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    Bloque 4 de Ejercicios Finanzas

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    Fausto Ochoa
    El documento calcula la duración y volatilidad de 4 bonos (Bono A, B, C, D) y 3 títulos (Título A, B, C). Proporciona tablas con los flujos de efectivo descontados de cada bono/título a lo largo de los períodos y usa esta información para calcular la duración y volatilidad de cada uno.

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    Bloque 4 de Ejercicios Finanzas

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    El documento calcula la duración y volatilidad de 4 bonos (Bono A, B, C, D) y 3 títulos (Título A, B, C). Proporciona tablas con los flujos de efectivo descontados de cada bono/título a lo largo de los períodos y usa esta información para calcular la duración y volatilidad de cada uno.

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    bloque 4 de ejercicios Finanzas

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    de 18

    b) Calcule también la duración y volatilidad de los cuatro bonos.

    1. BONO A

    Periodo (t) CF Vat VA/VAt t * VA/VAt


    1 50 46.7 27.59% 0.28
    2 50 43.7 25.79% 0.52
    3 50 40.8 24.10% 0.72
    4 50 38.1 22.52% 0.90
    total 169.4 Duración 2.42

    𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
    Volatilidad =
    1+𝑖

    2.42
    𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = = 𝟐. 𝟐𝟔
    1 + 0.07

    2. BONO 2

    Periodo (t) CF Vat VA/VAt t * VA/VAt


    1 25 23.4 14.51% 0.15
    2 25 21.8 13.57% 0.27
    3 25 20.4 12.68% 0.38
    4 125 95.4 59.24% 2.37
    total 161.0 Duración 3.17

    3.17
    𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = = 𝟐. 𝟗𝟔
    1 + 0.07
    3. BONO 3

    Periodo (t) CF Vat VA/VAt t * VA/VAt


    1 100 93.5 100.00% 1.00
    2 0 0.0 0.00% 0.00
    3 0 0.0 0.00% 0.00
    4 0 0.0 0.00% 0.00
    total 93.5 Duración 1.00

    1.00
    𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = = 𝟎. 𝟗𝟑
    1 + 0.07

    4. BONO 4

    Periodo (t) CF Vat VA/VAt t * VA/VAt


    1 20 18.7 1.10% 0.01
    2 1020 890.9 52.28% 1.05
    3 20 16.3 0.96% 0.03
    4 1020 778.2 45.66% 1.83
    total 1704.1 Duración 2.91

    2.91
    𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = = 𝟐. 𝟕𝟐
    1 + 0.07
    TITULO A

    Periodo (t) CF VAt VAt/VA t*VAt/VA


    1 25 24.3 2.49% 0.02
    2 25 23.6 2.42% 0.05
    3 25 22.9 2.35% 0.07
    4 25 22.2 2.28% 0.09
    5 25 21.6 2.22% 0.11
    6 1025 858.4 88.23% 5.29
    Total 972.9 Duración 5.64

    5.64
    𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = = 𝟓. 𝟒𝟖
    1 + 0.03

    TITULO B

    Periodo (t) CF VAt VAt/VA t*VAt/VA


    1 100 97.1 4.23% 0.04
    2 100 94.3 4.11% 0.08
    3 1100 1006.7 43.88% 1.32
    4 100 88.8 3.87% 0.15
    5 100 86.3 3.76% 0.19
    6 1100 921.2 40.15% 2.41
    Total 2294.3 Duración 4.19

    4.19
    𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = = 𝟒. 𝟎𝟕
    1 + 0.03

    TITULO C

    Periodo (t) CF VAt VAt/VA t*VAt/VA


    1 100 97.1 11.41% 0.11
    2 0 0.0 0.00% 0.00
    3 0 0.0 0.00% 0.00
    4 0 0.0 0.00% 0.00
    5 0 0.0 0.00% 0.00
    6 900 753.7 88.59% 5.32
    Total 850.8 Duración 5.43

    5.43
    𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = = 𝟓. 𝟐𝟕
    1 + 0.03

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