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    Metodo Transformada Inversa Continua

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    Alexis Lorena Lobos Lopez
    Este documento describe el método de transformada inversa para generar variables aleatorias continuas a partir de números aleatorios uniformes. Explica cómo construir la función de distribución acumulativa F(x) a partir de la densidad de probabilidad f(x), y cómo invertir F(x) para obtener la variable aleatoria x correspondiente a un número aleatorio r. Luego ilustra este método simulando el tiempo de viaje entre dos ciudades.

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    Metodo Transformada Inversa Continua

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    Alexis Lorena Lobos Lopez
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    Este documento describe el método de transformada inversa para generar variables aleatorias continuas a partir de números aleatorios uniformes. Explica cómo construir la función de distribución acumulativa F(x) a partir de la densidad de probabilidad f(x), y cómo invertir F(x) para obtener la variable aleatoria x correspondiente a un número aleatorio r. Luego ilustra este método simulando el tiempo de viaje entre dos ciudades.

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    Metodo_Transformada_Inversa_Continua (1)

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    Metodo Transformada Inversa Continua

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    Alexis Lorena Lobos Lopez
    Este documento describe el método de transformada inversa para generar variables aleatorias continuas a partir de números aleatorios uniformes. Explica cómo construir la función de distribución acumulativa F(x) a partir de la densidad de probabilidad f(x), y cómo invertir F(x) para obtener la variable aleatoria x correspondiente a un número aleatorio r. Luego ilustra este método simulando el tiempo de viaje entre dos ciudades.

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    Métodos para generación de variables aleatorias

    (Transformada Inversa)

    Caso Continuo
    Si X es una variable aleatoria continua con función de densidad dada por f(x), la
    función de distribución acumulativa F(x) esta dada:

    F ( x)  
    
    f ( x ) dx
    F(x) = r Hacer que la función distributiva F(x) sea igual a un número aleatorio.

    Ejemplo:

    Un viaje entre la ciudad A y la ciudad B puede demorarse entre:


    0 y 2 horas con una probabilidad de 1/6
    2 y 3 horas con una probabilidad de 1/3
    3 y 7 horas con una probabilidad de 1/12

    Se quiere simular ese viaje, luego se genera un número al azar entre 0 y 1, dando por
    ejemplo 0.3 ¿Cuánto tarda el viaje? (recuerde que es una función continua).

    1 / 6 _ si _ 0  x  2

    f ( x)  1 / 3 _ si _ 2  x  3
    1 / 12 _ si _ 3  x  7

    El área en azul suma 1

    x
    F ( x)  0
    f ( x ) dx Porque estamos evaluando el área entre 0 y x

    Luego

    x x 1 x2 1
    0  x  2 _ F ( x)   f ( x)dx   dx  | 
    0 0 6 60 3
    Como es acumulado se tiene en cuenta lo anterior
    x x 1 2 x
    2  x  3 _ F ( x)   f ( x )dx   dx   f ( x)dx   f ( x )dx
    0 0 3 0 2

    1 x 1 x1 1 x x 1 x 2 x 1
    F ( x)    f ( x)dx    dx   |    
    3 2 3 23 3 32 3 3 3 3
    1 2
    Evaluando F(3) = 2/3, entonces sabemos que  F ( x) 
    3 3

    x 3 x 2 x 1
    3  x  7 _ F ( x )   f ( x )dx   f ( x )dx   f ( x )dx   dx
    0 0 3 3 3 12
    2 x x x5
    F ( x)   | 
    3 12 3 12
    2
    Evaluando F(7) = 1, entonces sabemos que  F ( x)  1
    3
    Entonces ya tenemos la función acumulativa expresada así:
     x
     6 __ si __ 0  x  2 ___________ 0  F ( x) 


     x
      1 1 2
    F ( x)   __ si __ 2  x  3 ________  F ( x) 
     3 3 3


     x  5 2
    __ si __ 3  x  7 _______  F ( x)  1

     12 3

    Como igualamos F(x)=r (un número aleatorio entre 0 y 1)

    1 x
    1. Si 0  r  entonces  r , luego x  6 * r
    3 6
    1 2 x 1
    2. Si  r  entonces  r , luego x  3 * r  1
    3 3 3
    2 x5
    3. Si  r  1 entonces  r , luego x  12 * r  5
    3 12

    Volviendo al inicio, en la simulación se generó un número al azar que fue r=0.3,


    entonces estamos en el caso 1, luego x=6*0.3=1.8 horas

    Ejercicio
    Un viaje entre la ciudad B y la ciudad C puede demorarse entre:
    0 y 1 hora con una probabilidad de 1/4
    1 y 3 horas con una probabilidad de 1/8
    3 y 6 horas con una probabilidad de 1/12
    6 y 11 horas con una probabilidad de 1/20
    ¿Cuánto tarda en promedio un pasajero de ir de la ciudad B a la C? Simúlelo.

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