Io Cuadro Comparativo Metodos
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Integrantes de equipo:
González Santos María Micela
Manuel Medina Carlos
Martínez Ángeles Samuel Iram
Pedraza Isabel Vicente
Sandoval Vargas Angel Carlos
3
Cuadro comparativo entre los métodos: Simplex, Dos Fases, de la M,
Dual – Simplex, Casos Especiales y Análisis de Sensibilidad.
(S. Hillier & Gerald J.,
2010, pág. 256)
Método Simplex Método de las dos fases Método de la M Dual- Simplex Análisis de
sensibilidad
Se utiliza solo restricciones Todas las restricciones del Todas las restricciones del Parte de una solución Identifica los
del tipo y por problema deben ser de problema deben ser de tipo óptima infactible, la parámetros sensibles
consecuente se utiliza la tipo o () a o () .en comparación diferencia con el método esto es, aquellos que
Sj en donde S es la comparación con el con el método simplex. simplex primal está en las no pueden cambiar sin
holgura y j es igual a Método simplex. Se le asigna una condiciones para la variable modificar la solución
El método de las dos fases penalización a la función que entra y la variable que óptima. (Lieberman,
cualquier número 1, 2,
consiste en dos fases objetivo denotado por una sale: Condición de 2010, pág. 122)
3,4…, n.se agrega el Factibilidad: La variable
como su nombre lo indica. variable artificial y la letra
numero siguiente entero que sale es aquella variable
Su única diferencia con el M, en el caso de ser:
conforme se enumeran las
método de la M es en la a) la función objetivo una básica con valor más
ecuaciones no se le agrega
primer fase ya que los maximización la negativo, si todas son no
un coeficiente de la
Diferencias factores multiplicativos de penalización que se le negativas el proceso
variable artificial. termina. Condición de
M se convierten en agrega será negativo,
cantidad únicas al b) la función objetivo una Optimidad: La variable que
En lugar de enumerar todas
multiplicarse por las minimización la entra es aquella no básica
las soluciones básicas
variables M se rompe la penalización que se le con la razón más pequeña
(puntos de esquina) del (minimización), o con valor
semejanza en la tabla con agrega será positivo.
problema de PL, el método
el método de las dos fases. Posteriormente se absoluto más pequeño
simplex investiga solo
sustituyen las variables (maximización). Las
“algunas” de estas
artificiales en la función razones se calculan
soluciones. dividiendo los coeficientes
objetivo, utilizando las
(TAHA, 2012, pág. 76)
restricciones como del primer miembro de la
función objetivo entre los
ecuaciones de la variable correspondientes
artificial. coeficientes negativos en la
ecuación de la variable que
sale. Si todos los valores
son ceros o positivos el
modelo es infactible (no
hay solución). En ambas
condiciones los empates se
rompen de forma arbitraria.
(Salazar López, 2016)
Aplicaciones El método símplex cuya La aplicación de la Se usa ante la presencia de Una aplicación típica del Investigar el efecto que
gran virtud es su sencillez, técnica de la M Grande variables artificiales en el método simplex dual es en tiene la solución
es un método muy práctico, implica teóricamente que modelo a solucionar. la resolución de problemas óptima proporcionada
ya que solo trabaja con los M tiende a infinito. Sin con una función objetivo de por el método simplex
coeficientes de la función embargo, al usar la minimización, con el hecho de que los
objetivo y de las computadora M debe ser restricciones del tipo mayor parámetros tomaran
restricciones. finito, o igual y donde las otros valores posibles.
(Econlink, 2009) pero suficientemente variables de decisión son Y con base a ello
grande. En específico M mayores o iguales a cero. identificar los
debe ser lo bastante Otra aplicación primordial parámetros sensibles
grande como para del método simplex dual es es decir los parámetros
funcionar su asociación con el cuyos valores no
como penalización, al análisis de sensibilidad. pueden cambiar sin
mismo tiempo no debe ser Suponga que se tiene una que cambie la solución
tan grande como para solución óptima por el óptima.
perjudicar la exactitud de método simplex, pero que
los cálculos del Método es necesario (o de interés
Simplex. para el análisis de
sensibilidad)
introducir cambios menores
en el modelo
Cuadro comparativo entre los métodos: Simplex, Dos Fases, de la M,
Dual – Simplex, Casos Especiales y Análisis de Sensibilidad.
ANEXOS
Método Simplex
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Paso 1: Modelación Mediante Programación Lineal
Las variables:
Las restricciones:
La función Objetivo:
De esta manera podemos apreciar una matriz identidad (n = 4), formado por las variables de
holgura las cuales solo tienen coeficiente 1 en su respectivo recurso, por el ejemplo la variable de
holgura "S1" solo tiene coeficiente 1 en la restricción correspondiente a el recurso 1. La función
objetivo no sufre variaciones:
1S1 = 24
1S2 = 20
1S3 = 20
1S4 = 16
Solución: (segundo término)= En esta fila se consigna el segundo término de la solución, es decir
las variables, lo más adecuado es que estas se consignen de manera ordenada, tal cual como se
escribieron en la definición de restricciones.
Cj = La fila "Cj" hace referencia al coeficiente que tiene cada una de las variables de la fila
"solución" en la función objetivo.
Variable Solución = En esta columna se consigna la solución básica inicial, y a partir de esta en
cada iteración se van incluyendo las variables que formarán parte de la solución final.
Cb = En esta fila se consigna el valor que tiene la variable que se encuentra a su derecha
"Variable
solución" en la función objetivo.
Zj = En esta fila se consigna la contribución total, es decir la suma de los productos entre término
y Cb.
Cj - Zj = En esta fila se realiza la diferencia entre la fila Cj y la fila Zj, su significado es un
"Shadow price", es decir, la utilidad que se deja de recibir por cada unidad de la variable
correspondiente que no forme parte de la solución.
Solución inicial:
Maximizar Minimizar
Variable que
La más positiva de los Cj - Zj La más negativa de los Cj - Zj
entra
Siendo b los valores bajo la celda
Siendo b los valores bajo la celda
solución y a el valor correspondiente a
Variable que solución y a el valor correspondiente
la intersección entre b y la variable
sale a la intersección entre b y la variable
que entra. La menos positiva de
que entra. La más positiva de los b/a.
los b/a.
10
2. El hecho de que una variable distinta forme parte de las variables solución implica una serie de
cambios en el tabulado Simplex, cambios que se explicarán a continuación.
- Lo primero es no olvidar el valor del "a" correspondiente a la variables a entrar, en este caso el
"a = 4".
Lo siguiente es comenzar a rellenar el resto de la tabla, fila x fila.
Se repite este procedimiento con las dos filas restantes, ahora se harán los cálculos
correspondientes en el resto de las celdas.
De esta manera se culmina la primera iteración, este paso se repetirá cuantas veces sea necesario
y solo se dará por terminado el método según los siguientes criterios.
Maximizar Minimizar
Solución Óptima Cuando todos los Cj - Zj sean <= 0 Cuando todos los Cj - Zj sean >= 0
Continuamos con las iteraciones para lo cual tenemos que repetir los pasos anteriores.
En esta última iteración podemos observar que se cumple con la consigna Cj - Zj <= 0, para
ejercicios cuya función objetivo sea "Maximizar", por ende hemos llegado a la respuesta óptima.
X1 = 3
X2 = 4
X3 = 6
X4 = 4
Con una utilidad de: $ 340000
Problema dual
Minimizar w 10 y1 8 y 2
Sujeto a
y1 2 y 2 5
2 y1 y 2 12
y1 3 y 2 4
y1 0 y 2 0 y1 0, y 2 irrestricta
y1 , y 2 irrestricta
Método de las dos fases o Método M
Fase I
Minimizar z 4 x1 x 2
Sujeto a
3x1 x2 3
4x1 3x 2 6
x1 2x 2 4
x1 x2 0
La tabla asociada es
Básica x1 x2 x3 R1 R2 x4 Solución
r 0 0 0 -1 -1 0 0
R1 3 1 0 1 0 0 3
R2 4 3 -1 0 1 0 6
x4 1 2 0 0 0 1 4
La nueva fila r se utiliza para resolver la fase I del problema, la cual da por resultado la siguiente
tabla óptima:
Básica x1 x2 x3 R1 R2 x4 Solución
r 0 0 0 -1 -1 0 0
1 3 1 3
x1 0 1 0
5 5 5 5
3 4 3 6
x2 0 1 0
5 5 5 5
x4 0 0 1 1 -1 1 1
3 6
Como el mínimo r 0 , la fase I produce la solución factible básica x1 ,x2 y x 4 1 . En
5 5
este punto, las variables artificiales ya completaron su misión, y podemos eliminar sus columnas
de la tabla y continuar con la fase II.
Fase II
Después de eliminar las columnas artificiales, escribimos el problema original como:
Minimizar z 4 x1 x 2
Sujeto a
1 3
x1 x3
5 5
3 6
x2 x2
5 5
x3 x 4 1
x1 , x 2 , x 3 x 4 0
Como estamos minimizando, x 3 debe entrar en la solución. La aplicación del método simplex
producirá el óptimo en una iteración.
La eliminación de las variables artificiales y sus columnas al final de la fase I sólo puede ocurrir
cuando todas son no básicas. Si una o más variables son básicas (al nivel cero) al final de la fase
I, entonces su eliminación requiere los siguientes pasos adicionales:
Paso 1. Seleccione una variable artificial cero que salga de la solución básica y designe su fila
como fila pivote. La variable de entrada puede ser cualquier variable no básica (y no artificial)
con un coeficiente diferente de cero (positivo o negativo) en la fila pivote. Realice la iteración
simplex asociada.
La lógica detrás del paso I es que la factibilidad de las variables básicas restantes no se verá
afectada cuando una variable artificial cero se vuelva no básica independientemente de si el
elemento pivote es positivo o negativo.
5 Casos Especiales
Esta sección considera cuatro casos especiales que surgen al aplicar el método simplex.
1. Degeneración
2. Óptimos alternativos
3. Soluciones no acotadas
4. Soluciones no existentes (o no factibles)
-Degeneración
Al aplicar la condición de factibilidad del método simplex, se puede presentar un empate por la
relación mínima, el cual puede romperse arbitrariamente. Cuando esto sucede, al menos una
variable básica será cero en la siguiente iteración, y se dice que la nueva solución está
degenerada.
La degeneración puede hacer que las iteraciones simplex ocurran de forma indefinida en ciclos, y
que el algoritmo nunca se termine.
Ejemplo
El siguiente ejemplo explica los impactos prácticos y teóricos de la degeneración.
Maximizar z 3x 1 9x 2
Sujeto a
x 1 4x 2 8 x
1 2x 2 4
x1 , x 2 0
1 z -3/4 0 9/4 0 18
x2 1/4 1 1/4 0 2
x1 entra 0
x4 1/2 -1/2 1 0
x4 sale
z 0 0 3/2 3/2 18
2 0 1 1/2
x2 -1/2 2
(óptimo) 1 0 -1 2
x1 0
.-Óptimos alternativos
Un problema de PL puede tener una cantidad infinita de óptimos alternativos cuando la función
objetivo es paralela a una restricción obligatoria no redundante (es decir, una restricción que se
satisface como una ecuación en la solución óptima).
.-Ejemplo
El siguiente ejemplo demuestra la importancia práctica de tales soluciones.
Maximizar z 2x 1 4x 2
Sujeto a
x 1 2x 2 5 x 1
x2 4
x1 , x 2 0
La figura 3.9 demuestra cómo pueden surgir óptimos alternativos en el modelo de PL cuando la
función objetivo es paralela a una restricción obligatoria. Cualquier punto sobre el segmento de
línea BC representa un óptimo alternativo con el mismo valor objetivo z = 10.
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20
5
La iteración 1 proporciona la solución óptima x1 0, x 2 y z 10 (punto B en la figura 3.9).
2
La existencia de un óptimo alternativo puede detectarse en la tabla optima examinando los
coeficientes de las variables no básicas de la ecuación z. El coeficiente cero de x1 y x4 como las
variables básicas sin cambiar el valor z. La iteración 2 hace justo eso, aplicando x1 y x4 como las
variables de entrada y de salida, respectivamente. El numero punto de solución ocurre en
C ( x1 3, x 2 1, z 10).
El método simplex determina sólo puntos de esquina óptimos; es decir, los puntos B y C en el
presente ejemplo. Podemos determinar de manera matemática todos los puntos (x1, x2) sobre el
segmento de línea BC como un promedio ponderado no negativo de los puntos B(x 1=0, x2=5/2) C
(x1=3, x2=1), de lo que se concluye
x 1 a(0) (1 a)(3) 3 3a
x a 1 a1 1 a 0 a 1
5 3
2
2 2
.-Solución no acotada
En algunos modelos de programación lineal, el espacio de soluciones es no acotado en por lo
menos una variable, es decir que las variables pueden incrementarse de forma indefinida sin
violar ninguna de las restricciones. En este caso el valor objetivo asociado B también puede ser
no acotado.
Un espacio de soluciones no acotado casi siempre indica que el modelo está mal construido. La
irregularidad más probable en tales modelos es que no se han tomado en cuenta algunas
restricciones clave. Otra posibilidad es que las estimaciones de los coeficientes de las
restricciones quizá no sean precisas.
x1 - x2 10
2x1 40
x1, x2 Ú 0
Iteración de inicio:
Sujeto a
2x 1 x 2 2
3x 1 4x 2 12
x1 , x 2 0
La iteración óptima 1 muestra que la variable artificial R es positiva (5 4), es decir que la PL es
no factible. La figura 3.11 ilustra el espacio de soluciones no factibles. Al permitir que la
variable artificial sea positiva, el método simplex de hecho ha invertido la dirección de la
desigualdad de
3x₁ + 4x₂ ≥ 12 a 3x₁ + 4x₂ ≤ 12 (¿puede explicar cómo?). El resultado es lo que podemos
llamar una solución seudo óptima.
Análisis de Sensibilidad
Sujeto a
2x1 x 2 8 Maquina 1
x1 3x 2 8 (Maquina 2)
x1 , x 0
2
La tasa calculada proporciona un vínculo directo entre los datos de entrada al modelo (recursos) y
sus resultados (ingreso total). Se dice que un incremento unitario (reducción) en la capacidad de
la máquina 1 aumentará (reducirá) el ingreso en $14.00.
El nombre valor unitario de un recurso es una descripción apropiada de la tasa de cambio de la
función objetivo por cambio unitario de un recurso. No obstante, los primeros desarrollos de la
PL acuñaron el nombre abstracto de precio dual (o sombra), y ahora este nombre es un estándar
en toda la literatura de PL y en paquetes de “software”. La presentación en este libro se ajusta a
este estándar.
En la figura 3.12 podemos ver que el precio dual de $14/h permanece válido para cambios
(incrementos o reducciones) en la capacidad de la máquina 1 que mueven su restricción paralela a
sí misma a cualquier punto sobre el segmento de línea BF. Calculamos las capacidades de la
máquina 1 en los puntos B y F como sigue:
Capacidad mínima de la máquina 1 [en B 5 (0.267)]= 2 0 1 2.67 2.67 h
Capacidad máxima de la máquina 1 [en F 5 (8,0)]= 2 8 1 0 16 h
La conclusión es que el precio dual de $14/h permanece válido en el intervalo
2.67 h Capacidad de la máquina 1 16 h
Los cambios fuera de este intervalo producen un precio dual diferente (valor por unidad).
Elaborando cálculos similares podemos verificar que el precio dual para la capacidad de la
máquina
2 es de $2.00/h, y que no cambia cuando su capacidad se mantiene dentro del segmento de línea
DE. Ahora,
Capacidad mínima de la máquina 2 [en D 5 (4,0)]=1 4 3 0 4 h
Capacidad máxima de la máquina 2 [en E 5 (8,0)]=1 0 3 8 24 h
Por lo tanto, el precio dual de $200/h para la máquina 2 no cambia dentro del intervalo
4 h Capacidad de la máquina 2 24 h
Los límites calculados para las máquinas 1 y 2 se conocen como intervalos de factibilidad. Todos
los paquetes de “software” proporcionan información sobre los precios duales y sus intervalos de
factibilidad. La sección 3.6.4 muestra cómo generan esta información AMPL, Solver y TORA.
Imagine ahora que la línea z está pivotada en C y que puede girar en el sentido de las manecillas
del reloj, así como en el sentido contrario. La solución óptima permanecerá en el punto C en tanto
z c1 x1 c 2 x 2 quede entre las dos líneas x1 3x 2 8, y 2 x1 x 2 8 .Esto significa que la
c 1 2
relación 1 puede variar entre y lo que resulta en el siguiente intervalo de optimalidad:
c 3 1
2
1 c1 2 c1
o .333 2
3 c2 1 c2
Esta información proporciona respuestas inmediatas con respecto a la solución óptima como la
siguiente pregunta lo demuestra
Ejemplo de Análisis de sensibilidad algebraica. Cambios en el lado derecho
(Modelo de TOYCO)
TOYCO utiliza tres operaciones para armar tres tipos de juguetes: trenes, camiones y carros. Los
tiempos diarios disponibles para las tres operaciones son 430,460 y 420 minutos,
respectivamente, y los ingresos por unidad de tren, camión y auto de juguete son de $3, $2 y $5,
respectivamente. Los tiempos de ensamble por tren en las tres operaciones son de 1, 3 y 1
minutos, respectivamente.
Los tiempos correspondientes por tren y por auto son (2,0,4) y (1,2,0) minutos (un tiempo cero
indica que la operación no se utiliza).
Sean x1 , x 2 , y x3 las cantidades diarias de unidades ensambladas de trenes, camiones y autos,
respectivamente, el modelo de PL asociado se da como:
Maximizar z 3x1 2x 2 5x3
Sujeto a
x1 2 x 2 x3 430 Operación 1
3x1 2 x3 460 Operación 2
x1 4 x 2 420 Operación 3
x1 , x 2 , x 3 0
Utilizando x 4 , x5 , y x6 como las variables de holgura para las restricciones de las operaciones
1,2 y 3, respectivamente, la tabla óptima es:
Cuadro Comparativo
Básica x1 x2 x3 x4 x5 x6 Solución
Z 4 0 0 1 2 0 1350
1 1 1
x2 1 0 0 100
4 2 4
3 1
x3 0 1 0 0 230
2 2
x6 2 0 0 -2 1 1 20
La solución recomienda fabricar 100 camiones y 230 autos, pero no trenes. El ingreso asociado es
$1350.
30
Cuadro Comparativo
óptima actual (x1=0, x2=9), el producto 2 es el único producto nuevo que debe introducirse, y su
tasa de
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31
proporción será relativamente grande. Por ello la pregunta importante es si las estimaciones
iniciales que llevaron a los coeficientes de x2 en el modelo actual (variación 2) pudieron haber
sobrestimado tanto las cualidades del producto 2 que invaliden esta conclusión. Para responder a
esta pregunta se debe verificar el conjunto más pesimista de estimaciones razonables para estos
coeficientes, que resulta ser c 3, a 3, a 4 . En consecuencia, los cambios que han de
2 22 32
El efecto grafico de estos cambios es la modificación en la región factible según la figura 6.3.
respecto a la que se muestra en la figura 6.6. La solución óptima en la figura 6.3, es (x1, x2)=
(0,9), que corresponde a la solución del vértice en donde se cruzan las fronteras de restricción
x 1=0 y
3x1+2x2=18.
9
Al revisar las restricciones, la solución en un vértice corresponde en la figura 6.6 es (0,
). No
2
obstante, esta solución ya no es óptima, puesto que la función objetivo revisada Z= 3x 1+3x2,
3
conduce ahora a la nueva solución óptima (x1,x2)= (4, ).
2
Análisis de la variación 5.
Ahora veamos cómo se puede llegar a estas mismas conclusiones algebraicamente. Dado que los
únicos cambios en el método ocurren en los coeficientes de x 2, las únicas modificaciones que
resultan en la tabla símplex final están la columna de x2. Entonces, se usan las fórmulas anteriores
para volver a calcular nada más esta columna.
0
5
z 2c 2 y A c2 2 0,0, 3 3 7
2
4
1 0 0
0 0
1
A2 S A 2 0 0 3 2
2
4 1
0 1 1
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Una vez obtenida la solución óptima se pude descubrir que la formulación de programación lineal
no tomó en cuenta todas las actividades que pudieran ser atractivas. Considerar una nueva
actividad requiere introducir una nueva variable con los coeficientes apropiados en función
objetivo y en las restricciones del modelo actual-éste es el caso 2b.
La manera más conveniente de manejar este caso es tratarlo como si fuera el caso 2a. Para
realizar esto se presume que la nueva variable x j ya formaba parte del modelo original con
todos sus coeficientes iguales a cero (por lo que todavía son cera en la tabla simplex final) y que
x j es una variable no básica en la solución BF actual. Entonces, si se cambia estos coeficientes de
cero a sus valores reales para la nueva variable, sin duda el procedimiento (que incluye la
reoptimización) se vuelve idéntico al del caso 2a.
En particular, todo lo que se debe hacer para comprobar si la solución actual es todavía óptima es
verificar si la solución básica complementaria y* satisface la nueva restricción dual que
corresponde a la nueva variable en el problema primal.
Para ver si la nueva restricción afecta a la solución óptima actual, todo lo que debe hacerse es
verificar directamente si esa solución óptima satisface la restricción. Si es así, todavía sería la
mejor solución básica factible (es decir, la solución óptima), aun cuando se agregará la
restricción al modelo. La razón es que una nueva restricción sólo puede eliminar algunas de las
soluciones factibles anteriores sin agregar una nueva.
Si la nueva restricción elimina la solución óptima actual, y si se quiere encontrar la nueva
solución, se introducción esta restricción a la tabla símplex final (como un renglón adicional)
justo como si fuera la tabla inicial, en la que se designa la variable usual (de holgura o artificial)
como la variable básica que corresponde a este nuevo renglón. Como éste tal vez tengan
coeficientes distintos de cero para algunas otras variables básicas, se debe aplicar la conversión
a la forma apropiada de
eliminación de Gauss y después el paso de reoptimización en la forma usual.
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33
Igual que para algunos de los casos anteriores, este procedimiento para el caso 4. Es una versión
simplificada del procedimiento general resumido al final de la sección 6.6. La única pregunta que
hay que hacerse en este caso es si la solución óptima anterior es todavía factible así que debe
eliminarse el paso 5 (prueba de optimalidad). El paso 4 (prueba de factibilidad) se reemplaza por
una prueba de factibilidad mucho más rápida que se realiza justo después del paso 1. Solo cuando
la respuesta a esta prueba es negativa y se quiere reoptimizar, se usan los pasos 2, 3 y 6.
El efecto gráfico se muestra en la figura 6.7.- La solución óptima anterior (0,9) viola la nueva
restricción, por lo que la solución óptima cambia a (0,8).
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34
Para analizar este ejemplo en forma algebraica, observe que (0,9) lleva a 2x 1 + 3x2= 27 >24,
entonces esta solución óptima anterior ya no es factible. Para conocer la nueva solución óptima,
se
agrega esta restricción en la tabla simplex final actual como se describió, con la variable de holgura
x 6 como su variable básica inicial. Este paso lleva la primera tabla que se muestra en la tabla 6.25.
El paso de conversión a la forma apropiada de eliminación de Gauss requiere restar el renglón 2
multiplicando por 3, del nuevo renglón, con lo que se identifica a la solución básica actual:
x3 4, x 2 9, x 4 6, x 3x 0 , x 0 , como se muestra en la segunda tabla símplex.
6 1 5
Cuando se aplica el método dual símplex se obtiene en una sola iteración la nueva solución
óptima se muestra en la siguiente tabla:
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CONCLUSIÓN
Finalmente, al realizar el cuadro comparativo de los métodos solicitados como lo son: el método
simplex, dual Simplex, método de las dos fases, método de la M, así mismo los casos especiales
como también los análisis de sensibilidad, ayudan a que el propósito de la Investigación de
Operaciones sea más factible, es decir, que todos buscan llegar al resultado más óptimo para la
toma de decisiones sea el problema que se presente.
Para ello es muy importante conocer que para cada método expuesto presentan características,
semejanzas y diferencias muy denotadas, ya que cada uno está enfocado a cada tipo de problema
y principalmente apegado a las desigualdades e igualdades que se sustentan en las restricciones,
lo cual a partir de esto se encaminan a ciertos pasos por cada uno de los métodos y así mismo
encontrar la solución más óptima.
Por ejemplo, el método simplex según (IZAR 2012) es un método de programación lineal donde
intervienen tres o más variables lo cual tiene como prioridad ir mejorando la solución a cada
paso, más sin embargo el proceso concluye cuando no es posible seguir mejorando dicha
solución. Este tipo de método se caracteriza simplemente por utilizar el tipo de restricción”
menor o igual que”
. Conforme a esto se involucran varios procedimientos como son el convertir las desigualdades
a igualdades, seguidamente se agregan variables de holgura denotada por la letra (S) en la función
objetivo, para posteriormente construir las tablas simplex descartando ceros y números negativos
en nuestra variable de función objetivo, entre otros pasos a realizar. Por lo tanto, como este
método al igual que otros se encaminan a encontrar la solución factible.
Cabe mencionar que dentro de la Investigación de Operaciones se presentan 5 casos especiales en
el método simplex, como es la solución óptima múltiple, la cual se presenta cuando la función
objetivo es paralela a una restricción, de igual forma se contempla el caso de la solución
degenerada, la esta ocurre cuando en alguna iteración del método simple existe un empate en la
selección de la variable que sale, dentro de estos 2 primeros casos como también contemplando la
solución ilimitada y la soluciones no existentes los cuales infieren en los pasos normales del
método simplex, teniendo que realizar ciertas modificaciones para proseguir con el método.
Así mismo en la IO el análisis de sensibilidad según (TAHA, 2012, pág. 108) define como los
parámetros de programación lineal (datos de entrada) del modelo que pueden cambiar dentro de
los límites sin que cambie la solución óptima. Los cuales al realizar este análisis investiga el
efecto
que tiene la solución óptima proporcionada por el método simplex por el hecho de que los
parámetros tomaran otros valores posibles.
Por lo tanto, al efectuar este trabajo se concluye que ña aplicación de estos métodos en un caso
determinado a optimizar arrojara sin duda un procedimiento que llevara a cabo una
administración eficaz dentro de una empresa, fabrica etc. Ya que quiere decir que son los
parámetros más beneficiosos que se deben de considerar en donde se obtiene el mayor uso de
recursos mejorando, innovando y comprobando en si una mejor satisfacción para lo que se
requiera ya sea maximizar o minimizar.
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CONCLUSIONES INDIVIDUALES
Los métodos para resolver un problema de programación lineal pueden ser diversos y llevan una
serie de paso para poder obtener una solución óptima del problema. El primer método por el cual
se puede resolver un problema es el método Simplex el cual se define como un proceso
algebraico, y para poder usarlo se necesitan aplicar variables artificiales para poder obtener una
solución factible. También mediante esta investigación se ha observado que cada uno de los
problemas lineales que se presentan tienen una interpretación primal (original) y una dual que se
refiere a reforzar la capacidad de analizar el problema. El siguiente método que se verificó fue el
método simplex dual que como su nombre lo indica deriva de un análisis más óptimo del
problema simplex primal cuyas soluciones que resultan de este procedimiento son factibles en
este primer caso, pero no lo son al evaluar el problema dual y es así como se aplican los mismos
pasos que en el simplex primal, pero se trata de llegar a una solución factible para ambos análisis
del problema. El siguiente método es el de la M y este se realiza agregando variables artificiales a
la ecuación, estas variables no son consideradas parte del problema, este método requiere una
igualación a cero al alcanzar la interpretación optima y se conoce que si la variable M es negativa
es un problema de maximización y si es positiva de minimización. El método de las dos fases se
enfoca en encontrar una solución factible inicial al problema de programación lineal y en caso de
encontrarla se lleva la fase dos para resolverlo. Cada uno de estos métodos conllevan a encontrar
la solución factible que requiera para llegar a una solución óptima. Los casos especiales del
método simplex son cuatro, degeneración que aparece cuando existe un empate, óptimos
alternativos que una ecuación funcione como la solución óptima, solución no acotada esto se
refiere cuando una variable aparece de forma indefinida y no viola ninguna restricción y solución
no factible ocurre cuando si una variable artificial es positiva en la iteración optima no existe
solución factible.
Al realizar este cuadro comparativo sobre los métodos de programación lineal como los son: el
método simplex, método dual, métodos de las dos fases y método de la M, como también el
analizar los casos especiales del método simplex y el análisis de sensibilidad para este método.
Sin dudad alguna una de las cosas más importantes a resaltar es que cada uno de estos métodos
tienen una diferencia muy específica y es el hecho de cómo aplicarlo para cada tipo de
problema, si bien se
denotan por el tipo de desigualdad con que cuentan las restricciones y que a partir de esto se
encaminan a la serie de pasos independientemente de cada método. Más sin embargo el hecho de
estar muy definidos no quita la posibilidad de su semejanza, la cual todos estos métodos están
entrelazados con el propósito de la Investigación de Operaciones que es buscar la solución más
optima sea cualquier tipo de problema ya sea si se necesita maximizar o minimizar. De acuerdo
con los casos especiales en el método simplex como el de degeneración, soluciones no acotadas,
optimas alternativas y las soluciones no existentes las cuales infieren en el método simplex como
que son aquellas situaciones de los cuales harán que este método retome ciertos cambios en sus
pasos que lo distinguen , así mismo se contempla el análisis de sensibilidad la cual ayudará a
investigar los parámetros de aquellos valores que tomen una cierta indiferencia y que no sean los
valores posibles en la solución óptima.
Para ello se puede concluir que al realzar este cuadro comparativo ayuda a tener una mejor
compresión de cada método y comenzar a conocer cuándo y cómo aplicar cada uno de estos para
llegar al resultado más optimo del problema y así mismo con la ayuda de los ejemplos tener una
idea más clara de cómo resolverlos y los pasos a seguir.
Manuel Medina Carlos
Mediante a estos métodos de programación, se logra comprender mejor lo que se está poniendo
en práctica, se muestra cómo se comporta cada uno de estos y gracias a esto se logra observar de
qué manera se puede mejorar los problemas que se presentan. De esta manera se comporta el
método simplex, es un procedimiento iterativo que permite mejorar la solución de la función
objetivo en cada paso. El proceso concluye cuando no es posible continuar mejorando dicho
valor, es decir, se ha alcanzado la solución óptima (el mayor o menor valor posible, según el
caso, para el que se satisfacen todas las restricciones). Con base a esto se comprueba lo que son
las variables, la función objetivo y las restricciones establecidas, con las graficaciónes se ve de
qué manera se comportan las funciones. Así mismo este método nos ayuda a comprobar que la
planeación del problema este
correcto.
Martínez Ángeles Samuel Iram
En si se tiene que contar pleno conocimiento de estos métodos para deducir cual es el más
indicado para resolver un problema de optimización, para así obtener el resultado deseado de
una manera
más efectiva y eficaz de obtener una solución.
Sandoval Vargas Angel Carlos
Integrantes de equipo:
González Santos María Micela
Manuel Medina Carlos
Martínez Ángeles Samuel Iram
Pedraza Isabel Vicente
Sandoval Vargas Angel
Carlos
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BIBLIOGRAFÍA
Juan Manuel Izar L. J. M (2012), Investigación de Operaciones, (2ª Ed.). México D.F., Trillas.
Anderson R. D., Sweeney J.D., Willians A. T., Camm D. J., Martin K. (2011). Métodos
cuantitativos para los negocios. (11ª Ed.). México, D.F. Cengage Learning.
EVIDENCIAS PAGINAS SOLICITADAS
Integrantes de equipo:
González Santos María Micela
Manuel Medina Carlos
Martínez Ángeles Samuel Iram
Pedraza Isabel Vicente
Sandoval Vargas Angel
Carlos
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Evidencias