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    Dinamizadoras U3 Hanny Castro

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    Este documento contiene dos preguntas sobre instrumentos financieros derivados. La primera pregunta involucra el cálculo del precio original de un contrato de tipo de cambio a futuro (FRA) para cubrir financiamiento a cuatro meses. La segunda pregunta implica calcular el cargo en euros que un banco hará dentro de tres meses para pagar 50,000 coronas noruegas teniendo en cuenta los tipos de cambio y de interés del euro y la corona noruega. El documento también incluye las fórmulas y desarrollos matemáticos para resolver ambas pre

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    Este documento contiene dos preguntas sobre instrumentos financieros derivados. La primera pregunta involucra el cálculo del precio original de un contrato de tipo de cambio a futuro (FRA) para cubrir financiamiento a cuatro meses. La segunda pregunta implica calcular el cargo en euros que un banco hará dentro de tres meses para pagar 50,000 coronas noruegas teniendo en cuenta los tipos de cambio y de interés del euro y la corona noruega. El documento también incluye las fórmulas y desarrollos matemáticos para resolver ambas pre

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    PREGUNTAS DINAMIZADORAS UNIDAD 3

    HANNY CASTRO CANTILLO


    *ENRIQUE GARCÍA VILLAR

    CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS


    ECONOMIA
    MATEMÁTICAS FINANCIERAS
    BOGOTÁ D.C
    2019
    Matemáticas Financieras U3

    CUESTION 1

    En la liquidación de un FRA para cubrir financiación a cuatro meses con un nominal


    subyacente de 200.000€, pagamos al banco 500€ como liquidación por diferencias. Si el
    Euribor a dicho plazo es del 2,15% anual, ¿a qué precio contratamos el FRA en origen?

    NOTA: para la resolución tengan en cuenta que 4 meses son (4/12* 365/360 años),
    haciendo así un cambio de base.

    Desarrollo

    CUESTION 1

    1
    (ig - im ) * D * N
    L =100 360

    L= (ig - im ) * D * N

    36000+ im * D
    1

    215 * 200000 * 4 * 365 * 1+


    2,15*4* 365
    500 € =
    360 360 1200 1200

    ig = 2,895105
    Matemáticas Financieras U3

    Respuesta: En origen contratamos a 2,895105 %.

    Siendo:
    ig = Tipo de interés contractual pactado en el contrato.
    im = Tipo de interés de referencia.
    D = nº de días correspondientes a un plazo t2 - t1 (periodo de garantía)
    N = Nominal acordado en el contrato

    (ig - im)*D*N

    l= 36000 + im*D

    (ig - 365 1
    2,15)*200000*4* 360 *
    500 = 365
    1200 1+ 2,15*4* 360

    1200

    ig = 2,89 %

    Contratamos el FRA al precio en origen del 2,89%


    Matemáticas Financieras U3

    CUESTION 2

    Un importador español tiene que pagar 50.000 coronas noruegas a su proveedor en Oslo
    dentro de tres meses. Si la comisión por el seguro de cambio que cobra el banco es del 0,4%,
    y los tipos de interés del euro y de la corona noruega son respectivamente del 1,25% y del
    2,5% anual a ese plazo, ¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco dentro de tres
    meses, si en estos momentos la corona Noruega cotiza en una horquilla de (8,96. 9,15)
    coronas euro?

    T.C f = T.C s = 1+rd*


    360
    t
    1+ro*
    360

    3 365
    1 + 0,025* *
    12 360
    = 8,96* 3
    365
    1 + 0,0125* *
    360
    12

    = 8,988299226 coronas
    €

    8,988299226 coronas 1€
    50,2000 coronas X€
    X = 5.585,038809€

    El cargo en euros que nos hará el banco dentro de tres meses es de 5.585,038809€.
    Matemáticas Financieras U3

    BIBLIOGRAFIA
    Matemáticas Financieras U3

    • Biblioteca uniasturias,
    https://www.centrovirtual.com/recursos/biblioteca/pdf/matematicas_financieras/uni
    dad3_pdf3.pdf
    • Biblioteca uniasturias,
    https://www.centrovirtual.com/recursos/biblioteca/pdf/matematicas_financieras/uni
    dad3_pdf4.pdf

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