Ajuste de Datos EasyFit - Javier Felipe Rodriguez Ardila PDF

Javier Felipe Rodriguez Ardila
Inferencia Estadística
Universidad Nacional de Colombia
Ajuste de datos reales

Los datos fueron obtenidos de la pagina de finanzas que pertenece al buscador
Yahoo!. Link: https://es-us.finanzas.yahoo.com/. El trabajo utiliza los datos de
dólar/euro, dólar/libra y yen/dólar.
Dólar/euro
Estos datos van desde 01/01/2017 hasta 01/01/2019. Un resumen de sus
estadísticas descriptivas son las siguientes:
Estadística Valor Percentil Valor

Tamaño de la muestra 517 Min -0,02064
Rango 0,03537 5% -0,00687
Media 1,6050E-4 10% -0,00548
Varianza 2,0577E-5 25% (Q1) -0,00296
Desviación estándar 0,00454 50% (Mediana) 9,9300E-5
Coef. de variación 28,262 75% (Q3) 0,00301
Error estándar 1,9950E-4 90% 0,00607
Asimetría 0,00427 95% 0,00779
Curtosis 0,75424 Max 0,01473
Bajo la prueba de bondad de ajuste de Kolomogorov-Smirnov se tiene que la

distribución clasificada como mejor es la distribución generalizada de valores
extremos:
Gen. Extreme Value [#12]

Kolmogorov-Smirnov
Tamaño de la muestra 517
Estadística 0,01672
Valor P 0,99827
Rango 1
 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
Valor crítico 0,04719 0,05379 0,05972 0,06676 0,07164
Rechazar? No No No No No
Parámetros de la distribución:
12 Gen. Extreme Value k=-0,24467 =0,00439 =-0,0015
Grafica de la distribución sobre el histograma de los datos:

Función de densidad de probabilidad
0,3
0,28
0,26
0,24
0,22
0,2
0,18
f(x)
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
-0,02 -0,016 -0,012 -0,008 -0,004 0 0,004 0,008 0,012
x
Histograma Gen. Extreme Value
Bajo la prueba de bondad de ajuste Anderson-Darling la mejor distribución para

los datos es la distribución log-normal:
Lognormal (3P) [#25]
Anderson-Darling
Rango 1
 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
Valor crítico 1,3749 1,9286 2,5018 3,2892 3,9074
Los parámetros de esta distribución son los siguientes:
25 Lognormal (3P) =0,03133 =-1,9328 =-0,14463
Y la grafica del histograma de los datos bajo la pdf:

0,3
0,28
0,26
0,24
0,22
0,2
0,18
f(x)
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
-0,02 -0,016 -0,012 -0,008 -0,004 0 0,004 0,008 0,012
x
Histograma Lognormal (3P)

Dólar/libra
Los datos utilizados pertenecen al intervalo de tiempo desde el 01/01/2017 hasta
el 01/01/2019, y sus estadísticas descriptivas son la siguientes:

Rango 0,0471 5% -0,0086
Media 5,8501E-5 10% -0,00631
Varianza 2,8228E-5 25% (Q1) -0,00314
Desviación estándar 0,00531 50% (Mediana) 1,9011E-4
Coef. de variación 90,82 75% (Q3) 0,0032
Error estándar 2,3367E-4 90% 0,00607
Asimetría 0,28554 95% 0,00804
Curtosis 2,416 Max 0,02848
Usando al prueba de bondad de ajsude Kolmogorov-Smirnov se tiene que la mejor

pdf para lso datos es la distribución secante hiperbólica:
Hypersecant [#17]
Kolmogorov-Smirnov
Valor P 0,59611
Rango 1
 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
Valor crítico 0,04719 0,05379 0,05972 0,06676 0,07164
Los parámetros de la distribución son:
17 Hypersecant =0,00531 =5,8501E-5
Y su grafica junto al histograma de los datos dólar/libra es:

0,36
0,32
0,28
0,24
0,2
f(x)
0,16
0,12
0,08
0,04
0
-0,016 -0,012 -0,008 -0,004 0 0,004 0,008 0,012 0,016 0,02 0,024 0,028
x
Histograma Hypersecant
Por otro lado, con la prueba de bondad de ajusta Anderson-Darling nos arroja que
la mejor distribución para los datos es la distribución log-logistic:
Log-Logistic (3P) [#23]

Anderson-Darling
Rango 1
 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
Valor crítico 1,3749 1,9286 2,5018 3,2892 3,9074
Con parámetros:
23 Log-Logistic (3P) =104,36 =0,30003 =-0,29998
Y gráfico:
0,36
0,32
0,28
0,24
0,2
f(x)
0,16
0,12
0,08
0,04
0
-0,016 -0,012 -0,008 -0,004 0 0,004 0,008 0,012 0,016 0,02 0,024 0,028
x
Histograma Log-Logistic (3P)
Yen/dólar
Los datos utilizados también vienen de las fechas entre 01/01/2017 y 01/01/2019.
En la siguiente tabla se presentan las estadísticas descriptivas:

Rango 0,03246 5% -0,00858
Media -1,1204E-4 10% -0,00651
Varianza 2,3783E-5 25% (Q1) -0,00341
Desviación estándar 0,00488 50% (Mediana) -1,0707E-4
Coef. de variación -43,527 75% (Q3) 0,00309
Error estándar 2,1448E-4 90% 0,00577
Asimetría 0,05391 95% 0,00753
Curtosis 0,32694 Max 0,01655
En este caso, tanto con al prueba de bondad Kolmogorov-Smirnov y con la

Anderson-Darling, los datos son mejor ajustados con la distribución Burr:
Burr (4P) [#2]

Kolmogorov-Smirnov
Valor P 0,94667
Rango 1
 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
Valor crítico 0,04719 0,05379 0,05972 0,06676 0,07164
Anderson-Darling
Rango 1
 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
Valor crítico 1,3749 1,9286 2,5018 3,2892 3,9074
Con los parámetros siguientes:
k=3,0065 =6,5398
2 Burr (4P)
=0,02912 =-0,02378
Esta es la grafica que pertenece a la distribución Burr ajustada a los datos
yen/dólar:
0,26
0,24
0,22
0,2
0,18
0,16
0,14
f(x)
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
-0,016 -0,012 -0,008 -0,004 0 0,004 0,008 0,012 0,016
x
Histograma Burr (4P)

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Ajuste de datos reales

Estadística Valor Percentil Valor

Bajo la prueba de bondad de ajuste de Kolomogorov-Smirnov se tiene que la

Gen. Extreme Value [#12]

12 Gen. Extreme Value k=-0,24467 =0,00439 =-0,0015

Grafica de la distribución sobre el histograma de los datos:

Histograma Gen. Extreme Value

Bajo la prueba de bondad de ajuste Anderson-Darling la mejor distribución para

Los parámetros de esta distribución son los siguientes:

25 Lognormal (3P) =0,03133 =-1,9328 =-0,14463

Y la grafica del histograma de los datos bajo la pdf:

Histograma Lognormal (3P)

Estadística Valor Percentil Valor

Usando al prueba de bondad de ajsude Kolmogorov-Smirnov se tiene que la mejor

Los parámetros de la distribución son:

17 Hypersecant =0,00531 =5,8501E-5

Y su grafica junto al histograma de los datos dólar/libra es:

Log-Logistic (3P) [#23]

Función de densidad de probabilidad

Histograma Log-Logistic (3P)

Estadística Valor Percentil Valor

En este caso, tanto con al prueba de bondad Kolmogorov-Smirnov y con la

Burr (4P) [#2]

Con los parámetros siguientes:

Función de densidad de probabilidad

Histograma Burr (4P)

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