Perdida de Oportunidad Esperada

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD ESPERADA
Ayuda a minimizar la pérdida o el arrepentimiento, se apoya de las probabilidades en las

que pueden ocurrir los estados de la naturaleza combinándolas con las pérdidas de
oportunidades.
EJEMPLO 1
Tom Smith y Becky Anderson se conocen desde que estaban en la escuela preparatoria.
Hace dos años entraron a la misma universidad y ahora están tomando cursos en la escuela
de negocios. Ambos esperan graduarse en Finanzas. En un intento por ganar dinero extra y
utilizar algo de lo que han aprendido en sus cursos, Tom y Becky han decidido considerar
la posibilidad de fundar una pequeña empresa que proporcione servicios de procesamiento
de palabras a los estudiantes que necesitan preparar documentos e informes de manera
profesional. Luego de utilizar un enfoque de sistemas, Cal y Becky identificaron tres
estrategias.
 La estrategia 1 consiste en invertir en un sistema de microcomputadores

considerablemente caro que posee una impresora láser de alta calidad. En un
mercado favorable, deberían obtener una utilidad neta de $10.000 en los dos años
siguientes. Si el mercado no fuera favorable podrían perder $8.000.
 La estrategia 2 consiste en comprar un sistema menos caro. En un mercado
favorable, durante los siguientes dos años podrían obtener un rendimiento de
$8.000. En un mercado no favorable tendrían una pérdida de $4.000.
 La última estrategia, la 3, es hacer nada. Tom es básicamente una persona que toma
riesgos, mientras que Becky prefiere evitarlos.
a) ¿Qué tipo de procedimiento de decisiones utilizará Cal? ¿cuál sería su decisión?
b) ¿Qué tipo de persona es Becky en cuanto a la toma de decisiones?¿Qué decisiones

tomaría ella?
c) Si Tom y Becky fueran indiferentes al riesgo, ¿qué tipo de metodología para la toma
de decisiones utilizarían? ¿Qué recomendaría usted si éste fuese el caso?
Desarrollo:
El problema corresponde a un ambiente de decisiones bajo incertidumbre.
Alternativa Buen Mercado Mercado Malo

Estrategia 1 10.000 -80.000
Estrategia 2 8.000 - 4.000
Estrategia 3 0 0
a) Debido a que Tom asume riesgos, podría utilizar el criterio de decisión maximax. El
valor de $10.000, es el valor máximo de la tabla
b) Becky debería utilizar el criterio de decisión maximin, debido a que ella desea
evitar el riesgo. Se identifica el resultado mínimo o peor de cada renglón y se
selecciona el máximo de estos valores, Becky escogería la estrategia 3
c) Si Tom y Becky son indiferentes al riesgo, podrían utilizar un enfoque de igualdad

de probabilidades. En esta metodología selecciona la alternativa que maximiza los
promedios del renglón.
El promedio del renglón de la
Estrategia 1 es [ ($10.000 - $8.000)/2]= $10.000
Estrategia 2 es [ ($8.000 - $4.000)/2]= $2.000 ,
Estrategia 3 es $0.
Se escoge la estrategia 2 que maximiza los promedios de línea.

EJEMPLO 2
a) Configure una matriz de beneficios de la pérdida tomando el número más alto de las
columnas correspondientes a los estados de la naturaleza (digamos, L) y réstele todos los
números de esa columna, L -Xij.
b) Para cada acción, multiplique la probabilidad y las pérdidas, luego agréguelas a cada
acción) Seleccione la acción con el POE más pequeño.
Del ejemplo:
La matriz de minimización de la pérdida de Oportunidad es:
KAYSER
CHEMICALS
ESTADO DE PERDIDA DE PROBABILIDAD DE PERDIDA DE
NATURALEZA OPRTUNIDAD ESTADO DE NATURALEZA OPRTUNIDAD
ESPERADA
MERCADO DE 60
ALZA
MERCADO DE 40
BAJA
DA DM DB PERDIFA DE
OPORTUNIDAD
FABRICAR (F) 0 (130 > 70) 5 (45 > 40) 30 (10-(-20)) 13.5
COMPRAR ( C) 60 (130 - 70) 0 (45 > 40) 0 (10 > 20) 18
PROBABILIDAD 0.3 0.3 0.4
Se decide: Fabricar el componente. La Cía obtendría la menor perdida de oportunidad ya
que POE=13,500 dólares.
EJEMPLO 3
Thompson Lumber
1. Se construye una tabla de pérdida de oportunidad
2. Se calcula el POE de cada alternativa multiplicando la pérdida de oportunidad por la

Probabilidad y se suma todo.
EOL (construir fábrica grande) = (0,5) (0) + (0,5) (180.000) = 90.000
EOL (construir fábrica pequeña) = (0,5) (100.000) + (0,5) (20.000) = 60.000
EOL (construir fábrica grande) = (0,5) (200.000) + (0,5) (0) = 100.000
Si utilizamos el EOL. Mínimo como criterio de decisión la mejor elección
sería la segunda alternativa, “construir una fábrica pequeña
EJEMPLO 4
Mickey Lawson está considerando invertir un algo de dinero que él heredó. La siguiente
tabla de ganancias nos proporciona los beneficios que podrían ser realizados durante el
próximo año para cada una de las 3 alternativas. Mickey está considerando:
A.- ¿Cuál decisión minimizaría la pérdida de oportunidad esperada EOL?
R.-EOL es el costo de no tomar la mejor solución. Una alternativa propuesta para

maximizar el EMV (valor monetario esperado) es minimizar el EOL (pérdida de
oportunidad esperada).
NOTA: primero, debemos de construir la tabla de pérdida de oportunidad o

arrepentimiento. La pérdida de oportunidad para cada estado de la naturaleza o cualquier
columna, se obtiene restando cada ganancia en la columna desde la mejor ganancia en la
misma columna; que ya se encuentran señaladas en la tabla anterior, por lo tanto, la tabla de
pérdida de oportunidad o arrepentimiento quedaría:
0Ahora calculamos el EOL (costo monetario esperado) para cada alternativa, multiplicando
la pérdida de oportunidad por la probabilidad de cada estado de la naturaleza y sumarlas
entre sí, quedando de la siguiente manera:
EOL (acciones de mercado) = (0.5) (0) + (0.5) (43,000) = $21,500 Esta opción minimiza el
EOL
EOL (acciones y bonos) = (0.5) (50,000) + (0.5) (3,000) = $26,500

EOL (certificados de depósito) = (0.5) (57,000) + (0.5) (23,000) = $28,500

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PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD ESPERADA

Ayuda a minimizar la pérdida o el arrepentimiento, se apoya de las probabilidades en las

 La estrategia 1 consiste en invertir en un sistema de microcomputadores

a) ¿Qué tipo de procedimiento de decisiones utilizará Cal? ¿cuál sería su decisión?

b) ¿Qué tipo de persona es Becky en cuanto a la toma de decisiones?¿Qué decisiones

El problema corresponde a un ambiente de decisiones bajo incertidumbre.

Alternativa Buen Mercado Mercado Malo

c) Si Tom y Becky son indiferentes al riesgo, podrían utilizar un enfoque de igualdad

El promedio del renglón de la

Estrategia 1 es [ ($10.000 - $8.000)/2]= $10.000

Estrategia 2 es [ ($8.000 - $4.000)/2]= $2.000 ,

Se escoge la estrategia 2 que maximiza los promedios de línea.

La matriz de minimización de la pérdida de Oportunidad es:

1. Se construye una tabla de pérdida de oportunidad

2. Se calcula el POE de cada alternativa multiplicando la pérdida de oportunidad por la

A.- ¿Cuál decisión minimizaría la pérdida de oportunidad esperada EOL?

R.-EOL es el costo de no tomar la mejor solución. Una alternativa propuesta para

NOTA: primero, debemos de construir la tabla de pérdida de oportunidad o

EOL (acciones y bonos) = (0.5) (50,000) + (0.5) (3,000) = $26,500

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