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    Ejercicio 1

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    dennys rubio luna victoria
    El documento presenta tres fondos mutuos en los que una AFP podría invertir $1 millón. Se estiman las probabilidades y ganancias esperadas para cada fondo en función del desempeño del índice Dow Jones. Se calculan cinco criterios de decisión probabilísticos para evaluar los fondos. Los resultados muestran que el Fondo 3 tiene la mayor ganancia esperada según los criterios de Laplace, Optimista y Optimismo Parcial, mientras que el Fondo 1 tiene la menor pérdida esperada según el criterio Pesimista.

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    dennys rubio luna victoria
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    El documento presenta tres fondos mutuos en los que una AFP podría invertir $1 millón. Se estiman las probabilidades y ganancias esperadas para cada fondo en función del desempeño del índice Dow Jones. Se calculan cinco criterios de decisión probabilísticos para evaluar los fondos. Los resultados muestran que el Fondo 3 tiene la mayor ganancia esperada según los criterios de Laplace, Optimista y Optimismo Parcial, mientras que el Fondo 1 tiene la menor pérdida esperada según el criterio Pesimista.

    Título original

    EJERCICIO 1

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    El documento presenta tres fondos mutuos en los que una AFP podría invertir $1 millón. Se estiman las probabilidades y ganancias esperadas para cada fondo en función del desempeño del índice Dow Jones. Se calculan cinco criterios de decisión probabilísticos para evaluar los fondos. Los resultados muestran que el Fondo 3 tiene la mayor ganancia esperada según los criterios de Laplace, Optimista y Optimismo Parcial, mientras que el Fondo 1 tiene la menor pérdida esperada según el criterio Pesimista.

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    El documento presenta tres fondos mutuos en los que una AFP podría invertir $1 millón. Se estiman las probabilidades y ganancias esperadas para cada fondo en función del desempeño del índice Dow Jones. Se calculan cinco criterios de decisión probabilísticos para evaluar los fondos. Los resultados muestran que el Fondo 3 tiene la mayor ganancia esperada según los criterios de Laplace, Optimista y Optimismo Parcial, mientras que el Fondo 1 tiene la menor pérdida esperada según el criterio Pesimista.

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    de 6

    Los ejecutivos

    MATRICES de una AFP deben escoger de tres fondos mutuos comparables en el cual invertir 1 millón
    DE GANANCIA
    de dólares. La gerencia de investigación y desarrollo ha estimado la recuperación esperada en un año para
    cada uno de los fondos mutuos, basándose en un desempeño pobre, moderado o excelente del índice de
    Dow Jones de la siguiente forma:

    Desempeño Probabilidad Recuperación esperada (miles de $)


    del Dow Jones Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3
    Pobre 0.2 50 25 40
    Moderada 0.6 75 50 60
    excelente 0.2 100 100 175

    Calcule cada uno de los criterios de decisión siguientes:

    Criterio de Laplace
    Criterio del Optimista
    Criterio del Pesimista (Wald)
    Criterio de Optimismo Parcial (Hurwicz α = 0.6)
    Criterio del Mínimo Pesar

    Probabilístico con los valores dados

    Elabore un resumen de los resultados

    solución

    Pobre Moderado Excelente


    Fondo 1 50 75 100
    Fondo 2 25 50 100
    Fondo 3 40 60 175

    Criterio de Laplace

    Pobre Moderado Excelente


    Fondo 1 50 75 100
    Fondo 2 25 50 100
    Fondo 3 40 60 175
    Criterio del Optimista

    Pobre Moderado Excelente


    Fondo 1 50 75 100
    Fondo 2 25 50 100
    Fondo 3 40 60 175

    Criterio del Pesimista (Wald)

    Pobre Moderado Excelente


    Fondo 1 50 75 100
    Fondo 2 25 50 100
    Fondo 3 40 60 175

    Criterio de Optimismo Parcial (Hurwicz α = 0.6)

    Pobre Moderado Excelente


    Fondo 1 50 75 100
    Fondo 2 25 50 100
    Fondo 3 40 60 175

    MAXImax MAXImin Hurwicz (0.6)


    100 50 80
    100 25 70
    175 40 121
    175 50 121
    Fondo 3 Fondo 1 Fondo 3
    Criterio del Mínimo Pesar

    Pobre Moderado Excelente


    Fondo 1 50 75 100
    Fondo 2 25 50 100
    Fondo 3 40 60 175
    50 75 175

    Pobre Moderado Excelente


    Fondo 1 0 0 75
    Fondo 2 25 25 75
    Fondo 3 10 15 0
    es en el cual invertir 1 millón
    ción esperada en un año para
    ado o excelente del índice de

    Laplace
    75
    58.33
    91.67
    91.67 Fondo 3

    MAXImax
    100
    100
    175
    175 Fondo 3

    d)

    MAXImin
    50
    25
    40
    50 Fondo 1

    icz α = 0.6)

    Hurwicz (0.6)
    80
    70
    121
    121 Fondo 3
    Savage
    MINmax
    75
    75
    15
    15 Fondo 3

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