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    Preguntas Dinamizadoras 3

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    Andres Rueda
    El resumen del documento es el siguiente: (1) Un importador español necesita pagar 50,000 coronas noruegas a su proveedor en Oslo dentro de tres meses. (2) El banco cobra una comisión de cambio de 0.4% y las tasas de interés del euro y la corona noruega son 1.25% y 2.5% respectivamente a ese plazo. (3) Actualmente la corona noruega cotiza entre 8.96 y 9.15 coronas por euro.

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    El resumen del documento es el siguiente: (1) Un importador español necesita pagar 50,000 coronas noruegas a su proveedor en Oslo dentro de tres meses. (2) El banco cobra una comisión de cambio de 0.4% y las tasas de interés del euro y la corona noruega son 1.25% y 2.5% respectivamente a ese plazo. (3) Actualmente la corona noruega cotiza entre 8.96 y 9.15 coronas por euro.

    Título original

    PREGUNTAS DINAMIZADORAS 3 (1)

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    El resumen del documento es el siguiente: (1) Un importador español necesita pagar 50,000 coronas noruegas a su proveedor en Oslo dentro de tres meses. (2) El banco cobra una comisión de cambio de 0.4% y las tasas de interés del euro y la corona noruega son 1.25% y 2.5% respectivamente a ese plazo. (3) Actualmente la corona noruega cotiza entre 8.96 y 9.15 coronas por euro.

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    CUESTION 1 En la liquidación de un FRA para cubrir financiación a cuatro meses

    con un nominal subyacente de 200.000€, pagamos al banco 500€ como liquidación


    por diferencias. Si el Euribor a dicho plazo es del 2,15% anual, ¿a qué precio
    contratamos el FRA en origen? NOTA: para la resolución tengan en cuenta que 4
    meses son (4/12* 365/360 años), haciendo así un cambio de base

    DATOS:

    Financiación 4 meses

    Nominal subyacente de 200000 E

    Pago banco 500E

    Euribor 2.15 %

    Ig: tipo de interés pactado

    Im: tipo de interés deferencia

    D: número de días (plazo) periodo de garantía

    N: nominal

    Liquidación = {(iq - im). D . N}. 1


    M 360 1 + im. D
    100 360

    L = (IG-IM).N. D . 1
    36000 1+im*d
    36000

    500E= (ig-2.15)*20000**365/360 * 1
    1200 1+2.15*4*365/360
    1200

    Ig: 2.895101027%
    Un importador español tiene que pagar 50.000 coronas noruegas a su proveedor en Oslo dentro
    de tres meses. Si la comisión por el seguro de cambio que cobra el banco es del 0,4%, y los tipos de
    interés del euro y de la corona noruega son respectivamente del 1,25% y del 2,5% anual a ese
    plazo, ¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco dentro de tres meses, si en estos
    momentos la corona Noruega cotiza en una horquilla de (8,96. 9,15) coronas euro?

    Datos:

    Pago de 50000 coronas


    Tiempo 3 meses
    Comisión 0.4%
    Horquilla 8, 96, 9,15 coronas

    T.c forward = t.c. sport. 1+ rd . 1


    360 =8.96
    1 + ro * t
    360

    8.96 * 1+0.025 .3/12 .365/360 = 8.988299226 coronas


    1+0.0125.3/12 .365/360 E

    8.988299226 Coronas = 1 E
    50.2000 Coronas =Xe
    X=5.585,038809 E

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