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    EAU1 Construcción de Proceso Estocástico

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    ros_galindo
    Este documento presenta una introducción a los procesos estocásticos. Explica un ejemplo de caminata aleatoria donde una partícula se mueve un paso a la derecha o izquierda de forma aleatoria. Pide al estudiante que demuestre varias propiedades de este proceso como que es de Markov, tiene incrementos independientes y estacionarios. También solicita que el estudiante plantee su propio proceso estocástico, lo defina y explique sus características probabilísticas en una presentación de Google Drive.

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    Este documento presenta una introducción a los procesos estocásticos. Explica un ejemplo de caminata aleatoria donde una partícula se mueve un paso a la derecha o izquierda de forma aleatoria. Pide al estudiante que demuestre varias propiedades de este proceso como que es de Markov, tiene incrementos independientes y estacionarios. También solicita que el estudiante plantee su propio proceso estocástico, lo defina y explique sus características probabilísticas en una presentación de Google Drive.

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    EAU1 Construcción de Proceso Estocástico

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    Procesos estocásticos

    Unidad 1. Introducción a los procesos estocásticos


    Evidencia de aprendizaje: Construcción de procesos estocásticos

    Evidencia de Aprendizaje. Unidad 1. Construcción de procesos


    estocásticos
    A través de esta actividad tendrás la capacidad de crear un proceso estocástico
    tomando en consideración los conocimientos obtenidos durante la unidad.

    Incluye en tu documento:
     Introducción
     Conclusiones
     Referencias

    Instrucciones:
    1. Una partícula se encuentra en un punto al que identificaremos con el origen de la
    recta numérica. Con probabilidad p avanza una unidad hacia la derecha y con
    probabilidad 𝑞 = 1 − 𝑝 lo hace hacia la izquierda. Sea 𝑋𝑛 el punto donde se
    encuentra la partícula después de 𝑛 pasos.
    Este proceso se conoce como caminata aleatoria o recorrido aleatorio. Se puede
    pensar a 𝑋𝑛 como una suma de variables independientes e idénticamente
    distribuidas 𝑌𝑖 que indican lo ocurrido en cada paso:
    1 𝑠𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎
    𝑌𝑖 = {
    −1 𝑠𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑖 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎
    Con distribución de probabilidad común dada por:
    𝑃(𝑌𝑖 = 1) = 𝑝 𝑃(𝑌𝑖 = −1) = 1 − 𝑝 = 𝑞
    Usando lo anterior, las variables de la caminata aleatoria son:
    𝑋0 = 0 𝑋𝑛 = 𝑌1 + 𝑌2 + ⋯ + 𝑌𝑛 Para 𝑛 > 0
    Recursivamente, la relación anterior se escribe como:
    𝑋𝑛 = 𝑋𝑛+1 + 𝑌𝑛 Para
    𝑛>0
    O bien,
    𝑋𝑛 − 𝑋𝑛−1 = 𝑌𝑛 Para 𝑛 > 0

    a) Establece para Xn y para Yn, S y T.


    b) Demuestra que {𝑋𝑛 } es un proceso con incrementos independientes.
    c) Demuestre que {Yn} es un proceso independiente.
    d) Demuestra que {𝑋𝑛 } es un proceso de Markov.
    e) Demuestra que {𝑋𝑛 } es un proceso con incrementos estacionarios.
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    Universidad Abierta y a Distancia de México • Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología
    Procesos estocásticos
    Unidad 1. Introducción a los procesos estocásticos
    Evidencia de aprendizaje: Construcción de procesos estocásticos

    f) Si el siguiente elemento del espacio muestral representa una colección de


    valores tomados por las variables 𝑌´𝑠, dibuja la trayectoria muestral
    correspondiente:
    𝜔 = (1, −1, 1, −1,1, −1,1,1,1,1, −1, −1, −1, 1, −1, −1 … )
    g) Demuestra la esperanza y la varianza de 𝑋𝑛 e interpreta su valor cuando 𝑝 >
    𝑞, cuando 𝑝 < 𝑞 y cuando 𝑝 = 𝑞 (explica utilizando gráficas)
    2. Problema Prototipo:
    a. Plantea un proceso estocástico en tu contexto incluye:
    i. Planteamiento de problema
    ii. Definición de Xn, S y T
    iii. Explica qué características probabilísticas debe tener tu proceso de
    acuerdo al material desarrollado.
    b. En la siguiente presentación en Google Drive elabora Dos diapositivas con
    el resumen del inciso anterior:
    https://docs.google.com/presentation/d/1sQMfpN3NV5M9r420zB_Ddsb_
    GrlXuTZr1Wn7IzLieL8/edit?usp=sharing
    Recuerda no borrar el trabajo de tus compañeros.
    En el documento de la evidencia coloca las pantallas de las dos
    diapositivas que colocaste en la presentación de Google Drive.
    Referencias:
    http://www.matematicas.unam.mx/lars/Publicaciones/procesos2012.pdf
    http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/PEst/tema2pe.pdf

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    Universidad Abierta y a Distancia de México • Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología

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