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    PRACTICA Mercado de Divisas

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    Gianella Arbieto
    Este documento presenta 11 problemas de cálculo de tipos de cambio entre diferentes divisas como el dólar, euro, franco suizo, yen, nuevo sol y colon. Los problemas involucran calcular tipos de cambio directos e indirectos, identificar oportunidades de arbitraje entre divisas, y calcular las ganancias potenciales de aprovechar dichas oportunidades.

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    PRACTICA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS I

    Tema: Mercado de Divisas


    Prof. MsC. Eco. Oscar Diestra
    1. El tipo de cambio del dólar contra el peso es de 12.73 a la compra y 12.75 a la venta.
    Calcule el diferencial cambiario en términos porcentuales.

    2. Si el 24 de agosto de 2000, el dólar americano cotizaba en Frankfurt a 1,05 euros, en


    Zurich a 1,6 francos suizos y en Tokio a 125 yenes. Calcular:
    a) La cotización en euros del franco suizo y del yen.
    b) La cotización en francos suizos del euro y del yen
    c) La cotización en yenes del franco suizo y del euro

    3. Calcular el Tipo de Cambio de Nuevos Soles Por Euros, si usted tiene:

    4. Calcular el Tipo de Cambio de Colones Por Euros, si usted tiene:

    5. Calcular el Tipo de Cambio de CHF por Franco Frances, si usted tiene:

    6. Calcular el tipo de cambio de Libra por Gilder Holandes, si usted tiene:

    7. Se presenta la siguiente información:

    Se le pide determinar el Tipo de Cambio de Franco Suizo por Franco Frances

    8. En la pantalla Reuters de su computadora observe las siguientes cotizaciones:


    Nueva York 1 dólar = 0.7676 euros
    Francfort 1 euro = 14.45 pesos
    México 1 peso = 0.0889 dólares (11.25 pesos por dólar)
    a) Con base en los mercados de Nueva York y México calcule el tipo de cambio
    cruzado peso/euro y compárelo con el tipo de cambio directo.
    b) Si tiene mil dólares, ¿cómo y cuánto puede ganar utilizando el arbitraje de tres
    puntos?
    c) Si tiene 10 mil pesos, ¿cómo y cuánto puede ganar utilizando el arbitraje de tres
    puntos?

    9. El tipo de cambio del dólar es de 11.25 pesos/dólar. Un especulador que tiene un


    millón de dólares espera que en tres meses el tipo de cambio se mantendrá sin
    cambio. La tasa de interés en Estados Unidos es de 2.5% (T-bills) y en México de
    8.5% (Cetes).
    a) Utilizando el mercado spot y los mercados de dinero en los dos países, ¿cómo
    puede apostar el especulador sobre su expectativa?
    b) Suponiendo que su expectativa se cumple, calcule la ganancia del especulador.

    10. Suponga que usted es un corredor del Deutsche Bank. En la pantalla de cotizaciones
    de la terminal de su computadora, usted advierte que el Dresdner Bank cotiza
    €0.7627/$1.00 y que Credit Suisse ofrece FS1.1806/$1.00. Usted se entera que UBS
    opera un mercado directo entre el franco suizo y el euro, con una cotización actual de
    €/FS de 0.6395. Demuestre cómo puede obtener una utilidad de un arbitraje
    triangulado si hace su operación a estos precios. (No tome en cuenta los diferenciales
    de compra-venta para este problema.)

    11. Suponga que usted cuenta con $5 000 000 para realizar este arbitraje. ¿Qué ocurrirá
    si de inicio usted vende dólares a cambio de francos suizos? ¿Qué precio del €/FS
    eliminará el arbitraje triangulado?

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