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    Tarea 3

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    Jeremy León
    Este documento presenta 9 preguntas sobre conceptos estadísticos como variables aleatorias, funciones de probabilidad conjunta y marginal, covarianza, distribuciones de probabilidad como binomial, geométrica y normal. Las preguntas incluyen calcular probabilidades, graficar funciones de distribución, determinar varianzas y covarianzas para diferentes conjuntos de variables aleatorias.

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    Tarea3

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    TAREA 3 - EYP 1016

    Profesoras : Ana Marı́a Araneda


    : Marı́a José Garcı́a
    Ayudantes : Darı́o Creado
    : Fabián Sepúlveda

    Indicaciones:
    Fecha de entrega: 11 de noviembre a las 18:00 hrs.

    Debe subir un archivo a Canvas con sus respuestas.

    La tarea es INDIVIDUAL.

    1. Sean X e Y variables aleatorias independientes Bernoulli(1/2). Defina S y T como:

    S =X +Y y T = X − Y.

    a) Encuentre la función de probabilidad conjunta y las funciones de probabilidad


    marginales de S y T .
    b) ¿Son S y T independientes? Justifique.

    2. Sean X e Y variables aleatorias con valores en {1, 2, 3, 4}. Su función de probabilidad


    conjunta está dada por:
    i+j
    P (X = i, Y = j) = .
    80
    Determine:

    a) P (X = Y ).
    b) P (XY = 6).
    c) P (1 ≤ X ≤ 2, 2 < Y ≤ 4).

    3. Sea (Ω, F, P ) un espacio de probabilidad, y sean X, Y y Z variables aleatorias definidas


    en él.

    a) Demuestre que, si los elementos involucrados existen, entonces:

    Cov(X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ).

    b) Demuestre que, si a, b y c son números reales, entonces:

    Cov(aX, bY + cZ) = ab Cov(X, Y ) + ac Cov(X, Z).

    Introducción a la Estadı́stica – EYP1016 1 Primer Semestre 2020


    c) Sean X, Y , Z variables aleatorias tales que: Var(X) = 1, Var(Y ) = 4, Var(Z) = 9,
    Cov(X, Y ) = 1/2, Cov(X, Z) = 0 y Cov(Y, Z) = −1/2. Sea W = X −1/2Y +1/3Z.
    Obtenga la varianza de la variable aleatoria W .

    4. Considere un vector aleatorio, (X, Y ), donde X toma valores en el conjunto {0, 1, 2}, e Y
    en el conjunto {−1, 0}. La siguiente tabla muestra la función de probabilidad condicional
    de X dado Y :

    x
    y 0 1 2
    -1 1/4 1/4 1/2
    0 2/3 0 1/3

    A modo de ejemplo, la tabla indica que P (X = 0 | Y = −1) = 1/4. Por otra parte, la
    función de probabilidad marginal de Y corresponde a:
    
    1/2 , y ∈ {−1, 0}
    pY (y) =
    0 ,y ∈ / {−1, 0}

    a) Obtenga la función de probabilidad conjunta de X e Y .


    b) ¿Son X e Y variables aleatorias independientes? Justifique.
    c) Obtenga Cov(X, Y ).

    5. Sea X una variable aleatoria que toma valores los valores −2, −1, 0, 1, 2 con igual pro-
    babilidad. Sea Y = X 2 .

    a) Encuentre la función de probabilidad conjunta y las funciones de probabilidad


    marginales de X e Y .
    b) Encuentre E(X) y E(Y ).
    c) Demuestre que X e Y no son independientes.
    d ) Demuestre que Cov(X, Y ) = 0.

    6. Considere la función f : R −→ R definida por:




     0 x<0
    cx 0 ≤ x < 1,5

    f (x) =

     c(3 − x) 1,5 ≤< x < 3
    0 x≥3

    donde c es una constante.

    a) Encuentre el valor de c para que el cual la función f es una función de densidad.


    b) Suponga que una variables aleatoria continua X tiene función de densidad f . Gra-
    fique la función de densidad y encuentre la esperanza de la variable X en base al
    concepto de punto de equilibrio.
    c) Calcule P (X > 2).
    d ) Suponga una variable aleatoria Y ∼ Uniforme(0, 3). Sin realizar cálculos, ¿qué
    variable tiene mayor varianza, X o Y ? Justifique su respuesta en base al gráfico de
    ambas funciones de densidad.

    Introducción a la Estadı́stica – EYP1016 2 Primer Semestre 2020


    e) Determine y grafique la función de distribución de X.

    7. Imagine que lanza dardos a un tablero circular, B. Considere que el tablero se mide en
    unidades tal que el radio de B es 1, por lo que el área de B es π. Suponga que siempre
    los dardos caen dentro de un punto de B, y que cada uno de estos puntos es igualmente
    probable. Ası́, si A ⊂ B, la probabilidad de caer en un punto en A está dada por:

    área(A) área(A)
    P (A) = =
    área(B) π

    Defina la variable aleatoria X como la distancia desde el centro de B al punto donde


    cae el dardo.

    a) ¿Cuáles son los posibles valores de X?


    b) Calcule P (X ≤ 0,5).
    c) Calcule P (0,5 < X ≤ 0,7).
    d ) Determine y grafique la función de distribución de X.

    8. El tamaño de la cámara superior izquierda del corazón es una medida de la salud cardı́aca
    de las personas. El riesgo de problemas cardı́acos es mayor en la medida en que el
    tamaño de esta cámara es mayor. Un estudio muestra que la distribución del tamaño
    de la cámara superior izquierda, en niños entre 5 y 15 años, es Normal, de media 26,4
    mm y desviación estándar 4,2 mm.

    a) Determine la probabilidad de que el tamaño de la cámara superior izquierda de un


    niño entre 5 y 15 años seleccionado al azar sea menor a 24 mm.
    b) Determine la probabilidad de que el tamaño de la cámara superior izquierda de un
    niño entre 5 y 15 años seleccionado al azar sea mayor a 32 mm.
    c) Determine la probabilidad de que el tamaño de la cámara superior izquierda de un
    niño entre 5 y 15 años seleccionado al azar se encuentre entre 25 mm y 30 mm.
    d ) Para un niño en este rango de edad, ¿cuál es el tamaño de la cámara superior
    izquierda tal que solo el 20 % de los niños tiene un tamaño superior a él?
    e) Para un niño en este rango de edad, ¿cuál es el tamaño de la cámara superior
    izquierda tal que el 60 % de los niños tiene un tamaño superior a él?

    9. Sean X1 , . . . , X50 variables aleatorias con distribución Geométrica de parámetro p = 1/4.


    Sea:
    S = X1 + . . . + X50 .

    a) Suponga que las variables aleatorias X1 , . . . , X50 son independientes de a pares.


    Obtenga la varianza de S.
    b) Suponga ahora que, para todos los pares de variables, el valor de su coeficiente
    de correlación lineal es ρ = 1/2. Encuentre nuevamente la varianza de la variable
    aleatoria S, compare con su resultado anterior y comente. ¿Se observará el mismo
    efecto si las variables se encuentran negativamente correlacionadas?

    Introducción a la Estadı́stica – EYP1016 3 Primer Semestre 2020


    Ayuda: se puede demostrar que (no debe hacerlo), para cualquier conjunto de va-
    riables aleatorias X1 , . . . , Xn , se cumple:
    n n n X
    n
    !
    X X X
    Var Xi = Var(Xi ) + 2 Cov(Xi , Xj ).
    i=1 i=1 i=1 j>i

    Introducción a la Estadı́stica – EYP1016 4 Primer Semestre 2020

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