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    Actividad 2 (Maira Rada)

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    Maira Rada
    Este documento describe la importancia de la gestión del riesgo crediticio y resume los elementos y modelos clave para medir el riesgo crediticio. Explica que la valuación del riesgo crediticio se basa en la probabilidad de incumplimiento y describe elementos como la exposición, recuperación, probabilidad de incumplimiento y migración del crédito. También resume modelos tradicionales y modelos modernos para medir el riesgo a nivel individual y de cartera.

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    Maira Rada
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    Este documento describe la importancia de la gestión del riesgo crediticio y resume los elementos y modelos clave para medir el riesgo crediticio. Explica que la valuación del riesgo crediticio se basa en la probabilidad de incumplimiento y describe elementos como la exposición, recuperación, probabilidad de incumplimiento y migración del crédito. También resume modelos tradicionales y modelos modernos para medir el riesgo a nivel individual y de cartera.

    Descripción original:

    Importacia del riesgo crediticio

    Título original

    2. Actividad 2 (Maira Rada)

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    Este documento describe la importancia de la gestión del riesgo crediticio y resume los elementos y modelos clave para medir el riesgo crediticio. Explica que la valuación del riesgo crediticio se basa en la probabilidad de incumplimiento y describe elementos como la exposición, recuperación, probabilidad de incumplimiento y migración del crédito. También resume modelos tradicionales y modelos modernos para medir el riesgo a nivel individual y de cartera.

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    Este documento describe la importancia de la gestión del riesgo crediticio y resume los elementos y modelos clave para medir el riesgo crediticio. Explica que la valuación del riesgo crediticio se basa en la probabilidad de incumplimiento y describe elementos como la exposición, recuperación, probabilidad de incumplimiento y migración del crédito. También resume modelos tradicionales y modelos modernos para medir el riesgo a nivel individual y de cartera.

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    ACTIVIDAD 2 - LA GESTIÓN E IMPORTANCIA DEL RIESGO CREDITICIO

    MAIRA JULIETH RADA PARRA


    C.C. 1030670144
    Marzo de 2021

    Corporación Universitaria Iberoamericana


    Electiva 1 - Riesgo de Crédito
    Bogotá D.C. Colombia
    Riesgo de incumplimiento

    La valuación del riesgo de crédito se basa en De riesgos individuales


    la probabilidad de que el prestatario o emisor
    del bono incumpla con sus obligaciones
    *Probabilidad de incumplimiento
    (ocurra un default2)
    * Tasa de recuperación
    * Migración del crédito

    Elementos del riesgo LA GESTIÓN E IMPORTANCIA Elementos de un modelo


    Exposición
    de crédito DEL RIESGO CREDITICIO de valuación

    De riesgos de portafolios
    *Incumplimiento y calidad
    Modelos de medición del crediticia correlacionada
    riesgo de crédito *Contribución al riesgo y
    Recuperación concentración crediticia
    El sistema de medición de riesgo de crédito tiene por objeto identificar los determinantes del riesgo de crédito
    de las carteras de cada institución, con el propósito de prevenir pérdidas potenciales en las que podría incurrir.

    Factores para decidir si se


    Modelos tradicionales Modelos tradicionales otorga o no un crédito
    *Sistemas expertos *Modelo KMV
    (Galicia, 2003) • Modelo de valuación de Merton**
    * Sistemas de calificación • Modelo Credimetrics de J. P. Morgan (1997b)
    • Modelo Credit Risk + (Morgan, 1997a)
    • Modelo de retorno sobre capital ajustado al
    riesgo (Falkenstein, 1997)
    • Modelo CyRCE***
    BIBLIOGRAFÍA

     Martín-Bujack, K., Corzo, M. T., & Figuerola Ferretti, I. (2018). Diversificación internacional y riesgo de crédito global: una

    metodología para construir carteras. (58),92–136.

     Cerezo, E. C., Bielsa, M. C., & Ramón, M. C. (2011). Medición Del Riesgo De Crédito Mediante Modelos Estructurales: Una

    Aplicación Al Mercado Colombiano. Cuadernos de Administración (01203592), 23(42), 73–100.

     Luisa Saavedra García, M., & Jorge Saavedra García, M. (2010). Modelos Para Medir El Riesgo De Crédito De La Banca.

    Cuadernos de Administración (01203592), 23(40), 295–319.

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