación alrededor de la

tendencia

Se utiliza cuando:
● El ciclo del negocio influye
sobre la variable.
Por ejemplo, acelerado dinamismo en el ciclo
● Se presentan cambios en la
población. de vida de algunos negocios (por innovación)…

● Se presentan cambios en el
ciclo de vida del
producto/servicio financiero.
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¿Por dónde empezar?

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Calidad de datos

Confiables Relevantes Consistentes

Temporales
(históricos)

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Detección de operaciones inusuales y
sospechosas

Diseño de alertas

En líneas generales, los principales

indicadores para el diseño de alertas,
son aquellos que permiten medir diferentes
condiciones.

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Patrones para la determinación de alertas
En relación a la transferencia de fondos

Alto número de transferencias de fondos, sin correspondencia con

la magnitud del negocio del cliente.

Concentración de envíos de dinero, hacia un único

beneficiario.

Concentración de envíos de dinero desde un mismo

ordenante.

Transferencias realizadas por montos cercanos a los

límites de registro.

Grupo de beneficiarios/ordenantes que registran el mismo

número telefónico o dirección en sus operaciones.

Giros en los que el beneficiario evidencia no conocer al

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remitente, monto o finalidad del dinero.
Patrones para la determinación de alertas
Sobre el comportamiento del cliente

Repentino cambio
del comportamiento Cliente que en un Aumento Cliente que realiza
Operaciones que no
financiero de un corto tiempo patrimonial importantes
se condicen con la
cliente sin adquiere un nivel exagerado del operaciones
realidad económica
justificación importante de cliente y/o financieras sin
y perfil del cliente.
aparente. activos. relacionados. empleo declarado.

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Efectividad y eficiencia de las alertas

Evaluación de la cantidad de ROS

generados por señales de alerta
automáticas.

Evaluación de la cantidad de ROS

generados por comunicaciones
internas.

Identificación de nuevas tipologías.

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3.
Uso de fuentes de
información para la Debida
Diligencia de Clientes
Estrategias para Debida Diligencia

Nuevas Estrategias
Uso de Fuentes
Abiertas Para la
Debida Diligencia

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Tipos de sanciones que pueden generar ROS

Explícitas Implícitas

Aparecen explícita y literalmente, Se extienden a personas o

en listas públicas difundidas por entidades que no fueron
OFAC, ONU, UE o países que mencionadas nominalmente en las
emitan listas de sanciones. listas. Por ejemplo, cuando existen
porcentajes de participación de
personas listadas en otras
entidades.

En conclusión, las sanciones explícitas son claras, sin embargo las

implícitas constituyen un reto para las entidades financieras.

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Tipologías regionales de LA 2019 - 2021

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 Conclusiones

2. 3.
1.
Cada entidad tiene sus Incorporar el componente
Necesidad de
propios fundamentos de analítico en la toma de
adaptabilidad de los
gestión de riesgos. Lo que decisiones sobre reportes de
criterios de generación de
para uno es riesgo alto, para operaciones sospechosas.
alertas a nuevas
otro tal vez no. Es necesario
condiciones del mercado.
redefinir las metodologías de
identificación de operaciones
inusuales.

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Preguntas y
respuestas

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¡Gracias!
Juan Carlos Medina Carruitero
Director de Consultoría
[email protected]
(+51 989 233507)