Trabajo Var

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA
Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Escuela Profesional de Ingeniería Comercial
Trabajo Teorico, explicación breve de la utilidad del modelo VAR y su

complementación con la cointegración para el desarrollo de modelos
econometricos
Diaz Herrera, Natalia
Docente:
Ing. Hillpa Zuñiga Manuel
Curso: Econometría
AREQUIPA – PERÚ
2021
Econometria
Docente: Msc. Manuel Hillpa Zuñiga
MODELO VAR - TEORIA
El presente trabajo deberá contener la siguiente estructura:
Caratula
Introducción (debe mencionar que se pretende con el trabajo o nombrara el
objetivo del mismo)
Desarrollo:
 Utilidad del VAR
El Modelo Var resulta útil cuando hay existencia de simultaneidad entre dos
variables a más, la relación que existen entre ellas es transmitida a lo lardo de
distintos periodos.
También se puede decir que sirve para crear una extensión directa con los
modelos de auto regresión, cuando hay más de una serie temporal, para captar
las dinámicas y sus dependencias de las mismas.
Esta herramienta de análisis, predictivo, es de las más fáciles de especificar y
de estimar, una de las condiciones es que no sean estacionarias las variables
 Características
Una de las características es que este modelo es una de las mejores opciones
para modelos con estructura de ecuación simultánea, a larga escala.
Es un modelo flexible y sencillo
Ayuda con el entendimiento de la relación entre dos variables a mas
Permite usar el MCO al no tener relaciones contemporáneas
Si se tiene pocas variables, estas son consideradas exógenas.
 Ventajas y desventajas
Ventajas
No es necesario la especificación de las varibales endógenas o exógenas ya
que todas pertenecen al primer grupo
Es mas flexible que otros modelos, incluso que los ARIMA
Ofrecen estructura completa, por lo que son capases de capturar mas
características de las datas
Las estimaciones que genera este modelo son mas certeras a las de los
modelos clásicos
Desventajas
Se utiliza muy poca teoría, por lo que no es tan clara la relación de las variables
asi como no se especifica como debe ser interpretados los coeficientes que se
estiman
No es claro con respecto a los numero de rezagos
Hay demasiados parámetros, por lo que cuando hay pocos datos en cuanto a
los grados de libertar , este consumo los demás
Se necesita que la data sea estacionaria para poder realizar el modelo.
¿Qué significa Cointegración?
Lo que significa cointegración es las características de dos o varias variables

en las que el tiempo y sus series están cointegradas, es decir comparten
tendencias tanto estocásticas como de otros tipos, como deterministas.
Resulta ser una relación a largo plazo.
El estar cointegradas dos variables significa que aunque crezcan o hagan lo
contrario lo hacen de manera paralela
 En que consiste la Causalidad de Granger

El test tiene como fin identificar si una variable antecede a otra en una serie
temporal, esto hace que sea una buena predictora para la serie temporal.
Granger sugirió en su teoría que una noción de la causalidad basada en la
asimetría de los esquemas de la correlación, en si quiere decir que una variable
causa a la otra, siendo los valores pasados de una variable explicativa permita
un mejor pronóstico de la variable independiente basada en el tiempo. Un
rasgo importante de esta definición es que es susceptible de contrastación
empírica. Dado un par de variables aleatorias, siempre es posible evaluar cual
antecede a la otra a partir de la observación de la matriz de correlaciones
desfasadas correspondientes.
Este test sugiere que en el modelo que una alta correlación entre dos variables
no asegura una relación causa-efecto, también requiere que las variables sean
estocásticas.
 Utilidad de la función: Impulso respuesta
Por ejemplo cuando un shock de una desviación estándar en ε11 produce

sobre y11 un crecimiento constante(lineal) a través del tiempo cuyos efectos
aumentan linealmente con el tiempo, es decir, este efecto sobre sus propios
valores no es transitorio. Sobre la variable y21 el efecto es casi imperceptible
con tendencia creciente y los valores de y31 disminuyen de manera lenta pero
constante perdiendo entonces el carácter de transitorio.
Teóricamente según en Hamilton (1994) se demuestran estas condiciones bajo
una ecuación de modelo VAR con un vector y rezagos explicada con matrices
donde el elemento de la fila i, columna j, de la matriz ¥.
Grafico del elemento de la fila i, columna j de la matriz ¥.
Identifica el impacto de un incremento en una unidad en la innovación de la j-

estima variable en el momento t (ejt) sobre el valor de la i-esima variable en el
momento t+s(yi,t+s), manteniendo todas las demás innovaciones constantes,
esta matriz con función de s es a lo que se denomina una función de impulso –
respuesta, que describe la respuesta de yi,t+s ante un impulso en yjt,
manteniendo todas las demás variables sin cambios.
 Descomposición de la varianza
Este método es un estudio complementario al análisis de la función impulso –

respuesta, que informa en distintos horizontes del tiempo el porcentaje de
volatilidad que registra una variable por los choques de los demás, esto
demuestra la relativa importancia de cada shock a las variables en el modelo
VAR.
Teóricamente este consiste en calcular la contribución de la innovación j sobre
el error de predicción de l periodo t + s. Es de esperar que en el corto plazo la
propia innovación explique la mayor proporción de este error, cabe resaltar que
este análisis también se ve afectado por el orden de las variables , por lo que
se sugiere probar diferentes ordenamientos
Conclusiones (debe tener coherencia con el objetivo del trabajo)
Saber exactamente las utilidades tanto del modelo VAR como el de correlación
nos ayuda a entender en la práctica los modelos econométricos que realizamos
así como las predicciones y estimaciones en los diversos casos que se nos
pueden presentar, haciéndonos analizar así que modelo, teoría o de quienes
podemos usar los modelos para llegar a los resultados que queremos prever.
Entiendo que estos modelos nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades

analíticas para poder así analizar valga la redundancia, de manera completa,
situaciones en la economía que puedan suceder.
Bibliografía
Utilidad del VAR:

https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/hc_3_especificacion_var.p
df
Cointegracion:
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/cc_11.2011_horario.catalan.
econometria.esp_.pdf
Causalidad https://aaep.org.ar/anales/works/works1986/balacco.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/le/n86/0120-2596-le-86-00025.pdf
Función impulso – respuesta

file:///F:/UCSM/10mo%20Semestre/Econometria%202/5008.pdf
Descomposición de la varianza
https://econometriaii.files.wordpress.com/2010/01/beltran.pdf
 El trabajo se presenta en Word y se sube al aula virtual.

 Máximo 5 paginas incluida la carátula.
 Se recomienda añadir gráficos que ayuden al entendimiento del trabajo.

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El presente trabajo deberá contener la siguiente estructura:

Lo que significa cointegración es las características de dos o varias variables

 En que consiste la Causalidad de Granger

 Utilidad de la función: Impulso respuesta

Por ejemplo cuando un shock de una desviación estándar en ε11 produce

Grafico del elemento de la fila i, columna j de la matriz ¥.

Identifica el impacto de un incremento en una unidad en la innovación de la j-

Este método es un estudio complementario al análisis de la función impulso –

Conclusiones (debe tener coherencia con el objetivo del trabajo)

Entiendo que estos modelos nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades

Utilidad del VAR:

Función impulso – respuesta

 El trabajo se presenta en Word y se sube al aula virtual.

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